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私から見るマーケットの姿

基本デイトレ。システムで本来出るはずだった損を裁量で防ぐスタイルのシステム売買を目指し、たまに記事を更新してます。

週間まとめレポート(03/27~03/31)

●今週の相場の総括





「 売られた銀行、年度末需給からの売りも 」


買われた銘柄群(セクター)
「 シクリカル全体的 」
売られた銘柄群(セクター)
「 銀行 



参考資料:5日間のセクター別対TOPIX騰落率
https://gyazo.com/54b8ff14f33d35dc2aa6a384f56bbd92


●先週のセクターの特徴


 年度末の3/31の動きが最も印象的だった週。3/31は13:00から売られだし、日経平均はそのまま大した反発もなく250円幅ほど下落。去年も年度末の日は同じような値動きをしており、今年も年度末特有の需給が出たという結果に。セクターでは金融売りが継続。高配当系は権利落ちの日からやや強い展開。(追記)シクリカルは参考資料の画像を見ると全体的に買いが入ってた模様。
 年度末需給、3月の権利付き最終日を意識した需給など、実需が多めに出た週。全体的に売られたねという感じでした。

●個人的に気になるところ


今週まず気になるところは、来週の月曜日が年度初めの週になるということ。
先週の年度末需給と似たような需給。今度は年度初め。独特な需給が出やすい日。自分自身去年は年度初めの日に去年1年度の最大損失を記録しており、警戒心が強くなっています。


2つ目に
9983ファストリ。
トランプ大統領絡みの銘柄になりました。アメリカで生産を要求されるくらいなら、アメリカから撤退するという強気の出方。たしかファストリは米国赤字なので一見そこまで影響はないのかな?という感覚にもなりそうですが。ただ今回のことが起こり、色々な思惑からの需給が発生しそうな状態になったのかなと。いつもと同じ感覚で売買すると思わぬ実需が存在しました。。。ということにならないために気をつけたいところ。

3つ目はNT倍率。(2の内容と被るか?)
 ↑の9983ファストリ絡みの続きにもなるNT倍率。9983ファストリが思わぬ動きをした際には、こちらのNT倍率も思わぬ数値になることもあり得るのでこちらも注意したいところ。直近ややロング方向に動いていたのも気がかりなところ。



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p.s.主だった配信コメントなど


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週間まとめレポート(03/20~03/24)

●今週の相場の総括


解説動画(←ここをクリック)
(この記事の解説動画:この動画と一緒に見るとこの記事がよりわかりやすい)
(期限2週間くらい?動画リンク切れてる場合は個別に対応しますので、ツイッター、スカイプ等で連絡ください)



「 売られた銀行、買われ続ける内需 」


買われた銘柄群(セクター)
「 内需、ディフェンシブ 」
売られた銘柄群(セクター)
「 銀行(金曜は強かったが週間で見ると下落) 



参考資料:5日間のセクター別対TOPIX騰落率
https://gyazo.com/df7cf3163f66e62d0248fdc1016c2f45


●先週のセクターの特徴


 先週も内需物色ですか・・・というくらい最近内需強いですね。内需買い+金融売りがキレイに出ています。こうなると年度末に向けて誰かがポジション無理やり執行してきてるのか?と疑いたくなってくる展開。銀行は水曜日に弱く(特に8306UFJ)、またSOXX指数も大幅な陰線をつけNYも-237.85ドル下落するなど冷やっとする展開になりましたが、木曜、金曜にかけての影響は限定的でした。
 また米金利を見てみると、先々週までは2.6%をうわ抜けてきそうだったところが、今週は逆に2.3%を下回りそうな位置。値動きが目立つ。

●個人的に気になるところ


今週まず気になるところは、来週が年度末の週であるということ。
今週の金曜日は、2016年度の年度末の日。こと会社単位で考えると、4/1日からは2017年度初めということになってきます。ここで注目なのは、年度末→年始は資産運用をしている中の人が変わる可能性が他のときよりも高いということ。また短期筋のディーラーなどは社内規制で年度末はポジションの持ち越しができないとこもあったりと、いつもの週よりも実需がでやすい週になるので注意したいところ。
先週もちらちら変な値段まで売り込まれてる、買いがくる銘柄があったりしたので、今週も出るのかなど。


