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私から見るマーケットの姿

基本デイトレ。システムで本来出るはずだった損を裁量で防ぐスタイルのシステム売買を目指し、たまに記事を更新してます。

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02/27 感想

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●寄り前に注目していた点
本日MSCIリバランス(ソニー狙い)
本日月末(変な需給が出るのかな?と注意)
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 ●寄付後の行動
プログラムトレード
ソニー買い
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(内訳)
プログラムトレード・・・実需狙いプラス、仮儒狙いマイナス。トータルマイナス。
ソニー買い・・・MSCIリバランス狙い。引け勝負でプラス。

・良かったトレード( 6758 ソニー買い )
上記のとおり、MSCIリバランス狙い。たしか450万株の買い需要だったはず。14:40分あたりから買い始めて引け前と引けで決済。プラス。

・悪かったトレード( 151.555/OD )
前場後場ともやらかしたトレード。前場売り需要が来てると思って売って売って1529あたりのすっ高値で踏み。
後場は売り買いニュートラルくらいに思って安いとこ買いたいなと思っていたら、想定以上の下落が来て投げに。前場の踏みも、後場の投げも結局元の位置に戻ってるというね。

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 ●まとめ

・前場

「 現物は10:30まで実需祭り、先物は売り需要+局所的に買い 」

現物は仮需狙いのストラテジーがぼこぼこにされてた。先物はずっと売り需要が来てた気がするな。それでも10:00のあたりの謎の上げ。
あれがGPIFなんでしょうか。
買い板に指して上は買わずズシンズシンって感じで上がってくる感じ。上がるっていうより下がらないって感覚だった。


・後場

「 現物は売り買い交じり、先物は売り買い交じり 」

現物は特筆するのはMSCI絡みと誤発注絡みくらい。
REITと9531東ガス、9532大ガスに14:00に気配がつく売りが来てた。誤発注でしょう。REITは被弾。

・1日トータル

-0.01%(プログラム完全依存は-0.04%)

(最大利益銘柄 6758 ソニー )
(最大損失銘柄 8952 REITジャパン )
先物は除く
売買代金は約24億
MSCIリバランスのソニーに助けられた日。
これがなければプログラムに対し相当アンダーパフォームしてました。

裁量でやってる先物で前場踏んで、後場投げさせられてって負けていた分+REITの下落に巻き込まれた分と、あと現物ちょこちょこでプログラムに対して負けていた分を6758ソニーで一発逆転取り返せたのがよかった。

TOPIXリバランスは逆張り有利、MSCIリバランスは順張り有利なイメージあるな。

TOPIXリバランスは先月は15日前から需給順張りでオーバーナイトしてても利益出てないよね。
1か月お疲れ様でした。また来月がんばりましょう。
トータルの成績はまた土日にでもアップしようかな。覚えてたら(笑
とりあえず微プラスくらいでした


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02/26 感想

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●寄り前に注目していた点
本日月末1日前ということ(基本買い目線で月末を意識)
WTIの上昇(先物にフローが出るのかなというイメージ)
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 ●寄付後の行動
プログラムトレード
UFJ買い
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(内訳)
プログラムトレード・・・実需狙いプラス(大き目)、仮需狙いプラス。トータルプラス。
UFJ買い・・・UFJが前場2回目の高値抜けたあたりで買い。その後下がって損切り・・・マイナス。結局UFJ高値引けしてるんですが、どういうことなんでしょうか。


・良かったトレード( 151.555/OD )
前場途中~買い目線だった日。割ときれいに需給に沿ってトレードできた印象。いろいろガチャガチャやってました。

・悪かったトレード( 8306UFJ )
上記のトレード。たしか前場769円あたりを買ってて、764円くらいに投げた気がする。チャートで見るときれいに短期の高値をつかんで安値に投げてるという流動性供給野郎になってる。
強いと思っていたので、投げたあとにもう一回買いに行くべきだったな。

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 ●まとめ

・前場

「 現物は実需仮需入りまじり、先物は~11:00までは売り買い交じり、11:00~は買い需要 」

現物は先物に基本連動してた気がする。
先物は最初謎の買い上げが来たあとは、あんまり買い需要感じることない感じで戻り売りやってましたが、11:00辺りからは買い需要を感じて買い目線へ。その後上昇し割とついていけました。


・後場

「 現物は実需がやや多め、先物は途中売りが出た局面もあったが、概ね買い需要 」

現物は前場とそんなに変わらない印象。
だいたい先物連動。先物は後場寄りから買い需要をずっと感じていて、13:30くらいに売りも出たのかな?と思っていて高いとこでは外したいなと思ってたら、14:40あたりから鬼買いが始まってちょっと焦りました。
最後はそこまでついていけず。


・1日トータル

+0.17%(プログラム完全依存は+0.12%)

(最大利益銘柄 6861 キーエンス )
(最大損失銘柄 4704 トレンドマイクロ )
先物は除く
売買代金は約27億
まあ先物がよー買われるね、という印象の日。

