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私から見るマーケットの姿

基本デイトレ。システムで本来出るはずだった損を裁量で防ぐスタイルのシステム売買を目指し、たまに記事を更新してます。

週間まとめレポート(05/08~05/12)

●今週の相場の総括





「 強いセクター弱いセクターがはっきりと。そこに加え決算発表需給の出たか。現物が主、指数が従の感覚が強烈。」


買われた銘柄群(セクター)
「 内需、ディフェンシブ 」
売られた銘柄群(セクター)
「 シクリカル、金融 



参考資料:5日間のセクター別対TOPIX騰落率
https://gyazo.com/e03d7632aa146e447d14040a3decb319


●先週のセクターの特徴


 「内需とディフェンシブに非ずんば株に非ず。」こんな表現ができそうなくらい内需とディフェンシブセクターに買いが集中した週。逆に売られたのはシクリカルと金融。8306UFJなどは自社株買いで1日に約30億(約400万株/1日、80万株/1時間)の買い需要が発生しているもかかわらず売りに押される形。決算発表からの実需売りもあった?かも知れないですが、他の要因でも売られてるとしか思えない格好。他にも今週は決算発表のピークを過ぎたことで、水曜日あたりは実需の方たちが個別株ベースでポジションを大きくドンと動かしてきたのかな?と思える週でした。
 現物と先物の主従関係を無理に考えると、現物が主で先物が従なのは悪いことではないのかなと思っています。が、今週は極端だったという感覚。

●個人的に気になるところ



 今週まず気になるところは、
8306UFJ(ポジショントーク)。

上記の通り。先週は月曜~木曜まで売られていて金曜についに買われた(買い戻しが入ったor売り需給が消えた)展開。自社株買いが割りと大きいのでやはり注目対象。自社株買いで考えると同じくらいの期間、同じくらいのインパクトで自社株買いをしている4661OLCは昨日反落したものの、それまで10連騰+毎日陽線を続けています。この両者のチャートを比較することで、先週の金融売りの強さをやや測り知れるのかなと。

 次は
毎日の10時~11時まで動き(大型銘柄)
最近個人的な観測では、毎日毎日この時間に実需の方たちが出動してきてるイメージがあり、各銘柄の値段が動きやすいので。特に10:15~10:40くらい。先週、人によっては天使の時間、人によっては魔の時間になっていたのでは?10:00~の動きで自分の持っている株が逆方向に動き出したら注意しようかなと思っているところです。(基本小型銘柄は触らないので、小型銘柄に関してはわかりません)

 次はトランプ大統領のニュースの進展と1552VIX短期ETF
弾劾リスクがやや出たトランプ大統領。この手のニュースに火がつくと怖いので注目。このニュースが火種になったのか1552VIXもやや上がっており、金曜も値段を保って終了しています。火がつく確率は低いけど、火がついたら怖いよね?と思うニュースがタイムリーなときはこの辺が落ちづらいイメージ(割りとみんながヘッジ目的で買っているイメージ)があるので意識していきたいところです。


 

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週間まとめレポート(05/08~05/12)

●今週の相場の総括





「 指数、落ちないねぇ。というような言葉が出た一週間 」


買われた銘柄群(セクター)
「 石油、 」
売られた銘柄群(セクター)
「 特になし(個別では下落したのは色々) 



参考資料:5日間のセクター別対TOPIX騰落率
https://gyazo.com/3cee7c9db73417997cdfb5de7f0813fd


●先週のセクターの特徴


 日経平均はややSQを意識されたり、SOX(フィラデルフィア半導体)指数が高値を超えたりした影響か20000円を目指す展開。TOPIXもつれ高といった感じ。セクターでは石油セクターがWTIのやや上昇した展開を受けて上昇。他は決算発表を控えてか、個別個別の値動きが目立ったという週。指数落ちないですね、買うには高いが売るのは怖い。こんな表現が当てはまりそうなのが今の相場。VIX指数も歴史的な低水準になっているところを見るといつかはドンと下落する局面が来るんでしょうが、そういうのはこの状態で下落に賭けている人が丸焼きになった後かも?という気も。やりにくいところです。
 