2つ目に28日の権利つき最終日

 3/28日は、多数の企業の配当(優待)の権利つき最終日。これに伴いそこに向けた実需がきても不思議ではないのでそちらも注目。また最近有名になってきた、配当の再投資にも注目。最近の傾向的には権利つき最終日とその翌日に2日連続で出ることが多いので、意識したいところ。


3つ目は高配当株系。(2の内容と被るか?)
 先週と同じ。というか先週もこの高配当株系は売られました。火曜日には7148FPGなどは-7%弱まで売りがでるなどなかなか強烈な売りが出ていました。そろそろ3末の配当の権利確定日にかけて高配当が物色される動きがきてもいいのでは?という時期に。バリュー、配当系は今年のテーマの1つだと思っているので、個人的にはちょっと注目したいなというところです。



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p.s.主だった配信コメントなど

17 : 3/26 22:11:28
SBI証券で新たに取引を始めようと思ってる新参ものなんだけど
全くやったことないんだけど、このサイトは大丈夫なのかな・・

29 : ゆうし 3/26 22:19:29
自分はライブスターですが、はっぱさんは証券会社どこ使ってるんですか?
30 : ぞね 3/26 22:21:24
地場出し 地場受け

34 : 3/26 22:25:42
まじで入門もいいところなんだけど、最初はエクセルとかで買いたい銘柄とかみて練習すべき?

36 : ぞね 3/26 22:31:14
ポジション期間長くすると利回りというか期間収益下がりません?
37 : 3/26 22:34:52
中長期トレードで資産曲線がなめらかなルールってあるんですかね

39 : ぞね 3/26 22:37:58
配当は税制があるので参加者によって見える利回りが違うかもですね。
40 : roro 3/26 22:40:25
配当利回りファクターがあるとしたら、FTSEとかMSCIとかのリバランスも関係してきそうですね
41 : ぞね 3/26 22:42:12
利回りを気にして見る人達だったら、国債とREITは見てるはずだと思います



週間まとめレポート(03/13~03/17)

●今週の相場の総括


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「 やや弱めの日経、やや臭い雰囲気になってきた新興市場 」


買われた銘柄群(セクター)
「 食料品 」
売られた銘柄群(セクター)
「 新興市場(特にマザーズ) 



参考資料:5日間のセクター別対TOPIX騰落率
https://gyazo.com/595ebdca5d4fcc656dbbf7ef967feadf


●今週のセクターの特徴


大型では食品株まだまだ強いです。内需も全体的に買われてる模様。割りと大きめの資金が内需シフトしてる?のか内需物色が続いてます。新興市場はついに週間で下落を記録、ジャスダックの連騰は21連騰でストップ。マザーズ指数は日足を見ると、ここが耐えどころというような位置に。

●個人的に気になるところ


今週まず気になるところは、やはり新興市場
日経平均もやや怪しい雰囲気が漂ってきてる中、連騰を続けてきた新興市場の動向が気になるところ。
やや派手な下落を見せた個別銘柄もちらほらあった感じで。
新興の怖いところは何かがきっかけになって連鎖的な下落に繋がることがあるところです。が、日足的には直近のチャートを見ると怖いところで買っていた人が勝ってきたのも事実。今回も大丈夫なのか、それとも今回は・・・なのか。


2つ目に
地銀セクター
 そもそもビジネスモデル的に印象が良くない良くない、と言われてるなか、今度は金融庁長官からの一撃(一言)が。今の森金融庁長官は、金融の営業において顧客の利益と自社利益が利益相反になるような行動を良く思っていないのでは?という印象があるので、金融の営業などこれから明るい未来がなかなか見えない感じになってきてるのでは?と。
http://net.keizaikai.co.jp/archives/21525
(参考URL:顧客軽視の地銀に金融庁長官が激怒――金融庁)

3つ目は高配当株系
 先週と同じ。というか先週はこの高配当株系は売られました。そろそろ3末の配当の権利確定日にかけて高配当が物色される動きがきてもいいのでは?という時期に。バリュー、配当系は今年のテーマの1つだと思っているので、個人的にはちょっと注目したいなというところです。


リアルタイムメモは廃止(必要性を感じなくなったので)

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p.s.配信コメント(主観で抜粋ー↑解説動画URLから飛んで、コメントをクリックするとその箇所の時間に配信が自動ワープします)

25 : ぞね 3/20 21:27:38
"安定"の基準は
週次or月次でマイナスが無い
とかですかね?

