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私から見るマーケットの姿

基本デイトレ。システムで本来出るはずだった損を裁量で防ぐスタイルのシステム売買を目指し、たまに記事を更新してます。

続・TOPIX寄り引けマルチファクターモデル(怖くてシステムに従えない場合)

前回のTOPIX寄り引けモデルの続きです

今回の分析過程の映像はこちら(Rでシストレ!)

前回の配信で作ったこのTOPIX寄り引けマルチファクターモデル。
一見儲かりそうに見えて実運用もしてみましたが、しばらくして問題が発生していました。

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それは
「怖くてサインに従えない」
です。

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モンテカルロシミュレーション風味なこともして、ある程度プラスは出るんだろうなという妄想はあるのですが、
それでも実践の相場。TOPIXの板、チャート、今日の雰囲気などを目前にすると

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「買いサイン出てるけど本当にこれ上がるんだろうか・・・」
「売りサイン出てるけどもう十分安いんやないの・・・・」

というIN(ポジションを作るとき)に対する不信感や、
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「サインのままポジション取ったのはいいけど、これ利益出てるうちに利食ったほうがいいのでは・・・」
「サインどおりにポジションとっていまちょっと負けてるけど、これこの流れだと大負けしそうだから今もう損失確定するべきなのでは・・・」

などOUT(ポジションをはずす場所)に対する不信感
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2つの不信感に苦しめられ、なんと2日連続でサインに従えませんでした。
(1日は従わず助かり、1日は従わず利益を逃す)

そこで精神論で絶対に従うとするのもいいかもしれませんが、私の中ではもっとこのシステムを細分化してして調べる必要があるなと思ったのです。
つまり、もっと細かく調べてシステムの特性を知ればサインに従いやすくなるのでは?ということです。

今回新しく追加で調べたのは
「保有時間を短くするとどうなるか」
でした。

具体的には、利益水準を決めてある程度利益が出たら利益確定をして、その日のこのTOPIX寄り引けを使ったシステムは終了(勝ち逃げ)という条件を加えることでした。

調べた結果がこちら。

これは4条件でバックテスト2010年~2013年、フォワードテスト2014年というきっ間設定でモンテカルロシミュレーションを10回行った、フォワードテスト部分の結果のグラフです。    タなので、課題は過去の~2013年のテストもすること)
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各図の左のメモリはそれぞれ年率を示しています。(0.1で年率10%)
要するに1年を通してどれだけ儲かったかの終着点の結果を並べている図です。
左の図ほど保有時間が短い設定になっています。

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こちらは

1年の間どれだけ安定運用になっていたかの図です。
毎日一定ずつ儲かる夢のような戦略の場合ほどこの数値が高くなります。逆に大きく勝ち負けを繰り返すようなシステムはこの数値が下がる傾向にあります。
要するに「どれだけ安定運用がしやすいか?」ということを数値で表しています。

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この数値が高レベルで安定してるほど、精神的に楽に運用できるのでは?と思っています。
こちらも左の図ほど保有時間が短い設定になっています。(↑図と↓図はそれぞれ4条件は同じ)


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↑図の一番左側と、↓図の一番左側が対応してる感じです。
↑図は1年を通して終着点の年率の結果を並べたもの
↓図は1年の間どれだけ安定した損益の出方をしたかの結果を並べたものです。
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こうしてグラフを眺めてみるとある程度保有期間が短いほうが、1年を通した累計PLの結果(↑図)も、1年の間どらだけ安定した損益になるかの結果(↓図)もばらつきが少ないのでは?と感じてきます。
(実際数字でみても少なくなってます)

ばらつきが少ないとは1つの図の中の縦棒のばらつきの少なさのことです。

結果のばらつきの少なさは、実践でポジションを作るとき、ポジションを取ったあと場中の辛い局面に耐えるときの心理的な負担軽減につながります。
(心が折れて、裁量でポジションを外したあとに有利方向に相場が行くのはよくあること)

ですので、私は今回のこの分析を実践に取り込み、保有時間を短くするような工夫を取り入れてみようと思いました。



まあ保有時間短くなったら、安定するのは当たり前だよね、そりゃそうだよねってとこに落ち着いてる感じですねぇ。



このような感じで自分の持っているシステムを運用する際に、「精神的に負担が大きく、システムに従えない」場合は、「もっとシステムのことを調べたりすると、前よりも従いやすくなる」かも知れないですね。

なぜかというと、自分のスタイルに合った運用の仕方に近くなるからです。
私の場合はドローダウンがほとんど許されていないので、負けが少ないようなスタイルが従いやすいです。

今回の戦略はまだ新しい条件で運用してないですが、過去の私の経験だとそうなることが多いです。



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