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私から見るマーケットの姿

デイトレ~スイングまで毎日こっそりやってます。 システムで本来出るはずだった損を裁量で防ぐスタイルのシステム売買を目指し、毎日のマーケットの感想を書いています^-^/

週間まとめレポート(04/10~04/14)

●今週の相場の総括


解説動画(←ここをクリック)
(この記事の解説動画:この動画と一緒に見るとこの記事がよりわかりやすい)
(期限2週間くらい?動画リンク切れてる場合は個別に対応しますので、ツイッター、スカイプ等で連絡ください)



「 円高警戒シフトと若干のアンワインド、やや景気後退意識 」


買われた銘柄群(セクター)
「 内需、鉄鋼株 」
売られた銘柄群(セクター)
「 シクリカル 



参考資料:5日間のセクター別対TOPIX騰落率
https://gyazo.com/a0c6394569247a718e9af390f8cccea8


●先週のセクターの特徴


 基本的には内需買い+外需売りの構図。北朝鮮の戦争リスク→有事の円買いを意識された動きが株式でも起こったのかな?というような物色のされ方。内需のほうが基本的に円高リスクが少なく、そちらに資金がシフトした形に。あと金曜日に鉄鋼株がやたらと強かったですが、あの辺はロングショートプレイヤーのポジション解消需給(アンワインド)か?
 

●個人的に気になるところ



 今週まず気になるところは、
リスクオフ?でもアンワインドはあまり起こってない
ここ一ヶ月先物が下げ、「リスクオフ」の言葉をよく耳にした週になりました。が、ここ一ヶ月の各セクターなどの騰落率を見てみると、意外とみんな冷静なのでは?と思う形。

参考資料:5日間のセクター別対TOPIX騰落率

https://gyazo.com/5abe07c0377866f0750aae19b1e00469

 綺麗に円高シフトになっている形です。もしポジション解消から来る需給で、マーケットから資金が抜けるとすると、もうちょっとこの辺が雑になってもいいのでは??と思うくらいある意味マーケットが整っている状態。
この一ヶ月間って、ロングショート系の人たちが売ってそうなセクター(鉄鋼、海運、証券あたり)とかも普通に弱いんですよね。本当にマーケットから資金が抜けるようなポジション解消需給が起こるなら、この辺のセクターもうちょっと強くてもおかしくないのかなぁと。

参考資料:25日間のセクター別対TOPIX騰落率
https://gyazo.com/5abe07c0377866f0750aae19b1e00469

 要するにみんなマーケットから資金を引き上げているわけではなく、円高方向にマーケットが動いたときのために資金をシフト(リバランス)したのでは?ということです。
 先物はこの1ヶ月たしかに下がっていますが、現物は実は冷静。こう見てみると、現物はそこまであたふたせず冷静にポジションを入れ替えて、先物のほうは戦争リスクを鑑み裸でショートしてる人が一定数いそうだなと思いたくも。
 これは本当にリスクオフの動きと呼ぶのが正しいのか個人的には疑問なところ。



2つ目に
日米の金利。
もう単純に下がりまくってます。この前まで両者高値突破するか?と思っていたのが懐かしいくらい安値追ってます。いつ止まるのやら。金利の下落止まるまで銀行株買いたくないな?と思っていたら、今週は金利の動きよりも銀行株が強かったりと振り回されてますが、注目しています。
日本の10年債の金利チャート
https://jp.investing.com/rates-bonds/japan-10-year-bond-yield
米国の10年債の金利チャート
https://jp.investing.com/rates-bonds/u.s.-10-year-bond-yield



3つ目はSOX指数
 ちょっと一服感出たか?という感じに。やや景気が一旦天井打った感とか出そうなのか、そうでもないのか。半導体株が弱いのはこのせいもあるのでしょう。SOX指数を意識して売買しようとは思わないですが、注目はしておこうかなと。
http://www.traders.co.jp/foreign_stocks/foreign_index/foreign_index_chart.asp?ID=0905%20&smdct=4



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p.s.主だった配信コメントなど

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週間まとめレポート(04/04~04/07)

