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私から見るマーケットの姿

基本デイトレ。システムで本来出るはずだった損を裁量で防ぐスタイルのシステム売買を目指し、たまに記事を更新してます。

週間まとめレポート(2/20~02/24)

●今週の相場の総括


解説動画(←ここをクリック)
(この記事の解説動画:この動画と一緒に見るとこの記事がよりわかりやすい)
(期限2週間くらい?動画リンク切れてる場合は個別に対応しますので、ツイッター、スカイプ等で連絡ください)



「 小型バブル?で大型閑散相場の中、売られた金融、買われたディフェンシブ。 」


買われた銘柄群(セクター)
「 ディフェンシブ 」
売られた銘柄群(セクター)
「 金融 



参考資料:5日間のセクター別対TOPIX騰落率
https://gyazo.com/a11f5c16eebabbcc75195e6ce3a28364


●今週のセクターの特徴


大型は閑散相場の中で、見た目以上に弱さを感じた金融株(メガバンク)、対象的に強さを感じたディフェンシブ(特に食料品)。体感では木曜日に割りと大きめの資金のシフトが漂う感じで気になる模様に。全体的な流れ的には、大型閑散(=高値で飛びつき買いする人たちが居なくなった?)+資金のディフェンシブシフトを感じる値動き+VIXの低水準からそろそろパーツが揃ってきてるのか?


●個人的に気になるところ


今週、個人的に気になるところは、ゴムセクター
 全体的に売り込まれていたゴムセクター。まず5108ブリジストンが決算に大型自社株買いを当てて大幅高の翌日展開に。次に5101浜ゴム、こちらは決算の基準を日本基準からIFRSに変更。これによりのれんの償却をする必要がなくなりそれによって営業利益以下が増えた?のか、決算翌日から高い展開。


2つ目に
半導体株
 直近ちょっと一服した感じのチャートになってしまいましたが、ここからどうなるの?と気になる位置。特に最近日本株の中で上昇を牽引していた景気敏感の一角といった形なので、ここが崩れるのかまた上がりだすのか?が気になるところです。
http://www.traders.co.jp/foreign_stocks/foreign_index/foreign_index_chart.asp?ID=0905%20&smdct=4


3つ目は高配当株系
 先週から引き続きといったところ。
自分的には今年の注目とシストレの攻略課題は「高配当、低PBR」などのいわゆるバリューなので、何もなければ今年注目といったところです。最近よく調べてる箇所でもあります。


リアルタイムメモは廃止(必要性を感じなくなったので)

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p.s.配信コメント(主観で抜粋ー↑解説動画URLから飛んで、コメントをクリックするとその箇所の時間に配信が自動ワープします)

5 : 2/26 21:33:26
東証業種別株価指数はトレードにも使えますか?これ対する個別株の割高割安を見て売買などしているのでしょうか。

19 : 2/26 22:09:14
東芝の株かっていいか

32 : MN 2/26 22:19:42
雇われで月収マイナスってあるんだ・・・

52 : ぞね 2/26 22:35:24
シストレの話を聞きたいのですが、S高S安リスクはどう考えてますか?また、場中にニュースで急激に動いた場合は直ぐに切るのか、最初に決めたルールを貫くのか。

61 : プリン 2/26 22:52:41
3か4連続s安とかでもこの前のタカタとか引けは、毎日数十万くらいできてるけど、もし持っててあれで逃げれるかってでかいよね。

79 : roro 2/26 23:15:52
機関投資家やHFはIOC注文で注文してるんですか?

91 : 2/26 23:30:40
シストレのプログラムって何行ぐらい書くんですか?

106 : ぞね 2/26 23:45:13
ディープラーニングは考えてますか?



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02/24 感想



 ●1日の取扱銘柄数

172銘柄
 

●1日トータル収益(運用枠に対して%で表示)


+0.05%プログラム完全依存は+0.07%)

(最大利益銘柄 4004 昭和電工 )
(最大損失銘柄 5711 三菱マテリアル )
(裁量ロングショートの一部のペアの収益は除く。理由:銘柄名を出したくないため)
 
先物は除く
 
売買代金は約17億

●1日の総評(今日の感想、明日の注目点など)


大きめの誤発注が2発。4042東ソーと7453良品計画。前者はパラパラ売られた感じで、後者は一発で買われた感じで同じ人だとは思わないですが、珍しい日でした。
現物で言うと実需が多いのなの。TOPIXは前場強く、後場弱い。 

●明日の注目点や、注目銘柄など

注目銘柄銘




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p.s.

