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私から見るマーケットの姿

デイトレ~スイングまで毎日こっそりやってます。 システムで本来出るはずだった損を裁量で防ぐスタイルのシステム売買を目指し、毎日のマーケットの感想を書いています^-^/

週間まとめレポート(12/29~01/06)

●今週の相場のファクターまとめ




「先週に続き来季予想業績ベースの物色。好業績、グロースに買いが入り、悪業績が売られる展開。セクターでは内需買い+金融、シクリカル売り」


買われた銘柄群(ファクター)
「 HIGH_ROA、好業績、HIGH_PBR 」
売られた銘柄群(ファクター)
「 OP伸び(低)、悪業績 



参考資料:5日間のファクター別対TOPIX騰落率
(meanの箇所が各ファクターの今週月~金の対TOPIX騰落率になります)

https://gyazo.com/3ae6eb5564fff87496737053c3352108


●今週のファクターの特徴


先週に引き続き、来季予想の業績に連動して買われる銘柄、売られる銘柄が分かれる展開に。12月に入ってからずっと同じ感じの展開が続いており、新年が明けたあとも週間で見ると似たような結果に。

特に、トランプが大統領に決まってから売られていた高PBR+好業績(グロース)は、この1ヶ月で対TOPIXで15%以上値段が上がっている銘柄もちらほら。完全にあそこが買い場だったね、という感じに。


●個人的に気になるところ

今週の個人的に気になるところは、9983ファーストリテイリング、木曜日決算。これです。
もともと来季予想にちょっと無理があるんじゃないの?と皆思っているだろう9983ファストリの業績予想。
が、この銘柄はただ単に業績だけで動くというわけではなく、日経平均225の寄与度ダントツNo.1という特殊な銘柄でして。

そして今回の決算がなぜ気になるかというと、ちょっと前に日銀のETF買い入れがN225型からTOPIX型に変更するという変更があったからです。
N225型の買い入れ=ファストリに有利。←この図式が終了して初めての決算を迎えるわけで、ここで今回のおそらく悪いであろう9983ファストリの決算を見て、みんながどう反応するのか?が結構マーケットの細かい部分で大事な気がしています。

直近9983ファストリは既に月次売上高の数字が悪く、金曜日大幅GDで売られるという展開を迎えたあとでして。
ここから更に決算発表を受けて売られるようだと、一つの特殊な時代(9983ファストリの値段で吊り上げた日経平均225の時代)の終了が意識されるようになるかなという感覚。


セクターでは、鬼のような強さを発揮しているJR・私鉄
3週連続で対TOPIXに対して強く、1ヶ月比較で見てもそろそろ対TOPIXで+10%を超えてきている銘柄もちらほら。9006京急あたり、売り残の積み上がりかたがなかなかすごいです。

セクターでは次点で、化粧品大手
ここも最近対TOPIXで強く、特に4927ポーラ・オルビスグループ。
決算の翌日GDから、3日間くらい売られたあと、そこから切り返しで高値とるような勢いになっています。

セクターでは3つ目に、自動車
トランプの発言でましたね、7203トヨタに。
メキシコに工場を作るなら、高い関税を払ってもらいます、と。
これ個人的にすごく気になることで、7203トヨタは昔にもアメリカ発のブレーキの問題で株価を大きく下げた過去があるので、今回はどうなるのか気になるとこです。
(特にトヨタの社長の反応が楽観的にというか高圧的なあたりが気になるところ)
(前回はこれ:トヨタリコール問題


参考資料:5日間のセクター別対TOPIX騰落率
(いろいろ個別銘柄は突っ込みどこ多い分類ですがお許しをば)
(セルの”買”、”売”、の文字は実際のポジションではなく実験的にやってる自動サインです)
https://gyazo.com/19a6a52d401d19e2721c5500c82bbbd9

●先週のリアルタイムメモ

ここでは、先週に
当日が始まる前にメモしていた今日の相場のポイント、と、
当日が終わった後にメモした今日の相場の主要部分
のメモを残しておこうと思います。
(要はどんなことを考えて相場に望んで、実際はどうだったというメモです)

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メモ忘れ:来週中くらいに埋めておきます。

月曜
(始まる前)「 」
(終わった後)「 」

火曜
(始まる前)「 」
(終わった後)「 」

水曜
(始まる前)「 年初の特別需給に注意 」
(終わった後)「 先物に買い、ファクターは業績連動。特別需給に見事に負ける 」

木曜
(始まる前)「 (意気消沈のためお休み) 」
(終わった後)「 」

金曜
(始まる前)「  気持ちの切り替え。ファクターは逆流続く? 」
(終わった後)「  業績連動。9983ファストリの落ち方がきつい 」

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p.s.
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01/06 感想

 ●1日の取扱銘柄数

138銘柄
 

●1日トータル収益(運用枠に対して%で表示)


+0.08%(プログラム完全依存は-0.01%)

(最大利益銘柄 9064 大和HD )
(最大損失銘柄 9983 ファーストリテイリング )
(裁量ロングショートの一部のペアの収益は除く。理由:銘柄名を出したくないため)
 
先物は除く
 
売買代金は約19億

●1日の総評(今日の感想、明日の注目点など)



ファストリの既存点売上高の発表見逃して、オーバーナイト買い越しでした。
日経新聞のマーケットカレンダー頼りしていたら、今回からそこのイベント欄に掲載されなくなったようで。
ちょっと甘かったなという感覚。



●明日の注目点や、注目銘柄など

注目銘柄銘柄




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p.s.
気が抜けてるのかな。



01/04 感想

 ●1日の取扱銘柄数

145銘柄
 

●1日トータル収益(運用枠に対して%で表示)


-0.59%(プログラム完全依存は-0.48%)

