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私から見るマーケットの姿

デイトレ~スイングまで毎日こっそりやってます。 システムで本来出るはずだった損を裁量で防ぐスタイルのシステム売買を目指し、毎日のマーケットの感想を書いています^-^/

大型銘柄の値上がり差を利用したロングショート戦略(単純)

Rでシストレ!
http://livetube.cc/LONGSHORT/R%E3%81%A7%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%EF%BC%81(15)


で簡単に検証したシステムトレード。

●大型銘柄同士の単純なロングショート戦略です。

対象は時価総額TOP100の銘柄のペアトレードで、ペアの選び方は100銘柄の中の総当り検証方式です。
要は100銘柄同士で考えられる全銘柄ペアを検証するということです。


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IN基準はペアになった銘柄の毎日の値上率の差(値上率A - 値上率B)を取り、
その値上率の差の25日平均と25日ボリンジャーバンド1シグマを作り、上下1シグマのバンドに達した地点で、そのペアを逆張りトレード&オーバーナイトでホールドし続けサヤが埋まるのを待つというようなものです。

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決済は値上がり差のチャートが平均ラインまで戻ったとき。ボリンジャーバンドの中央に戻ったときとイメージすればいいかと。

●ざっくりとしたイメージは大型銘柄の中で、

強い銘柄を一定期間売り持ちし、
弱い銘柄を一定期間買い持ちする。
そんなイメージです。

●結果はこちら。(ウォークフォワードテストのPL)

縦軸が収益率(0.1で元本に対して10%の利益)横軸が時間、レバレッジ1倍、単利計算。


5年で年率約4%。

いろいろとダメです。

年率低い+収益ブレすぎ = 実運用で精神的に耐えられない

他のシャープレシオなど未確認。
2013年まではなんとか勝っていますが、2014年は負け。そもそもオーバーナイトを使うシステムで年率10%いかないのは、収益が足りないと言わざるをえない。

●結論

大型銘柄同士のロングショートはただ単に値上率の差だけを見て、割高売り*割安買いのやり方は微妙。

財務など入れると多少改善するんでしょうが、この結果をそもそも生かそうという気が産まれるかというと微妙かなというのが本音なところ。

毎年勝ってる結果になるなら使いようはあるのですが、直近の2014年の結果が負けというのが印象良くないです。

まあらいつべ配信では割りと簡単にできる分析で、新しい分析をやっていけたらいいなと思うので、使える使えないは置いておいて、こだわらずにいろんな分析をやっていけたらいいなと思っていますよ!

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