毎日のマーケット｜私から見るマーケットの姿

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2024年11月01日

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09/24　感想

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●寄り前に注目していた点
シルバーウィークは４００円安で始まりかな？（VWとかあったし、ちょっと怖いな）

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●寄付後の行動

プログラムトレード

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（内訳）

プログラムトレード・・・実需狙いプラス、仮需狙いマイナス。トータルプラス。

・良かったトレード（　特に無し　）

・悪かったトレード（　151.555／OD　TOPIX先物　）
TOPIX先物、↑で買って↓で投げ。↓で売って↑で踏みを繰り返してしまった。特に前場TOPIXを弱いなぁ。弱いなぁ。と思ってたのにもかかわらず１０：00～の上げで一回強気転換してしまったのがNG。完全に騙されました。これ新型アローヘッドのせいじゃなければいいけどな・・・。

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●まとめ

・前場

「　VW株の影響で自動車安い。先物は寄りかた買い戻しくるも、失速して売られ弱く。　」

VWの影響も多少あったでしょう、自動車やすかったです。6201トヨタ織機とかひどかったね。寄ってからはTOPIXもうちょっと買ってくるか？と思ったらそこからスルスル下げ。10:00くらいに謎の買いが来て、あれ？ちょっと強くなった？と思ったらそこから倍下げ。うーん。

・後場

「　日銀が買うも安値引け　」

今日もしっかりとETF317億円買ってましたが結果は日経平均安値引け。買い方にはちょっと辛い展開来てますね。そろそろまた追証意識して売買する必要ありそうです。

・１日取扱い銘柄

165銘柄

・1日トータル

-0.02％（プログラム完全依存は-0.07％）

（最大利益銘柄　9983　ファーストリテイリング　）

（最大損失銘柄　9009　京成電鉄　）

先物は除く

売買代金は約35億

2連敗か。今日は金額は小さいですが2連敗は辛い。
明日は勝ちたいです。

今日は会社の後輩が、1日のロスカット上限に引っかかる以上の損を出していました。
許されている損失を超える損失を出すのは、正直やっては行けないNG行為の１つです。
が、しかし、
その後輩は日頃すごく頑張っていて、その姿を毎日見ていた私は今日の許容オーバーの損に対して注意できませんでした、先輩やるって難しいです。

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『毎日必死に何かプラス出せる売買方法ないか？ってがむしゃらに探す姿はかっこ悪いと思わない、でも自分に与えられてる許容損失を超える損を出すのは、信頼して運用枠を与えてくれている会社に対する失礼になるのでかっこ悪い。明日から避けてくださいね。』
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こうやって一人で文章にして書く分にはさらっと1分足らずでかける文章ですが、本人を前にしては言えませんでした。
がむしゃらにやればプラスが出ますか？と言われれば、NOの世界だと分かっていますが、いざそうやって頑張ってる人を目の前にすると言葉が出ないものです。（過去の自分がそうだったという影響もあるかもしれない）

一言、『明日もがんばってください。』とだけ言って帰りました。

これは先輩としてどうなんでしょう。

09/18　感想

二日間忘れてた

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●寄り前に注目していた点
FOMCのあとアメリカ、日本CMEともにすごい動きしてる（3時以降も変な動きしてるしちょっと警戒？というイメージ）

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●寄付後の行動

プログラムトレード

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（内訳）

プログラムトレード・・・実需狙いマイナス、仮需狙いマイナス。トータルマイナス。

・良かったトレード（　特に無し　）

・悪かったトレード（　151.555／OD　TOPIX先物　）
ちょっと警戒？と思っていたのにもかかわらず、TOPIX先物が朝寄ってちょっと下にいったとこでプログラムの指示通りのポジション取り。（買いポジション）。そのまま下に突っ込まれて重症。あかんやつかな？どっかでさすがに切り返すだろうと持っていたら多少戻ってきたのでそこで捌く。けっこう負け。

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●まとめ

・前場

「　FOMCの影響でかし　」

今回は特に利上げどうするの？と注目度高かったのでしょうか？アメリカ引けて日本にも影響がでかかったみたいです。あの感じだとどっかの外資が寄ってすぐ投げてきたんでしょう。おそらくGS（ゴールドマン・サックス）かCS（クレディ・スイス）