30 : 3/20 21:33:47
プロップディーラーも持ち越したら逆日歩払うの?

40 : 3/20 21:50:37
シストレでなくてもロングショートやっている人は派手な銘柄はいじらないイメージ。
41 : ぞね 3/20 21:51:00
理論・ファクター派はLS、チャート派は片張りのイメージです。
どんなに良い理論も、暴力的な需給の前では無意味ですからね。

42 : 3/20 21:53:29
以前からそういう傾向なのでしょうか?長期的に見てどちらがいいのか。


47 : 3/20 21:56:25
取引回数250回とか書いてるけど1日で
それってスキャルじゃないのFXだから株はよくわかりませんが

週間まとめレポート(03/06~03/10)

●今週の相場の総括





「 強い食料品、弱い鉄鋼 」


買われた銘柄群(セクター)
「 食料品 」
売られた銘柄群(セクター)
「 鉄鋼 



参考資料:5日間のセクター別対TOPIX騰落率
https://gyazo.com/c983e94a2c1c831805dbaf0d4d45a7a2


●今週のセクターの特徴


食品相変わらず強いな、という結果に。鉄鋼はやや一服感というか業績予想に連動した値動きになってきた?という感じに。大枠でセクターを見てみると、ハイテク・内需あたりが多め?といった形になるも、そこまで極端な物色でもない感じ。
全体的をみるとジャスダックが20連騰を達成したりと、小型有利な展開。
また大型の個別銘柄を見てみると、現在の相場つきにも関わらず売り込まれている銘柄も多く、個別銘柄の物色が強い感覚。


●個人的に気になるところ


今週、個人的に気になるところは、2678アスクル
 炎上した工場の最大損失額が90億で確定したという報道のあった2678アスクル。ただし、ここでアスクルの工場炎上からの時価総額下落幅をみてみると、約180億の下落。ここで、工場の最大損と比較してみるとやや時価総額を飛ばしすぎか?という感覚も湧いてきそうな感覚に。


2つ目に
7164全国保証
 2連続で個別銘柄。単純に安くなったなぁという感覚。PER15倍ですか・・という感覚。日頃週末にチェックしえいる指標もろもろから見てちょっと目をひいたので注目株にプックアップ。


3つ目は高配当株系
 そろそろ3末の配当の権利確定日にかけて高配当が物色される動きがきてもいいのでは?という時期に。バリュー、配当系は今年のテーマの1つだと思っているので、個人的にはちょっと注目したいなというところです。


リアルタイムメモは廃止(必要性を感じなくなったので)

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週間まとめレポート(02/27~03/03)

●今週の相場の総括





「 資料忘れ:感覚では思ったよりも上がらない銀行株、下がらない食品 」


買われた銘柄群(セクター)
「 資料忘れ 」
売られた銘柄群(セクター)
「 資料忘れ 



参考資料:5日間のセクター別対TOPIX騰落率



●今週のセクターの特徴


資料を忘れてるので、データを元にしたものではなく、感覚で。
個人的には、上記のとおり、「思ったより上がらない銀行、下がらない食品」こんなところ。銀行株は、日本の10年債の金利を見ていると今週はグッと前日比で上昇した日があったのにも関わらず、思ったよりも買いが入らない。
逆に食品株は、先々週の上昇の反動がきて一服する+JTのたばこ規制が進む想定からの売りがでるのかな?と思っていたところ。実際はそんなに売られていない、こんな感覚。木曜あたりに一回売られた局面があったが、感覚ではもう1日くらい連続で売られてもいいのでは?というところで売られなかったという感じ。


