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私から見るマーケットの姿

基本デイトレ。システムで本来出るはずだった損を裁量で防ぐスタイルのシステム売買を目指し、たまに記事を更新してます。

週間まとめレポート(06/05~06/09)

●今週の相場の総括





「 反発の金融、売られる自動車。バリューに買い。 」


買われた銘柄群(セクター)
「 金融 」
売られた銘柄群(セクター)
「 輸送機器(自動車) 



参考資料:5日間のセクター別対TOPIX騰落率
https://gyazo.com/b03e1bbdff0ff7fd9a841f108fbeb84d


●先週のセクターの特徴


 先週のセクターの特徴は「日本国債の金利の上昇と銀行の反発」。ここかなと。
まず金曜日にあったメジャーSQは穏やかに通過で特に気にするような動きはなかったのでスルー。
木曜日に某BBG社のH記者の記事がきっかけになったのか、木曜日の場中に日本国債が急激に売られ、それに伴い金利の上昇+銀行株・保険株に買いが来る展開。
上記の記事は、「眉唾モノ」的な雰囲気があり金曜日には金利が元の位置に戻るかと思われましたが、実際には金利は高止まりの展開に。上記の記事が実際のインパクトがあったかどうかは疑問なとこですが、マーケット的にはもうそういう動きを待っていたとこにちょうどいい記事が飛び込んできて、マーケットがそれをきっかけに動いたというのが肌感覚として近いところ。
https://jp.investing.com/rates-bonds/japan-10-year-bond-yield
(参考:日本の10年国債の金利)

 また先週の火曜~はこの一ヶ月くらい買われていた銘柄群に売られた展開に。このあたりからも一度マーケットがこれまでの展開の一服感が出たのか。ただしここで気になるのは、この一ヶ月売られている銘柄群の中には相変わらず売られている銘柄も多いというところ(輸送機器のセクターなど)
 この1ヶ月~2ヶ月の肌感覚としては、「特定の銘柄群にのみ買いが入り、それがこの火曜日~金曜日に一服の売りが出た。他の銘柄群に関しては淡々とリスクオフが進んでいる」、このような肌感覚。
買いが入っていたセクターは、主に内需。建設、食品、化粧品、家庭用品、本決算で好業績だった銘柄群。このあたり。

●個人的に気になるところ(普段のマーケットと異なる動きをしそうなモノなど)



 今週まず気になるところは、
半導体セクター

金曜日の夜に大幅に下落したSOX指数、また来ましたねという感じ。今回は前回のようにここから反発するのか、今回はそのまま下に抜けるのか。NVIDIAの株の落ちてるのがやや怖さが増しているか?という感じ。
https://www.google.co.jp/search?q=SOX%E6%8C%87%E6%95%B0&oq=SOX%E6%8C%87%E6%95%B0&aqs=chrome..69i57j69i61.1575j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
(参考:YAHOOのSOX指数)

 次は6/15~6/16の金融政策決定会合。

まあ一応ね・・・。という程度。もう最近ではマーケットが反応しなくなったしまった政策決定会合。一応覚えておこうかなという程度、なにかする予定もないですが。個人的にはBBG社のH記者の事前の煽りのほうが怖いくらい。
 
 3つ目はソフトバンクから来る含み資産系
ソフトバンクが高値をとり、ややアリババの時価総額が~という話しも聞こえてくることが多くなってきました。こうなると他の含み資産関連も物色の手が伸びやすくなっているのかなと。含み資産関連の売買は息の長いトレード(報われにくいトレード、または見えている魚トレード)のことが多いですが、ややアンテナを上げたいところか?という感覚。
 

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週間まとめレポート(05/29~06/02)

●今週の相場の総括


解説動画(←ここをクリック)
(この記事の解説動画:この動画と一緒に見るとこの記事がよりわかりやすい)
(期限2週間くらい?動画リンク切れてる場合は個別に対応しますので、ツイッター、スカイプ等で連絡ください)