・後場

「　週末、シルバーウィーク意識されて引け安の展開　」

最後とくに引け間際の20分くらいが印象的だった後場。引け数は全体的に買い越しなのになぜか弱い弱い。背景考えると週末＋シルバーウィークで持ちたくない人が売ってくるのかな？と考えられ、おそらくその通りに売られたっという感じ。引けもだいたい下で引けた銘柄多かったので、大引け直前に売りの不成がかなり大量にはいったんでしょう。

・１日取扱い銘柄

143銘柄

・1日トータル

-0.12％（プログラム完全依存は-0.22％）

（最大利益銘柄　メモもう破棄してしまった　）

（最大損失銘柄　メモもう破棄してしまった（おそらく3231野村不動産）　）

先物は除く

売買代金は約20億

甘かった。FOMCのインパクト凄かったな。TOPIXをまさかあの水準まで前場でいきなり売ってくるなんてというとこまで売ってきました。買ってたんで重症追ってたよ。あわや過去最大損失か？ってとこまで行ってたけどなんとかそれだけは防げました。

日銀政策決定会合、FOMC、ECB理事会の次の日はたまにすごい日ありますね。

今月は前場でマイナス、後場プラス。イブニングトントン。プログラムに対しての収益マイナスって感じで、前場の損益と、対プログラムに対しての収益が足引っ張ってます。

09/17　感想

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●寄り前に注目していた点
WTIの値上がり（先物に影響しそうというイメージ）

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●寄付後の行動

プログラムトレード

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（内訳）

プログラムトレード・・・実需狙いプラス、仮需狙いマイナス。トータルマイナス。

・良かったトレード（　151.555/OD　TOPIX先物　）
TOPIX先物を寄ってすぐに売りポジションを持つも、その後すぐ決済。直後にTOPIXが上昇をしだして命広い。ナイス買い戻しでした。

・悪かったトレード（　特になし　）
悪いトレード特になしは最近では珍しい

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●まとめ

・前場

「　TOPIXが割安なとこで寄り付いて、しばらくして買われたという印象の展開。現物は実需実需実需　」

１０：００からは中国を意識してか売られ出しましたな。現物は実需ラッシュという感じで、仮需狙いのストラテジーのPLがお亡くなりになってました。

・後場

「　昼休みに中国を意識されての買いからの、しっかりした展開　」

昼休みの時間に上海がプラ転してて、それにともなってTOPIXも買われ、後場始まるとしばらくして売りが出る。が、14：00あたりからしっかりした買われ方をして終了という感想。引け間際はちょっと買われ方怪しかったので、強気ではない。

・１日取扱い銘柄

156銘柄

・1日トータル

+0.05％（プログラム完全依存は-0.02％）

（最大利益銘柄　確認せず帰宅　）

（最大損失銘柄　確認せず帰宅　）

先物は除く

売買代金は約22億

前場TOPIXのナイス買い戻しによりプログラムに対して勝ち。
この繰り返しでプログラムに対しての負けを返していきたい、が、今のところ感覚ではまだ勝てる気がしない。
もうちょっと自分の中に何か貯めないとプログラムに対して安定的に勝つとこまでいけないような感覚。
もっと気合いれて勉強せねばという焦りが日々大きくなる今日この頃

09/15　感想

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●寄り前に注目していた点
本日、政策決定会合2日目（まあ現状維持でしょうよという予想）

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●寄付後の行動

プログラムトレード
7203トヨタ買い＋9984ソフトバンク、8306UFJ、8031三井物産売り

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（内訳）

プログラムトレード・・・実需狙いプラス、仮需狙いプラス。トータルプラス。
7203トヨタ買い＋9984ソフトバンク、8306UFJ、8031三井物産売り・・・トヨタに強さを感じたのでトヨタを買いながら、弱い動きをしていた上記3銘柄を売りでヘッジ。大引けで決済すると失敗。マイナス。途中後場からトヨタが一気に弱くなったときにこのトレードの収支がマイナスになりました。

