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私から見るマーケットの姿

基本デイトレ。システムで本来出るはずだった損を裁量で防ぐスタイルのシステム売買を目指し、たまに記事を更新してます。

続・シストレ作成配信(PBR戦略ー自動でプログラムにファクターを検索させるやり方)2016/03/20

●シストレ作成配信(お題)

Rでシストレ! (お題)

(お題) 続PBR戦略ー個別銘柄の過去PBRに注目した割安買い+TOPIXヘッジ。 前回の続きで今回は前回手動でやってたファクターの切り替えを自動で検索する感じのプログラムを紹介。 PCの調子ちょっと悪いので簡単に
(ツイッターから引用)


配信動画の内容(目次

・配信開始、今回の検証の簡単な説明など(0:00:00~)
・続・PBR戦略についての説明、なぜ自動で分析する必要があるのか?(0:17:00))
・プログラムですべて自動で調べることについてのリスク等(0:32:00~)
・株やってる人の印象はおそらく悪い(0:55:00~)
・システムトレードの分析期間はどれくらい必要なのか?(1:06:00~)
他人の作ったシステムは信用しづらい?(1:26:00~)
・プログラムでは見つかったけど、頭で理解できないファクターの使い方(1:29:00~)
・みせかけの相関の罠について(1:37:00~)
・その他雑談など(フラッシュトレード、見せかけの相関)(1:42:00~)
・会社予想の数字を使うときの処理のアイデア(2:02:00~)




Rでシストレ!(←動画を見るには、ここをクリック)
http://livetube.cc/LONGSHORT/R%E3%81%A7%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%EF%BC%81%2823%29

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たぶん動画の保存期限2週間くらいなので、よかったら見てみてくだい



●配信中の配信画面




配信に対する要望、その他意見などありましたら、コメントかツイッターでお伝えくれたらできるかぎり対応します。

商用に使う可能性はないです。
動画の2次使用も禁止です。

過去配信された動画は本人が動画ファイルを保存しているので、興味がある方はご連絡ください。

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シストレ作成配信(PBR戦略ー個別銘柄の過去PBRに注目した割安買い+TOPIXヘッジ)2016/03/13

●シストレ作成配信(お題)

Rでシストレ! (お題)

①PBR戦略ー個別銘柄の過去PBRに注目した割安買い+TOPIXヘッジ。 また、同じ発想をPER戦略に適応するとどんな感じのPLの違いになるか?

②シストレのやりがちなミスー未来の情報の先取りについて

(ツイッターから引用)


●内容(目次)

・配信開始、今回の検証の簡単な説明など(0:00:00~)
・PBR戦略についての説明と検証開始(0:10:00))
・実践に求められる年率シャープレシオについての説明(0:35:00~)
・システムトレードにおいて手数料やコストを加味しないことについての説明(0:44:00~)
・逆張りシステムを調べるときに陥りやすい欠陥について(0:45:00~)
PBR戦略をそのままPER戦略にしてみるとPLはどう変化するか(0:49:00~)
・今回のPBR戦略を売買銘柄数を増やすとどうなったか?(1:11:30~)
・PBR戦略まとめ、実際の分析にどう使うか簡単な例(1:16:00~)
・PBR戦略まとめ、今後の課題やこのストラテジーをどう活かしていくのかなどの考え方(1:19:00~)
システムトレードの罠ー未来の情報を先取りしてしまうことについて(例:価格データの先取り)(1:22:00~)
システムトレードの罠ー未来の情報を先取りしてしまうことについて(気付かずに先取りしやすい箇所とは?キーワード:期日ベース、業績修正)(1:35:00~)
・この配信の効率的な使い方の説明や、簡単な個別銘柄の意見など(1:45:00~)



Rでシストレ!
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●配信中の配信画面




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シストレ作成配信(月末からN日前、月初からN日後の特定日のアノマリーについて)2016/03/06

●シストレ作成配信(お題)

Rでシストレ! 今日のテーマは 「月末~N日前の特定の1日は値動きアノマリーはあるのか?」 前場、ランチタイム、後場、大引け前の4つの時間に区切ってそれぞれに特徴的な値動きはないか?を簡単に検証
(ツイッターから引用)


●内容(目次)

・配信開始、今回の検証の簡単な説明など(0:28:00~)
・月末のお化粧買いはあるのか?(00:36:00))
・戦略のPLを見たときの感覚から作る特別フィルターの例(00:54:30~)
・プログラムができない人でも0から優位性の見つけ方3ステップ(01:17:00~)
・イザナミの紹介や(1:22:00~)
エクセルでやる簡単なシステムの検証のざっくりした作り方(1:26:00~)
・先週の相場の回顧録(1:39:00~)
・裁量トレードをやる理由(1:44:00~)



Rでシストレ!
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マイク不調で今回は声小さめ

たぶん動画の保存期限2週間くらいなので、よかったら見てみてくだい



●配信中の配信画面




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シストレ作成配信(決算絡みのオーバーナイト戦略)

●シストレ作成配信(お題)

前日決算をうけて大幅高した銘柄、大幅安した銘柄などをその日の終値で買って、次の日の寄り付きで決済するというロングショート戦略。

●内容(目次)

・上記のストラテジーについて
・Rについての説明
・個別銘柄のβ(ベータ)についての考え方や思っていること
・個別銘柄の年単位の最安値を買える人の特徴と、その人の思考
・自社株買いについて
・アベノミクス初期の相場と、中期の相場の違いについて
・2013/5/23の日経平均大幅下落の日に現場では何が起こっていたのか?
・過大なボラティリティの発生する日はアルゴのせいってほんと?の疑問の裏で起こっている真実


Rでシストレ!
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●配信中の配信画面




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外国人投資家とTOPIXの関係

Rでシストレ!

