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私から見るマーケットの姿

基本デイトレ。システムで本来出るはずだった損を裁量で防ぐスタイルのシステム売買を目指し、たまに記事を更新してます。

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07/05 感想


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 ●寄付後の行動
プログラムトレード

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(内訳)

●プログラムトレード
実需狙いマイナス、仮需狙いプラス。トータルプラス


・良かったトレード( 裁量オーバーナイトロングショート )
裁量オーバーナイトロングショートの中でも主力にしているペアトレードが炸裂。1ペアで運用枠ベースで+0.12%の収益になり、これが大きく対プログラムに勝つことに寄与。プラス。

・悪かったトレード( 前場 8306UFJ 買い )
寄り付き付近からなにこれ安いで買った8306UFJ。そのまま下落し損切り。マイナス。
8316三井住友がレーティング格下げされた影響で下落に巻き込まれたのでしょうか。それとも世界的に銀行株がきな臭くなってきている影響でしょうか。

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 ●前場、後場のダイジェスト(主に先物

前場

「 TOPIXは寄ってから下落する展開、銀行株をはじめ金融系の銘柄が弱い 」
前場の私のツイッターの内容
・09:35 金融の売られ方が半端ない

寄ってから金融系の銘柄の売られ方がすごいな・・・という感想の前場。寄りつき後にここまで極端に売られたのは久しぶりなんじゃ?と感じるレベルでした。(実際久しぶり)

・後場

「 TOPIXはレンジ。閑散相場 」
後場のツイッターの内容

昨日と同じ感想。最近後場は閑散相場で実需の影響が強めにでる気がします。


・1日取扱い銘柄

122銘柄
 

●1日トータル収益(運用枠に対して%で表示)


+0.17%(プログラム完全依存は+0.02%)

(最大利益銘柄 7453 良品計画 )
(最大損失銘柄 2670 ABCマート 
(裁量ロングショートの一部のペアの収益は除く。理由:銘柄名を出したくないため)
先物は除く

売買代金は約10億

●1日の総評(今日の感想、明日の注目点など)


裁量オーバーナイトのロングショートが決まったのが大きかったねという1日になりました。
今日で大きめのペアはかなりの金額を決済。またチャンスがきたら組もうかなという感覚。

+0.17%とれたといっても昨日、一昨日と負けていて月間収支ではほとんとないので、いい傾向ではないです。
むしろ個人的には裁量ペアの期待利益も今日で消費した分、ちょっと嫌な感じ。

今日で裁量オーバーナイトロングショートは4月からの累計利益が10%超え(全体の運用枠に対してではなく、ストラテジーベースの運用枠計算)
個人的に、オーバーナイトのペアトレードをこれからもっとやっていって精度高くしていくべきなのでは?という思いを頭の中に漠然とあります。
ある程度ワークする(ざるでもいい)モデルを作ってずっと繰り返していくと精度高まると思うんだよな。



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07/04 感想


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 ●寄付後の行動
プログラムトレード

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(内訳)

7/1 は休み ・・・ -0.08%

●プログラムトレード
実需狙いプラス、仮需狙いマイナス。トータルマイナス


・良かったトレード( 後場 TOPIX 買い )
前場から現物のポジションがショートになっており、後場に嫌な予感がしたのでランチの間にTOPIXをヘッジで買い。結果的にヘッジ買いが成功し、その分損失を減らす結果に。対プラグラムでプラス。

・悪かったトレード( 前場 現物 売り )
今日の夜にアメリカが休場なのを考え、今日の日本はいきすぎの逆張りがいいのかな?という発想でいろいろと前場にショートに傾ける。結果的にこれが悪手でこの戦略が枠計算で-0.1%程度の負けになりました。

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 ●前場、後場のダイジェスト(主に先物

前場

「 TOPIXは寄り付きから高く、前日比プラスの水準まで買い進まれる 」
前場の私のツイッターの内容


今日の夜にアメリカが休場なのでそんな動かないのかなと思っていたら、まあ上がる上がる。スルスルと買われ結局前日比プラスまで。買い板がどんどん補充される形でした。

・後場

「 TOPIXはレンジ。閑散相場 」
後場のツイッターの内容

TOPIXはレンジ。閑散相場でした。それだけ。引けかけてに少し売られて、引けと同時に大きく買われてとやや動いたねという感想。


・1日取扱い銘柄

115銘柄
 

●1日トータル収益(運用枠に対して%で表示)


-0.03%(プログラム完全依存は-0.09%)

(最大利益銘柄 1983 東芝プラント )
(最大損失銘柄 5707 東邦亜鉛 
(裁量ロングショートの一部のペアの収益は除く。理由:銘柄名を出したくないため)
先物は除く

