毎日のマーケット｜私から見るマーケットの姿

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2024年11月01日

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06/18　感想

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●寄り前に注目していた点

FOMCの景況感下方修正（為替に影響するかな？というイメージ）

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●寄付後の行動

プログラムトレード

7203トヨタ売り

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（内訳）

プログラムトレード・・・実需狙いマイナス、仮需狙いマイナス。トータルマイナス。

7203トヨタ売り・・・前日に引き続き売り継続、プラス。理由は06/17感想を参照されたし。

・良かったトレード（　7203トヨタ売り　）

上記のとおり。

・悪かったトレード（　151.555/OD　TOPIX　）

寄り後ちょっと下がったとこを買いでIN。そのまま下がりマイナス。トヨタ落ちると思っていたのでTOPIXを買う量を減らすべきだったなという印象。

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●まとめ

・前場

「　トヨタの下落に合わせて先物にも売り売り売り　」

もう前日とほぼ同じ感じ。

・後場

「　先物に売り売り売り、トヨタの値が重い　」

トヨタ引けピンで安値引け。ちょっと思ったより弱い動きでした。トヨタは一旦ショート利食いの買戻し。

・１日取扱い銘柄

126銘柄

・1日トータル

-0.08％（プログラム完全依存は-0.12％）

（最大利益銘柄　7203　トヨタ　）

（最大損失銘柄　確認できず　）

先物は除く

売買代金は約16億

昨日に引き続きトヨタが弱い動きの代表格という日。
一旦ここでちょっと小反発くらいあるのかな？と思ってしまうくらい弱かった印象。

イブニングでNTロング組みましたが、明日どうなるんでしょうか。

個人的には、7259アイシン精機と7243シロキのサヤがそろそろ大きくなりだしてるので注目したいとこです。

06/17　感想

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●寄り前に注目していた点

7203トヨタAA株承認（値決めルールがあるので売られそうなイメージ）

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●寄付後の行動

プログラムトレード

7203トヨタ売り

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（内訳）

プログラムトレード・・・実需狙いプラス、仮需狙いプラス。トータルプラス。

7203トヨタ売り・・・前日、株主総会で承認されたAA株の値決めに向けて売り玉が出るイメージで、トヨタを売りでIN。成功でプラス。

・良かったトレード（　7203トヨタ売り　）

上記のとおり。

・悪かったトレード（　5110　住友ゴム　）

寄り付きから買いでIN。そのままずるずる下がって損切り。マイナス。

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●まとめ

・前場

「　トヨタの下落に合わせて先物にも売り売り売り　」

TOPIXに実需の売りが来てた感じがしました。おそらくトヨタのことを考えて、先物を売ってきたんじゃないでしょうか。

・後場

「　14：00～買いが来るも続かず　」

14：00ジャストにドンと売ってきたがそこで止まって胡散臭いなと思ってたらその後すぐ上昇。TOPIXを売っていて下で買い戻していたので助かりました。

・１日取扱い銘柄

132銘柄

・1日トータル

+0.12％（プログラム完全依存は+0.13％）

（最大利益銘柄　7203　トヨタ　）

（最大損失銘柄　5110　住友ゴム　）

先物は除く

売買代金は約16億

トヨタが主役で先物にも影響したのでは？という印象の１日。

トヨタは個人的にはしばらくは増資後～値決めまでの値動きのイメージでいこうと思っています。

今回のAA株の値決めが7/2～7/6の間の終値の１．２倍～１．３倍と告知されており、

普通に考えると発行価格は安いほうがうれしいはずなので、しばらくはトヨタは下落圧力がかかるのかな？と思っています。

（増資後の値動きのイメージ）

それに伴ってNT倍率もちょっと高い程度のとこではNTショートを組むのは危ないのかな？というイメージ。

06/16　感想

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●寄り前に注目していた点

特になし

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●寄付後の行動

プログラムトレード

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（内訳）

プログラムトレード・・・実需狙いプラス、仮需狙いとんとん。トータルプラス。

・良かったトレード（　151.555/OD　TOPIX　）

いきすぎをちょこちょこ逆張ってとる感じで、プラスに貢献。

・悪かったトレード（　7203　売り　）

トヨタの後場急騰したとこ（新株の株主総会可決ニュース後）を売りでIN。かなりひきつけてから入ったのでプラスになったが、あの急騰は買いでとるべきなところを売りで入ってるのでNG。

