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私から見るマーケットの姿

基本デイトレ。システムで本来出るはずだった損を裁量で防ぐスタイルのシステム売買を目指し、たまに記事を更新してます。

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0501 感想

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●寄り前に注目していた点
JTの決算に注目
富士通の通期予想がちょっと悪い(どこで寄るかな?というイメージ)
NTの寄り位置が気になる(経験則でちょっと離れそうな気がした)
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 ●寄付後の行動
プログラムトレード
7203トヨタ買い
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(内訳)
プログラムトレード・・・実需狙いトントン、仮儒狙いトンとん。トータルトントン。
7203トヨタ買い・・・14:00~日本全体が買われてる感じがして、この買い方はトヨタが引けピンで高くなること多いのでトヨタを引けにかけて買い。成功でプラス。

・良かったトレード( 特になし )
・悪かったトレード( 特になし )


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 ●まとめ

・前場
「 現物は10:00~実需がはいってきて個別強弱を目立たせ、先物は売り買いまじり 」
現物は10;00くらいから実需が入ってきて個別銘柄の強弱感をより目立たせる感じになったイメージ。
どっちかっていうと仮需の人たちが相場にいなかった?

・後場
「 現物は実需多め、先物は14:00~買い需要 」
現物は前場と同じで仮儒が少ないイメージ。先物は最近よくある14:00~強くなるパターン。


・1日取扱い銘柄
177銘柄(損益0の銘柄除く)

・1日トータル
+0.00%(プログラム依存は-0.00%)

(最大利益銘柄 7203 トヨタ )
(最大損失銘柄 6902 デンソー )
先物は除く
売買代金は約13億

富士通にびっくり。という1日。まさかストップ安まで売られて張り付くとは・・・。
やりすぎでしょと思いながら買いにいけませんでした。
最近決算に対して反応がすごいですね。

アイシン精機といい、富士通といい、JTもそうかな?
当面の注目はしばらくは 8035東京エレクトロンかなぁ 
どこかでタイミング計って何かとロングショート組めないのかな。



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04/30 感想

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●寄り前に注目していた点
本日、日銀金融政策決定会合の日(動いたときに先物逆張りやめようというイメージ)
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 ●寄付後の行動
プログラムトレード
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(内訳)
プログラムトレード・・・実需狙いマイナス、仮需狙いトントン。トータルマイナス。

・良かったトレード( 4661売り+9009買い )
ちょっと前から組んでいたロングショートがプラスになりました。この分でプログラムに対してアウトパフォーム。

・悪かったトレード( 2212 ヤマザキパン )
決算がコンセンサスより悪い決算で売られていたのを寄りから拾いにいって沈没。せめて寄ってから下が固まるまで待つべきだったな。

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 ●まとめ

・前場
「 現物は寄り付きに大き目の実需、先物は売り需要 」
現物は寄り付きに大き目の実需が入っていてぶれる寄り付きに。先物は最初↑に行ったと思ったらそこから売り売りが来て止んだと思ってからも、ねっとり売りが入ってる感じ。

・後場
「 現物は寄りに大き目のオーダー、先物は政策決定会合の需給で激しい展開に 」
現物は前場と同じ感じ、先物は政策決定会合が現状維持で下に売られる展開。日経平均前日比-500円のとこで逆張りが正解だったようです。

・1日取扱い銘柄
168銘柄

・1日トータル
+0.12%(プログラム依存は-0.04%)

(最大利益銘柄 4661 OLC )
(最大損失銘柄 6201 豊田織機 )
先物は除く
売買代金は約18億
4661、9009ペアが決まった日。

思うとこあってこのペアは今日で全部決済しました。

今度同じようなことをやるとしたら4661裸ショートにしようかなと思ってます。
来月は現物の利益をもっと増やしたいな。


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04/28 感想

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●寄り前に注目していた点
東京エレクトロンまじかよ(やってくれたなという感想)
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 ●寄付後の行動
プログラムトレード
8035東京エレクトロン買い
7272ヤマハ発動機売り
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(内訳)
プログラムトレード・・・実需狙いマイナス、仮儒狙いマイナス。トータルマイナス。
8035東京エレクトロン買い・・・値段を安いと思い買いにいく。下記に詳しく記述。
7272ヤマハ発動機売り・・・東エレの代わりに225銘柄入りの候補筆頭だった7272が期待剥落で売られると思い売ったが、かつがれて踏み。マイナス。

