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私から見るマーケットの姿

基本デイトレ。システムで本来出るはずだった損を裁量で防ぐスタイルのシステム売買を目指し、たまに記事を更新してます。

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06/08 感想

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●寄り前に注目していた点
GDP確報値の発表日(予想は特にせず)

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 ●寄付後の行動
プログラムトレード
7203トヨタ買い
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(内訳)
プログラムトレード・・・実需狙いプラス、仮需狙いプラス。トータルプラス。
7203トヨタ買い・・・引け前14:40分頃からTOPIX強くなってきたので、トヨタを買い引けで売る作戦。その後下がって失敗。マイナス。

・良かったトレード( 特に目立つものはなし )
・悪かったトレード( 7203 トヨタ買い )
IN理由は上記のとおり。最近引け前にTOPIXが買われるときって以前と違って高値引けしなくなりましたね。
ちょっと逆張り戦略発動のときが来てるのかな?

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 ●まとめ

・前場
「 現物は仮儒多め、先物は売り需要 」
GDP確報値の影響か、先物がずいぶん下まで売られた感じ。GDP自体は数字よかったのでどうなんだろう?と思ってたら需給悪そうなので売りで入ってました。

・後場
「 現物は実需仮儒入り混じり、先物は売り需要 」
先物は後場はじまってすぐ買われて↑へ。だまされてその後買ってしまい下げをくらう展開。

・1日取扱い銘柄
-銘柄(未確認)

・1日トータル
+0.15%(プログラム完全依存は+0.09%)

(最大利益銘柄 4661 OLC )
(最大損失銘柄 4516 日本新薬 )
先物は除く

売買代金は約10億

ほとんど売買してない日。
それでこれくらい利益が出てるということは効率いい売買ができたのかな?とプラスに考えておきます。
久々に先物が勝てたので、PLが改善しました。
先物ストラテジーは直近まだまだドローダウン喰らっています。

現物の収益が安定してるのはいいこととして、収益を加速させるための先物でこけてるのでここが改善されていくのが望まれる。
システムトレードの考え方として「現物で土台を固める安定収益」を得て、「先物で収益を加速」させるはいいことだと思っています。

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06/05 感想

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●寄り前に注目していた点
特になし
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 ●寄付後の行動
プログラムトレード
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(内訳)
プログラムトレード・・・実需狙いマイナス、仮需狙いプラス。トータルマイナス。

・良かったトレード( 151.555/OD TOPIX 後場 )
後場の急騰したTOPIXの高いとこで売りでIN。下がって決済。プラス。

・悪かったトレード( 5108 ブリジストン )
前場、寄りからすぐ売りでINしないといけないとこを売っておらず。正確には売れたと思っていた玉が売れておらず、板に指さりっぱなしになっているのに気付かず放置でそのまま下がった形。実質マイナス。取りこぼし大。

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 ●まとめ

・前場
「 現物は仮需多め、先物は売り需要 」
現物は昨日と似たような感じで、寄り付きだけばらけたね、という日。先物は寄り後下がったとこを久々にフルショットに近い形で買いにいって、直後上昇して成功したと思ったらそのまま下がってきてしまいました(涙

・後場
「 現物は実需仮需いりまじり、先物は買い需要 」
先物後場は売ってたんですがそれは・・・。最近先物がなかなか勝てません。うーん。

・1日取扱い銘柄
140銘柄

・1日トータル
+0.06%(プログラム完全依存は-0.02%

(最大利益銘柄 4521 科研製薬 )
(最大損失銘柄 5110 住友ゴム )
先物は除く

売買代金は約16億

現物で勝って、先物で負ける毎日になってきてます。
ちょっとそろそろどうにかしたい。
NT倍率は寄り付きで12.25回復していました。当たりでした。

7259アイシン精機と7243シロキは理論値と実際の価格のサヤがだいたい3%強くらいに戻ってきました。
5%くらい乖離したらロングショートポジション組もうかな?と考えています。

今度久々にらいつべでシストレ作成配信でもやろうかなと思っています。
需要あるか分からないですが(視聴者人数を見る限り限りなく0に近い)


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06/04 感想


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●寄り前に注目していた点
4755楽天 増 資 (触らぬ神に祟りなし)
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 ●寄付後の行動
プログラムトレード
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(内訳)
プログラムトレード・・・実需狙いマイナス、仮儒狙いプラス。トータルプラス。

