毎日のマーケット｜私から見るマーケットの姿

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2024年11月02日

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04/20　感想

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●寄り前に注目していた点

中国H株が６％安（日本の機械セクターに影響しそうというイメージ）

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●寄付後の行動

プログラムトレード

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（内訳）

プログラムトレード・・・実需狙いプラス、仮需狙いプラス。トータルプラス（大きめ）。

・良かったトレード（　151.555/OD　TOPIX　）

前場寄り直後TOPIXが急激に下がったとこでTOPIXを買いでいけたのが○、利益の半分がTOPIXからの日になった

・悪かったトレード（　FNT.555/JPN　NTロング　）
前場の寄りからそろそろNTロングにいくと思ってNTロングを組むも、少し高いとこで組んでしまいそんなに儲からず。NTロングにいくと思っているなら寄りから思い切って組むべきだったという反省。

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●まとめ

・前場

「　現物は寄り付近に大きめのオーダーその後続かず、先物は買い需要　」

現物はちょっと寄りがぶれたイメージ。先物は最初ものすごい売られたと思いきやその後すぐものすごい買いが来てあっさり高値を抜くという変な展開の日。

・後場

「　現物は実需仮儒いりまじり、先物は売り買い交じり　」

現物はいつもどおりの現物といった感じ、先物は後場寄りから買われてこれはかなり買いが入ってるのかな？と思いたいところあたりから落ちていったというイメージ。引っかかった人多かったのでは？

・1日トータル

+0.23％（プログラム完全依存は+0.26％）

（最大利益銘柄　２８０２　味の素　）

（最大損失銘柄　７２７０　富士重工　）

先物は除く

売買代金は約15億

前場先物で勝負ありだったという日。あれ売ってた人は辛いだろうな。
寄りからさらに↓にいってどんどん売りがきそうなイメージを持てるとこからの買い買い買いラッシュになったのでは？

04/17　感想

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●寄り前に注目していた点

特になし

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●寄付後の行動

プログラムトレード

９９８３ファストリ売り

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（内訳）

プログラムトレード・・・実需狙いプラス、仮需狙いマイナス。トータル微マイナス。

９９８３ファストリ売り・・・後場２２５先物に売りが出てると思っていて、ファストリを見ると弱い動きをしていたので順張りの売り。成功してプラス。

・良かったトレード（　９９８３ファストリ売り　）

上記の通り

・悪かったトレード（　151.555/OD　TOPIX　）

前場寄り付き付近で売っており、下がりその後倍上がりという値動きをしたときに、上がる兆候を感じたのにもかかわらず売りを持ち続け踏み上げをくらう。
ちゃんと安いとこで決済する、またはそれなりのとこで踏むべきだった。

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●まとめ

・前場

「　現物は前場中実需祭り、先物は買い需要　」

現物は前場の間ずっと実需実需実需の実需ラッシュ。先物に最初下がったのみて今日はどっちかという売りなのかな？と思ったらつかの間、強烈な買いが襲ってきました。

・後場

「　現物は寄り付きは大きめのオーダーその後は続かず、先物は売り需要　」

前場の流れから後場の実需ラッシュになるのかな？とおもいきや寄り付きだけに留まったという感じ。寄り付きは安いとこで寄った銘柄が多かった印象。先物は２２５先物にずっと大きめの売り需要が続きNT倍率がかなり落ちた格好に。

・1日トータル

-0.025％（プログラム完全依存は-0.025％）

（最大利益銘柄　８９３３　NTT都市開発　）

（最大損失銘柄　７２０１　日産自動車　）

先物は除く

売買代金は約17億

後場の２２５先物への売り需要が目立った日。
ちょっと２２５とTOPIXの強さがバラバラだったな。TOPIXが高値付近にいるときに２２５先物は安値付近というかなり変な感じ。

そろそろNTは一回反転するころじゃないかな？という目線で狙ってます。
ここ2日間銀行が強いですね。なんとなく銀行が吹き上がると相場終わりなイメージあるからちょっと警戒モードなってます。

04/16　感想

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●寄り前に注目していた点

３２３１野村不動産の業績修正（内容いいねという感覚）

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●寄付後の行動

プログラムトレード

７２０３トヨタ買い

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（内訳）

プログラムトレード・・・実需狙いプラス、仮需狙いマイナス。トータルトントン。

７２０３トヨタ買い・・・引け前ＴＯＰＩＸが買われていると思い、それならトヨタが高値引けするのかな？と思いトヨタを買い。

・良かったトレード（　7203トヨタ買い　）

上記の通り

・悪かったトレード（　３２３１　野村不動産　）

１日売り続ける予定のところ、途中で気持ちが引いてしまい高いとこで一度けつを入れて、下がったとこでまた売り直すもその差分プログラムトレードに対しアンダーぱフォームして負け。