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●まとめ

・前場

「　売り需要がちょっと強いか？　」
先物の落ち方がちょっと加速したかな？という感じの前場でした。1640割れたとことか逆張っていればその後利益になってたねというチャートですが、あれはなかなか逆張れない（黒田さんの発言で上がった）

・後場

「　トヨタの動き目立つ　」

トヨタが株主総会で新株発行の可決のニュースが出たあとに怒涛の買いが来て、TOPIXが連れ高したといった印象。コンセンサス的にはトヨタの可決ニュースはネガティブなはずだったのにあの上げは凄まじいの一言。
時価総額No1の銘柄に似つかわしくない上げ方をした後場でした。

・１日取扱い銘柄

116銘柄

・1日トータル

+0.05％（プログラム完全依存は+0.02％）

（最大利益銘柄　失念　）

（最大損失銘柄　2801　キッコーマン　）

先物は除く

売買代金は約12億

前場最初に先物が上がったのはWTIのフローなのかな？その後はずるずる下がりました。
今日風の噂で聞きましたがプ○ーガキャピタルはもう運用停止になってたんですね。
東大教授とゴールドマンサックス出身者の組み合わせで注目してましたがダメだったようですね。
１ヶ月に１０％の利益上げたり、１０％のドローダウンをしたりするファンドで何かと目立つ感じだっただけにちょっと残念というか、まあそうなるよなというか。

06/15　感想

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●寄り前に注目していた点

特になし

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●寄付後の行動

プログラムトレード

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（内訳）

プログラムトレード・・・実需狙いトントン、仮需狙いマイナス。トータルマイナス。

・良かったトレード（　151.555/OD　TOPIX　）

後場寄り後すぐドスンと来たとこを拾う。その後上昇して利食い。1647付近かその前あたりで外してるので微プラス。

・悪かったトレード（　4661　OLC　）

後場7970円あたりで売りで入り、7980↑あたりで踏まされる。マイナス。

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●まとめ

・前場

「　特に感想なし　」

・後場

「　思ったより底堅い先物？　」

先物ドスンと売られても拾われる、拾われるといった感じ。

大引け間際はTOPIXが高いもトヨタは高値引けせず↓で引けるとこ見ると完全に買い目線というわけでもないです。

・１日取扱い銘柄

43銘柄（かなり少ない）

・1日トータル

+0.05％（-0.02％）

（最大利益銘柄　3231　野村不動産　）

（最大損失銘柄　5108　ブリジストン　）

先物は除く

売買代金は約5億

ほとんど売買しない日でした。

前場寄ってすぐのとこを買うか買わないか迷って、買わない選択をしたのがすべての決着の日。

買いにいけよ自分という日でした。

あそこ買いに行けてれば、後場落ちたとこ買ったのももう少し引っ張れたのかな？というイメージ。

甘いです。

06/12　感想

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●寄り前に注目していた点

本日MSQ日（３ヶ月に１回の大イベントデイ）

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●寄付後の行動

プログラムトレード

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（内訳）

プログラムトレード・・・実需狙いマイナス、仮儒狙いプラス。トータルプラス。

・良かったトレード（　9983　ファストリ　）

寄り付きで売り。そのまま下がってくれて利食いへ。プラス。

・悪かったトレード（　151.555/OD TOPIX　）

寄りすぐ後のちょっと下がったとこを買いでIN。すぐ戻すと思ったが戻さず、↓に持っていかれ短期の底値をつけてから↑にちょっと戻ったとこで決済。損ぎり。マイナス。

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●まとめ

・前場

「　MSQなのでいつもとは全然違う感じ　」

MSQの↑予想はひとまず当たりといった感じで、その後のTOPIXの値動きの仕方の予想をはずした感じでした。

・後場

「　現物は実需多め、先物は売り買い交じり、引け前に買い需要　」

後場始まってすぐTOPIXが下がってくれて助かったという感じ。引け前の先物の買いはおそらくSQ絡みの買いなんでしょう。ちょっと先物の読みを外しました。

・１日取扱い銘柄

176銘柄（いつもより多い）

・1日トータル

+0.24％（プログラム完全依存は+0.12％）

（最大利益銘柄　9983　ファーストリテイリング　）

（最大損失銘柄　6902　デンソー　）

先物は除く

売買代金は約18億

MSQなりにある程度しっかり取れました。
今度は寄り後のTOPIXの値動きも取れるようにしていきたいのが課題になるとこです。
今日は１本安いワインでも買ってゆっくり飲みます。

