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私から見るマーケットの姿

デイトレ~スイングまで毎日こっそりやってます。 システムで本来出るはずだった損を裁量で防ぐスタイルのシステム売買を目指し、毎日のマーケットの感想を書いています^-^/

年間成績 2015年

2015年の1月~12月の成績をグラフと表にしました。

(表の説明)
プログラムのみ・・・プログラムに完全に従った場合
プラグラム+裁量・・・実運用の成績(プログラムの損失を裁量で防ぐスタイル)

プラグラムに勝った月は右に○の記号
TOTAL・・・1年の利益(%)
SR・・・年率シャープレシオ( 計算はsqrt(252) * average(毎日のPL) / STDEV(毎日のPL) )
日ベース勝率・・・1日あたりの勝率

上記2つが基本的に高ければ高いほどいい。

TOTAL・・・儲けの量(高いほど効率的に儲けている)
SR・・・運用安定度の指標(高いほど安定度高い)

(表)

(%)プログラムのみプログラム+裁量 
1月0.450.57
2月0.520.23 
3月-0.32-0.47 
4月0.690.77
5月-0.060.52
6月0.971.29
7月0.321.50
8月2.391.03 
9月1.371.00 
10月0.380.27 
11月0.571.03
12月1.001.78
    
TOTAL8.289.521.24
SR(年率シャープレシオ)3.284.781.50
日ベース勝率52%61%0.09
 
SQRT15.8715.87 
MEAN0.030.04 
STDEV0.170.13 
(’グラフ)

●TOTAL  年率9.52%(プログラムに完全依存は年率8.28%)
MDDは裁量込み-0.70%、プログラム完全依存-0.79%

10%届かず。ちょっと悔しいですね
上の表を見る限り、年初の成績の出方がちょっと鈍いかな?といったとこで、反省の余地ありです
後半からからは(特にチャイナショックで)かなり成績を伸ばし、後半も順調に推移してフィニッシュといったとこ


対プログラムの成績では月ベースで7勝5負(○が7個)でまずまず。
基本的にはプログラムに対して勝てていて、概ねやり方としては正しいといったとこですが、
チャイナショックのような相場のボラティリティが一気に加速するとこでは、裁量が逆に邪魔になっている
ようです。
これは来年から意識したほうが良さそうです。

相場のボラティリティが高まったときは、プログラムに完全に依存して売買する。

これが来年の決め事の1つになりそうです。

●年率シャープレシ4.78(プログラム完全依存は3.28)

年率シャープレシオ4.78はよく頑張ったと言えるでしょう。
上のグラムで見るとギザギザに見えますが、エクセルである程度長期の時間軸で描くとまっすぐに見えるレベルのシャープレシオです。
シャープレシオは2を超えてくると周りからも安定運用に見えてくるレベルなので、4.78は周りにかなり安心感を与える運用だったといえます。

月間単位でⅠ回負けてるのは気に入らないですが、それでも負けた量の少なさ(-0.47%)を考慮すると、まあまあ周りの賛同を得られながら運用できており、これからも運用枠を自分に回してもらえるだけの成績だと思います。


以上でした。

●来年は年率15%、シャープレシオ4を目指したいです。

運用資金自体はこれくらいの安定運用してると基本は増え続けてます。
ですので、利益の絶対額自体は年初より年末のほうが大きいですし、来年もきっともっと大きくなることが予想されます。
が、基本は%ベースの損益報告でいこうと思います。





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