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●まとめ

・前場

「　現物は１０；００まで実需祭り、先物は買い需要　」

寄り付きすぐあと～現物はものすごい動きをした日。同じセクター内で強弱がかなり目立つ。ロングショートの解消なのか新規のポジション作成なのか、変なでかい実弾ぽかったです。

・後場

「　現物は実需仮儒いりまじり、先物は14：00～買い需要　」

現物も先物も１４：００～かなり強めの買いが入った日。あそこからは世界が変わった感じでした。

・1日トータル

-0.025％（プログラム完全依存は-0.00％）

（最大利益銘柄　３２３１　野村不動産　）

（最大損失銘柄　６２０１　トヨタ織機　）

先物は除く

売買代金は約17億

野村不動産を売り目線でいって正解だったという日。あれがなかったらやばかった。
トヨタ織機は寄りから売っていって思い切り担がれた。今日の損の4割がトヨタ織機でした。
今日は寄り付きたときはシステムに対してオーバーぱフォームしていたのに、終わってみるとシステムに対してアンダーぱフォーム。
まだまだ場中にシステムに対しオーバーぱフォームのみを考えて行動するという行動ができてないです。

04/15　感想

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●寄り前に注目していた点

特になし（最近あまり注目してるものがない）

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●寄付後の行動

プログラムトレード

７２０３トヨタ買い

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（内訳）

プログラムトレード・・・実需狙いプラス、仮需狙いプラス。トータルプラス。

７２０３トヨタ買い・・・引け前ＴＯＰＩＸが買われていると思い、それならトヨタが高値引けするのかな？と思いトヨタを買い。
ＴＯＰＩＸは下がったがトヨタは高値引けでプラス。たまたま感つよし。

・良かったトレード（　7203トヨタ買い　）

上記の通り

・悪かったトレード（　現物のシステムトレード　）

昨日に続きＨＦＴに近いシストレの執行コスト（間接コスト）がすごいことになり、理論ＰＬに大きくアンダーパフォーム。
まあ昨日に比べて改善はしてるけどまだまだという感じ。

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●まとめ

・前場

「　現物は寄りに大き目の注文、その後は続かず。先物は買い需要　」

現物は寄り値がちょっとぶれた印象。安寄りが上がり高寄りは値段保ちといった感じでチグハグな感じだった。

・後場

「　現物は実需多め、先物は売り需要　」

現物はなんとなく前場強かった銘柄は今度は弱くなり、前場弱かった銘柄が後場強くなった印象。先物は読み間違えたがチャートで見ると売りが入っていたんでしょう。自身は買っていました。

・1日トータル

+0.07％（プログラム完全依存は+0.13％）

（最大利益銘柄　７２６２　ダイハツ工業　）

（最大損失銘柄　６９０２　デンソー　）

先物は除く

売買代金は約14億

ちょっと現物のストラテジーの執行に問題ありが続く。

理論上この値段でポジションを作るはずという値段と、実際にポジションを作れた値段がかなりずれていてそのずれ分プログラムに負けている感じ。

実ＰＬも理論プラス、実ＰＬマイナスと苦しい感じに。

流動性はかなり意識して銘柄選んでるんだけど、それでもまだ甘いのかな。

ちょっとずつ前に進んで執行コストをなんとか約定代金の5ｂｐ（ベーシスポイント）、つまりは0.05％まで落としたいです。

04/14　感想

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●寄り前に注目していた点

特になし

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●寄付後の行動

プログラムトレード

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（内訳）

プログラムトレード・・・実需狙いプラス、仮需狙いプラス。トータルプラス。

・良かったトレード（　151.555/ＯＤ　ＴＯＰＩＸ　）

前場に急騰し、前日終値を上回ったあたりは高すぎと判断し、売りでＩＮ。結果すぐ下がって利益に。プログラムに対し勝った部分

・悪かったトレード（　現物のシステムトレード　）

最近新しく始めたＨＦＴを使用するような現物のシステムトレードの執行コストがひどいことになって、プログラムに対してアンダーパフォーム。

想定だと執行コストを5bpで計算してたが、今日はなんと20bpかかり大幅に執行コストがマイナス。

これだけ執行コストがかかると儲かるシステムも儲かりません。というか負けます。

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●まとめ

・前場

「　現物は実需仮需いりまじり、先物は買い需要　」

現物は自動車の一角に買いが入ってるイメージ。7259とか。先物はＴＯＰＩＸのほうが強く、買いが入っていましたねという印象。

・後場

「　現物は実需仮需いりまじり、先物は売り買い交じり　」

現物は前場に引き続き自動車の動きが目立つ。7259とか。先物は買い目線で見てたがあまり続かず、売ってくる人もいたので途中からレンジ予想に。最後の15：00～の上げは予想外。