●個人的に気になるところ


今週、個人的に気になるところは、9983ファストリ
 2月の既存点売上高が前年同期比+105%で、それを好感され上昇の展開。前年を考えてみると去年の2月は29日まである「うるう年」だったことを思い出す。これに対して1日営業日の少ない今年の売上高が+105%はなかなかいい数字なのでは?という感覚で、9983ファストリという銘柄は日経平均全体に影響を及ぼす銘柄ということもあり、来週からも注目。


2つ目に
メジャーSQ
 そろそろ迫ってきてます、今回のメジャーSQ(3/10)。日足を見る限りこのままだと↑にきそうですが、まだまだどちらとも言えない感じ、来週はSQ絡みの玉で先物が上下に振れる展開もありそうなので注意したいところ。


3つ目は高配当株系
 先週から引き続きといったところ。
自分的には今年の注目とシストレの攻略課題は「高配当、低PBR」などのいわゆるバリューなので、何もなければ今年注目といったところです。最近よく調べてる箇所でもあります。


リアルタイムメモは廃止(必要性を感じなくなったので)

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週間まとめレポート(2/20~02/24)

●今週の相場の総括


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「 小型バブル?で大型閑散相場の中、売られた金融、買われたディフェンシブ。 」


買われた銘柄群(セクター)
「 ディフェンシブ 」
売られた銘柄群(セクター)
「 金融 



参考資料:5日間のセクター別対TOPIX騰落率
https://gyazo.com/a11f5c16eebabbcc75195e6ce3a28364


●今週のセクターの特徴


大型は閑散相場の中で、見た目以上に弱さを感じた金融株(メガバンク)、対象的に強さを感じたディフェンシブ(特に食料品)。体感では木曜日に割りと大きめの資金のシフトが漂う感じで気になる模様に。全体的な流れ的には、大型閑散(=高値で飛びつき買いする人たちが居なくなった?)+資金のディフェンシブシフトを感じる値動き+VIXの低水準からそろそろパーツが揃ってきてるのか?


●個人的に気になるところ


今週、個人的に気になるところは、ゴムセクター
 全体的に売り込まれていたゴムセクター。まず5108ブリジストンが決算に大型自社株買いを当てて大幅高の翌日展開に。次に5101浜ゴム、こちらは決算の基準を日本基準からIFRSに変更。これによりのれんの償却をする必要がなくなりそれによって営業利益以下が増えた?のか、決算翌日から高い展開。


2つ目に
半導体株
 直近ちょっと一服した感じのチャートになってしまいましたが、ここからどうなるの?と気になる位置。特に最近日本株の中で上昇を牽引していた景気敏感の一角といった形なので、ここが崩れるのかまた上がりだすのか?が気になるところです。
http://www.traders.co.jp/foreign_stocks/foreign_index/foreign_index_chart.asp?ID=0905%20&smdct=4


3つ目は高配当株系
 先週から引き続きといったところ。
自分的には今年の注目とシストレの攻略課題は「高配当、低PBR」などのいわゆるバリューなので、何もなければ今年注目といったところです。最近よく調べてる箇所でもあります。


リアルタイムメモは廃止(必要性を感じなくなったので)

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5 : 2/26 21:33:26
東証業種別株価指数はトレードにも使えますか?これ対する個別株の割高割安を見て売買などしているのでしょうか。

19 : 2/26 22:09:14
東芝の株かっていいか

32 : MN 2/26 22:19:42
雇われで月収マイナスってあるんだ・・・

52 : ぞね 2/26 22:35:24
シストレの話を聞きたいのですが、S高S安リスクはどう考えてますか?また、場中にニュースで急激に動いた場合は直ぐに切るのか、最初に決めたルールを貫くのか。

61 : プリン 2/26 22:52:41
3か4連続s安とかでもこの前のタカタとか引けは、毎日数十万くらいできてるけど、もし持っててあれで逃げれるかってでかいよね。

79 : roro 2/26 23:15:52
機関投資家やHFはIOC注文で注文してるんですか?

91 : 2/26 23:30:40
シストレのプログラムって何行ぐらい書くんですか?

106 : ぞね 2/26 23:45:13
ディープラーニングは考えてますか?