02/23 感想



 ●1日の取扱銘柄数

181銘柄
 

●1日トータル収益(運用枠に対して%で表示)


-0.11%プログラム完全依存は-0.01%)

(最大利益銘柄 8614 東洋証券 )
(最大損失銘柄 4519 中外製薬 )
(裁量ロングショートの一部のペアの収益は除く。理由:銘柄名を出したくないため)
 
先物は除く
 
売買代金は約16億

●1日の総評(今日の感想、明日の注目点など)


対プログラムで大きめの負け。今日の対プログラムは毎回同じような行動をしてたら本物の大負けの日にヘッジになるかな?というような展開だったので、考え方=○、ただしコストかけすぎな面は否めないので執行=✕だったということにしておきましょう。

●明日の注目点や、注目銘柄など

注目銘柄銘




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p.s.

02/22 感想



 ●1日の取扱銘柄数

166銘柄
 

●1日トータル収益(運用枠に対して%で表示)


+0.03%プログラム完全依存は+0.06%)

(最大利益銘柄 メモ忘れ 2337 いちご )
(最大損失銘柄 メモ忘れ 3402 東レ )
(裁量ロングショートの一部のペアの収益は除く。理由:銘柄名を出したくないため)
 
先物は除く
 
売買代金は約10億

●1日の総評(今日の感想、明日の注目点など)


昨日も閑散、今日も閑散。というなかでTOPIX(先物)のチャートの下ヒゲがすごいことになってます。
これスプレッドマーケットの約定なんですよね・・・。実際はここの値段で約定なんで無理なんでなんとかしてもらえないですかね??
あと、東芝の高値が222.2かと思いきや、引け間際に超えていきました。せっかく用意してた言葉なので書いときます。「2/22(にゃんにゃんにゃんでネコの日)に高値が222.2なんて・・にゃんてことだ!」
実需が多かった日でした。

●明日の注目点や、注目銘柄など

注目銘柄銘




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p.s.

02/21 感想



 ●1日の取扱銘柄数

47銘柄
 

●1日トータル収益(運用枠に対して%で表示)


-0.03%プログラム完全依存は-0.03%)

(最大利益銘柄 メモ忘れ 8242 H2O )
(最大損失銘柄 メモ忘れ 8614 東洋証券 )
(裁量ロングショートの一部のペアの収益は除く。理由:銘柄名を出したくないため)
 
先物は除く
 
売買代金は約1億

●1日の総評(今日の感想、明日の注目点など)


なんと当日売買代金1億。閑散相場で手出しづらいところ。
2678アスクル、買えてなくてよかった・・・といったところでした。

●明日の注目点や、注目銘柄など

注目銘柄銘




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p.s.

02/20 感想



 ●1日の取扱銘柄数

179銘柄
 

●1日トータル収益(運用枠に対して%で表示)


+0.06%プログラム完全依存は+0.00%)

(最大利益銘柄 9404 日本テレビ )
(最大損失銘柄 3092 スタートトゥデイ )
(裁量ロングショートの一部のペアの収益は除く。理由:銘柄名を出したくないため)
 
先物は除く
 
売買代金は約7億

●1日の総評(今日の感想、明日の注目点など)


TOPIXは寄ってから下でも9:30~上昇といった形。やや実需多め?というかマーケットが閑散すぎて仮需の手の出しようがなかったといった感じでしょうか。後場14:00~14:30くらいまで約定が少なかったような。

5101浜ゴム、決算でました。が、これ会計基準を日本基準→IFRSにしてるってことは、おそらく今季ののれんの償却やってないですよね(のれんの償却は前期ベースでやるのか、今季ベースでやるのか知識不足でわからず)。表面的な数字だけ見るとちょっと現実とずれる決算になってる気がします。

●明日の注目点や、注目銘柄など

注目銘柄銘
2678アスクル・・・大引け時点で東京に雨ふってたら、オーバーナイトで買いたかった。



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p.s.