●個人的に気になるところ



 今週まず気になるところは、
まだまだ決算発表真っ最中。

まさに金曜日になんと962銘柄の決算発表があり、土日は決算を見る作業で死んでる人がいるだろうなという中、更に追い打ちをかけるように15日は381件あります。これにより個別の銘柄に強烈な需給が来ることが予想されますので、指数と個別銘柄で違う景色が見える可能性が高くなり注意が必要。

 次は4587ペプチドリーム

個人的には決算発表悪く見えるんですがどうなんでしょう。4587ペプチドリームはTOPIX500の中で最もPBRが高く、スーパーグロースの位置付けなイメージで減益決算が許されそうもない気がするんですが今回は減益。明日になってみないと答えは分からないですが、どうしても注目してしまうなという数字だっただけに寄り付きから注目しそうです。この決算で予想を非開示というのもなんだかなぁというところ。

 


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週間まとめレポート(04/24~04/28)

●今週の相場の総括


解説動画(←ここをクリック)
(この記事の解説動画:この動画と一緒に見るとこの記事がよりわかりやすい)
(期限2週間くらい?動画リンク切れてる場合は個別に対応しますので、ツイッター、スカイプ等で連絡ください)



「 決算発表を意識され、ややポジション解消需給の出た週か 」


買われた銘柄群(セクター)
「 ハイテク、シクリカル 」
売られた銘柄群(セクター)
「 高PBR群 



参考資料:5日間のセクター別対TOPIX騰落率
https://gyazo.com/50eca22bc119ff437baa03169abcb932


●先週のセクターの特徴


 まるで市場で見向きされなくなった日銀政策決定会合は現状維持の発表、今回もマーケットではほぼほぼ無反応。フィラデルフィア半導体指数(SOX指数)の大きな反発からか買われたシクリカルセクター。SOX指数に至っては反発どころか高値もとった形。逆にHIGH_PBRなどの成長株、割高株はやや売られた展開。決算発表を直前に迎え、ここ2ヶ月程度買われていたHIGH_PBRなどが2週間連続の調整。一旦ポジション解消の流れか?
 

●個人的に気になるところ



 今週まず気になるところは、
GW(ゴールデンウィーク)。

マーケットの参加者ががらっと減りやすいGW週。こういうときはいつものマーケットと思ってポジションを取ると思いのほか捌けない(買ったけど売れない)ので、自分のポジションサイズに気をつけたいところ。また月曜日は先週金曜日の決算発表の影響で個別では寄り付きにかけて大きく動く銘柄も多いと予想されるので気をつけたいところ。

 次は北朝鮮絡み
なんだかんだで毎日ミサイルを撃っては失敗爆発のニュースが流れている北朝鮮。

失敗してるものの、撃ってるものは撃ってる(ニュースベースだと)のでこれ一回でも成功したら怖いですよねと。オオカミ少年ではないですが、一度でも成功すると自分たちの命の危機があるわけで注意するべきでしょうと。

 3つ目は8035京エレクトロン。
内容そこまで読んでないですが、それでも決算すごいね・・・。とてもいいですね・・・。の一言。
PDFファイルだけ貼っておきます。
http://www.tel.co.jp/ir/library/report/2017/document/fy54q4tanshin-j.pdf
売上高が前年同期比で+20%増ってこのレベルの企業ですごいな。


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週間まとめレポート(04/17~04/21)

●今週の相場の総括


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「 先物ショート買い戻しの動き、現物はややアンワインドした週か? 」