四季報が発売されました。
基本的に機械セクターと医薬品セクター以外は全ページ読もうと思っています。
１つ前の号は読みましたので。

06/11　感想　

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●寄り前に注目していた点

本日SQ週の木曜日（値下がりするかな？というイメージ）

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●寄付後の行動

プログラムトレード

7203トヨタ買い

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（内訳）

プログラムトレード・・・実需狙いマイナス、仮需狙いプラス。トータルマイナス。

7203トヨタ買い・・・引け前のTOPIXの上昇を今回は本物か？と思い、ちらっとトヨタの引けの売り買いの数量見てから買いでIN。成功。プラス。

・良かったトレード（　7203トヨタ　買い　）

上記の通り

・悪かったトレード（　151.555/OD TOPIX　）

寄り付きからTOPIXを売りにいって盛大に死亡。後場の下がったとこでいったん買戻し、上がったとこでまた売り、ちょっと担がれて踏みといった感じ。

今日は値下がりすると思ってただけに多めに売って、かなり喰らいました。うーん。

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●まとめ

・前場

「　現物は仮需多め、先物は買いONLY　」

先物が買いカイ買いカイ需要といった日。寄りすぐTOPIXを異様に買ってきたので高いと思ったとこ売ってしまい余計担がれたという。

・後場

「　現物は実需多め、先物は売り買い交じり、引け前に買い需要　」

・１日取扱い銘柄

134銘柄

・1日トータル

-0.04％（プログラム完全依存は-0.10％）

（最大利益銘柄　9022　JR東海　）

（最大損失銘柄　5108　ブリジストン　）

先物は除く

売買代金は約12億

最近SQ週の相性が悪めです。

これだけ9983ファストリ買われてるなら明日のSQは素直に高そうなイメージ。

逆にこれでSQ値が大幅に安いというイメージが持てないんだよな。

直近はSQは↓が多いけど今回はどうなるんでしょうか。予想は↑です。

06/09　感想　

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●寄り前に注目していた点

MSQの火曜日（そろそろ変な玉が来てもおかしくない頃）
MSQ・・・メジャーSQのこと（３ヶ月に１回のイベント日）

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●寄付後の行動

プログラムトレード

9983ファストリ買い

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（内訳）

プログラムトレード・・・実需狙いマイナス、仮需狙いマイナス。トータルマイナス。

9983ファストリ買い・・・後場１４：００～の下落で落ち切ったと思ったとこを逆張りでIN。見事にその後下落し、損切り。マイナス。

・良かったトレード（　9009　京成電鉄　）

後場寄りに売りでその後買戻しでプラス。純粋に売りでINではなく、持ってた分をそこで外し、下で買い戻したという感じ。

・悪かったトレード（　9983ファストリ　買い　）

上記の通り

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●まとめ

・前場

「　よくわからず。　」

・後場

「　現物は実需祭り、先物は売り売り売り売り売り売りう（ｒｙ　」

１４：００～先物がすごい勢いで落ちていった日。久々に下り最速（頭文字Dの藤原拓海くん登場）の相場でした。

・１日取扱い銘柄

25銘柄（多数銘柄を扱うプログラムがエラーだったので動かさず）

・1日トータル

+0.06％（プログラム完全依存は+0.05％）

（最大利益銘柄　8830　住友不動産　）

（最大損失銘柄　9024　西武鉄道　）

先物は除

売買代金は約7億

プログラムトレードの収益がトータルマイナス報告なのに、プログラム完全依存は+0.05％になっているのは、

１つのストラテジーがエラーで実行できず、それをやっていたらマイナスで、ちょっと変なエラーなので計算に入れてません。

先物の売られ方凄かったな。最近落ちるときは背筋凍る日々です。

イブニングであまり落ちなければいいけれども。

イブニングで高いとこあればすぐ裁くつもりで、とりあえず大引けでTOPIXを少しロングしました。

こーゆー日はイブニングでちょっと取引チャンス出ること多いので今日は会社に割と残ってみようと思います。

だいたいこれ書いてるのが毎日15：40～16：00あたりくらいです。

（追伸）
イブニング19950あたりで買って、19990あたりで捌きました。微プラス。