・良かったトレード( 特になし )
・悪かったトレード( 8035東京エレクトロン買い )
経営統合が白紙に戻ったニュースで大幅安からはじまる展開。あの値段はそれなりに安いと思って下がったとこを買っていったら沈没しました。途中で投げてマイナス。 
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 ●まとめ

・前場
「 現物は実需多め(決算期待?)、先物は売り買い交じり。」
現物はなんとなく決算銘柄周辺に商いが集中してたイメージ。特に自動車部品がすごかったです。デンソー↑からの豊田織機超絶↓とかもうね。
・後場
「 現物は決算銘柄中心に実需祭り、先物は売り買い交じり、 」
後場も主役は自動車部品といった感じ。特にすごかったのがアイシン精機。ついでにシロキ。アイシン精機はもしかしたらストップ高?と思った人も多かったのでは?

・1日取扱い銘柄
132銘柄(損益0の銘柄を含まず)

・1日トータル
-0.04%(プログラム完全依存は-0.07%)

(最大利益銘柄 6201 豊田織機 )
(最大損失銘柄 4661 オリエンタルランド )
先物は除く
売買代金は約13億

決算メガ粒子砲が炸裂した日。
アイシン精機とかやりすぎだと思うんだけどな。
デンソーも増配と自社株買いっていってもどっちも微妙なインパクトしかない気がするんだな。
逆に8035東京エレクトロンとかいまは安いと思ってるので、
その辺でロングショートを機を見て組みたいところっていうのが正直な印象。

あとアイシン精機みたいな大型銘柄がストップ高近辺まで買われる展開はさすがにそろそろ・・・・って意識してしまう。・・・・のとこはご想像にお任せします(笑


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04/27 感想

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●寄り前に注目していた点
WTIの下落(先物に影響するのかな?というイメージ)
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 ●寄付後の行動
プログラムトレード
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(内訳)
・良かったトレード( 151.555/OD TOPIX)
買いも売りも行き過ぎをちょこちょこ逆張り成功。プログラムに対してアウトパフォーム部分を作る
・悪かったトレード( プログラムトレードのサイン忘れ )
1つのトレードサインを見落としており、本来作るはずのポジションを作れず。ここでプログラムに対しアンダーパフォーム。
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 ●まとめ

・前場
「 現物は仮需多め、先物はよくわからず。」
現物はそんなに実需が入っておらず、フラフラしてたイメージ。寄り後も続かない銘柄おおし。
先物は↓にいったと思ったら今度は買い戻され↑にいくといった感じでフラフラ。
行き過ぎを逆張ってればねという日。

・後場
「 現物は仮需多め、先物は売り買い交じり」
前場に引き続き現物は似たような展開。先物はちょっと売ってくるかな?と思いきや14:00から買い戻され上がるというフラフラぐらい。

・1日取扱い銘柄
122銘柄(損益0の銘柄を含まず)

・1日トータル
+0.08%(プログラム完全依存は+0.06%)

(最大利益銘柄 4661 OLC )
(最大損失銘柄 9009 京成電鉄 )
先物は除く
売買代金は約13億
3月末から運用していたHFTに近いものを使う取引が一旦システム停止。

ちょっと執行コストが大きすぎて、ペイできないので相手方(アルゴを提供してくれている業者)に相談してみるしか。

これで改善要求をのんでくれないとなるとほかの業者探すか、運用停止になっちゃうのでなんとかしたい。


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04/24 感想

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●寄り前に注目していた点
花王の決算がちょっと悪い(売り目線)
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 ●寄付後の行動
プログラムトレード
4452花王売り
4661OLC売り + 9009京成電鉄買い
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(内訳)
プログラムトレード・・・実需狙いプラス、仮需狙いプラス。トータルプラス。
4452花王売り・・・前日開示された決算短信を見て、あまりよくないなと思い、売りで参戦。成功。プラス
4661OLC売り + 9009京成電鉄買い・・・久々に自分専用のIDで組んだオーバーナイトのロングショート。大失敗。