「 金曜に今までの流れの逆の動き 」


買われた銘柄群(セクター)
「 金融 」
売られた銘柄群(セクター)
「 医薬品 



参考資料:5日間のセクター別対TOPIX騰落率
https://gyazo.com/71278f585283a4566e4ea90d226372c1


●先週のセクターの特徴


 先週は1週間を2つにわけ月曜~木曜と金曜。この2つに分けたほうがベター
月曜~木曜は先々週までと同じ流れ(内需買い+シクリカル・金融売り)だったのに対し、金曜は一転、強烈に真逆の流れ(内需売り+シクリカル・金融買い)になりました。
 では木曜~金曜にかけて何があったのか?と思い出してみると、気になったニュースはアメリカのADP非農業雇用者数増減が予想以上(25.3万(予想18.5万))によかったことでした。
https://twitter.com/okasanman/status/870252352652967937
(参考:岡三マンツイート)
 またこれを受けてか、日本の金利も金曜朝前にチェックすると大きく陽線を立て上昇していた模様で。
https://jp.investing.com/rates-bonds/japan-10-year-bond-yield
(参考:日本の10年債の金利)
このあたりの動きが日本市場の金曜日の動きに繋がっていったのでは?と思われます。

個人的な感覚としては、指数はこの1ヶ月半程度上昇をしてますが個別のセクターや銘柄で見るとリスクオフな感覚で、この金曜日に一転リスクオンの動きになったという感覚。


●個人的に気になるところ(普段のマーケットと異なる動きをしそうなモノなど)



 今週まず気になるところは、
MSQ(金曜日)。

今週はメジャーSQの週なので、気になるところはとりあえずはここ。メジャーSQは先物の強制決済もあるので事前の木曜日、水曜日もやや思惑が絡んだ値動きをしそうなイメージも。

 次は6/8イギリス総選挙。

そこまで気にしてないですが、もしかすると何かあるかも?と思わされる動きを過去にやってる(Brexitのときにやってる)ので一応総選挙があるよ、ということを頭に入れておきたいなと。
 
 3つ目はシクリカルの動きと金融も
要は金曜に変わったシクリカル買い(リスクオン)の流れをそのまま引き継ぐのか、それともまたこの1ヶ月の大きな流れの方向に戻ってしまうのか?というところ。
 8306UFJあたりも。いま自社株買いで1日600万株買い入れてるみたいですが、売りが出るわ出るわの展開。金曜に強めの買いが入った感がありましたが、月曜はまたガラっと景色が変わるのか金曜の流れを引き継ぐのか
http://www.mufg.jp/vcms_lf/news/pressrelease-20170601-001.pdf
(参考:6/1 8306UFJの自己株式の取得状況に関するお知らせ)
 

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週間まとめレポート(05/22~05/26)

●今週の相場の総括


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「 強烈すぎた現物物色、やや収まってきたか? 」


買われた銘柄群(セクター)
「 陸運、電機大手、 」
売られた銘柄群(セクター)
「 石油系、医薬品 



参考資料:5日間のセクター別対TOPIX騰落率
https://gyazo.com/ede1e671e72080bb514076275f6ef090


●先週のセクターの特徴


 5/19までの強烈すぎる現物物色がやや薄れてきたか?という印象を受ける週。この前までの流れが一服したならば、銀行はもう少し買われてもいいのでは?と思える不発感が漂っています。今週も若干ですが、シクリカル・金融売り+内需買いのニュアンスが見て取れるところを考えると、多少5/19までと同じ需給は入っていたのでしょう。
 随分と息が長い需給だなぁと感じてる人が多く、マーケットの需給バランスが変わったときは自分が真っ先に動いて行こうと思っている人が増えていそう=物色が変わるときは一気にきそうなので注意していきたいところ。そろそろ今のマーケットに対して逆張っていきたいけど、まだ怖いよね?という感覚の人多しなのでは。