・良かったトレード( 4661 OLC )
前場、10時半ばくらいから吹き上がったとこを売りでIN。その後全戻しレベルで下落してプラス。

・悪かったトレード( 151.555/OD TOPIX )
後場、14時をきっかけにズドンと売ってきたとこを逆張りで買いでIN。その後戻る。が、しかしその前に耐えられず投げておりマイナス。ちょっと背筋凍るような売り方してきたように感じたのでプレッシャーに負けました。

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 ●まとめ

・前場
「 現物は仮儒多め(寄りはブレル)、先物はわからず。 」
現物は寄り付きのとこで大型銘柄に変な注文が入っていた?のでしょうか、かなりブレた寄り付きに。
その後はTOPIXが銀行に引っ張られる形で嫌々上に上がっていった印象。先物単体で買いが入っていたか?と聞かれると、うーん?と答えたくなる感じでした。

・後場
「 現物は実需仮儒いりまじり、先物は売り需要 」
後場は14時~の下落に注目が集まった感じの日。後場寄りのソフトバンクの行方も見てた人が多いのでは?最近、先物が急騰急落するときは前に比べて振れ幅が2,3ティック多めになってきてますね。

・1日取扱い銘柄
141銘柄

・1日トータル
+0.12%(プログラム完全依存は+0.04%)
(最大利益銘柄 4661 OLC )
(最大損失銘柄 4521 科研製薬 )
先物は除く
売買代金は約18億

TOPIX系がかなり強い動きをした日。
NTが1日でだいぶショートの方法に動きました。短期的にはNTは12.25あたりまで戻す気がするのでロング有利かなぁという印象。
(引けあたりで組んだNTロングは、イブニングで決済できました)


0.01mmの会社の株買いました。幸福の・・・
キムラタンという銘柄も少しだけ持ってるので、ストーリーとしては、
「0.01mmで失敗してからの子供服。」
という話を先輩にしたら笑ってくれて、空気が和んだディーリングルームでした。

 
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06/03 感想

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●寄り前に注目していた点
CME安い(NYに比べてちょっと安いのでそろそろ売ってくるのかな?というイメージ)
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 ●寄付後の行動
プログラムトレード
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(内訳)
プログラムトレード・・・実需狙いプラス、仮儒狙いマイナス。トータルプラス。
・良かったトレード( 151.555/od TOPIX )
1日中行き過ぎの逆張りをしてた日。最近はズドンと↑にも↓にもいったあとは続かないこと多いです。

・悪かったトレード( 9009 京成電鉄 )
前日から持ちにしていて、寄りから下がったとこを少しナンピンしてそのまま↓に。このトレードでプログラムに対してアンダーパフォームする。大き目。

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 ●まとめ

・前場
「 現物は実需多い、先物は売り需要と見せかけてからの買い需要 」
現物はかなりバラバラな動きをした印象だった前場。ソフトバンクとかすごいなと思ってみていたり、ゴムセクターとか弱いなと思ってみてました。

・後場
「 現物は仮需多め、先物はよくわからず 」
特段印象に残らない後場。あえて言えばTOPIXの極端な動きのとこを逆張ってちょこちょこ取れるくらいの感じだった気がします。14:30頃にUFJが前日終値を割ったとこは買いに行きました。

・1日取扱い銘柄
125銘柄

・1日トータル
-0.06%(プログラム完全依存は+0.02%)
(最大利益銘柄 5110 住友ゴム )
(最大損失銘柄 9009 京成電鉄 )
先物は除く
売買代金は約16億

京成電鉄で負けた日という感じ。前日持ちにしなければよかったな。
プログラムに対して負けてますが、取引内容としては前日よりは良かったので、今日のような取引を繰り返せれば自然とプラスが積んでいけると思っています。

取引内容の確認とは、「変なとこで取りこぼししすぎてないか?」「やらないでいいとこでINして変な負けをしてないか?」「計画したトレードをきちんと遂行できたか?」などです。

 
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無題

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●寄り前に注目していた点
特になし
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 ●寄付後の行動
プログラムトレード
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(内訳)
プログラムトレード・・・実需狙いプラス、仮儒狙いプラス。トータルプラス。
・良かったトレード( なし )
・悪かったトレード( 151.555/OD TOPIX )
前場最後の下げの部分をとれず。前場売りで入っており終わりが近づいてきたときに一旦決済しようと思っており早めに決済しだしてたら、そこから下がったという落ち。これによりプログラムに対してアンダーぱフォームする。
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 ●まとめ