・良かったトレード( 4452花王売り )
上記のとおり

・悪かったトレード( 4661OLC売り + 9009京成電鉄買い )
股裂きに会いました(涙 

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 ●まとめ


・前場
「 現物は仮需多め、先物は売り需要 」
特に感想なしという落ち着いた前場。
・後場
「 現物は仮需多め、先物は売り買い交じり、」
先物12:30~13;00までは1分毎に上を12枚ずつわかりやすく買ってくる人がいて買い需要あるのかな?と思ってたが
それ以降消える。その後は売り買い交じりといった感じでフラフラ。
・1日取扱い銘柄
121銘柄(損益0の銘柄は除く)

・1日トータル
-0.04%(プログラム完全依存は+0.10%)

(最大利益銘柄 2801 キッコーマン )
(最大損失銘柄 9009 京成 )
先物は除く
売買代金は約13億
プログラムトレードの執行コストと、4661OLC売り+9009京成電鉄買いのペアトレードの負け分でプログラムに対して大きく負ける。

京成電鉄が一番負けた銘柄になってるなら、4661OLCが一番勝ってる銘柄になってほしかったところが、4661OLCも負けというこの辛さ。
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04/23 感想 やーらーかーしーたー

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●寄り前に注目していた点
特になし
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 ●寄付後の行動
プログラムトレード
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(内訳)
プログラムトレード・・・実需狙いトントン、仮需狙いマイナス。トータルマイナス。

・良かったトレード( 特になし )

・悪かったトレード( 151.555/OD TOPIX )
前場、1628、1629あたりをけっこう買い貯めて上に行くかな?と思いきや1627あたりで投げになるという失態、しかもその後上昇。これでプログラムに対し有利分がなくなる。

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 ●まとめ


・前場
「 現物は実需ラッシュ、先物は売り需要 」
現物は昨日に引き続きJTすごかったです。全体的にかなり実弾が入っていた印象。先物は昨日と一転して前場に売りうり売り。


・後場
「 現物は実需仮儒いりまじり、先物は途中とんでない動きをはらみながら売り買い交じり 」
先物に久々に日経レバと先物本体の裁定をやる人が出て、先物がものすごい動きに。個人的には途中逆ばっててかなり持っていかれてたので戻って安心というところ。
あの下落は久々なだけに半端なかったですね。


・1日トータル

1日取扱い銘柄総数 178銘柄(損益0の銘柄は除く)

-0.17%(プログラム完全依存は-0.19%)
(最大利益銘柄 8830 住友不動産 )
(最大損失銘柄 2914 JT )


先物は除く
売買代金は約19億

昨日に続いてJTで損を喰らう日。
昨日と違い今日は先物の利益がないのでやーらーかーしーたーという日になりました。

9009京成電鉄買い + 4661OLC売り のロングショートポジションが今いいと思っています。
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04/22 感想

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●寄り前に注目していた点
CMEが20000円越え(NY安いのに大台突破するのはすごいなという感覚)
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 ●寄付後の行動
プログラムトレード
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(内訳)
プログラムトレード・・・実需狙いプラス、仮需狙いマイナス。トータルマイナス。

・良かったトレード( 特になし )

・悪かったトレード( 151.555/OD TOPIX )
プログラムでは寄りからTOPIXを買いに行く日だったとこが、裁量でびびってしまい買う量を減らす。その分減益といった感じになる。
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 ●まとめ


・前場
「 現物は仮需多め、先物は買い需要 」
現物はJTと金融周辺にすごい需給が来てた印象、先物は寄ってすぐ売られたと思いきやそこから買いカイ買いラッシュ。


・後場
「 現物は実需多め、先物は売り買い交じり 」
現物は後場寄りで強弱別れその後も強弱が出る感じ、金融がやっぱり強いです。先物は最後だけちょっと買ってきたねという印象。


・1日トータル

1日取扱い銘柄総数 161銘柄(損益0の銘柄は除く)

+0.01%(プログラム完全依存は-0.08%)
(最大利益銘柄 8801 三井不動産 )
(最大損失銘柄 2914 JT )


先物は除く
売買代金は約13億
先物で勝って、その分を全部現物で飛ばした日。
しょうがないと割り切りましょう。



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