週間まとめレポート(2/13~02/17)

●今週の相場のファクターまとめ


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「 決算ピーク過ぎ、ついに売られた半導体。ちょっとアンワインド臭? 」


買われた銘柄群(セクター)
「 シクリカル 」
売られた銘柄群(セクター)
「 半導体製造装置 



参考資料:5日間のセクター別対TOPIX騰落率
https://gyazo.com/8ed18741bde1cdae82fddef2f59d74d7


●今週のセクターの特徴


まず最初に。最近決算見れてません。不勉強で情けないです。なので業績的なところは書きづらいとこです。
 
ついに反落の半導体製造装置といったところ。そろそろ一服といった感じなのでしょうか?
ただSOX指数(フィラデルフィア半導体株指数)はまだまだ高値更新しているので気になるところ。
http://www.traders.co.jp/foreign_stocks/foreign_index/foreign_index_chart.asp?ID=0905%20&smdct=4

 今週はシクリカルが全体的に買われ、逆に内需が売られるといった感じの動きで、買われたセクターだけみると景気敏感系のところがけっこう買われてる感じなのかな?というイメージ。直近TOPIXの水準を鑑みるに、ここにきて更にリスクオン???といった形でちょっとこの買われ方には疑問符。どちらかというとアンワインドなのかなと言う感じで。(米国の10年債の金利もまた2.5%近づいてきてるので)


●個人的に気になるところ


今週、個人的に気になるところは、自動車
 他の大型に比べてちょっと弱さの目立つ自動車株。特に2ヶ月くらいの比較をすると、対TOPIXや、その他別セクターの主要の大型銘柄に比べても弱さが目立つ感じになります。過去5年くらい比較でも直近の自動車株の弱さはかなり目立つ感じになっていてちょっとそろそろ注目が集まるところなのでは?というイメージ。


2つ目に2678アスクル
 木曜に工場の火事が報道されてから株価の下落と工場の火事、両方とも止まらないですねアスクル。2日間で時価総額が約150億程度飛んでるわけですが、この評価はどんな感じなのでしょうか?というところです。
売ってるほうの心理としては、工場自体の建築基準法違反なのでは?という声が聞こえてきたりと、工場の火事をきっかけにアスクルの管理体制に大きな不備があり、そこをつつかれることになるのでは?という心境で、買ってるほうとしては工場の火事で150億の価値が飛ぶのはおかしいでしょ?という発想なんでしょうか。
どちらにしてもちょっと注目な株になりそうなイメージ。

3つ目は高配当株系
 日経高配当50の影響か若干高配当株系に買いがきてたような印象の週でした。
来週からもしばらくは要注目といったところです。というか自分的には今年の注目とシストレの攻略課題は「高配当、低PBR」などのいわゆるバリューなので、何もなければ今年注目といったところです。


リアルタイムメモは廃止(必要性を感じなくなったので)

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14 : 2/19 22:37:12
鎮火すると思って楽観買いってこと?

20 : 2/19 22:44:47
今年は高ベータの高配当株が買われてますね。逆に低ベータの高配当株はダメ。正解ですかね?

23 : 2/19 22:55:15
こういうETFが生まれることにより利回りの推移を変数にするトレードをたくさんやる人が増えたら個別株の金利に影響が出るのでしょうか?

25 : ぞね 2/19 22:59:01
全体的に業績の伸びが頭打ちになったと判断して、値上がり期待が無くなったので後は配当がどれだけ貰えるかって目線なんですかね

30 : 2/19 23:09:52
伊藤園は自社株買い始まったけど、株価はだめですね

37 : 2/19 23:16:27
自社株買いは上の板たべるの?

48 : 2/19 23:33:05
信用返済か新規かって機関はわかるって聞いたんですがどうですか?

51 : 2/19 23:36:34
自己勘定のトレーダーって相当減ったんですか?

53 : 2/19 23:38:45
動いたら負けの剣豪空間だったのか

62 : roro 2/19 23:54:07
機関投資家には大型株の呼び値の小数点は好評なんですか?

77 : ぞね 2/20 0:07:46
すいません!どうしても気になっている事があるのですが、ロング・ショートのポジション保有期間はどれくらいで考えて検証するんですか?