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私から見るマーケットの姿

デイトレ~スイングまで毎日こっそりやってます。 システムで本来出るはずだった損を裁量で防ぐスタイルのシステム売買を目指し、毎日のマーケットの感想を書いています^-^/

週間まとめレポート(1/23~01/27)

●今週の相場のファクターまとめ


解説動画(←ここをクリック)

(この記事の解説動画:この動画と一緒に見るとこの記事がよりわかりやすい)
(期限2週間くらい?動画リンク切れてる場合は個別に対応しますので、ツイッター、スカイプ等で連絡ください)



「 本業が上手くいっているかどうかの物色がきた一週間?(疑問符)」


買われた銘柄群(ファクター)
「 OP伸び率(高) 」
売られた銘柄群(ファクター)
「 OP伸び率(低) 


OP=営業利益

参考資料:5日間のファクター別対TOPIX騰落率
(meanの箇所が各ファクターの今週月~金の対TOPIX騰落率になります)

https://gyazo.com/231db9395857fc98155de6f802f37b47


●今週のファクターの特徴


ファクターで見ると、営業利益の前年同期比の伸び率が意識された物色がきてたという数字になっている模様。が、個人的にはこのフローには疑問で、今週は鉄鋼セクターや、証券セクターなどの株も強く、それらの営業利益が改善するかというと???な印象。

今週の物色はどちからというと「シクリカル買い」こっちのほうが正確な感覚。
下のURLの表の一番右を見ると、わりとハッキリ「ハイテク・シクリカル+金融買い」+「内需、ディフェンシブ売り」の流れが見えるかと。

参考資料:5日間のセクター別対TOPIX騰落率(シクリカルなどのセクター分類は一番右側)
https://gyazo.com/d465c4196bc7836e6f1e03b09ac49034


この中で、更にもうちょっと分けると
「ハイテク・シクリカル買い+内需ディフェンシブ売り」+
「金融も一応10年債の金利の上昇の影響で買われた」
が個人的に一番しっくりくる形。

なので、セクターをまたいでロングショートなどを組むときは、今週は金融をちょっとのけて需給を考えたほうがいいのかなというイメージです。

参考資料:日本の10年債の利回り(1Dのボタンを押すか、下の1週を押すと見やすい)
https://jp.investing.com/rates-bonds/japan-10-year-bond-yield


●個人的に気になるところ

今週、個人的に気になるところは、25935伊藤園第一種優先株
 一番気になるのが個別企業という珍しい形。自社株買いが発表された25935伊藤園第一種優先株です。自社株買いのインパクトとしては35万株で約1%のインパクトです。が、これはそれ以上の意味合いを持っており、今まで経営陣に無視されてるに等しかった優先株も、今後はちゃんとケアしていきますよ?というようなアナウンスがこめられてるような感覚です。

次に鉄鋼・海運
 いわゆる景気敏感株でちょっと業績よくなさそうなところ。ここらへんが今週割りと物色されており、特に前半は両セクターとも強いという展開に。海運に関してはたしか週後半に値段を消していき、対TOPIXとほぼ同じくらいの週間騰落率になったものの、25日比較ではまだまだ両セクターとも対TOPIXで強い値動きをしている現状。そろそろ決算も間近にせまってきており、気になるところです。
参考資料:25日間のセクター別対TOPIX騰落率
https://gyazo.com/5d6dedc325f1753fe7149c061496e03f

3つ目には自動車
 トランプ大統領。事前に言ってたこと本気だったんですか・・・。という雰囲気になりつつあるアメリカ政治。となると今回の日本の自動車メーカーに対するトランプ大統領の苦言も相当本気なのでは?というイメージがわいてきており、不安感を増長されているような感覚。ちきりん女史のブログでありましたが、アメリカの車の輸入台数と日本の車の輸出台数はほぼ同数となっており、たしかにこれは見る人が見れば気になる感じだなという感じも受けたので。



リアルタイムメモは廃止(必要性を感じなくなったので)

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p.s.配信コメントメモ

PR

01/27 感想



 ●1日の取扱銘柄数

85銘柄
 

●1日トータル収益(運用枠に対して%で表示)


+0.11%(プログラム完全依存は+0.01%)

(最大利益銘柄 5108 ブリジストン )
(最大損失銘柄 8306 UFJ )
(裁量ロングショートの一部のペアの収益は除く。理由:銘柄名を出したくないため)
 
先物は除く
 
売買代金は約7億

●1日の総評(今日の感想、明日の注目点など)