・良かったトレード（　特に無し　）

・悪かったトレード（　7203トヨタ買い＋9984ソフトバンク、8306UFJ、8031三井物産売り　）
上記のとおり。これは成功したと思ったんだけどな。それだけに失敗も長く引っ張ってしまった。

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●まとめ

・前場

「　寄ってすぐ下にいったあとから最強モードの日経がかえってくる展開　」

寄り付いて直後はドドンと下がるものの、それからはしっかり買いが入り高値を突破しながら値の上がり方が加速していった前場。１１；００くらいからはヨコヨコの展開。

・後場

「　全戻し委員会発動。昼休みに出た、政策決定会合の現状維持から売りが出る展開　」

昼休み前回よりも発表遅いと思ってましたが、普通に現状維持のニュースが出る。そこから売りが出るわ出るわ。どんだけ金融緩和期待で買ってたんですか・・・。と言いたかったレベル。前場の上げを綺麗に全戻ししました。
トヨタが最後のあたりで弱くなっていったのが想定外だったな。

・１日取扱い銘柄

143銘柄

・1日トータル

-0.02％（プログラム完全依存は+0.08％）

（最大利益銘柄　5108　ブリジストン　）

（最大損失銘柄　7203　トヨタ　）

先物は除く

売買代金は約19億

安定のプログラムに対して負け。
そして実際のPLもマイナス。
うーん、最近これは甘えてるのか？
実際の毎日のPLをマイナスにしたくない余り、逆に非効率的なことをやっててその分プログラムに対して負けてるのか？

09/14　感想

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●寄り前に注目していた点
特になし

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●寄付後の行動

プログラムトレード
情報通信セクター買い＋TOPIX売り
鉱業セクター買い＋TOPIX売り

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（内訳）

プログラムトレード・・・実需狙いプラス、仮需狙いプラス。トータルプラス。
情報通信セクター買い＋TOPIX売り・・・寄り後にNTT、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクあたりがだいぶ安くなったなぁと感じたので、情報通信セクターの主要銘柄を全部買い、同金額をTOPIXでヘッジ売り。大引け決済で結果失敗。マイナス。
通信料を安くしろという首相の要請ニュースに対してあえて逆張りしてみましたが失敗しました。
情報通信セクターは過去1年で見ると日中のリアルタイムにTOPIXに対してありえない弱さをしてたという理由で買いを考えた。が、この考え方はダメだったようです。

鉱業セクター買い＋TOPIX売り・・・寄り後にWTI下落の影響＋ニュースで売られていた1605国際帝石をメインに鉱業セクターを買い、同時に、同金額分TOPIXをヘッジ売り。結果成功。プラス。
今までの過去の経験則と今日を比較して、今日の1605国際帝石がWTIのインパクト考慮したとしてもあまりにも売られすぎているという感覚が合った分、こっちはきちんとプラスになったようです。

・良かったトレード（　鉱業セクター買い＋TOPIX売り　）
上記のとおり

・悪かったトレード（　情報通信セクター買い＋TOPIX売り　）
上記のとおり

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●まとめ

・前場

「　TOPIXの寄り位置がちょっと高かった　＆　情報通信セクターが弱い　」

TOPIXが寄った位置、あれはちょっと高すぎでミスプライスな感が若干だけどあった気がするな。
情報通信の主要銘柄、NTT、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクが軒並み安。それにともなってNT倍率などにも影響しており、先物全体にも影響したねという感じでした。

・後場

「　上海絡みで売りが出る　」

後場が始まる前までに上海が-3％に。それにともなって昼休みの間からずっと日本市場に売りがきてました。
ちょっと上海怖いですね。

・１日取扱い銘柄

162銘柄

・1日トータル

+0.18％（プログラム完全依存は+017％）

（最大利益銘柄　5108　ブリジストン　）

（最大損失銘柄　9437　NTTドコモ　）

先物は除く

売買代金は約19億

久々にプログラムに対して勝ち。微小ではありますが、勝ちは勝ち。
対プログラムの成績を立てなおしていかねばならんのどす。

そろそろ発注のインフラ作りにも、今以上に関わってもっと自分がやりたいトレードを執行コストかけずにできるようになりたいです。１～２年をめどにインフラ周りを強化できたらなと思っています。