・1日トータル

+0.08％（プログラム完全依存は+0.16％）

（最大利益銘柄　2914　ＪＴ　）

（最大損失銘柄　7259　アイシン精機　）

先物は除く

売買代金は約11億

プログラムに対し大きくアンダーパフォームした日。

ちょっと新しく始めた現物のストラテジーが問題児。
なんとか執行コストを改善したいものです。

04/10　感想

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●寄り前に注目していた点

本日ＳＱ(日経平均２００００円超えそうという予想）

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●寄付後の行動

プログラムトレード

２２５先物買いオーバーナイト
7203トヨタ買い

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（内訳）

プログラムトレード・・・実需狙いプラス、仮需狙いマイナス。トータルプラス。

２２５先物オーバーナイト・・・SQが↑だろうと思って２２５をオーバーナイトで買っていてプラス。
7203トヨタ買い・・・引け前に買って引けが高くなると予想し、引けで売り。結果下がりマイナス。

・良かったトレード（　101.555/OD　２２５先物買いオーバーナイト　）
上記説明のとおり。ユニクロの決算がよかったのでTOPIXではなく２２５にしてました。

・悪かったトレード（　7203トヨタ　）

上記のとおり。TOPIXがもっと↑に行くと思ってました。

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●まとめ

・前場

「　現物は実需多め、先物は売り需要　」

ユニクロがつよい！つよい！つよい！そして先物はSQ２００００円タッチで利食い売り。

・後場

「　現物は実需仮需いりまじり、先物は売り買い交じり　」

現物は特に印象なし。先物は途中まで買い需要かと思っていて予想がはずれ売りが出たという感覚。後場の早い段階の買いは日銀の買いだったんでしょう。

・1日トータル

+0.12％（+0.12％）

（最大利益銘柄　４６６１　オリエンタルランド　）

（最大損失銘柄　７２０３　トヨタ　）

先物は除く

売買代金は約17億

日経平均がついに２００００円になりました。
私の知ってる日経平均は１００００円になったときでも「５桁になったよ！」と興奮してたもんですが、ついにその倍です。信じられないです。

ただ、直近はちょっと日経が上がってるのにもかかわらず値下がり銘柄のほうが多かったりと、ちょっといびつな感じでこれは２０１３年５月２３日の日経１０００円安の前に出てた傾向なので注意したいです。

これから大型銘柄がまさかのストップ高なんてする局面が出てきたらかなりやばいのかな？と思っています。
目先調整目線の人が余りにも多いのでそこまで調整はしないのかな？と思っていて、その人たちがちょっと強気に疑心暗鬼になりだしたときにやばいのが来るのかな？という目線です。

04/09　感想

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●寄り前に注目していた点

本日ＳＱ前の木曜日（日中は弱いのかな？という目線）

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●寄付後の行動

プログラムトレード

9983ファストリ買い。

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（内訳）

プログラムトレード・・・実需狙いプラス、仮需狙いマイナス。トータルマイナス。

9983ファストリ買い・・・決算期待で買われていると思い、ついていき成功。プラス。

・良かったトレード（　151.555/ＯＤ　ＴＯＰＩＸ　）

全体的にちょこちょこ上手くできた日。高くなったら売り、安くなったら買いをテクニカル見てやっていたら上手くいきました。日頃テクニカルには頼らないけど動かないときは上手くいくのかな。

・悪かったトレード（　4530　久光製薬　）

朝から売っていて5300円あたりで踏んでしまった。その後下落で悔しい思い。そこまで決算いいとは思わないんだけどな。

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●まとめ

・前場

「　現物は実需多め、先物は売り買い交じり　」

今日は特段コメントなし。しいていえば8028ファミリーマートの決算はいいと思う。

・後場

「　現物は実需多め、先物は売り買い交じり　」

前場と同じ感じの印象。明日のＳＱを見据えてちょっと実需が動いてきたかな？という印象でした。

・1日トータル

+0.025％（-0.01％）

（最大利益銘柄　8933　ＮＴＴ都市開発　）

（最大損失銘柄　3231　野村不動産　）

先物は除く

売買代金は約17億

ＳＱ前の木曜にしては穏やかだったねという印象の日。

もうちょっと派手にどっかんどっかん来るかな？と思っていただけに寄り付いた後の静けさを見て違和感。

９９８３ファストリの決算発表は良く見えます、増配だし。

明日のＳＱで２００００つけて来るのかな？という予想。