で即興で分析した内容です。(↑のURLは動画保存期間内であればリアルタイムにプログラミングした映像が見れます)

日本市場では、トレンドは外国人(外国人投資家)が作る?

と言われています。
はたしてそれは本当なのか、そしてそれが本当だとしたらどのような部分にそれが現れているのかを分析しました。

外国人が買い越した月はTOPIXも値上がりやすい

東証から発表されている「投資主体別売買動向」の外国人の欄を月毎の買い越し、売り越しにまとめ、それを同じ月のTOPIX先物との相関をとってみると、相関係数は0.43(1に近いほど相関がある)。
たしかに外国人がTOPIXの上昇下落に影響を及ぼしているのは間違いなさそうです。
・外国人が買い越した月はTOPIXがも値上がりやすい
・外国人が売り越した月はTOPIXがも値下がりやすい

参考までに事前に外国人の月間の動向を知っている人が、その月の外国人の売買動向と同じ方向にTOPIXを売買(外国人買い越しならTOPIX買い、外国人売り越しならTOPIX売り)をした場合、収益はどのようになるかというと、下の図のようになります

(月足ベースの分析) ifの世界のPLです。実際には実現不可能

 

綺麗に右肩上りになります。

値上がりの中身を分解してみる

外国人が買い越しなら値上がりしやすいTOPIX、逆もしかり。
その中で日本市場の日中とオーバーナイトに分類して、日本市場の値動きのどの部分が外国人の影響を主に受けているのかを分析して見ました。

外国人の月間の売買に従い、上記のPL図をオーバーナイト分、日中分を別々に分解した図がこちら(日足ベースになっているので細かくなっています)

緑がオーバーナイト分の累積PL(外国人と同じ方向にTOPIXを売買)

黒が日中分(      ゛     )

になります。

オーバーナイトに現れる外国人の影響

上の2つ目の図(緑と黒の2本の線のある図)から見て取れるのは、
外国人がTOPIXを買い越したときはTOPIXは値上がりしやすい、そしてその値上がりはオーバーナイトとして現れる。逆に売り越したときも然りという結果です。

逆に日本市場が開いてから(日中分)にはあまり影響がないようです。


以上から言える結論としては

外国人の売買動向はTOPIXの値上がり値下がりに影響をしている。そしてそれはオーバーナイト分に現れる。
つまりTOPIXをオーバーナイトして利益を出したければ外国人の動向を推測する何かを見つけるといいかもしれない。ということです
逆に外国人の買い越し売り越しをあまり日中の売買(つまりはデイトレ)に考慮する必要はなさ
そうです。


上記のことを知っておくだけでも最近海外勢が買い越し~売り越し~というニュースが流れたときに、それではTOPIXのどこに影響が出て、どこには影響がないかを判断できるようになるので覚えておくといいことがあるかもしれないですね。

私個人としては、外国人投資家の売買動向を推測する何かを見つけ、それをTOPIXのオーバーナイト売買に生かそうと思っています


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大型銘柄の値上がり差を利用したロングショート戦略(単純)

Rでシストレ!
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で簡単に検証したシステムトレード。

●大型銘柄同士の単純なロングショート戦略です。

対象は時価総額TOP100の銘柄のペアトレードで、ペアの選び方は100銘柄の中の総当り検証方式です。
要は100銘柄同士で考えられる全銘柄ペアを検証するということです。


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IN基準はペアになった銘柄の毎日の値上率の差(値上率A - 値上率B)を取り、
その値上率の差の25日平均と25日ボリンジャーバンド1シグマを作り、上下1シグマのバンドに達した地点で、そのペアを逆張りトレード&オーバーナイトでホールドし続けサヤが埋まるのを待つというようなものです。

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決済は値上がり差のチャートが平均ラインまで戻ったとき。ボリンジャーバンドの中央に戻ったときとイメージすればいいかと。

●ざっくりとしたイメージは大型銘柄の中で、

強い銘柄を一定期間売り持ちし、
弱い銘柄を一定期間買い持ちする。
そんなイメージです。

●結果はこちら。(ウォークフォワードテストのPL)

縦軸が収益率(0.1で元本に対して10%の利益)横軸が時間、レバレッジ1倍、単利計算。


5年で年率約4%。

いろいろとダメです。

年率低い+収益ブレすぎ = 実運用で精神的に耐えられない

他のシャープレシオなど未確認。
2013年まではなんとか勝っていますが、2014年は負け。そもそもオーバーナイトを使うシステムで年率10%いかないのは、収益が足りないと言わざるをえない。

●結論

大型銘柄同士のロングショートはただ単に値上率の差だけを見て、割高売り*割安買いのやり方は微妙。

財務など入れると多少改善するんでしょうが、この結果をそもそも生かそうという気が産まれるかというと微妙かなというのが本音なところ。

毎年勝ってる結果になるなら使いようはあるのですが、直近の2014年の結果が負けというのが印象良くないです。

まあらいつべ配信では割りと簡単にできる分析で、新しい分析をやっていけたらいいなと思うので、使える使えないは置いておいて、こだわらずにいろんな分析をやっていけたらいいなと思っていますよ!