個人的にはそろそろ先物に日足ベースの短期の限界来るかなぁ?という目線。
ドル建て日経平均の25日乖離率がそろそろ5%くらいに来てるあたりが。

最近はほぼTOPIXメインの売買になってます。
現物はむつかしいですね。

今後のスタイルはTOPIXはプログラムでも裁量でやっていき、現物はテクニカルベースと財務ベースのプログラムのロングショート運用を考えています。

TOPIXの裁量で本来出るはずだった損を抑え、またプラスαの収益を出すことで収益の下地作りを図るのが第一。

その後に損益の振れの大きい財務ベースの現物ロングショートに耐えられるようになり、超過収益を狙っていきたいなと思っています。

02/25

会社で書いたものの送信しわすれたんで、ここに明日追記します。

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●寄り前に注目していた点
WTIの値下がり(先物にフローが出るのかな?というイメージ)
夜間のCMEの終値がNYダウに比べて久々に弱い(ちょっと日中も弱い?というイメージ)
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 ●寄付後の行動
プログラムトレード
TOPIX買い
7203トヨタ買い
REIT買わず
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(内訳)
プログラムトレード・・・仮需狙いプラス、実需狙いプラス。トータルプラス
TOPIX買い・・・寄り後、TOPIX買いで入ってしまい、その後すぐ下落したとこで投げ。マイナス。
7203トヨタ買い・・・上記のTOPIXを投げる前に、TOPIX反発予想でトヨタを買い。下落して短期的な底値で投げ。マイナス。
REIT買わず・・・プログラムトレードの一環でREITを後場買いなさいと出てたのを無視して買わず。結果プログラムに対し負け。実質マイナス。

・良かったトレード( 151.555/OD TOPIX )
前場は買い目線、後場は14時まで売り目線でその後買い目線。裁量でやった売買はプラス。
・悪かったトレード( REIT買わず )

後場REITが値上がりして取り損ね。一回下がってくれないと買いづらい現状。これはどうしたらいいものか。

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 ●まとめ

・前場

「 現物は実需仮需いりまじり、先物は寄った直後は実弾売り+その後は買い需要。引け前あたりは売り買い交じりで短期戦 」

現物は大きな気配ついたものは実需が多めにはいっており、その他は割と実需仮需のバランスがよかった印象。
先物は寄ってからずっと買い需要はあったが、9:10まではすごい売り需要に押され下落。その後は元の値段まで戻り、引け前は買い需要もなくなり短期でインパクト与えて踏ませるような短期戦だった。


・後場

「 現物は実需多め、先物は14:00まで売り需要、その後売り買い交じりでやや買い需要有利 」

現物はトヨタなど弱かったが、全体で見ると実需、仮需入り交じりでやや実需多め程度の印象。
先物は14:00になるまではずっと売り需要が強く、14:00以降は買い需要が出てきたが引け前あたりはすごい売り需要が出てきて値段が落ちる。
が、その後15:00~買戻し+買い需要に押され上昇。
という印象。本来なら15:00時点で今日の引け値あたりまで行っててもよかったなという印象。

・1日トータル

-0.01%(プログラム完全依存は+0.08)

(最大利益銘柄  6201 トヨタ織機 )
(最大損失銘柄  7205 日野自動車 )
先物は除く
売買代金は約17億
やってしまった日。
REIT買わずと、寄った直後TOPIXを買い↓で投げた分、プログラムトレードに対し負けてしまった。

前場は早い時間から買い需要、後場は14:00まで売り需要だと感じていて、結局当たってるのだからトレードの仕方をもっと考えようね。という反省。

つまるとこ、先物が自分が張っているのと逆の方向にいって「おかしいな、おかしいな?」と感じてるときの対処方法を見直しましょうね~という感じなのかな。

プログラムに対して大き目に負けたので辛いな。




02/23 感想

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●寄り前に注目していた点
NY高い(強いなぁというイメージ)
NTの寄り位置が気になる(そろそろNT反発かなと思っていたので)
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 ●寄付後の行動
プログラムトレード
NTロング
8306UFJ買い
9983ファストリ買い
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(内訳)
プログラムトレード・・・仮需狙いプラス、実需狙いプラス。トータルプラス
NTロング・・・NTの寄り付き位置が思ってた以上高かったので強いのかな?と感じた。また9983の強さ、8306の感じを見て、今日がNT巻き戻しの日かなと思いNTロング。トータルプラス。
8306UFJ買い・・・上記のNTがらみの需給で下落しすぎたと思ったとこを買い(後場)。さらに下落し、投げ。マイナス。
9983ファストリ買い・・・上記のNTがらみの需給で下がらないと思い、プログラムトレードの一環でショートしてたぶんを踏み。実質プラス?