売買代金は約18億

●1日の総評(今日の感想、明日の注目点など)


アメリカ休場にしてはよー買われたなぁ。という感想。
今日の引けのファストリ(ユニクロ)の既存店売上高は+104.5%ですか。
NTロング組もうかと思いましたが思いとどまりやめました。
客数も+だったら多分NTロング組んだだろうなという考え。

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06/30 感想


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 ●寄付後の行動
プログラムトレード

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(内訳)

●プログラムトレード
実需狙いプラス、仮需狙いプラス。トータルプラス(実PLはプラス大)


・良かったトレード( 裁量オーバーナイトのロングショート )
裁量で組んでいるオーバーナイトのロングショートが大きくプラスに寄与し、対プログラムの収益をプラスにする形になりました。全体的にはここ何日かの変な需給の逆張りというニュアンスのポジションの組み方でした。今日で大方決済。(1番大きなポジションをとるペアは残したまま)

・悪かったトレード( TOPIX、寄り付き後、売らず )
昨日と同じミス。今日はどちらかというと買い目線+N225ラージに8秒毎に1枚買うアルゴが入っていたために売りにくかった心情でした。ここ何日か連騰したあとのこの高さの寄り付きなら冷静に考えたら売りにいけたかも知れないという後解釈。取りこぼしという意味でミス。

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 ●前場、後場のダイジェスト(主に先物

前場

「 TOPIXは寄り付きから下に押され、11:00~反発 」
前場の私のツイッターの内容


寄り付きから昨日と同じ展開、今日ももしかして10:00~買いが入るのか?と思い10:00にちょっと買いに傾けたものの、私がやると狙ったように下がるこの展開。即投げ。その後11:00~反発する様子を見てやっぱり先物は天邪鬼だなぁと感じる次第でした。

・後場

「 TOPIXはレンジ。現物大引けの15:00からTOPIX急落の展開。半期末特別の需給か? 」
後場のツイッターの内容

TOPIXはレンジ。そして現物が大引けになる15:00をきっかけにTOPIXが大きくする展開に。今日は1月を期初と計算した場合ちょうど1年の半期末になるので何か特別なポジションの解消?などの需給が発生したのかな?というイメージ。事前にもしかしたら変な挙動するかもと思っていただけに被害はほとんどありませんでした。


・1日取扱い銘柄

138銘柄
 

●1日トータル収益(運用枠に対して%で表示)


+0.26%(プログラム完全依存は+0.16%)

(最大利益銘柄 5711 マテリアル )
(最大損失銘柄 5741 UACJ 
(裁量ロングショートの一部のペアの収益は除く。理由:銘柄名を出したくないため)
先物は除く

売買代金は約12億

●1日の総評(今日の感想、明日の注目点など)


売買代金12億で+0.26%はよくとれたほうだと思います。

今日は前場はちょっと儲かりづらい日なのかな?という感覚を感じていましたが、後場になると一気にPLが伸びるという変わった展開の日でした。(PLが感覚と真逆に行ったという意味で)

大引けの急落は、半期末の需給だと仮定すると明日からは気にしないで、また来年の今日にあたる日に思い出せるようにノートにメモしました。

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06/29 感想


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 ●寄付後の行動
プログラムトレード

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(内訳)

●プログラムトレード
実需狙いプラス、仮需狙いプラス。トータルプラス大(実PLはプラス)


・良かったトレード( 特に無し )

・悪かったトレード( TOPIX、寄り付き後、売らず )
寄り付き後の動きからTOPIXを売ればいいよというサインが出たのにもかかわらず、スルーして売らなかったTOPIX先物。その後TOPIXは下落し、利益を取り逃す。大きめ。
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 ●前場、後場のダイジェスト(主に先物

前場

「 TOPIXは昨日と同じ10:00~買いがくる展開。昨日と同じ主体が買ってるいるのか 」
前場の私のツイッターの内容
・10:56 おそらく昨日と同じ?主体による10:00~の買いなんだろうけど、なんだろう今の買いを見て体感して感じたものは「きな臭い」なんだよな。素直なマーケットに対する資金とは思えないというか、なんだろうこの感覚。

昨日と同じ主体が昨日と同じ時間に買ってきた?と思わせられるようなチャートになった今日。今日実際体験してみると、買われてる時間はマーケットに対する違和感がすごくなんだかきな臭いな、、、という印象になりました。なんだろうこの感覚。TOPIX買われる時間に7203トヨタ、8306UFJの反応が悪いせいなのかな。