TOPIXはレンジ、JGB国債が一時急騰するも元に戻る感じの値動き。
個別では25935伊藤園第一種優先株の優先株自社株買いが個人的に気になるところ。
伊藤園は普通株ではなく、優先株に自社株買いを発表したというところ自体に意味があるような感覚。

伊藤園の優先株は現状、論文にもなるレベルで普通株と値段(サヤ)が開きすぎてる状態でありまして。
優先株プレイヤーからすると、もしかしてこの株は経営陣からも無視されてるのでは?という感覚や不安を持ち始めてたかもしれないところに今回の優先株自社株買い発表と。
これは企業(経営陣)からすると、優先株のほうもしっかりと見ていますよ?というアナウンス効果があり、今の伊藤園第一種優先株に対してはそれが効く気がするので。

これからしばらく伊藤園第一種優先株は要チェックなイメージ(買い推奨ではない)

●明日の注目点や、注目銘柄など

注目銘柄銘柄



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p.s.


01/26 感想



 ●1日の取扱銘柄数

84銘柄
 

●1日トータル収益(運用枠に対して%で表示)


-0.08%(プログラム完全依存は-0.04%)

(最大利益銘柄 8411 みずほ )
(最大損失銘柄 8306 UFJ )
(裁量ロングショートの一部のペアの収益は除く。理由:銘柄名を出したくないため)
 
先物は除く
 
売買代金は約7億

●1日の総評(今日の感想、明日の注目点など)


ダウ20000到達記念で実需多め?な感覚でした。
強い現物はどこまでも強く、弱いものはとにかく弱いと。金融株が全体的に強かった印象。



●明日の注目点や、注目銘柄など

注目銘柄銘柄





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p.s.
最近対プログラムボロ負け状態で辛い。


01/25 感想

 ●1日の取扱銘柄数

88銘柄
 

●1日トータル収益(運用枠に対して%で表示)


-0.04%(プログラム完全依存は-0.03%)

(最大利益銘柄 9983 ファーストリテイリング )
(最大損失銘柄 5411 JFE )
(裁量ロングショートの一部のペアの収益は除く。理由:銘柄名を出したくないため)
 
先物は除く
 
売買代金は約14億

●1日の総評(今日の感想、明日の注目点など)


TOPIXは寄り高から下落の形。セクターでは鉄鋼が強くちょっと売ってた人の踏みが出てきたのかな?という印象。今日は負けないようにを意識してたのですが、見事負けという。前日大きめの勝ちをしたときは意識甘くなるのか。
今日は後場から実需が色濃くでてた気がするので、明日は実需の影響に注意したいなと。


●明日の注目点や、注目銘柄など

注目銘柄銘柄
実需の売買。




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p.s.

01/24 感想

 ●1日の取扱銘柄数

96銘柄
 

●1日トータル収益(運用枠に対して%で表示)


+0.27%(プログラム完全依存は+0.25%)

(最大利益銘柄 8306 UFJ )
(最大損失銘柄 9101 郵船 )
(裁量ロングショートの一部のペアの収益は除く。理由:銘柄名を出したくないため)
 
先物は除く
 
売買代金は約10億

●1日の総評(今日の感想、明日の注目点など)


大塚HD、ON買い持ち+先物ヘッジ売りがプラスに寄与(トータルではマイナス)。
pL自体も久々に大きめのプラスに。
ファクター的には、悪業績買いがちょっと強くなってきた感じが。ここから加速しなければいいのですが。


●明日の注目点や、注目銘柄など

注目銘柄銘柄




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p.s.

1/23 感想

 ●1日の取扱銘柄数

100銘柄(珍しくちょうど)
 

●1日トータル収益(運用枠に対して%で表示)


-0.07%(プログラム完全依存は+0.03%)

(最大利益銘柄 2593 伊藤園 )
(最大損失銘柄 4578 大塚HD )
(裁量ロングショートの一部のペアの収益は除く。理由:銘柄名を出したくないため)
 
先物は除く
 
売買代金は約14億

●1日の総評(今日の感想、明日の注目点など)


大塚HDェ。しかもあろうことか225組み入れは明日だと思って勘違いしてたという。恥ずかしい。
更に今日は自分が裁量で動かさなかったストラテジーが一番の稼ぎ頭になってたという、裁量が噛み合わない日でした。
TOPIXは下落の様子で、ファクター的には一応好業績が持ち直した格好。


●明日の注目点や、注目銘柄など

注目銘柄銘柄
トランプの大統領就任式後の需給



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p.s.

