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私から見るマーケットの姿

デイトレ~スイングまで毎日こっそりやってます。 システムで本来出るはずだった損を裁量で防ぐスタイルのシステム売買を目指し、毎日のマーケットの感想を書いています^-^/

おすすめ書籍(更新日 2017/02/13)

個人的にこれまで読んだ中で、記憶や印象に残っていて良い本と感じた本を羅列しておきます。

●自分なりの相場本の使い方のイメージ

相場本を読む ≠ 相場の勉強をしている
相場本を読む = 相場の勉強していて疲れたときに休憩がてらに読む
ここが重要で、相場本を読んでいて「自分は相場について勉強している」と思うのでは、そもそものスタートラインが間違っている気がするので、おそらく下記の本も合わないと思います。

スタンス的には
「実践からでしか、あなたがどの投資手法に適正があるかは分からない。生のマーケットが一番の教科書。でもリアルマーケットでの勉強はちょっと疲れたな・・・心を癒すために相場の本でも読みたいな」
こんな感じです。

(各々書評を書いたら本のタイトルにリンクを追加していく予定)

●全般編

億を稼ぐトレーダーたち (林智之)
金融マーケット予測ハンドブック (三井住友信託銀行マーケット事業)
四季報 (東洋経済)(例外的に読む=勉強)
TACの証券アナリスト講座のテキストー財務分析編ー (TAC)

●シストレ編

実践的ペアトレーディングの理論 (熊谷善彰, 森谷博之)
FXシステムトレード研究ノート~上級者用~ (Phai)

●デイトレ編

ワン・グッド・トレード (マイク・ベラフィオーレ)

●小説など編

欲望と幻想の市場 (エドウィン ルフェーブル)
株式ディーラーぶっちゃけ話 (高野譲)
勝ち続ける意志力 (梅原大吾)
ザ・クオンツ 世界経済を破壊した天才たち (スコット・パタースン)



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週間パフォーマンス

要望があったので過去のパフォーマンスや、これから週次ベースでパフォーマンスを載せていこうかなと思っています。
(運用資金は非公開です)
(面倒だと感じたり、自分にいい影響がないなと判断したときはやめようと思っています)

●2016年

2016/01/04~2016/01/08 +0.35%
2016/01/11~2016/01/15 +0.24%
2016/01/18~2016/01/22 -0.05%
2016/01/25~2016/01/29 +0.14%
2016/02/01~2016/02/05 +0.40%
2016/02/08~2016/02/12 +0.35%
2016/02/15~2016/02/19 +0.96%
2016/02/22~2016/02/25 +0.01%
2016/02/29~2016/03/04 +0.58%
2016/03/07~2016/03/11 +0.56%
2016/03/14~2016/03/18 +0.20%
2016/03/21~2016/03/25 +0.13%
2016/03/28~2016/04/01 -1.40%
2016/04/04~2016/04/08 +0.17%
2016/04/11~2016/04/15 +0.37%
2016/04/18~2016/04/22 +0.07%
2016/04/25~2016/04/28 +0.52%
2016/05/02~2016/05/06 +0.12%
2016/05/09~2016/05/13 -0.06%
2016/05/16~2016/05/20 +0.00%
2016/05/23~2016/05/27 +0.14%
2016/05/30~2016/06/03 +0.35%
2016/06/06~2016/06/10 +0.31%
2016/06/13~2016/06/17 -0.30%
2016/06/20~2016/06/24 +0.92%
2016/06/27~2016/07/01 +0.36%
2016/07/04~2016/07/08 +0.55%
2016/07/11~2016/07/15 +0.01%
2016/07/18~2016/07/22 +0.17%




2015年はこちら






2015年 週次パフォーマンス

●2015年

2015/01/05~2015/01/09 +0.09%
2015/01/13~2015/01/16 -0.08%
2015/01/19~2015/01/23 +0.22%
2015/01/26~2015/01/30 +0.24%
2015/02/02~2015/02/06 +0.03%
2015/02/09~2015/02/13 -0.10%
2015/02/16~2015/02/20 +0.04%
2015/02/23~2015/02/27 +0.27%
2015/03/02~2015/03/06 -0.06%
2015/03/09~2015/03/13 +0.15%
2015/03/16~2015/03/20 +0.02%
2015/03/23~2015/03/27 -0.49%
2015/03/30~2015/04/03 +0.14%
2015/04/06~2015/04/10 +0.38%
2015/04/13~2015/04/17 +0.12%
2015/04/20~2015/04/24 +0.10%
2015/04/27~2015/05/01 +0.19%
2015/05/07~2015/05/08 +0.04%
2015/05/11~2015/05/15 +0.09%
2015/05/18~2015/05/22 +0.15%
2015/05/25~2015/05/29 +0.21%
2015/06/01~2015/06/05 +0.17%
2015/06/08~2015/06/12 +0.36%
2015/06/15~2015/06/19 +0.30%
2015/06/22~2015/06/26 -0.01%
2015/06/29~2015/07/03 +0.57%
2015/07/06~2015/07/10 +0.31%
2015/07/13~2015/07/17 +0.05%
2015/07/20~2015/07/24 +0.15%
2015/07/27~2015/07/30 +0.33%
2015/08/03~2015/08/07 +0.44%
2015/08/10~2015/08/14 +0.17%
2015/08/17~2015/08/21 +0.05%
2015/08/24~2015/08/28 +0.41%
2015/08/31~2015/09/04 -0.15%
2015/09/07~2015/09/11 +0.68%
2015/09/14~2015/09/18 +0.09%
2015/09/24~2015/09/25 +0.45%
2015/09/28~2015/10/02 -0.09%
2015/10/05~2015/10/09 +0.02%
2015/10/13~2015/10/16 -0.08%
2015/10/19~2015/10/23 +0.17%
2015/10/26~2015/10/30 +0.16%
2015/11/02~2015/11/06 +0.02%
2015/11/09~2015/11/13 +0.23%
2015/11/16~2015/11/20 +0.39%
2015/11/24~2015/11/27 +0.14%
2015/11/30~2015/12/04 +0.30%
2015/12/07~2015/12/11 +1.14%
2015/12/14~2015/12/18 +0.03%
2015/12/21~2015/12/25 +0.23%
2015/12/28~2015/12/30 -0.10%
(運用資金は非公開です)