 今のマーケットをより正確にみるにはここ一ヶ月の騰落を見るほうがいいと思うので、直近1ヶ月の各セクターの対TOPIX騰落率を見てみましょう。
https://gyazo.com/2e59d6d846876d58989ecb59fcda7aa1
 右端のほうのシクリカル・金融セクターが売られ、内需セクターに物色がきている様子が綺麗に出ています。
化学セクター(327)は対TOPIX騰落率+0.03になっていますが、これはおそらく化学セクターの中の化粧品などのほぼ内需に見なしていいだろう銘柄群が買われているせいでしょう。この辺を除外すると化学セクターも普通に売られていると思います(感覚の話しで未検証)。
 銀行(348)の中でもメガバンクに目を向けてみると、どの銘柄もここ1ヶ月で対TOPIXで5%売り込まれています。逆に強いのは建設(323)、個別銘柄で見ても、対TOPIX騰落率が+10%超えの銘柄もちらほら。
 この辺の強弱感は頭に入れた上でマーケットに臨んだほうがいいのかなと。


●個人的に気になるところ



 今週まず気になるところは、
8306UFJ(ポジショントーク)。

先週と同じ理由。まだまだ自社株買いが来るはずなので。


 次は
毎日の10時~11時まで動き(大型銘柄)
こちらも先週と同じ。先週はこの時間にあわせて裁量で動いてみたのですが、pL的には失敗に終わってしまいました。今週は同じ時間に動くにしても動き方を変えて対応してみたいと思っています。

 
 1552VIX短期ETF
先週、何事もなかったかのように月曜日から値段落ちていきました。個人的にはもうちょっと値段保つかな?と思っていましたが、全然だったねという感じでした。気になるというよりは完全に意外だったなという感じ。


 

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週間まとめレポート(05/15~05/19)

●今週の相場の総括





「 強いセクター弱いセクターがはっきりと。そこに加え決算発表需給の出たか。現物が主、指数が従の感覚が強烈。」


買われた銘柄群(セクター)
「 内需、ディフェンシブ 」
売られた銘柄群(セクター)
「 シクリカル、金融 



参考資料:5日間のセクター別対TOPIX騰落率
https://gyazo.com/e03d7632aa146e447d14040a3decb319


●先週のセクターの特徴


 「内需とディフェンシブに非ずんば株に非ず。」こんな表現ができそうなくらい内需とディフェンシブセクターに買いが集中した週。逆に売られたのはシクリカルと金融。8306UFJなどは自社株買いで1日に約30億(約400万株/1日、80万株/1時間)の買い需要が発生しているもかかわらず売りに押される形。決算発表からの実需売りもあった?かも知れないですが、他の要因でも売られてるとしか思えない格好。他にも今週は決算発表のピークを過ぎたことで、水曜日あたりは実需の方たちが個別株ベースでポジションを大きくドンと動かしてきたのかな?と思える週でした。
 現物と先物の主従関係を無理に考えると、現物が主で先物が従なのは悪いことではないのかなと思っています。が、今週は極端だったという感覚。

●個人的に気になるところ



 今週まず気になるところは、
8306UFJ(ポジショントーク)。

上記の通り。先週は月曜~木曜まで売られていて金曜についに買われた(買い戻しが入ったor売り需給が消えた)展開。自社株買いが割りと大きいのでやはり注目対象。自社株買いで考えると同じくらいの期間、同じくらいのインパクトで自社株買いをしている4661OLCは昨日反落したものの、それまで10連騰+毎日陽線を続けています。この両者のチャートを比較することで、先週の金融売りの強さをやや測り知れるのかなと。

 次は
毎日の10時~11時まで動き(大型銘柄)
最近個人的な観測では、毎日毎日この時間に実需の方たちが出動してきてるイメージがあり、各銘柄の値段が動きやすいので。特に10:15~10:40くらい。先週、人によっては天使の時間、人によっては魔の時間になっていたのでは?10:00~の動きで自分の持っている株が逆方向に動き出したら注意しようかなと思っているところです。(基本小型銘柄は触らないので、小型銘柄に関してはわかりません)

 次はトランプ大統領のニュースの進展と1552VIX短期ETF
弾劾リスクがやや出たトランプ大統領。この手のニュースに火がつくと怖いので注目。このニュースが火種になったのか1552VIXもやや上がっており、金曜も値段を保って終了しています。火がつく確率は低いけど、火がついたら怖いよね?と思うニュースがタイムリーなときはこの辺が落ちづらいイメージ(割りとみんながヘッジ目的で買っているイメージ)があるので意識していきたいところです。