買われた銘柄群(セクター)
「 銀行 」
売られた銘柄群(セクター)
「 石油、ガス、高PBR群 



参考資料:5日間のセクター別対TOPIX騰落率
https://gyazo.com/4b609bee30b243f8dad90fbbb236bc2d


●先週のセクターの特徴


 先物は先週北朝鮮リスクを鑑みショートポジションを持っていた人たちが買い戻した動きが出たのでは?という展開。ややアンワインドきたか?と感じられる値動きをした週。とくに木曜日。銀行株、自動車株に強い買いが入る展開。また金曜日には高PBR群が全体的に売られる展開も。週末のフランス選挙や北朝鮮のリスクを考え、誰かが多少リスクを外しにきたか?
 反面、SOXX(半導体)指数、10年国債の金利などはやや戻した展開に。
 

●個人的に気になるところ



 今週まず気になるところは、
フランス大統領選挙
ぶっちゃけ内容はよく分かっていません。が、ここのところ大統領選挙、Brexitなど世界情勢に影響を及ぼすようなイベントが起こる際は大きな動き、実需が大量に押し寄せてくる動きをすることが多く注意したいなという感覚。もしかしたらブラック・スワンが来るかもしれませんよ?と警告されてるようなものなので、注意しておこうかなという意識は持ちたいところ。先週のアンワインドもこれ絡みなとこあったのでは?


 次は25日の北朝鮮軍創建85年記念日
やや食傷気味の北朝鮮リスク。まあ一旦リスクに火がつくと色々と終焉が来るかもしれないのが怖いところ。ここに関しては先物ショートで対応したり、軍需系の銘柄をロングすることによって対応する人が多そうなので、その辺を注目しておこうかなと。



 3つ目はロキソニン等の医薬品がAmazonで取扱開始のニュース。
個人的に気になったニュース。ロキソニン等の取扱いは原則薬剤師が在中する場所で、基本ドラッグストアや薬局の既得権益のようなイメージでしたがその辺がなくなる流れになるのかな?と。医薬品ショートというよりは、薬剤師という資格ショートなイメージ。株の銘柄で言うとドラッグストアはショートなイメージでも、薬品を作ってる会社はそこまで影響ないのかな?というのが素人判断。



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11 : ぞね 4/23 22:08:57
情報端末が財務データアップデートした日付が実際に発表された日付と違って発狂していた人は居た気がします。

17 : ぞね 4/23 22:24:35
自分のイメージは逆ですかねー
現在のAIの得意分野はパターン認識なので、政治とか事件とか制度改正みたいなイレギュラーの部分を人間が調整するのを思い描いてます

24 : 4/23 22:28:57
機械学習は「大体正しい」を抽出するもの。なので、裁量を入れるか、何でか分からんけど結果を正しいと信じる信仰心が求められます。

32 : 4/23 22:38:02
D・E・ショーは市場の理論が先。ルネッサンスは逆にデータの分析から理論を組み立ててました。

46 : 4/23 22:56:48
チムニーの株価は株主優待のせいで30%くらい割高

59 : roro 4/23 23:14:48
色々ブログとかツイッター見てますけど、時間軸が長いシステムトレーダーっていないんじゃないですかね

61 : 4/23 23:15:12
これだけは断言する
野村が俺みたいな弱小に回してくるIPOは絶対マイナスwww
スシローとリクシルで二連敗だぞ

66 : ぞね 4/23 23:20:11
BB上限で決まらなかったIPO銘柄に突っ込むのは…機関投資家が要らないって判断したIPOって事だから見えてる地雷。

70 : 4/23 23:23:57
何時起き?


週間まとめレポート(04/10~04/14)

●今週の相場の総括


解説動画(←ここをクリック)
(この記事の解説動画:この動画と一緒に見るとこの記事がよりわかりやすい)
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「 円高警戒シフトと若干のアンワインド、やや景気後退意識 」


買われた銘柄群(セクター)
「 内需、鉄鋼株 」
売られた銘柄群(セクター)
「 シクリカル 



参考資料:5日間のセクター別対TOPIX騰落率
https://gyazo.com/a0c6394569247a718e9af390f8cccea8


●先週のセクターの特徴


 基本的には内需買い+外需売りの構図。北朝鮮の戦争リスク→有事の円買いを意識された動きが株式でも起こったのかな?というような物色のされ方。内需のほうが基本的に円高リスクが少なく、そちらに資金がシフトした形に。あと金曜日に鉄鋼株がやたらと強かったですが、あの辺はロングショートプレイヤーのポジション解消需給(アンワインド)か?
 

