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私から見るマーケットの姿

基本デイトレ。システムで本来出るはずだった損を裁量で防ぐスタイルのシステム売買を目指し、たまに記事を更新してます。

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08/18 感想

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●寄り前に注目していた点

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 ●寄付後の行動
プログラムトレード

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(内訳)
プログラムトレード・・・実需狙いトントン、仮需狙いプラス。トータルプラス。

・良かったトレード( 特になし )

・悪かったトレード( 4661 OLC )
寄り直後、急落したところをなにこれ安いで買い。だいたい同値で撤退したがその後上昇して取りこぼし。

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 ●まとめ

・前場
「 特に感想なし 」
強いていえば3231野村不動産が最初強いかな?と思ったくらい。

・後場
「 閑散相場、閑散相場 」
2日続けて感想とくになし。ネットがはかどります

・1日取扱い銘柄
112銘柄
 
・1日トータル
+0.08ログラム完全依存は+0.09
(最大利益銘柄 2801 キッコーマン )
(最大損失銘柄 3231 野村不動産 )

先物は除く
売買代金は約12億


売買代金少なかったな。
前場はまだ売買する箇所ありましたが、後場はもう閑散に売買なしって感じ。
取るとこが見えませんでした。

4661OLCが安いのが気になるかな?
それと同時に上海が-6%安してるので、明日の日本市場ちょっと注意しようかなと思ってます。

今日、会社で話した内容で、「運用成績は毎日の収益があまりにも安定しすぎて綺麗すぎてもいけないし、あまりにも汚すぎてもいけないね」って話しをしました。


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(収益の出方が)
あまりにも綺麗すぎる(ほとんどブレがなく毎日プラス) → 新しいことにチャレンジしてない可能性が高い
あまりにも汚すぎる(毎日収益がブレすぎて周りから見てると不安)  → もう少し収益の出方を綺麗にしてからチャレンジしてくれ。
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こんな感じの印象です。

綺麗すぎる > 汚すぎる

の構図は間違いないでしょう。
綺麗すぎる人は新しくリスクを取るチャンスがあるのに対して、汚すぎる人はリスクを抑えないといけないので将来性に違いが出ます。

収益の出方は、その人の毎日の収支を使って求める1年間のシャープレシオが

= sqrt(252) * average(PL) / stdev(PL)
(PL=毎日の日別のTR損益)

の数値が2~4が望ましい感じで、それ以上でも以下でも理想的ではない気がします。




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08/17 感想

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●寄り前に注目していた点
本日GDP速報値発表日
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 ●寄付後の行動
プログラムトレード
パルプセクターショート+TOPIX買い
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(内訳)
プログラムトレード・・・実需狙いマイナス、仮需狙いマイナス。トータルマイナス。
パルプセクターショート+TOPIX買い・・・前日からオーバーナイトで組んだポジション。パルプセクターがちょっと高すぎと思って組んだこのロング・ショート。うまくいって成功。プラス。

・良かったトレード( パルプセクターショート+TOPIX買い )
上記のとおり

・悪かったトレード( 151.555/OD TOPIX )
前場売りから入っていて最初持ち上げられて高いとこで踏まされる。その後下がるとこを売りポジションあまり持ってない状態だったのでその分マイナス。

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 ●まとめ

・前場
「 実需前回 」
GDP発表あったせい?なのか実需仮需バランスでいうと実需しかいないといった印象。バランス悪い日。

・後場
「 閑散相場 」
感想とくになし。ネットしてました。小説でもあったら読みたかったな。

・1日取扱い銘柄
142銘柄
 
・1日トータル
-0.15%ログラム完全依存-0.09
(最大利益銘柄 7267 ホンダ )
(最大損失銘柄 2875 東洋水産 )

先物は除く
売買代金は約14億


1日の総括として前場に思いのほか実需がすごかったなという印象の日。
あまりにそう感じたのでGDP速報値発表日は過去も実需と仮需のバランスがおかしくなるのかな?と思い、過去のGDP速報値の日付データをPCにいれて、その日だけ抜き出してPL出力とかやってみましたが、特に過去にはそんな傾向はみられず。
うーん。

1年前くらい?にGDPが完全にアナリスト予想の外側の-3.9%だったときも明らかに実需が来たし、GDPに対する反応がよくなってるのかな。



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08/14 感想

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●寄り前に注目していた点
ラオックスやっぱり気配高い(昨日切っておいてよかった)
本日スモールSQ日(SQは上予想でしたが、下で返ってきそう)
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 ●寄付後の行動
プログラムトレード

