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私から見るマーケットの姿

基本デイトレ。システムで本来出るはずだった損を裁量で防ぐスタイルのシステム売買を目指し、たまに記事を更新してます。

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04/15 感想

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●寄り前に注目していた点
特になし(最近あまり注目してるものがない)
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 ●寄付後の行動
プログラムトレード
7203トヨタ買い
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(内訳)
プログラムトレード・・・実需狙いプラス、仮需狙いプラス。トータルプラス。
7203トヨタ買い・・・引け前TOPIXが買われていると思い、それならトヨタが高値引けするのかな?と思いトヨタを買い。
TOPIXは下がったがトヨタは高値引けでプラス。たまたま感つよし。


・良かったトレード( 7203トヨタ買い )
上記の通り

・悪かったトレード( 現物のシステムトレード )
昨日に続きHFTに近いシストレの執行コスト(間接コスト)がすごいことになり、理論PLに大きくアンダーパフォーム。
まあ昨日に比べて改善はしてるけどまだまだという感じ。

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 ●まとめ


・前場
「 現物は寄りに大き目の注文、その後は続かず。先物は買い需要 」

現物は寄り値がちょっとぶれた印象。安寄りが上がり高寄りは値段保ちといった感じでチグハグな感じだった。


・後場
「 現物は実需多め、先物は売り需要 」

現物はなんとなく前場強かった銘柄は今度は弱くなり、前場弱かった銘柄が後場強くなった印象。先物は読み間違えたがチャートで見ると売りが入っていたんでしょう。自身は買っていました。


・1日トータル

+0.07%(プログラム完全依存は+0.13%)

(最大利益銘柄 7262 ダイハツ工業 )
(最大損失銘柄 6902 デンソー )
先物は除く
売買代金は約14億
ちょっと現物のストラテジーの執行に問題ありが続く。
理論上この値段でポジションを作るはずという値段と、実際にポジションを作れた値段がかなりずれていてそのずれ分プログラムに負けている感じ。
実PLも理論プラス、実PLマイナスと苦しい感じに。
流動性はかなり意識して銘柄選んでるんだけど、それでもまだ甘いのかな。
ちょっとずつ前に進んで執行コストをなんとか約定代金の5bp(ベーシスポイント)、つまりは0.05%まで落としたいです。
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