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●寄り前に注目していた点
WTIの下落(先物に影響するのかな?というイメージ)
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●寄付後の行動
プログラムトレード
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(内訳)
・良かったトレード( 151.555/OD TOPIX)
買いも売りも行き過ぎをちょこちょこ逆張り成功。プログラムに対してアウトパフォーム部分を作る
・悪かったトレード( プログラムトレードのサイン忘れ )
1つのトレードサインを見落としており、本来作るはずのポジションを作れず。ここでプログラムに対しアンダーパフォーム。
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●まとめ
・前場
「 現物は仮需多め、先物はよくわからず。」
現物はそんなに実需が入っておらず、フラフラしてたイメージ。寄り後も続かない銘柄おおし。
先物は↓にいったと思ったら今度は買い戻され↑にいくといった感じでフラフラ。
行き過ぎを逆張ってればねという日。
・後場
「 現物は仮需多め、先物は売り買い交じり」
前場に引き続き現物は似たような展開。先物はちょっと売ってくるかな?と思いきや14:00から買い戻され上がるというフラフラぐらい。
・1日取扱い銘柄
122銘柄(損益0の銘柄を含まず)
・1日トータル
+0.08%(プログラム完全依存は+0.06%)
(最大利益銘柄 4661 OLC )
(最大損失銘柄 9009 京成電鉄 )
先物は除く
売買代金は約13億
3月末から運用していたHFTに近いものを使う取引が一旦システム停止。
ちょっと執行コストが大きすぎて、ペイできないので相手方(アルゴを提供してくれている業者)に相談してみるしか。
これで改善要求をのんでくれないとなるとほかの業者探すか、運用停止になっちゃうのでなんとかしたい。