・後場

「 TOPIXはレンジ。昨日と同じく個別の需給が偏り大きめの相場 」
後場のツイッターの内容

TOPIXはレンジ。が、昨日に引き続き、基本的には昨日と同じ方向で、セクター間個別館の強弱がはっきりした相場が継続。これは相当きつい人いるのでは?と勘ぐってしまうレベルです。金曜は大丈夫でも、月曜火曜で涙目になった人が相当数いる気がします。


・1日取扱い銘柄

121銘柄
 

●1日トータル収益(運用枠に対して%で表示)


+0.05%(プログラム完全依存は+0.32%)

(最大利益銘柄 1605 国際帝石 )
(最大損失銘柄 8766 東京海上 
先物は除く

売買代金は約18億

●1日の総評(今日の感想、明日の注目点など)


プログラムに対してやらかし、取りこぼし大の日。
裁量で組んでいるロングショートも-0.10%とマイナスに寄与し、更にいろいろなトレードや執行でプログラムに対してマイナスを重ね終わってみたらかなりの量の負け。

ただ展開的にはそんな悪い感じはなく、明日から流れが変わるのか?と言われるとそういう感じでもないかなという印象。

今日は、前々日、前日変な相場のあや戻しもきており、マーケット的にも正常に戻った感じの相場に感じました。


p.s. SGXの30週年記念パーティー参加してきました。もし参加された方がいたらお疲れ様でした。今後ともよろしくお願い致します。 



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06/28 感想


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 ●寄付後の行動
プログラムトレード

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(内訳)

●プログラムトレード
実需狙いトントン、仮需狙いプラス。トータルプラス


・良かったトレード( 裁量ロングショート(デイトレ) )
前日からオーバーナイトしていたロングショートポジションが当日かなり股裂きになっていたので、ナンピンを発動したらそこがサヤの最大値になり、サヤが縮小の動きへ。これによりデイトレベースではペアトレがプラスに。

・悪かったトレードもの( 体調 )
前場また休んでいました。ちょっと今月はひどい。前場休んだの3回目なのでは。意識の甘さが出てるのかな。

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 ●前場、後場のダイジェスト(主に先物

前場

「 特に見てないため感想もなし 」
前場の私のツイッターの内容


チャートで見るとダラダラ下げて怖いとこから急反発とかそんなイメージが想像されるチャートでした。

・後場

「 TOPIXはレンジ。現物は昨日に引き続きセクター間、個別間で強弱がはっきり分かれた相場 」
後場のツイッターの内容

TOPIXはレンジ。が、昨日に引き続き、基本的には昨日と同じ方向で、セクター間個別館の強弱がはっきりした相場が継続。これは相当きつい人いるのでは?と勘ぐってしまうレベルです。金曜は大丈夫でも、月曜火曜で涙目になった人が相当数いる気がします。


・1日取扱い銘柄

42銘柄
 

●1日トータル収益(運用枠に対して%で表示)


+0.04%(プログラム完全依存は+0.04%)

(最大利益銘柄 8697 JPX )
(最大損失銘柄 8306 UFJ 
先物は除く

売買代金は約2億

●1日の総評(今日の感想、明日の注目点など)


雨が降るとちょっと目眩がおきたり、今日はその他の要因もあり前場お休み。
ちょっと意識甘くなってるのかなぁと。

相場は個別の需給がかなりきな臭い感じになってきました。
後々、あのときはどこかのファンドが飛んだんだよ・・・とか出てこなければいいですが。。とアンワインドが心配になる需給です。
昨日今日、TOPIXが上がっているのに連日7203トヨタと8306UFJが-3%安を繰り返すあたり、年金が買っているというよりもアンワインドなイメージ。
アンワインドならどんな需給がきてももう不思議ではないので、怖いとこです。



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06/27 感想


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 ●寄付後の行動
プログラムトレード

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(内訳)

●プログラムトレード
実需狙いプラス、仮需狙いマイナス。トータルプラス


・良かったトレード( 裁量オーバーナイトロングショート )
前日からオーバーナイトポジションで組んでいた裁量のロングショートの中の1ペア(ロットが最も大きいペア)が収益に大きく寄与。というかこの1ペアの収益が全体ベースで+0.25%あり、他すべての戦略(執行ミスやらポジションを取らなかった戦略のPLなど込)で-0.11%でトータル収益+0.14%と、実質この1ペアがなければ今日マイナスだったというレベルでした。

・悪かったトレード( 日中、セクター間ロングショート )
デイトレのセクターをまたいだロングショート戦略が今日は大敗。珍しく大型でもここまで行きますかというレベルでセクター間で強弱が激しい1日になりました。TOPIXが+1.77%なのに、時価総額第2位の銀行株の8306UFJは-3%だったりとかなり珍しい1日に。
プチクオンツショックレベルなのでは?と勘ぐってしまいそうです。