09/11　感想

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●寄り前に注目していた点
MSQ当日（個人的に予想は↓、統計上↓有利だったので）

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SQ値はツイッターから引用
MSQ_N225　18119.49 MSQ_TPX　 1465.76 カレンダースプレッド_N225　前日から-116　→　-74.47 カレンダースプレッド_TPX 　前日から-11　→　-19.26 TOPIXの期先の寄り付きが完全にミスプライスだったのがよくわかるね。

●寄付後の行動

プログラムトレード

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（内訳）

プログラムトレード・・・実需狙いプラス、仮需狙いプラス大。トータルプラス大。

・良かったトレード（　特に無し　）

・悪かったトレード（　いろいろなストラテジーの執行の仕方　）
最近毎日、各戦略の執行の仕方が悪く、利益の取りこぼしが大きい。
今日は特に寄り付きでTOPIXをガツンと買いにいかないといけないところ、本当に上昇するのか信じられなくてちょっと躊躇してしまった結果、その間にもうTOPIXは上昇したあとでした。

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●まとめ

・前場

「　メジャーSQの寄り付きで、波乱あり　」

TOPIXの寄り付きが凄かった。あれは安いので買いにいかないといけない局面でした。冷静に数値をおって安いと確認するんじゃなくて、あのプライスは見た瞬間に反射的に買えるくらいになってないとダメ。数値を確認して安いと思い買う、は誰でもできる判断＝儲からない。反射的に買える＝それまでの経験が必要で儲かる。

・後場

「　14：00あたりから売り需要　」

後場は比較的のらりくらりした値動きでしたが、14：00～は割りとしっかりした売りがきてた印象。金曜だし持ち越ししたくない人がけっこう多かったんでしょう。

・１日取扱い銘柄

189銘柄

・1日トータル

+0.54％（プログラム完全依存は+072％）

（最大利益銘柄　9983　ファーストリテイリング　）

（最大損失銘柄　8830　住友不動産　）

先物は除く

売買代金は約23億

売買代金は23億と落ち着きました。
今日はもう寄り付きのTOPIXを反射的に買えなかった。これがプログラムに対して負けた要因の９０％占めてます。
9時10分にはもうプログラムに対して負けるのが確定してた感じでした。

この2ヶ月でプログラムに対して２％以上負けてます。ちょっと自分の執行能力のなさを改めて知らされ辛くなったのと同時に、ちゃんとプログラム通りに執行できればまだまだ利益は伸びると前向きにも慣れました。

09/10　感想

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●寄り前に注目していた点
寄り付きやすそう（昨日の上げからのこれですか（笑））

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●寄付後の行動

プログラムトレード

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（内訳）

プログラムトレード・・・実需狙いプラス、仮需狙い損益マイナス。トータルプラス。

・良かったトレード（　特に無し　）

・悪かったトレード（　151.555/OD　TOPIX　後場　）
売り目線で見るも、後場寄り直後からの上昇で心が折れ、いつものロットの半分の量に。
その結果、いつもに比べ半分利益取り逃す。

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●まとめ

・前場

「　上がって下がって上がって。なんだこれは　」

寄ってどカーっと上がって、どかーっと下がったと思ってからのドカーっと上がる。ボラがすごい。

・後場

「　国会議員の発言で為替が円安、一時株高の流れにも　」

国会議員が金融緩和について10月くらいにくるのでは？と言ったのをきっかけに一時、瞬間的に円安、株高の流れに。これ日銀の独立性はどうなってるの？言っていいこと悪いことがあるんじゃないでしょうか。

・１日取扱い銘柄

146銘柄

・1日トータル

+0.05％（プログラム完全依存は+0.11％）

（最大利益銘柄　4508　田辺三菱　）

（最大損失銘柄　7259　アイシン精機　）

先物は除く

売買代金は約40億

売買代金今日も４０億。
ちょっと売買しすぎな感あるな。

明日はメジャーSQですね。がんばりたいです。
今日は、明日のことを考えるとちょっと不安で、無駄に手が食べものに伸びてしまいます。