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私から見るマーケットの姿

基本デイトレ。システムで本来出るはずだった損を裁量で防ぐスタイルのシステム売買を目指し、たまに記事を更新してます。

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09/28 感想



●プログラムトレード
実需狙いマイナス、仮需狙いトントン。トータルマイナス大きめ(実pLはプラス)


・良かったトレード( 裁量のオーバーナイトロングショート )
久々にプラスに寄与したオーバーナイトロングショート、9月はもうだめかと思っていたところでした。

かったトレード( 特になし )
ひさびさに悪いトレード特になし。

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 ●1日の取扱銘柄数

128銘柄
 

●1日トータル収益(運用枠に対して%で表示)


+0.11%(プログラム完全依存は-0.17%)

(最大利益銘柄 8766 東京海上 )
(最大損失銘柄 2413 エムスリー )
(裁量ロングショートの一部のペアの収益は除く。理由:銘柄名を出したくないため)
先物は除く

売買代金は約12億

●1日の総評(今日の感想、明日の注目点など)


久々にスーパーセーブ。
最近新しいトレード案を探して辿りついたのが基本オーバーナイトロングショートで年率3%の戦略。。。あのー年間オーバーナイトコストで2.4%かかるんですが・・・その・・・。PL的にも理論的にもきれいに儲かりそうなので、なんとか上手いこと年率を10%弱まで上げられないものかなぁと悩んでるとこです。まあ単純な発想だしすでにHFTの人たちだらけなので期待はできないなぁという感想に落ち着きそう。


●明日の注目点や、注目銘柄など


注目銘柄 
ドイツ銀行 ・・・ 海外の銘柄ですが、ちょっときな臭い感じになってきてますね。
NYダウ ・・・ なんとなく前の大統領の討論が気になるから


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p.s.

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09/27 感想

月曜日は忙しく更新できず。 -0.13%



●プログラムトレード
実需狙いプラス、仮需狙いプラス。トータルプラス大(実pLはプラス)


・良かったトレード( 特になし )

かったトレード( プログラムトレードの執行 )
今日はプログラムトレードの執行の部分を久しぶりにやらかし、裁量で外したというよりは執行がまずかったという感じでした。

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 ●1日の取扱銘柄数

134銘柄
 

●1日トータル収益(運用枠に対して%で表示)


+0.13%(プログラム完全依存は+0.37%)

(最大利益銘柄 8795 T&DHD )
(最大損失銘柄 4042 東ソー )
(裁量ロングショートの一部のペアの収益は除く。理由:銘柄名を出したくないため)
先物は除く

売買代金は約18億

●1日の総評(今日の感想、明日の注目点など)


TOPIXは寄り付いてから売られるも、その後米大統領の討論や、後場の日銀ETF買い+配当の再投資を意識され後場高い展開ですか。

対プログラムが最近だいたい毎日悪化してますよ。
いかんですなぁ。


●明日の注目点や、注目銘柄など


注目銘柄 
FNT.555/JPN ( NT倍率 ) NTショートに動いてるが、多少疑問な水準


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p.s.
NTはショートにいってばかりですなぁ。


09/23 感想

●プログラムトレード
実需狙いトントン、仮需狙いトントン。トータルトントン(実pLはプラス大)


・良かったトレード( 1552VIX短期EFF ショート )
前日から売り持ちしていたVIX短期ショート。これが今日は値段が落ちプラス収支を支える結果になってくれました。

かったトレード( 仮需狙いの1つのストラテジー )
仮需狙いの1つのストラテジー、今日は運用停止しようかどうか悩んだ結果通常運航に。その判断が失敗でマイナス寄与に。

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 ●1日の取扱銘柄数

136銘柄
 

●1日トータル収益(運用枠に対して%で表示)


+0.30%(プログラム完全依存は0.00%)

(最大利益銘柄 1552 VIX短期先物ETF )
(最大損失銘柄 4666 パーク24 )
(裁量ロングショートの一部のペアの収益は除く。理由:銘柄名を出したくないため)
先物は除く

売買代金は約13億

●1日の総評(今日の感想、明日の注目点など)