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 ●前場、後場のダイジェスト(主に先物

前場

「 TOPIXは寄ってしばらくは下で、全値戻し委員会。現物のほうは強弱がはっきりとわかれた珍しい日。 」
前場の私のツイッターの内容


悪かったトレードでも説明した通り、先物よりも現物の強弱に目がいきがちになる前場でした。今日ほど強弱はっきりしていたレベルはしばらく記憶にないです。

・後場

「 TOPIXは引けにかけて高くなり高値引け、現物は前場よりも更に強弱が強くなる展開 」
後場のツイッターの内容

現物は後場寄りに、前場の流れを更に強くするような需給が現れ、おいおいおいと言いたくなる感じでした。今日はもう現物の印象が強すぎて、他の感想がないほど。さらにこういう日は無理に逆張るといいイメージがないので、場中は特にすることもなくポジションを眺めているだけでした。


・1日取扱い銘柄

101銘柄
 

●1日トータル収益(運用枠に対して%で表示)


+0.14%(プログラム完全依存は+0.05%)

(最大利益銘柄 4502 武田薬品 )
(最大損失銘柄 4503 アステラス製薬 
先物は除く

売買代金は約12億

●1日の総評(今日の感想、明日の注目点など)


現物、現物、現物。現物の強弱感にしか目が行かない。
今日は、いわゆる頭のいい売買をしている人は昨日よりも辛い状況になった人いるのでは?
何かしらの強烈な需給を感じざるを得ないレベルでした。
これが毎日続くとしたらちょっと怖いです。
身構えてしまいますね。

それでも明日も1日がんばりましょうね!



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06/24 感想


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 ●寄付後の行動
プログラムトレード

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(内訳)

●プログラムトレード
実需狙いプラス、仮需狙いプラス大。トータルプラス大


・良かったトレード( 1つの戦略を運用せず )
Brexit絡みで今日は相場がいつもの状態ではないことが予想されたので、いつもの穏やかな相場で動かす用の戦略を停止に、枠的には4億分くらいの戦略。それが見事正解。その戦略を動かすのと動かさないのでは収益がまったく変わっていました。損を回避したという意味でプラス。

・悪かったトレード( 特に無し )


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 ●前場、後場のダイジェスト(主に先物

前場

「 イギリス国民選挙の影響で上下する相場 」
前場の私のツイッターの内容
・9:51 事前の下馬評だと10:00~は残留派の時間と聞いているけどどうなんだろう。それを見越して買いがたまってたら嫌な感じだねこれ。

BBCのサイトに投票結果(BrexitかBremainか)のリアルタイム情報が反映されるサイトがあったんですが、そのサイト連動相場という感じ、Brexit有利になると売られ、そうでないと買われるような感じでした。

・後場

「 TOPIXはランチタイムの間に大幅下落、歴史的な1日になってしまった値動きに 」
後場のツイッターの内容

・11:47 これはドル円、為替介入してもいいレベルなのではないの?
11:51 これはちょっと・・・。今日の値動きは日本市場だけでも歴史的な日になってしまったね。

歴史的な日に立ち会ってしまったねという後場になりました。イギリスのEU離脱の確率が75%を超えてくると、先物の売られ方が急激になり反発もなくみるみる日経平均は前日比-1000円超えへ。一時、日経平均先物はサーキットブレイカーを発動するなど歴史的な動きにもなりました。
サーキットブレイカーは東日本大震災ぶり。


・1日取扱い銘柄

153銘柄
 

●1日トータル収益(運用枠に対して%で表示)


+0.71%(プログラム完全依存は+0.59%)
(今回はプログラム完全依存のPLも1つのストラテジーを運用停止にした上でのPLで表示しています、
もし停止せずにそのまま運用していた場合は-3.91%

1つの戦略を除外したPLを載せる理由:特定の戦略はBrexitなどの突発的なイベントはヒストリカルで検証しにくいものの、相場のボラティリティが大きくなりそうな日をなるべく除外する発想でフィルターなどを作っており、今日も該当すると事前に判断したため

(最大利益銘柄 8306 UFJ )
(最大損失銘柄 1605 国際帝石 
先物は除く

売買代金は約29億

●1日の総評(今日の感想、明日の注目点など)


歴史的な1日になってしまったね、という感想が1番。
生き残れてよかったという感想が2番。
明日からまた相場の地合いが大きく変化するだろうなという感想が3番。
土日は会社にいって分析しないとなという気持ちが4番。

まだ相場で生きていいよと言われた気がするので、今日の利益はありがたく享受し、土日で分析をしようと思います。



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