●今週の相場の総括





「 銀行にまだまだ売り。金曜にあわやの展開、週間で買われた防衛関連 」


買われた銘柄群(セクター)
「 防衛関連 」
売られた銘柄群(セクター)
「 銀行、鉄鋼 



参考資料:5日間のセクター別対TOPIX騰落率
https://gyazo.com/7e2549db84870a070104301826f9d42b


●先週のセクターの特徴


 今週は防衛関連が強かった週に。月曜~木曜までは、米中首脳会談→対北朝鮮に対する不安から防衛関連が物色の流れ、また金曜日には、アメリカがシリアに対してミサイルを発射という予想外の角度からも防衛関連に追い風の出来事も。このようなときに日本株で物色されやすいのが、6203豊和工と6208石川製作所。
 上記の防衛関連2銘柄は、何か防衛関連が物色される出来事が起こると毎度のこと物色されているので覚えておきたいところ。展開としては、2銘柄急騰してから数日後にかけて値段を下げていく展開が多い。そこで空売り戦略を思いつくことになるでしょうが、需給によっては逆日歩がつくこともあるだろうことが予想されるので、注意したいところ。有事の際の、現物版VIX銘柄とイメージしておくのがいいのかなと。

●個人的に気になるところ


先週はこの気になるところ、自分の感覚と真逆にいったので反省として、ここに書いておこうかなと。
「曲げました」、特にユニクロとNT倍率。


今週まず気になるところは、
銀行(金融系)
もうかれこれ1ヶ月以上売り続けられています。というかそろそろ2ヶ月に渡り売りが出続けている状態。そろそろロット小さめで銀行ロング+その他でヘッジショートしてもいいのかなと思われるような感覚。

2つ目に
9983ファストリ。
先週につづき今週も9983ファストリをピックアップ。今週の木曜日に決算発表を控えているので、単純に注意したいなというところ。特に木曜の1日中と木曜大引け後のNT倍率には注意しておきたいところ。9983ファストリは毎回毎回SQ前日が決算日になっていますよね。これ証券からの何かお願い的なことをされているのでは?と勘ぐりたくなりますが、闇が深そうなので触らぬが神でしょう。

3つ目は2193クックパッド
 「蜂蜜 乳幼児」でぐぐると話題にたどり着けます。今回の件でどこまでユーザー離れが進むか、またWELQなどの熱がまだ冷めていない中、今回の件でどこまで炎上するかで株価への影響度、業績の影響度がかなり違うのではないでしょうか。売り煽るだけではなく冷静に望みたいところ。



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p.s.主だった配信コメントなど



週間まとめレポート(03/27~03/31)

●今週の相場の総括





「 売られた銀行、年度末需給からの売りも 」


買われた銘柄群(セクター)
「 シクリカル全体的 」
売られた銘柄群(セクター)
「 銀行 



参考資料:5日間のセクター別対TOPIX騰落率
https://gyazo.com/54b8ff14f33d35dc2aa6a384f56bbd92


●先週のセクターの特徴


 年度末の3/31の動きが最も印象的だった週。3/31は13:00から売られだし、日経平均はそのまま大した反発もなく250円幅ほど下落。去年も年度末の日は同じような値動きをしており、今年も年度末特有の需給が出たという結果に。セクターでは金融売りが継続。高配当系は権利落ちの日からやや強い展開。(追記)シクリカルは参考資料の画像を見ると全体的に買いが入ってた模様。
 年度末需給、3月の権利付き最終日を意識した需給など、実需が多めに出た週。全体的に売られたねという感じでした。

●個人的に気になるところ


今週まず気になるところは、来週の月曜日が年度初めの週になるということ。
先週の年度末需給と似たような需給。今度は年度初め。独特な需給が出やすい日。自分自身去年は年度初めの日に去年1年度の最大損失を記録しており、警戒心が強くなっています。


2つ目に
9983ファストリ。
トランプ大統領絡みの銘柄になりました。アメリカで生産を要求されるくらいなら、アメリカから撤退するという強気の出方。たしかファストリは米国赤字なので一見そこまで影響はないのかな?という感覚にもなりそうですが。ただ今回のことが起こり、色々な思惑からの需給が発生しそうな状態になったのかなと。いつもと同じ感覚で売買すると思わぬ実需が存在しました。。。ということにならないために気をつけたいところ。

3つ目はNT倍率。(2の内容と被るか?)
 ↑の9983ファストリ絡みの続きにもなるNT倍率。9983ファストリが思わぬ動きをした際には、こちらのNT倍率も思わぬ数値になることもあり得るのでこちらも注意したいところ。直近ややロング方向に動いていたのも気がかりなところ。