●個人的に気になるところ



 今週まず気になるところは、
リスクオフ?でもアンワインドはあまり起こってない
ここ一ヶ月先物が下げ、「リスクオフ」の言葉をよく耳にした週になりました。が、ここ一ヶ月の各セクターなどの騰落率を見てみると、意外とみんな冷静なのでは?と思う形。

参考資料:5日間のセクター別対TOPIX騰落率

https://gyazo.com/5abe07c0377866f0750aae19b1e00469

 綺麗に円高シフトになっている形です。もしポジション解消から来る需給で、マーケットから資金が抜けるとすると、もうちょっとこの辺が雑になってもいいのでは??と思うくらいある意味マーケットが整っている状態。
この一ヶ月間って、ロングショート系の人たちが売ってそうなセクター(鉄鋼、海運、証券あたり)とかも普通に弱いんですよね。本当にマーケットから資金が抜けるようなポジション解消需給が起こるなら、この辺のセクターもうちょっと強くてもおかしくないのかなぁと。

参考資料:25日間のセクター別対TOPIX騰落率
https://gyazo.com/5abe07c0377866f0750aae19b1e00469

 要するにみんなマーケットから資金を引き上げているわけではなく、円高方向にマーケットが動いたときのために資金をシフト(リバランス)したのでは?ということです。
 先物はこの1ヶ月たしかに下がっていますが、現物は実は冷静。こう見てみると、現物はそこまであたふたせず冷静にポジションを入れ替えて、先物のほうは戦争リスクを鑑み裸でショートしてる人が一定数いそうだなと思いたくも。
 これは本当にリスクオフの動きと呼ぶのが正しいのか個人的には疑問なところ。



2つ目に
日米の金利。
もう単純に下がりまくってます。この前まで両者高値突破するか?と思っていたのが懐かしいくらい安値追ってます。いつ止まるのやら。金利の下落止まるまで銀行株買いたくないな?と思っていたら、今週は金利の動きよりも銀行株が強かったりと振り回されてますが、注目しています。
日本の10年債の金利チャート
https://jp.investing.com/rates-bonds/japan-10-year-bond-yield
米国の10年債の金利チャート
https://jp.investing.com/rates-bonds/u.s.-10-year-bond-yield



3つ目はSOX指数
 ちょっと一服感出たか?という感じに。やや景気が一旦天井打った感とか出そうなのか、そうでもないのか。半導体株が弱いのはこのせいもあるのでしょう。SOX指数を意識して売買しようとは思わないですが、注目はしておこうかなと。
http://www.traders.co.jp/foreign_stocks/foreign_index/foreign_index_chart.asp?ID=0905%20&smdct=4



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p.s.主だった配信コメントなど


週間まとめレポート(04/04~04/07)

●今週の相場の総括





「 銀行にまだまだ売り。金曜にあわやの展開、週間で買われた防衛関連 」


買われた銘柄群(セクター)
「 防衛関連 」
売られた銘柄群(セクター)
「 銀行、鉄鋼 



参考資料:5日間のセクター別対TOPIX騰落率
https://gyazo.com/7e2549db84870a070104301826f9d42b


●先週のセクターの特徴


 今週は防衛関連が強かった週に。月曜~木曜までは、米中首脳会談→対北朝鮮に対する不安から防衛関連が物色の流れ、また金曜日には、アメリカがシリアに対してミサイルを発射という予想外の角度からも防衛関連に追い風の出来事も。このようなときに日本株で物色されやすいのが、6203豊和工と6208石川製作所。
 上記の防衛関連2銘柄は、何か防衛関連が物色される出来事が起こると毎度のこと物色されているので覚えておきたいところ。展開としては、2銘柄急騰してから数日後にかけて値段を下げていく展開が多い。そこで空売り戦略を思いつくことになるでしょうが、需給によっては逆日歩がつくこともあるだろうことが予想されるので、注意したいところ。有事の際の、現物版VIX銘柄とイメージしておくのがいいのかなと。