・前場
「 現物は実需多い、先物は売り需要 」
現物は銀行が弱い。先物はちょっと下に圧力感じたような記憶。

・後場
「 現物は仮儒多め、先物はよくわからず 」
後場はじまったとこで強烈に売ってきたと思ったら、その後するする上げてかーらーのー、下げ。
13連騰なりませんでした。

・1日取扱い銘柄
136銘柄

・1日トータル
+0.02%(プログラムトレード完全依存は+0.08%)

(最大利益銘柄 5110 住友ゴム )
(最大損失銘柄 2801 キッコーマン )
先物は除く
売買代金は約18億


久々にプログラムに対してやらかしたの日。
こんなトレードしてるようじゃ自分の未来がないなと思った日になりました。

銀行弱い、空運弱い、ゴム弱い、な感じの1日。
ドル円が125円つけたときの先物の反応がちょっとよくなかった気がする。
前にドル円が始めて110円つけたときは似たような反応でそこからしばらく日経平均自体が下に行った気がしますが、今回はどうなんでしょうか。


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06/01 感想

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●寄り前に注目していた点
WTIの値上がり(セクターの強弱に影響しそうというイメージ)
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 ●寄付後の行動
プログラムトレード
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(内訳)
プログラムトレード・・・実需狙いマイナス、仮儒狙いプラス。トータルプラス。
・良かったトレード( 4661 OLC )
昨日に続きOLCの登場。寄り位置が安かったので買いにいきました。プラス。
・悪かったトレード( 151.555/OD TOPIX )
こちらも前日に続きTOPIX。後場の無限上げのとこをずっと売りあがり続けて無事踏まされました。マイナス。大きめ。
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 ●まとめ

・前場
「 現物は寄りに大きめの注文、先物は買い需要 」
現物の寄り位置がかなりバラバラによってその後内側に収束といった感じで、続きませんでした。昨日のMSCIの最後っ屁みたいな感じだったんでしょうか。あとWTIの影響もありそうだと感じました。

・後場
「 現物は仮儒多め、先物は買い需要 」
後場は現物よりも先物先物先物といった感じの日。TOPIXに無限買いが入り、どんどん買われていって押さないという先物メインの人には辛い展開でした。

・1日取扱い銘柄
132銘柄

・1日トータル
+0.02%(プログラムトレード完全依存は-0.02%

(最大利益銘柄 3591 ワコール )
(最大損失銘柄 3231 野村不動産 )
先物は除く
売買代金は約15億

前場の寄り位置がかなりバラバラにばらけた日。
NTが大幅にショートに行った日。
という2つの大きな印象があった日でした。
TOPIX型が買われてたみたいですが、セクターで見てみるとそこまで極端に強いのはその他金融くらいで、体感のNTと実際のNTに差がでる感じでした。(実際のほうが行き過ぎてるイメージ)

ちょっとNTロング組みたいですが、どうなんでしょうか。

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そういえば
7259アイシン精機 

7243シロキ
のサヤが理論値から約2.8%くらいまで縮んできてますね。

これから3月までの合併を考えると3%以内のサヤは実質マイナスになると思うのですが、どうなんでしょうか。
5%くらいサヤ開いたらロングショートで、7259売り+7243買いで固めようと思ってたとこに意外な展開が来てうーん??となってます。
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05/29 感想

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●寄り前に注目していた点
上海安い(その割りにCME高い)
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 ●寄付後の行動
プログラムトレード
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(内訳)
プログラムトレード・・・実需狙いマイナス、仮儒狙いプラス。トータルプラス。
・良かったトレード( 4661 OLC )
後場下落しだしたところで売りでIN。割と引っ張れました。プラス。
・悪かったトレード( 151.555/OD TOPIX  )
前場のTOPIXを売っていて担がれて高値で決済。マイナス。
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 ●まとめ

・前場
「 現物は仮儒多め、先物は買い需要 」
銀行来るかと思いきや・・・まさかの急落という前場でした。

・後場
「 現物はMSCIがらみの実需仮儒が入り混じり、先物はよくわからず 」
現物は午後の14:30~個別に全然違う動きしてましたね。おそらくMSCIのリバランスを意識したものだったんでしょう。

・1日取扱い銘柄
128銘柄

・1日トータル
+0.12%(プログラムトレード完全依存は+0.04%)

(最大利益銘柄 記録なし )
(最大損失銘柄 記録なし )
先物は除く
売買代金は約19億

MSCIを事前にずっかり忘れておりました。
現物が変な動き方しだしたとき、なにこれなにこれ?の感じで、逆張らずによかったです。

明日は今日いきすぎたMSCI絡みの値段は修正されるんでしょうか?


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