 

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週間まとめレポート(05/08~05/12)

●今週の相場の総括





「 指数、落ちないねぇ。というような言葉が出た一週間 」


買われた銘柄群(セクター)
「 石油、 」
売られた銘柄群(セクター)
「 特になし(個別では下落したのは色々) 



参考資料:5日間のセクター別対TOPIX騰落率
https://gyazo.com/3cee7c9db73417997cdfb5de7f0813fd


●先週のセクターの特徴


 日経平均はややSQを意識されたり、SOX(フィラデルフィア半導体)指数が高値を超えたりした影響か20000円を目指す展開。TOPIXもつれ高といった感じ。セクターでは石油セクターがWTIのやや上昇した展開を受けて上昇。他は決算発表を控えてか、個別個別の値動きが目立ったという週。指数落ちないですね、買うには高いが売るのは怖い。こんな表現が当てはまりそうなのが今の相場。VIX指数も歴史的な低水準になっているところを見るといつかはドンと下落する局面が来るんでしょうが、そういうのはこの状態で下落に賭けている人が丸焼きになった後かも?という気も。やりにくいところです。
 

●個人的に気になるところ



 今週まず気になるところは、
まだまだ決算発表真っ最中。

まさに金曜日になんと962銘柄の決算発表があり、土日は決算を見る作業で死んでる人がいるだろうなという中、更に追い打ちをかけるように15日は381件あります。これにより個別の銘柄に強烈な需給が来ることが予想されますので、指数と個別銘柄で違う景色が見える可能性が高くなり注意が必要。

 次は4587ペプチドリーム

個人的には決算発表悪く見えるんですがどうなんでしょう。4587ペプチドリームはTOPIX500の中で最もPBRが高く、スーパーグロースの位置付けなイメージで減益決算が許されそうもない気がするんですが今回は減益。明日になってみないと答えは分からないですが、どうしても注目してしまうなという数字だっただけに寄り付きから注目しそうです。この決算で予想を非開示というのもなんだかなぁというところ。

 


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週間まとめレポート(04/24~04/28)

●今週の相場の総括


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「 決算発表を意識され、ややポジション解消需給の出た週か 」


買われた銘柄群(セクター)
「 ハイテク、シクリカル 」
売られた銘柄群(セクター)
「 高PBR群 



参考資料:5日間のセクター別対TOPIX騰落率
https://gyazo.com/50eca22bc119ff437baa03169abcb932


●先週のセクターの特徴


 まるで市場で見向きされなくなった日銀政策決定会合は現状維持の発表、今回もマーケットではほぼほぼ無反応。フィラデルフィア半導体指数(SOX指数)の大きな反発からか買われたシクリカルセクター。SOX指数に至っては反発どころか高値もとった形。逆にHIGH_PBRなどの成長株、割高株はやや売られた展開。決算発表を直前に迎え、ここ2ヶ月程度買われていたHIGH_PBRなどが2週間連続の調整。一旦ポジション解消の流れか?
 

●個人的に気になるところ



 今週まず気になるところは、
GW(ゴールデンウィーク)。

マーケットの参加者ががらっと減りやすいGW週。こういうときはいつものマーケットと思ってポジションを取ると思いのほか捌けない(買ったけど売れない)ので、自分のポジションサイズに気をつけたいところ。また月曜日は先週金曜日の決算発表の影響で個別では寄り付きにかけて大きく動く銘柄も多いと予想されるので気をつけたいところ。

 次は北朝鮮絡み
なんだかんだで毎日ミサイルを撃っては失敗爆発のニュースが流れている北朝鮮。

失敗してるものの、撃ってるものは撃ってる(ニュースベースだと)のでこれ一回でも成功したら怖いですよねと。オオカミ少年ではないですが、一度でも成功すると自分たちの命の危機があるわけで注意するべきでしょうと。

