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私から見るマーケットの姿

デイトレ~スイングまで毎日こっそりやってます。 システムで本来出るはずだった損を裁量で防ぐスタイルのシステム売買を目指し、毎日のマーケットの感想を書いています^-^/

12/26 感想

 ●1日の取扱銘柄数

43銘柄
 

●1日トータル収益(運用枠に対して%で表示)


+0.07%(プログラム完全依存は+0.01%)

(最大利益銘柄 8306 UFJ )
(最大損失銘柄 5108 ブリジストン )
(裁量ロングショートの一部のペアの収益は除く。理由:銘柄名を出したくないため)
 
先物は除く
 
売買代金は約6億

●1日の総評(今日の感想、明日の注目点など)


高ROE,高PBRあたりのファクターが上昇した模様で。
午前中お休みもらっていた+メモノートを家に忘れてしまっていたので、詳しいことはわからず。
8306UFJ,自社株買い終了のお知らせきましたね。12/22に買い終わっていたみたいで。


●明日の注目点や、注目銘柄など

注目銘柄銘柄
8306 ( UFJ ) ・・・ 自社株買い終了のお知らせがきたので。




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週間まとめレポート(12/19~12/22)

●今週の相場のファクターまとめ


解説動画(←ここをクリック)
(この記事の解説動画:この動画と一緒に見るとこの記事がよりわかりやすい)
(期限2週間くらい?動画リンク切れてる場合は個別に対応しますので、ツイッター、スカイプ等で連絡ください)
(今回の動画では、日銀政策決定会合の日程を間違えていて情けない感じになっているので注意してください:正しくは月曜~火曜が決定会合)

「HIGH_ROA群が買われ、OP伸び(低)群が売られ。来季予想の業績に連動した相場へ。セクターでは内需買い+金融売り」


買われた銘柄群(ファクター)
「 HIGH_ROA、好業績、HIGH_PBR 」
売られた銘柄群(ファクター)
「 OP伸び(低)、買い残多、悪業績 



参考資料:5日間のファクター別対TOPIX騰落率
(meanの箇所が各ファクターの今週月~金の対TOPIX騰落率になります)

https://gyazo.com/9bbb36ff4310e49b080bb4c757933f62


●今週のファクターの特徴


日銀政策決定会合がありましたが、完全に無風な感じでした。発表後じわじわ買われたのは無風(現状維持)を好感しての買いだったんでしょうか。

今週は月曜~ROAが高い銘柄群、いままで売り込まれていたようなHIGH_PBRの銘柄群に買いが入り、逆に直近の業績予想が悪いような銘柄群(OP伸び(低))が売られるような展開から始まり、火曜日も似たような展開。そこから水曜日、木曜日にかけてはまちまちな展開で終わりといった形に。

業績を見てロングショート組む人は、
HIGH_PBRで好業績などは先週の木曜、金曜の感じがちょっと悪かったので一旦外して月曜日からの上昇に乗り遅れた(担がれた)人もいたのでは?という印象。

一方で、悪業績の銘柄は(素直に?)値段が下がっていった印象があるので、そこら辺をショートで儲かったのがメインになったのでは?という印象。(海運、鉄鋼、造船、中型証券あたり)。

業績いいとこの買いよりも、悪業績の売りのほうで取れた人が多い?という感覚。


●個人的に気になるところ

今週個人的に気になるのは、自動車大手、JR・私鉄、悪業績(悪業界構造)あたり。

自動車大手とJR・私鉄は2週連続で対TOPIXに比べて強い展開。チャートを見てもたしかに強いと。そんな感じ。来週の年末前に向けて更に買われるのか?そして来年の年始~この水準でまだ買いがどんどん入るのか?という感覚で考えてます。

悪業績(悪業界構造)は直近トランプから買われていた銘柄群でしたが、この2週間は連続で対TOPIXで弱い展開に。
個人的にこの辺は値下がりしたときに買いに行く?という発想にはなかなかならない気がするので、値下がりしたときに後悔しないような感じでいたいなぁと思っています。理想は値段が下がったときにどのくらいショートを外すか?と考えられる展開。

参考資料:5日間のセクター別対TOPIX騰落率
(いろいろ個別銘柄は突っ込みどこ多い分類ですがお許しをば)
(セルの”買”、”売”、の文字は実際のポジションではなく実験的にやってる自動サインです)
https://gyazo.com/8394b46e73bef94104fdbbbf76e9a250