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(内訳)
プログラムトレード・・・実需狙いプラス、仮需狙いマイナス。トータルマイナス。

・良かったトレード( 仮需狙いのトレードの玉を入れず )
最近のスモールSQはここ数ヶ月、どういうわけか割合的に大量の実需が来る日になっており、仮需狙いのストラテジーが壊滅しやすいという統計になってきてたので、仮需狙いのトレードの玉を入れずにスタート。これが正解で、マイナスを防げました。

・悪かったトレード( 151.555/OD TOPIX )
前場の途中からの上昇を取りこぼしました。あそこ買いサインだったんだけどな。それもけっこう強めの。
10;15分に中国の人民元切り下げがあまり出なかったのを確認してからズドンと買ってきました。
そしてその時間からやっぱり大量の実需が来て、仮需狙いのストラテジーの理論上のPLが真っ赤っ赤になっていきました。やっぱり実需勢はかなりその辺を気にしてるようですね。

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 ●まとめ

・前場
「 10:15から実需実需実需 」
上記の悪かったトレードでだいたい解説済み

・後場
「 売られるかな?とおもいきやそうでもない展開 」
もうちょっとズドンと落ちるときが来るのかな?という目線でみてましたが、そんなことありませんでした。
個別でいうと東電がひどかったね、前場あれだけ買われたのに後場・・・・おつでした。東電はきっちり負けました。

・1日取扱い銘柄
138銘柄
 
・1日トータル
+0.06%ログラム完全依存は+0.07
(最大利益銘柄 2784 アルフレッサHD )
(最大損失銘柄 9501 東京電力 )

先物は除く
売買代金は約12億


SQは下ですか。20540くらいだったっけ?予想だけで実弾入れずだったので被害ないですが、意外だな。
被害なしの意外ありと。

現物は東電の値動きひどい。と言いたい。
ほぼ高値で買って、ほぼ安値で投げました。
売買高集まってる銘柄を触るとほんといいことないね。
私は私の勝てる銘柄でひっそり、静かにトレードするのが合ってるみたいです。

そろそろ決算も落ち着いてきた感あるので、そろそろ何個かストラテジーを再開させましょうかね。
決算で大幅にブレられると困るストラテジーもあるのですよ。


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08/13 感想

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●寄り前に注目していた点
イブニングに盛大な茶番劇が行われたようです。(あれだけ安くなって高く始まるとかもうね)
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 ●寄付後の行動
プログラムトレード
本日SQ木曜
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(内訳)
プログラムトレード・・・実需狙いプラス、仮需狙いトントン。トータルプラス。

・良かったトレード( 8202ラオックス 空売りの買い戻し )
前日から売り持ちのトレードで本日最大損の銘柄。にもかかわらず良かったトレードに入れてるのは、今日の前場に空売りの買い戻しをし、持ち越しをしなかったこと。
→決算の数字みて驚愕、ほんと今日オーバーナイトで売ってなくてよかったです。快心の損切りでした。
はー、あぶな。会社の財務戦略に詳しい人にきくと今ラオックスを空売りはトンデモな行為だったようで。。。

ラオックスは昨日まではかなり割高でしょという銘柄でしたが、今日の決算加味すると若干割高だけどうーん・・・というレベルに落ち着き、更に来季成長すると考えたら・・・という感じのレベルになったので今日売りを決済してて正解でした。まあこのままの成長率が続くわけはないと思いますが。。。

・悪かったトレード( 151.555/OD TOPIX )
後場TOPIXに買いサインが出ていたにもかかわらず余り買わずにとりこぼす。

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 ●まとめ

・前場
「 3日連続中国の人民元切り下げのニュース後に大量の実需が入ってくる。 」
あのニュースが出て、先物がズドンと落ちたとこからしばらくして現物のストラテジーの収益が壊滅していきました。大量すぎる実需にロング・ショートが又先にされていったみたいです。

・後場
「 SQは上になるのかな?という展開 」
前場陽線で、後場も陽線、更にファストリが無双して先物の価格を無理やり釣り上げてる感満載。こーゆーときは素直にSQは上っぽい気がします。が、リスク感じて今回は玉入れず。