6連敗回避。終わってから今日負けたら6連敗だったんだと気付いた形でした。
ちなみにここ何年か最大連敗日数は3日だったので、今回の5連敗は相当精神に効きました。

まだまだ月間マイナスなので、なんとかプラスに持っていくためにもがこうと思います。
トレードってプログラム上でテストしてるとバラ色の未来しか見えない気がする(高いシャープレシオを見てストレスなく儲かる未来を感じる)けど、実際やってみるとどんな高シャープレシオのストラテジーでも苦痛と隣り合わせですよね。


●明日の注目点や、注目銘柄など


注目銘柄 
FNT.555/JPN ( NT倍率 ) NTショートに動いてるが、多少疑問な水準


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p.s.
ちなみに今日は実は前日からオーバーナイトするはずのポジションを誤発注で外してしまっていたんですが、それが逆にいい影響でプラス収支に効いてくれました。なんという豪運。前もこんなことあったんですが、運はいいんですよね。運は。でも実力は・・・。

今まで私が生き残れたのも、かなりの部分「運」の要素が大きいですよ、それ間違いないです。主にいい人に出会ってこれた的な意味で。

新人のときに成績出てない+運が悪いと速攻部署から外されますので、そういう時期に守ってもらえた過去がある自分を振り返ると、もうそれは運だったなぁと。

ひたすら頑張るのはみんなやるんでしょうけど、最後の最後に守ってもらえたか or Not はもう自分ではどうしようもないですもんね。
いまプロップで生き残ってる人も、わりかしそういう運を持ってた人多いと思うんですよ、新人のときってリスク枠も少ないし成績もなかなか出づらいですから。

守ってもらえた自分としてはちゃんと利益を出して、諸先輩方にあの時残した判断は間違ってなかったねと言ってもらいたいですよ。



09/21 感想

●プログラムトレード
実需狙いマイナス、仮需狙いマイナス。トータルマイナス大きめ(実pLはマイナス大)


・良かったトレード( 特になし )


かったトレード( 裁量オーバーナイトロングショート )
デイトレの裁量0にしたら今度はオーバーナイトの部分が悪化するとか。まあこっちはデイトレとはまったく違う観点のトレードなので累積pLプラスのうちはポジション持ちますが。

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 ●1日の取扱銘柄数

112銘柄
 

●1日トータル収益(運用枠に対して%で表示)


-0.48%(プログラム完全依存は-0.19%)

(最大利益銘柄 6869 シスメックス )
(最大損失銘柄 5101 浜ゴム )
(裁量ロングショートの一部のペアの収益は除く。理由:銘柄名を出したくないため)
先物は除く

売買代金は約14億

●1日の総評(今日の感想、明日の注目点など)


まさか昨日より負けるとか、という展開。
まあ昨日きちんとプラス残せてないのがすべてって感じだなぁ。
今日のほうが負け分は大きいですが、取引の内容的には今日は昨日決めた感じのこと(裁量のデイトレなし)などは守れていたので、そこは改善したなという感覚。

これだけ短期で食らうときついですが、乗り越えないといけないのでしょう。
恐れすぎず、自暴自棄になることもせず、しっかり冷静に行きたいものです。



●明日の注目点や、注目銘柄など


注目銘柄 
FNT.555/JPN ( NT倍率 ) 今回のETF買い入れの変更を受けて明日どう反応するのか?


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p.s.
自分へたくそやなぁ。なにを言っても書いても結局マイナスを食らってるのはへたくそ、この一言なんだよな。
認めないね。一回もっと原点に立ち返るべきなのかなぁこれは。

シストレやってると、各々の戦略は当たり前に独立のもの(相関の検証とかもしてるし)で、それぞれの戦略を独立に評価するのも当たり前と思ってしまうものですけど、実践でやってると↑の過程は(統計で独立と調べているのにもかかわらず)案外実はそうでもないのでは?と感じてしまうことも多いです。

上手くいかないときは規模(運用ストラテジー)を縮小して自分のコアに近いものだけにしたりすることは悪いことではないんじゃないかと普段から思っています。


09/20 感想

●プログラムトレード
実需狙いプラス、仮需狙いマイナス。トータル微プラス(実pLはマイナス大)


・良かったトレード( 特になし )


かったトレード( TOPIX 売りあがり )
前場上がっていくTOPIXを裁量で逆張り売りあがりして撃沈。これで3日連続でTOPIX裁量やらかしかー。さすがに凹むな。