●先週のリアルタイムメモ

ここでは、先週に
当日が始まる前にメモしていた今日の相場のポイント、と、
当日が終わった後にメモした今日の相場の主要部分
のメモを残しておこうと思います。
(要はどんなことを考えて相場に望んで、実際はどうだったというメモです)

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月曜
(始まる前)「PBR売りのフロー注意、米金利がそんな上がってないので大丈夫?」
(終わった後)「高PBRの反発、相対低PBRにも買いが入る展開(金曜は利食いが出ただけ?)」

火曜
(始まる前)「高PBRの反発注目、相対低PBRは寄り付き注目」
(終わった後)「無風の日銀政策決定会合」

水曜
(始まる前)「高PBR、高ROE買い続くか?」
(終わった後)「10:00まで高PBR強く、そこからは配当利回り目線の物色強い?」

木曜
(始まる前)「ボーナス持株会入るか?高PBRは?」
(終わった後)「OP伸び(低)が売られた1日。寄り付きは高PBR高いも日中は売りに押される展開に。セクター別、シクリカル買い+金融売り」

金曜
(始まる前)「  」
(終わった後)「  」

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p.s.



12/22 感想

 ●1日の取扱銘柄数

130銘柄
 

●1日トータル収益(運用枠に対して%で表示)


+0.02%(プログラム完全依存は+0.02%)

(最大利益銘柄 メモ忘れ )
(最大損失銘柄 メモ忘れ )
(裁量ロングショートの一部のペアの収益は除く。理由:銘柄名を出したくないため)
 
先物は除く
 
売買代金は約20億

●1日の総評(今日の感想、明日の注目点など)


クリスマスを控え今日くらいに持株会の買いが来るかなぁと思ったけど全然な感じでした。
TOPIXは寄りから下を試す形でそれを後場戻して終わり。
セクターではシクリカルあたりが全般的に買われ、金融が全般的に売られといった形。

●明日の注目点や、注目銘柄など

注目銘柄銘柄




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12/21 感想

 ●1日の取扱銘柄数

120銘柄
 

●1日トータル収益(運用枠に対して%で表示)


+0.04%(プログラム完全依存は+0.21%)

(最大利益銘柄 5101 浜ゴム )
(最大損失銘柄 8036 日立ハイテック )
(裁量ロングショートの一部のペアの収益は除く。理由:銘柄名を出したくないため)
 
先物は除く
 
売買代金は約13億

●1日の総評(今日の感想、明日の注目点など)


後場TOPIXちょっと変な感じだった日。後場日銀買ってたと思うんですがそれでも下値を掘って行った感じで。
ファクターはまちまちといった感じで、年末に向けてファクターを意識するフェーズではないんでしょうか。周りに聞いてもよくわからないよくわからないという意見な感じでした。
そろそろオーバーナイトロングショートは一回全体的に閉じたいなぁと思ってます。

●明日の注目点や、注目銘柄など

注目銘柄銘柄
6740 ( JDI )・・・今日の値動きでCB450億はちょっとひどい。



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p.s.

12/20 感想

 ●1日の取扱銘柄数

61銘柄
 

●1日トータル収益(運用枠に対して%で表示)


+0.09%(プログラム完全依存は+0.05%)

(最大利益銘柄 6861 キーエンス )
(最大損失銘柄 9062 日通 )
(裁量ロングショートの一部のペアの収益は除く。理由:銘柄名を出したくないため)
 
先物は除く
 
売買代金は約2億

●1日の総評(今日の感想、明日の注目点など)


日銀政策決定会合は発表後ほぼ無風、その後じわじわ買われる展開に。
個別では昨日に引き続き高PBR群が買われる展開。高配当利回りあたりは逆に売られたりと、
グロース買い+バリュー売りの展開が続いた格好になりました。

●明日の注目点や、注目銘柄など

注目銘柄銘柄




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p.s.



12/19 感想

 ●1日の取扱銘柄数

116銘柄
 

●1日トータル収益(運用枠に対して%で表示)


+0.12%(プログラム完全依存は+0.10%)

(最大利益銘柄 9633 テアトル )
(最大損失銘柄 9706 日本空港ビルデング )
(裁量ロングショートの一部のペアの収益は除く。理由:銘柄名を出したくないため)
 
先物は除く
 
売買代金は約13億

●1日の総評(今日の感想、明日の注目点など)


TOPIXは後場日銀ETF買いのパワー?で高値付近で引け。
個別銘柄では今日は業績連動相場といった感じで。昨日配信でいった前日の米金利の値上がりで当日を判断が一応きいた形になってちょっとうれしかったり。

●明日の注目点や、注目銘柄など

注目銘柄銘柄




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p.s.