 3つ目は8035京エレクトロン。
内容そこまで読んでないですが、それでも決算すごいね・・・。とてもいいですね・・・。の一言。
PDFファイルだけ貼っておきます。
http://www.tel.co.jp/ir/library/report/2017/document/fy54q4tanshin-j.pdf
売上高が前年同期比で+20%増ってこのレベルの企業ですごいな。


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週間まとめレポート(04/17~04/21)

●今週の相場の総括


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「 先物ショート買い戻しの動き、現物はややアンワインドした週か? 」


買われた銘柄群(セクター)
「 銀行 」
売られた銘柄群(セクター)
「 石油、ガス、高PBR群 



参考資料:5日間のセクター別対TOPIX騰落率
https://gyazo.com/4b609bee30b243f8dad90fbbb236bc2d


●先週のセクターの特徴


 先物は先週北朝鮮リスクを鑑みショートポジションを持っていた人たちが買い戻した動きが出たのでは?という展開。ややアンワインドきたか?と感じられる値動きをした週。とくに木曜日。銀行株、自動車株に強い買いが入る展開。また金曜日には高PBR群が全体的に売られる展開も。週末のフランス選挙や北朝鮮のリスクを考え、誰かが多少リスクを外しにきたか?
 反面、SOXX(半導体)指数、10年国債の金利などはやや戻した展開に。
 

●個人的に気になるところ



 今週まず気になるところは、
フランス大統領選挙
ぶっちゃけ内容はよく分かっていません。が、ここのところ大統領選挙、Brexitなど世界情勢に影響を及ぼすようなイベントが起こる際は大きな動き、実需が大量に押し寄せてくる動きをすることが多く注意したいなという感覚。もしかしたらブラック・スワンが来るかもしれませんよ?と警告されてるようなものなので、注意しておこうかなという意識は持ちたいところ。先週のアンワインドもこれ絡みなとこあったのでは?


 次は25日の北朝鮮軍創建85年記念日
やや食傷気味の北朝鮮リスク。まあ一旦リスクに火がつくと色々と終焉が来るかもしれないのが怖いところ。ここに関しては先物ショートで対応したり、軍需系の銘柄をロングすることによって対応する人が多そうなので、その辺を注目しておこうかなと。



 3つ目はロキソニン等の医薬品がAmazonで取扱開始のニュース。
個人的に気になったニュース。ロキソニン等の取扱いは原則薬剤師が在中する場所で、基本ドラッグストアや薬局の既得権益のようなイメージでしたがその辺がなくなる流れになるのかな?と。医薬品ショートというよりは、薬剤師という資格ショートなイメージ。株の銘柄で言うとドラッグストアはショートなイメージでも、薬品を作ってる会社はそこまで影響ないのかな?というのが素人判断。



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11 : ぞね 4/23 22:08:57
情報端末が財務データアップデートした日付が実際に発表された日付と違って発狂していた人は居た気がします。

17 : ぞね 4/23 22:24:35
自分のイメージは逆ですかねー
現在のAIの得意分野はパターン認識なので、政治とか事件とか制度改正みたいなイレギュラーの部分を人間が調整するのを思い描いてます

24 : 4/23 22:28:57
機械学習は「大体正しい」を抽出するもの。なので、裁量を入れるか、何でか分からんけど結果を正しいと信じる信仰心が求められます。

32 : 4/23 22:38:02
D・E・ショーは市場の理論が先。ルネッサンスは逆にデータの分析から理論を組み立ててました。

46 : 4/23 22:56:48
チムニーの株価は株主優待のせいで30%くらい割高

59 : roro 4/23 23:14:48
色々ブログとかツイッター見てますけど、時間軸が長いシステムトレーダーっていないんじゃないですかね

61 : 4/23 23:15:12
これだけは断言する
野村が俺みたいな弱小に回してくるIPOは絶対マイナスwww
スシローとリクシルで二連敗だぞ

66 : ぞね 4/23 23:20:11
BB上限で決まらなかったIPO銘柄に突っ込むのは…機関投資家が要らないって判断したIPOって事だから見えてる地雷。

70 : 4/23 23:23:57
何時起き?