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 ●1日の取扱銘柄数

146銘柄
 

●1日トータル収益(運用枠に対して%で表示)


-0.37%(プログラム完全依存は+0.01%)

(最大利益銘柄 5101 浜ゴム )
(最大損失銘柄 9983 ファーストリテイリング )
(裁量ロングショートの一部のペアの収益は除く。理由:銘柄名を出したくないため)
先物は除く

売買代金は約22億

●1日の総評(今日の感想、明日の注目点など)


4連敗かー。辛い*100.
ファストリは日銀のETF買い入れのバランス変更予想からくる需要減予想で売り込まれですか。完全に被弾した人がここにいますよっと。

今日で当月PLもほぼ0に近いマイ転。これはもう一回負け宣言をして出直すしかないですね。(裁量のやり方を主に)。
今のマーケットに対しては自分の裁量があってないんだということをしっかり理解しないとな。

こういう今のマーケットは裁量で行ける、いけないの判断をもっと上手くできるようになる必要あるなぁ。



●明日の注目点や、注目銘柄など


注目銘柄 
9983 ( ファーストリテイリング ) 明日の日銀政策決定会合を先取りで売られた感じがしたので
FNT.555/JPN ( NT倍率 ) 上記の理由に同じ、この水準ってもうETF買い入れ増額発表くらいの水準なので。


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p.s.

09/16 感想

●プログラムトレード
実需狙いマイナス、仮需狙いプラス。トータルプラス(実pLはマイナス)


・良かったトレード( 特になし )


かったトレード( 寄り付き TOPIX 買い向かい )
連日でTOPIXのやらかし。寄り付いたTOPIX先物、ちょっと安いのでは?と思い買い向かうと下がる下がる。速攻損切させられました(大き目)。あとから見れば買い場だったのにな・・・あとから見れば。
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 ●1日の取扱銘柄数

122銘柄
 

●1日トータル収益(運用枠に対して%で表示)


-0.08%(プログラム完全依存は-0.02%)

(最大利益銘柄 1552 VIX短期先物ETF )
(最大損失銘柄 8729 ソニーFH )
(裁量ロングショートの一部のペアの収益は除く。理由:銘柄名を出したくないため)
先物は除く

売買代金は約16億

●1日の総評(今日の感想、明日の注目点など)


3連敗か。辛いです。
この2日はTOPIXの裁量売買でやらかしてるのでちょっといただけない。
3連休みたいですが心休まりませんよ!




●明日の注目点や、注目銘柄など


注目銘柄 
特になし


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p.s.


09/15 感想

●プログラムトレード
実需狙いマイナス、仮需狙いプラス。トータルプラス(実pLはマイナス)


・良かったトレード( 特になし )


かったトレード( 151.555/OD TOPIX 11:00付近売り )
当日下落基調だったTOPIX。11:00付近のとこを売りでいってしまい、その後上昇して撃沈。けっこうロット張っただけに被害もでかかったです。
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 ●1日の取扱銘柄数

130銘柄
 

●1日トータル収益(運用枠に対して%で表示)


-0.10%(プログラム完全依存は+0.05%)

(最大利益銘柄 9983 ファーストリテイリング )
(最大損失銘柄 7599 IDOM )
(裁量ロングショートの一部のペアの収益は除く。理由:銘柄名を出したくないため)
先物は除く

売買代金は約16億

●1日の総評(今日の感想、明日の注目点など)


対プログラムでやらかしの日になりました。
ちょっとTO`IXで出した損失は悔やまれるな。システムトレーダーとしてのトレーダーではなく、単なるトレーダーとして立ち回ってしまった結果、思わぬ損をこうむる結果に。
前に反省した内容だっただけに・・・というところ。また再度反省。




●明日の注目点や、注目銘柄など


注目銘柄 
151.555/OD ( TOPIX ) 最近海外の指数もきな臭くなってきているので。
7599 ( IDOM ) 後場やたらと売り込まれたため


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p.s.
 政治の話ですが、ついに外国人の方が政治の政党の党首になりましたね。この現状を当該政党の方はなんとも思わんのかな。どう考えてもおかしいと思うんだけどな。どこの政党の誰とは明言しませんよ。