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p.s.主だった配信コメントなど



03/31 感想



 ●1日の取扱銘柄数

134銘柄(当日T-PLで0以外の損益があった銘柄)
 

●1日トータル収益(運用枠に対して%で表示)


+0.02%プログラム完全依存は+0.11%
(今日は配当落ちの影響があるストラテジーをPLに反映させていません)

(最大利益銘柄 2579 コカイースト )
(最大損失銘柄 6273 SMC )
(裁量ロングショートの一部のペアの収益は除く。理由:銘柄名を出したくないため)
 
当日売買代金は約13億

●1日の総評(今日の感想、明日の注目点など)


TOPIXは13:00から大きめの下落。年度末特有の需給からきた下落だったのでしょう。
最後引け前くらいからTOPIXを裸で買いだして、ド安値で全部投げ当日の収益のほとんどを溶かした終わり方になってしまいました。
今年度もお疲れ様でした。来年度また頑張りましょう!

4/3は去年大やられした日でもあり、あんまり売買する気なしな感じです。

●明日の注目点や、注目銘柄など

注目銘柄銘



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p.s.

03/30 感想



 ●1日の取扱銘柄数

218銘柄(当日T-PLで0以外の損益があった銘柄)
 

●1日トータル収益(運用枠に対して%で表示)


-0.03%プログラム完全依存は-0.04%
(今日は配当落ちの影響があるストラテジーをPLに反映させていません)

(最大利益銘柄 5471 大同特殊鋼 )
(最大損失銘柄 4922 コーセー )
(裁量ロングショートの一部のペアの収益は除く。理由:銘柄名を出したくないため)
 
当日売買代金は約13億

●1日の総評(今日の感想、明日の注目点など)


10:00~14:00まで実需多いな~という日、年度末っぽいといえば年度末ぽいのですが普通にやられました。
朝イチから10:00くらいまではけっこう利益乗ってたんですが、そこからみるみるマイ転。
対プログラムでも最後までずっと負けてて最後の最後に追いついた感じでした。

●明日の注目点や、注目銘柄など

注目銘柄銘



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p.s.

03/29 感想



 ●1日の取扱銘柄数

25銘柄(当日T-PLで0以外の損益があった銘柄)
 

●1日トータル収益(運用枠に対して%で表示)


-0.01%プログラム完全依存は-0.01%
(今日は配当落ちの影響があるストラテジーをPLに反映させていません)

(最大利益銘柄 メモ忘れ )
(最大損失銘柄 メモ忘れ )
(裁量ロングショートの一部のペアの収益は除く。理由:銘柄名を出したくないため)
 
当日売買代金は約4億

●1日の総評(今日の感想、明日の注目点など)


今日も後場途中から出社ですることなし。
昨日の時点でオーバーナイトをせずに前場も家にいたので、pL的にはほとんど動かず。
期末なので変な需給に負けたくないなという気持ちが強く、ぶっちゃけあまり売買したくないのが本音。

●明日の注目点や、注目銘柄など

注目銘柄銘



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p.s.



03/28 感想



 ●1日の取扱銘柄数

247銘柄(当日T-PLで0以外の損益があった銘柄)
 

●1日トータル収益(運用枠に対して%で表示)


+0.05%(プログラム完全依存は-0.03%

(最大利益銘柄 3608 TSI )
(最大損失銘柄 2579 コカイースト )
(裁量ロングショートの一部のペアの収益は除く。理由:銘柄名を出したくないため)
 
当日売買代金は約21億

●1日の総評(今日の感想、明日の注目点など)


TOPIXは配当の再投資からくる需給でちょっとやりづらい展開。
TOPIX自体の売買枚数も3万枚を超え多め。
2579コカイーストは、後場売りから入って引けで踏んだ形でした。リバランス逆張り失敗。
配当の再投資はおそらく明日も来るので、参加したいところです。

うちの会社は、株主優待を総務が忘年会でビンゴゲームの商品として配ってるらしい(ディーラーの忘年会とは別開催)。そこで4661OLCを2400株クロスして取りにいきました。日頃裏方で支えてくれる人たちにキャッシュバック的な意味合い。金利3日分でもいいですよ、日頃ありがとうね。

●明日の注目点や、注目銘柄など

注目銘柄銘



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p.s.