(最大利益銘柄 5108 ブリジストン )
(最大損失銘柄 6988 日東電工 )
(裁量ロングショートの一部のペアの収益は除く。理由:銘柄名を出したくないため)
 
先物は除く
 
売買代金は約32億

●1日の総評(今日の感想、明日の注目点など)



新年明けましておめでとうございます。
今日の1日を総括すると、「あqwせdrftgyふじこl」
初日からこんなやらかして辛い所存。TOPIXが1日中強く、ファクターとしては好業績売り+悪業績買い。

●明日の注目点や、注目銘柄など

注目銘柄銘柄




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p.s.
新年に信念の挨拶でも書こうかなとか思ってたけど、そんな気持ちすら吹っ飛ぶ損でした。



週間パフォーマンス

要望があったので過去のパフォーマンスや、これから週次ベースでパフォーマンスを載せていこうかなと思っています。
(運用資金は非公開です)
(面倒だと感じたり、自分にいい影響がないなと判断したときはやめようと思っています)

●2016年

2016/01/04~2016/01/08 +0.35%
2016/01/11~2016/01/15 +0.24%
2016/01/18~2016/01/22 -0.05%
2016/01/25~2016/01/29 +0.14%
2016/02/01~2016/02/05 +0.40%
2016/02/08~2016/02/12 +0.35%
2016/02/15~2016/02/19 +0.96%
2016/02/22~2016/02/25 +0.01%
2016/02/29~2016/03/04 +0.58%
2016/03/07~2016/03/11 +0.56%
2016/03/14~2016/03/18 +0.20%
2016/03/21~2016/03/25 +0.13%
2016/03/28~2016/04/01 -1.40%
2016/04/04~2016/04/08 +0.17%
2016/04/11~2016/04/15 +0.37%
2016/04/18~2016/04/22 +0.07%
2016/04/25~2016/04/28 +0.52%
2016/05/02~2016/05/06 +0.12%
2016/05/09~2016/05/13 -0.06%
2016/05/16~2016/05/20 +0.00%
2016/05/23~2016/05/27 +0.14%
2016/05/30~2016/06/03 +0.35%
2016/06/06~2016/06/10 +0.31%
2016/06/13~2016/06/17 -0.30%
2016/06/20~2016/06/24 +0.92%
2016/06/27~2016/07/01 +0.36%
2016/07/04~2016/07/08 +0.55%
2016/07/11~2016/07/15 +0.01%
2016/07/18~2016/07/22 +0.17%




2015年はこちら






12/30 感想

 ●1日の取扱銘柄数

39銘柄
 

●1日トータル収益(運用枠に対して%で表示)


+0.02%(プログラム完全依存は+0.04%)

(最大利益銘柄 9983 ファストリ )
(最大損失銘柄 6857 アドバンテスト )
(裁量ロングショートの一部のペアの収益は除く。理由:銘柄名を出したくないため)
 
先物は除く
 
売買代金は約7億

●1日の総評(今日の感想、明日の注目点など)



大納会。1年お疲れ様でした。
TOPIXは昼から上昇。掉尾の一振だったのか。手口では野村がやや買い越し。GSが大きくNTロングを作ってきた模様で。
ファクターでは好業績買い+悪業績売りが1週間続いた形になりました。業績プレーしている人には良い1週間になったんじゃないかと思っています。

●明日の注目点や、注目銘柄など

注目銘柄銘柄




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p.s.

12/29 感想

 ●1日の取扱銘柄数

126銘柄
 

●1日トータル収益(運用枠に対して%で表示)


-0.00%(プログラム完全依存は+0.03%)

(最大利益銘柄 5101 浜ゴム )
(最大損失銘柄 9532 大ガス )
(裁量ロングショートの一部のペアの収益は除く。理由:銘柄名を出したくないため)
 
先物は除く
 
売買代金は約32億

●1日の総評(今日の感想、明日の注目点など)


売買代金32億はちょっとやりすぎたな。
TOPIXは寄ってからは下。ちょっと冷やっとするような展開でした。
ファクターでは業績良いところは値段を保ち、業績悪いようなところは値段を落とすというような来季予想の業績連動な形の相場になっていました。

●明日の注目点や、注目銘柄など

注目銘柄銘柄




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p.s.


12/28 感想

 ●1日の取扱銘柄数

146銘柄
 

●1日トータル収益(運用枠に対して%で表示)


+0.15%(プログラム完全依存は-0.09%)

(最大利益銘柄 6502 東芝 )
(最大損失銘柄 2593 伊藤園 )
(裁量ロングショートの一部のペアの収益は除く。理由:銘柄名を出したくないため)
 
先物は除く
 
売買代金は約13億

●1日の総評(今日の感想、明日の注目点など)


東芝はオーバーナイトショートしてて利益に。未練タラタラですが、会社の都合上今日で買い戻し。
(昨日オーバーナイトショートしたのも反省文的なものを書かされた感じで←ここに関しては自分に非があるのでここは不満ではない)
TOPIXはレンジ。ファクターでは配当利回りの高いあたりが売られ、セクターでは半導体製造装置が強いSOXX指数の影響なのかな?


●明日の注目点や、注目銘柄など

注目銘柄銘柄
6502 ( 東芝 ) ・・・ 原発関連のニュース




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p.s.
東芝の件は正直モヤモヤが残る結果に。本音では今日もオーバーナイトショートしたかったな。
会社に自分(運用者)の現金を積ませて運用でマイナスを出した場合はそこから一定割合補填しますとしている以上、そのリスク内ではある程度自由にやらせてもらいたいなぁというのが本音。

あと他にもストップ高、ストップ安比例配分などの件でもモヤモヤが残ったり、なんとなく管理の立場の人たちと壁を感じた1日でした。

こうやって誰も見ず知らずのところで愚痴りたいんですよ。