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続・TOPIX寄り引けマルチファクターモデル(怖くてシステムに従えない場合)

前回のTOPIX寄り引けモデルの続きです

今回の分析過程の映像はこちら(Rでシストレ!)

前回の配信で作ったこのTOPIX寄り引けマルチファクターモデル。
一見儲かりそうに見えて実運用もしてみましたが、しばらくして問題が発生していました。

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それは
「怖くてサインに従えない」
です。

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モンテカルロシミュレーション風味なこともして、ある程度プラスは出るんだろうなという妄想はあるのですが、
それでも実践の相場。TOPIXの板、チャート、今日の雰囲気などを目前にすると

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「買いサイン出てるけど本当にこれ上がるんだろうか・・・」
「売りサイン出てるけどもう十分安いんやないの・・・・」

というIN(ポジションを作るとき)に対する不信感や、
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「サインのままポジション取ったのはいいけど、これ利益出てるうちに利食ったほうがいいのでは・・・」
「サインどおりにポジションとっていまちょっと負けてるけど、これこの流れだと大負けしそうだから今もう損失確定するべきなのでは・・・」

などOUT(ポジションをはずす場所)に対する不信感
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2つの不信感に苦しめられ、なんと2日連続でサインに従えませんでした。
(1日は従わず助かり、1日は従わず利益を逃す)

そこで精神論で絶対に従うとするのもいいかもしれませんが、私の中ではもっとこのシステムを細分化してして調べる必要があるなと思ったのです。
つまり、もっと細かく調べてシステムの特性を知ればサインに従いやすくなるのでは?ということです。

今回新しく追加で調べたのは
「保有時間を短くするとどうなるか」
でした。

具体的には、利益水準を決めてある程度利益が出たら利益確定をして、その日のこのTOPIX寄り引けを使ったシステムは終了(勝ち逃げ)という条件を加えることでした。

調べた結果がこちら。

これは4条件でバックテスト2010年~2013年、フォワードテスト2014年というきっ間設定でモンテカルロシミュレーションを10回行った、フォワードテスト部分の結果のグラフです。    タなので、課題は過去の~2013年のテストもすること)
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各図の左のメモリはそれぞれ年率を示しています。(0.1で年率10%)
要するに1年を通してどれだけ儲かったかの終着点の結果を並べている図です。
左の図ほど保有時間が短い設定になっています。

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こちらは

1年の間どれだけ安定運用になっていたかの図です。
毎日一定ずつ儲かる夢のような戦略の場合ほどこの数値が高くなります。逆に大きく勝ち負けを繰り返すようなシステムはこの数値が下がる傾向にあります。
要するに「どれだけ安定運用がしやすいか?」ということを数値で表しています。

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この数値が高レベルで安定してるほど、精神的に楽に運用できるのでは?と思っています。
こちらも左の図ほど保有時間が短い設定になっています。(↑図と↓図はそれぞれ4条件は同じ)


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↑図の一番左側と、↓図の一番左側が対応してる感じです。
↑図は1年を通して終着点の年率の結果を並べたもの
↓図は1年の間どれだけ安定した損益の出方をしたかの結果を並べたものです。
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こうしてグラフを眺めてみるとある程度保有期間が短いほうが、1年を通した累計PLの結果(↑図)も、1年の間どらだけ安定した損益になるかの結果(↓図)もばらつきが少ないのでは?と感じてきます。
(実際数字でみても少なくなってます)

ばらつきが少ないとは1つの図の中の縦棒のばらつきの少なさのことです。

結果のばらつきの少なさは、実践でポジションを作るとき、ポジションを取ったあと場中の辛い局面に耐えるときの心理的な負担軽減につながります。
(心が折れて、裁量でポジションを外したあとに有利方向に相場が行くのはよくあること)

ですので、私は今回のこの分析を実践に取り込み、保有時間を短くするような工夫を取り入れてみようと思いました。



まあ保有時間短くなったら、安定するのは当たり前だよね、そりゃそうだよねってとこに落ち着いてる感じですねぇ。



このような感じで自分の持っているシステムを運用する際に、「精神的に負担が大きく、システムに従えない」場合は、「もっとシステムのことを調べたりすると、前よりも従いやすくなる」かも知れないですね。

なぜかというと、自分のスタイルに合った運用の仕方に近くなるからです。
私の場合はドローダウンがほとんど許されていないので、負けが少ないようなスタイルが従いやすいです。

今回の戦略はまだ新しい条件で運用してないですが、過去の私の経験だとそうなることが多いです。



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