週間まとめレポート(2/13~02/17)

●今週の相場のファクターまとめ


解説動画(←ここをクリック)
(この記事の解説動画:この動画と一緒に見るとこの記事がよりわかりやすい)
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「 決算ピーク過ぎ、ついに売られた半導体。ちょっとアンワインド臭? 」


買われた銘柄群(セクター)
「 シクリカル 」
売られた銘柄群(セクター)
「 半導体製造装置 



参考資料:5日間のセクター別対TOPIX騰落率
https://gyazo.com/8ed18741bde1cdae82fddef2f59d74d7


●今週のセクターの特徴


まず最初に。最近決算見れてません。不勉強で情けないです。なので業績的なところは書きづらいとこです。
 
ついに反落の半導体製造装置といったところ。そろそろ一服といった感じなのでしょうか?
ただSOX指数(フィラデルフィア半導体株指数)はまだまだ高値更新しているので気になるところ。
http://www.traders.co.jp/foreign_stocks/foreign_index/foreign_index_chart.asp?ID=0905%20&smdct=4

 今週はシクリカルが全体的に買われ、逆に内需が売られるといった感じの動きで、買われたセクターだけみると景気敏感系のところがけっこう買われてる感じなのかな?というイメージ。直近TOPIXの水準を鑑みるに、ここにきて更にリスクオン???といった形でちょっとこの買われ方には疑問符。どちらかというとアンワインドなのかなと言う感じで。(米国の10年債の金利もまた2.5%近づいてきてるので)


●個人的に気になるところ


今週、個人的に気になるところは、自動車
 他の大型に比べてちょっと弱さの目立つ自動車株。特に2ヶ月くらいの比較をすると、対TOPIXや、その他別セクターの主要の大型銘柄に比べても弱さが目立つ感じになります。過去5年くらい比較でも直近の自動車株の弱さはかなり目立つ感じになっていてちょっとそろそろ注目が集まるところなのでは?というイメージ。


2つ目に2678アスクル
 木曜に工場の火事が報道されてから株価の下落と工場の火事、両方とも止まらないですねアスクル。2日間で時価総額が約150億程度飛んでるわけですが、この評価はどんな感じなのでしょうか?というところです。
売ってるほうの心理としては、工場自体の建築基準法違反なのでは?という声が聞こえてきたりと、工場の火事をきっかけにアスクルの管理体制に大きな不備があり、そこをつつかれることになるのでは?という心境で、買ってるほうとしては工場の火事で150億の価値が飛ぶのはおかしいでしょ?という発想なんでしょうか。
どちらにしてもちょっと注目な株になりそうなイメージ。

3つ目は高配当株系
 日経高配当50の影響か若干高配当株系に買いがきてたような印象の週でした。
来週からもしばらくは要注目といったところです。というか自分的には今年の注目とシストレの攻略課題は「高配当、低PBR」などのいわゆるバリューなので、何もなければ今年注目といったところです。


リアルタイムメモは廃止(必要性を感じなくなったので)

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p.s.配信コメント(主観で抜粋ー↑解説動画URLから飛んで、コメントをクリックするとその箇所の時間に配信が自動ワープします)

14 : 2/19 22:37:12
鎮火すると思って楽観買いってこと?

20 : 2/19 22:44:47
今年は高ベータの高配当株が買われてますね。逆に低ベータの高配当株はダメ。正解ですかね?

23 : 2/19 22:55:15
こういうETFが生まれることにより利回りの推移を変数にするトレードをたくさんやる人が増えたら個別株の金利に影響が出るのでしょうか?

25 : ぞね 2/19 22:59:01
全体的に業績の伸びが頭打ちになったと判断して、値上がり期待が無くなったので後は配当がどれだけ貰えるかって目線なんですかね

30 : 2/19 23:09:52
伊藤園は自社株買い始まったけど、株価はだめですね

37 : 2/19 23:16:27
自社株買いは上の板たべるの?

48 : 2/19 23:33:05
信用返済か新規かって機関はわかるって聞いたんですがどうですか?

51 : 2/19 23:36:34
自己勘定のトレーダーって相当減ったんですか?

53 : 2/19 23:38:45
動いたら負けの剣豪空間だったのか

62 : roro 2/19 23:54:07
機関投資家には大型株の呼び値の小数点は好評なんですか?

77 : ぞね 2/20 0:07:46
すいません!どうしても気になっている事があるのですが、ロング・ショートのポジション保有期間はどれくらいで考えて検証するんですか?