週間まとめレポート(1/16~01/20)

●今週の相場のファクターまとめ


解説動画(←ここをクリック)
(この記事の解説動画:この動画と一緒に見るとこの記事がよりわかりやすい)
(期限2週間くらい?動画リンク切れてる場合は個別に対応しますので、ツイッター、スカイプ等で連絡ください)


「トランプリスクを意識してか、業績逆流相場」


買われた銘柄群(ファクター)
「 悪業績 」
売られた銘柄群(ファクター)
「 好業績 


わかりやすい!

参考資料:5日間のファクター別対TOPIX騰落率
(meanの箇所が各ファクターの今週月~金の対TOPIX騰落率になります)

https://gyazo.com/c42dba5c623c0c021317dc2f7f2b2150


●今週のファクターの特徴


ファクターで見ると、わかりやすい感じで。好業績売り+悪業績買いの流れがはっきりと。先週も好業績系は売られた展開になっており、2週間連続で売られている形に。(新年から割りと売られている形)。



●個人的に気になるところ

今週、個人的に気になるところは、好業績+悪業績系
 2週間連続で弱い形でそろそろ好業績買い+悪業績売りをしていた人がかなり苦しい感じのpLになっているのではないでしょうか。来週からもこの流れが続くようなことがあれば要注目になりそうなところ。特に悪業績の買いの展開が続くならば、どこかで踏み(業績に素直に順張りでロングショート系の人のギブアップ宣言)を交えてドンと上がる局面があっても不思議じゃないのかなと。

次に実需仮需バランス
 今週は週末にトランプ新大統領の就任式を控え、ちょっとぴりぴりした週で積極的なリスクを取るような需給にかけた印象でした。ので、来週にその反動がでなければいいなと。トランプ新大統領の就任式を無事クリアし、政策の内容も薄らと発表された中今週から積極的にそれらに対応するぞ!というような意思のある需給が一気に押し寄せ、マーケットの実需と仮需のバランスが崩れる可能性が気になっています、特に週頭~週半ばにかけて。

3つ目には4578大塚製薬
 1/24に日経平均に組み入れのある4578大塚制約。が、ここにきて値動きが急落の動き。短期筋の人はイベント系の人も含め、注目している人が多いはずで自分も要注目銘柄に。特に金曜の値動きは意外だった人が多いはずで。月曜から値段を戻すのかそれとも落ち続けるのか、24日の組み入れは引けピン勝負をするのか事前に外しにいくのか。



参考資料:5日間のセクター別対TOPIX騰落率
(いろいろ個別銘柄は突っ込みどこ多い分類ですがお許しをば)
(セルの”買”、”売”、の文字は実際のポジションではなく実験的にやってる自動サインです)
https://gyazo.com/6a59c404080662162e592ecc66cfea96

●先週のリアルタイムメモ

ここでは、先週に
当日が始まる前にメモしていた今日の相場のポイント、と、
当日が終わった後にメモした今日の相場の主要部分
のメモを残しておこうと思います。
(要はどんなことを考えて相場に望んで、実際はどうだったというメモです)

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メモ忘れ:来週中くらいに埋めておきます。

月曜
(始まる前)「 SQ終わり、9983注目、業績系も 」
(終わった後)「 休み 」

火曜
(始まる前)「 前日休み 」
(終わった後)「 業績系逆流、先物に売り需要 」

水曜
(始まる前)「 悪業績の寄り付き~の値動きに注意 」
(終わった後)「 悪業界構造買いの展開続く+強烈になる 」

木曜
(始まる前)「 悪業績アンワインド続くか? 」
(終わった後)「 悪業績買い続く1/18(昨日)と似てる 」

金曜
(始まる前)「  トランプ就任によるマクロの実需注意(前日の決済など) 」
(終わった後)「 トランプを控えピリピリと思いきや、閑散。好業績売りや悪業績買いのアンワインド続く 」

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p.s.配信コメントメモ
122 : 1/22 22:58:49
年間パフォーマンスのとこに資金は公開してませんって書いといたほうがいいかも
多分みんなどこやどこやって探すから
 
 119 : 1/22 22:53:55

みなさんのためにやってるんですよって態度でやってもどうかと思うよ。とにかく自分がやりたいからやるんだよね?
103 : 1/22 22:35:14
一番求められてるのは
知識ゼロの人間がよし株に手を出そうと思い立ってから
どのように知識を集めてどのように運用してどのように失敗してどのように改善してきたのか
その歴史の詳細だと思う
101 : 1/22 22:34:07
チャート以外にどこを見ればいいかが素人にはわからないから
そこを知れるコンテンツがあったらいいなぁ