2015年は 52週中 42勝 10負





年間成績 2015年

2015年の1月~12月の成績をグラフと表にしました。

(表の説明)
プログラムのみ・・・プログラムに完全に従った場合
プラグラム+裁量・・・実運用の成績(プログラムの損失を裁量で防ぐスタイル)

プラグラムに勝った月は右に○の記号
TOTAL・・・1年の利益(%)
SR・・・年率シャープレシオ( 計算はsqrt(252) * average(毎日のPL) / STDEV(毎日のPL) )
日ベース勝率・・・1日あたりの勝率

上記2つが基本的に高ければ高いほどいい。

TOTAL・・・儲けの量(高いほど効率的に儲けている)
SR・・・運用安定度の指標(高いほど安定度高い)

(表)

(%)プログラムのみプログラム+裁量 
1月0.450.57
2月0.520.23 
3月-0.32-0.47 
4月0.690.77
5月-0.060.52
6月0.971.29
7月0.321.50
8月2.391.03 
9月1.371.00 
10月0.380.27 
11月0.571.03
12月1.001.78
    
TOTAL8.289.521.24
SR(年率シャープレシオ)3.284.781.50
日ベース勝率52%61%0.09
 
SQRT15.8715.87 
MEAN0.030.04 
STDEV0.170.13 
(’グラフ)

●TOTAL  年率9.52%(プログラムに完全依存は年率8.28%)
MDDは裁量込み-0.70%、プログラム完全依存-0.79%

10%届かず。ちょっと悔しいですね
上の表を見る限り、年初の成績の出方がちょっと鈍いかな?といったとこで、反省の余地ありです
後半からからは(特にチャイナショックで)かなり成績を伸ばし、後半も順調に推移してフィニッシュといったとこ


対プログラムの成績では月ベースで7勝5負(○が7個)でまずまず。
基本的にはプログラムに対して勝てていて、概ねやり方としては正しいといったとこですが、
チャイナショックのような相場のボラティリティが一気に加速するとこでは、裁量が逆に邪魔になっている
ようです。
これは来年から意識したほうが良さそうです。

相場のボラティリティが高まったときは、プログラムに完全に依存して売買する。

これが来年の決め事の1つになりそうです。

●年率シャープレシ4.78(プログラム完全依存は3.28)

年率シャープレシオ4.78はよく頑張ったと言えるでしょう。
上のグラムで見るとギザギザに見えますが、エクセルである程度長期の時間軸で描くとまっすぐに見えるレベルのシャープレシオです。
シャープレシオは2を超えてくると周りからも安定運用に見えてくるレベルなので、4.78は周りにかなり安心感を与える運用だったといえます。

月間単位でⅠ回負けてるのは気に入らないですが、それでも負けた量の少なさ(-0.47%)を考慮すると、まあまあ周りの賛同を得られながら運用できており、これからも運用枠を自分に回してもらえるだけの成績だと思います。


以上でした。

●来年は年率15%、シャープレシオ4を目指したいです。

運用資金自体はこれくらいの安定運用してると基本は増え続けてます。
ですので、利益の絶対額自体は年初より年末のほうが大きいですし、来年もきっともっと大きくなることが予想されます。
が、基本は%ベースの損益報告でいこうと思います。






久々の更新

なんと5年ぶりの更新。

学生のときに書き始めてやめたこのブログ。

社会人になって株に深く関わってる今再開したいと思いました。



簡単にプロフィールを。



投資手法:

現役の相場のαを取る立場。
デイトレード~スイングトレードをプログラムを使っての検証。
手動 or 半自動発注のプログラム売買。
マーケットニュートラルにすることもあれば、金額を傾けてることもあり。

主に株式、225先物、TOPIX先物、債権あたりをトレードしてます。


R言語という統計用の言語を使い、株や為替、商品先物などを分析し、収益が出そうなものに対して投資していくやり方。