●個人的に気になるところ


先週はこの気になるところ、自分の感覚と真逆にいったので反省として、ここに書いておこうかなと。
「曲げました」、特にユニクロとNT倍率。


今週まず気になるところは、
銀行(金融系)
もうかれこれ1ヶ月以上売り続けられています。というかそろそろ2ヶ月に渡り売りが出続けている状態。そろそろロット小さめで銀行ロング+その他でヘッジショートしてもいいのかなと思われるような感覚。

2つ目に
9983ファストリ。
先週につづき今週も9983ファストリをピックアップ。今週の木曜日に決算発表を控えているので、単純に注意したいなというところ。特に木曜の1日中と木曜大引け後のNT倍率には注意しておきたいところ。9983ファストリは毎回毎回SQ前日が決算日になっていますよね。これ証券からの何かお願い的なことをされているのでは?と勘ぐりたくなりますが、闇が深そうなので触らぬが神でしょう。

3つ目は2193クックパッド
 「蜂蜜 乳幼児」でぐぐると話題にたどり着けます。今回の件でどこまでユーザー離れが進むか、またWELQなどの熱がまだ冷めていない中、今回の件でどこまで炎上するかで株価への影響度、業績の影響度がかなり違うのではないでしょうか。売り煽るだけではなく冷静に望みたいところ。



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p.s.主だった配信コメントなど



週間まとめレポート(03/27~03/31)

●今週の相場の総括





「 売られた銀行、年度末需給からの売りも 」


買われた銘柄群(セクター)
「 シクリカル全体的 」
売られた銘柄群(セクター)
「 銀行 



参考資料:5日間のセクター別対TOPIX騰落率
https://gyazo.com/54b8ff14f33d35dc2aa6a384f56bbd92


●先週のセクターの特徴


 年度末の3/31の動きが最も印象的だった週。3/31は13:00から売られだし、日経平均はそのまま大した反発もなく250円幅ほど下落。去年も年度末の日は同じような値動きをしており、今年も年度末特有の需給が出たという結果に。セクターでは金融売りが継続。高配当系は権利落ちの日からやや強い展開。(追記)シクリカルは参考資料の画像を見ると全体的に買いが入ってた模様。
 年度末需給、3月の権利付き最終日を意識した需給など、実需が多めに出た週。全体的に売られたねという感じでした。

●個人的に気になるところ


今週まず気になるところは、来週の月曜日が年度初めの週になるということ。
先週の年度末需給と似たような需給。今度は年度初め。独特な需給が出やすい日。自分自身去年は年度初めの日に去年1年度の最大損失を記録しており、警戒心が強くなっています。


2つ目に
9983ファストリ。
トランプ大統領絡みの銘柄になりました。アメリカで生産を要求されるくらいなら、アメリカから撤退するという強気の出方。たしかファストリは米国赤字なので一見そこまで影響はないのかな?という感覚にもなりそうですが。ただ今回のことが起こり、色々な思惑からの需給が発生しそうな状態になったのかなと。いつもと同じ感覚で売買すると思わぬ実需が存在しました。。。ということにならないために気をつけたいところ。

3つ目はNT倍率。(2の内容と被るか?)
 ↑の9983ファストリ絡みの続きにもなるNT倍率。9983ファストリが思わぬ動きをした際には、こちらのNT倍率も思わぬ数値になることもあり得るのでこちらも注意したいところ。直近ややロング方向に動いていたのも気がかりなところ。



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p.s.主だった配信コメントなど



        
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