週間まとめレポート(12/12~12/16)

●今週の相場のファクターまとめ


http://livetube.cc/LONGSHORT/201612182119
(この記事の解説動画:この動画と一緒に見るとこの記事がよりわかりやすい)


「一応高PBR群、高ROE群の反発がきたものの、まだ不安定な状況」


買われた銘柄群(ファクター)
「 HIGH_PBR, HIGH_ROA, 好業績 」
売られた銘柄群(ファクター)
「 HIGH_YIELD 



参考資料:5日間のファクター別対TOPIX騰落率
(meanの箇所が各ファクターの今週月~金の対TOPIX騰落率になります)

https://i.gyazo.com/7ab5fb0849f3fbe5ff6f1ab6acdcbae6.png

●今週のファクターの特徴


月曜日~水曜日前場にかけてやっと反発した高PBR群(いわゆるグロース、高成長株群)。が、木曜~金曜にかけてはそれらの銘柄群が再度売られる展開になり来週へという展開。
週初からきれいに反発してさあ来週も高PBR群が楽しみだ!という雰囲気な展開ではない模様。

どちらかと言うと高成長株買い+TOPIXヘッジ売りをしている人は、ちょっと不穏な空気を感じてるのでは?というのが個人的な感覚。「もうちょっとグロース戻ってくれよー」と感じた人が多かったのではないでしょうか??

ちょっと気になるのは、月曜日火曜日に大きく反発した高PBR群がなぜ木曜日~再度売られる展開になったのか?というところ。
一番ありそうなのは、やはり米金利の上昇。FOMCの政策金利上昇(0.5%→0.75%)の影響からか上昇した米10年国債の金利。
(チャートで見るとグンと直近伸びてるとこがたしかその日の値動き)

参考:米国10年国債金利チャート(1D+ロウソク足を選択して見ると見やすい)
http://jp.investing.com/rates-bonds/u.s.-10-year-bond-yield


この金利の上昇をうけて、やっぱり株で運用する必要性が薄れてきてるね、と今までと同じような解約フローがロングショート勢に出たのかな?というのが一番ありそうな路線だなという印象。

その理論でいうと、昨日は米金利上がってないので、月曜日は高PBR群が売られるフローは来ないのかな?という発想になりますが、どうなんでしょうかね。

●個人的に気になるところ

個人的に気になるのは、直近数年比較での低PBR群。個別銘柄で比較して直近PBRが下がってたねという群。
例えばクックパッド(2193),IDOM(7599)、PCデポ(7618)あたり。
全体的に金曜日にどれも値段を落とす形になっています。
個別ごとに売られたというよりもそういうパッケージで売られたというような印象が強く、もしかしたら一旦高配当利回り群、低PBR群の物色に区切りがつくのかなぁ?という感覚も。
このあたりちょっと注目しています。

●先週のリアルタイムメモ

ここでは、先週に
当日が始まる前にメモしていた今日の相場のポイント、と、
当日が終わった後にメモした今日の相場の主要部分
のメモを残しておこうと思います。
(要はどんなことを考えて相場に望んで、実際はどうだったというメモです)

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月曜
(始まる前)「高PBR売り+低自己資本比率買い 続くか?」
(終わった後)「高PBR目線の修正一服、高PBR買われる展開」

火曜
(始まる前)「高PBR群の反発続くか?」
(終わった後)「低PBRに買いが入った」

水曜
(始まる前)「手PBR注意したい」
(終わった後)「前場高ROE,高PBR群が買われ、後場はまちまち」「高配当利回り売られる」

木曜
(始まる前)「相対低PBR、高ROE、医薬品・乳業セクターに注目。JR・私鉄も」
(終わった後)「米利上げ→為替117円で荒れる展開。つらい」

金曜
(始まる前)「実需に注意して売買する日」
(終わった後)「セクターはまちまち、ファクターもまちまち。為替フローの実需は感じなかったものの、解約フローの実需は感じる」

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p.s.
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