・良かったトレード( ファストリ9983買い )
正確にはプログラムで売っていた分を裁量で買戻しをして、損失を防いだ。
ファストリ9983は1日中強かったので早めに買い戻して正解。

・悪かったトレード( 151.555/OD )
プログラム&自分の需給判断で売りが来てると売っていたが、後場の下落途中で買戻し。
前場の最後やたらと止めてきた人がいたので、誰か買ってるのかな?と思ってたら後場雪崩に。
その下落を予定の半分程度しか取れず。

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 ●まとめ

・前場
「 現物は実需仮需入りまじり、先物は売り需要+安いとこでは誰かが買いとめ 」

現物は今日は一部NTがらみの銘柄はすごい動きしてたけど、その他は割と理論だった動きだった印象。
先物はずっと売り需要が来てるなら、1509辺りでは誰か買い、買い、買いとしており安いとこでは買いたい人いるのかな?という印象だった。


・後場
「 現物は実需実需実需、先物はぶん投げの売り需要+売り買い交じり」

現物は前場と一転今度は実需ラッシュ。先物は後場寄ってすぐ前場買い止めまくった人の投げでしょうか?雪崩が起き、その後は売り買い交じりの需給という感じへ。


・1日トータル

+0.13%(プログラム完全依存は+0.13%)

(最大利益銘柄 5108 ブリジストン )
(最大損失銘柄 5110 住友ゴム )
先物は除く
売買代金は約18億
先物の自身の需給をもっと信じれいればもっと取れたねという日。

前場の途中から買い止めた人にだまされました。
結局投げになったんでしょうけど、あそこまで止められるのはすごいの一言。


あと後場の下落で思ったのはUFJ誰かすごい大口の人が投げてきたんでしょうね。
ちょっと割安すぎるとこまで行ったので。
あーゆー変なプライスに短時間でいくのはだいたい持ってる分を外してきてるときの動きな気がするな(経験談)

自分でも大量に持ってるぶんをもう外したい~と思うときはあんな感じでチャート壊してしまったことあるので。
すごく上手な人が投げてきたんでしょう。

先物は需給判断と大まかな動きは当たってるので、自分の張り方、心の持ち方をもっと意識して変えるといいのかな。



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02/20  感想

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●寄り前に注目していた点
WTIの値下がり(先物にフローが出るのかな?というイメージ)
8306UFJ(ちょっといきすぎかなというイメージ)
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 ●寄付後の行動
プログラムトレード
8306UFJ売り+TOPIX買い
6758ソニー売り+TOPIX買い
5110住ゴム売り+5108ブリジストン買い
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(内訳)
プログラムトレード・・・仮需狙いマイナス、実需狙いマイナス。トータルマイナス。
8306UFJ売り+TOPIX買い・・・前日からオーバーナイトのポジション。前日場中にラジオ、ツイッターで前日UFJのコメントだらけだったので、さすがにこれはと思い、UFJをショート。トータルプラス。
6758売り+TOPIX買い・・・トータルプラス
5110売り+5108買い・・・トータルマイナス

・良かったトレード( 8306売り+TOPIX買い )
上記の通り。
TV、ツイッターで大型の銘柄のコメント一色になったときは日足見て逆張りがよさそうですね。

・悪かったトレード(151.555/OD TOPIX )
後場プログラムの売りから入り、
途中裁量で買い目線になったものの、ちょっと下げたとこでひよってしまいプログラム通りのポジションになる。
その後上げを被弾。これはもったいない。
もうちょっと需給の判断の仕方を細分化しないとな。
1日通して出てる需給。特定の現物からの需給。為替からの需給。etcちゃんと場合わけしてないと今日みたいに途中ちょっと振らされた日にひよって取れないね。

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 ●まとめ

・前場
「 現物は実需祭り一歩手前、先物は寄り後はNT解消玉で下落+その後は売り買い交じり。やや買い需要強め 」

現物は実需実需実需で仮需狙いの戦略が潰されてました。
ほんと一体なんなんだろうこれは。先物は寄ってすぐの下落はいままでNTショートを組んでいた人がポジションを外してきたんでしょう。
その後は先物は買い需要強めだけど、現物からのフローで途中から下落したという印象。

・後場

「 現物は実需多め、先物は買い需要+局所的に売り需要 」
現物は実需やや多め、先物は基本買い需要でUFJが下落したときに突発的に売り需要が来た感じの印象。
・1日トータル

-0.04%(プログラム完全依存は-0.09%)

(最大利益銘柄 9747 アサツーDK )
(最大損失銘柄 4202 ダイセル化学 )

先物は除く
売買代金は約14億
1日通して先物に買い需要感じてるなら、ずっと買い目線を続けろっていう。反省。
プログラムに従って売るのはいいとして、その後の判断がダメな日だった印象。

システムで本来出るはずだった損を裁量で防ぐスタイルのシステム売買にはなってるけども、まだまだ抑えられた日。
需給判断があってるならしっかりそこは取りたい。
ここ何日かはプログラムに対していい成績だけど、今月通してみるとまだまだアンダーパフォーム。

今月はプログラム自体も不調で、自身がさらにそれに負けてるのでパフォーマンスは出てないね。
思ったより今月は難しいね!


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02/19 感想

会社で書いてこなかったのでなし。

成績はたしか

+0.01%(プログラム完全依存は+0.02%)くらいでした。

プログラム売買
UFJ売り+ファストり買い
トヨタ買い
住ゴム売り+ブリジストン買い

あたりをやったと思います。