・1日取扱い銘柄
142銘柄
 
・1日トータル
-0.07%ログラム完全依存は+0.03
(最大利益銘柄 8801 三井不動産 )
(最大損失銘柄 8202 ラオックス )

先物は除く
売買代金は約13億

ラオックス今日空売りの買い戻ししてよかった!
につきます。
ラオックスは明日相当高く始まるでしょこれ。10%高超えあるんじゃないのか。

SQはノートレードですが、予想は上です。
SQが歪んだ価格で付けられたなら明日の寄り付きでNTショート組みたいなと思っています。

久々にマイナス収支+プログラムに対しても負ける、という醜態を晒したので明日は基本に立ち返ってコツコツがんばりたいと思います。


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08/11 感想

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●寄り前に注目していた点
最近WTIの下落が目立つ
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 ●寄付後の行動
プログラムトレード

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(内訳)
プログラムトレード・・・実需狙いプラス、仮需狙いマイナス。トータルプラス。

・良かったトレード( 特になし )


・悪かったトレード( 151.555/OD TOPIX )
前場弱い弱いと思いながら、売っているも下がってきたら買い戻しをするをしており、本格的に下がったとこをそれほど売っておらず。
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 ●まとめ

・前場
「 TOPIXに売り需要 」
しっかり売ってきたねという印象。
中国の人民元引き下げの影響がでました。
一応場中にそっちのほうでつぶやいでるので気になる人はツイッターみてください。
https://twitter.com/longshort111

・後場
「 思ったより安定していた後場 」
前場最悪に近い引け方をしたので、後場はもしかしたらマズイかな?と思いきや、思ったよりも堅調でした。

・1日取扱い銘柄
158銘柄
 
・1日トータル
+0.10%ログラム完全依存は+0.06
(最大利益銘柄  )
(最大損失銘柄  )

先物は除く
売買代金は約20億

そろそろ実践では一応投入してるけど、まだプログラム取引として正式に採用しているわけではない戦略の、
仮体験をやめて本PLに組み入れていこうかな?という感じになってきます。

最近プログラムに対してよく勝ててるのは↑の戦略がプラスに寄与しているからです。



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08/07 感想

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●寄り前に注目していた点
本日、金融政策決定会合DAY2。(まあ大方、木内さん以外現状維持派で、現状維持決定だろうなというイメージ)
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 ●寄付後の行動
プログラムトレード

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(内訳)
プログラムトレード・・・実需狙いマイナス、仮需狙いマイナス。トータルマイナス。

・良かったトレード( ペアトレード )
試験的にやってるペアトレードがプラスでプログラムに対してプラスが出る。

・悪かったトレード( 151.555/OD TOPIX )
前日とほぼ同じ。昨日は売ってやられ、今日は買っててやられ。逆だったらベストなんだけどな。
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 ●まとめ

・前場
「 政策決定会合期待で買ってくると思いきや、売ってきた。 」
昨日からの流れだと前場は買ってきて、会合で現状維持の発表後に落ちる展開予想してたのが逆でした。

・後場
「 現状維持決定後に買われる謎 」
昼休みの終わり頃に、政策決定会合は現状維持が決定し出尽くしで売られるかな?と思いきや、ドーンと買われた展開。高すぎると思うとこをちょこちょこ逆張ってとってました。

・1日取扱い銘柄
162銘柄
 
・1日トータル
+0.09%ログラム完全依存は-0.05
(最大利益銘柄 5108 ブリジストン )
(最大損失銘柄 2801 キッコーマン )

先物は除く
売買代金は約17億

今日も割りとプログラムに対してプラス。
プログラムで負けた日に、裁量の力でプラスにできると正直うれしいです。
ブログの説明どおりこれからもシステムで本来出るはずだった損を裁量で防ぐスタイルのシステム売買を目指していきたいと思います。



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08/06 感想

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●寄り前に注目していた点

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 ●寄付後の行動
プログラムトレード

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(内訳)
プログラムトレード・・・実需狙いマイナス、仮需狙いマイナス。トータルマイナス。

・良かったトレード( 裁量全般 )
プログラムトレードの戦略1つ1つ割りといいとこで、裁量発動でポジションを外したためプログラムに対して大きく勝てる

・悪かったトレード( 151.555/OD TOPIX )
前場売りでIN。担ぎあげられそのまま損切り

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 ●まとめ

・前場
「 買い買い買いからのうり売り売り 」
あそこまで売ってくるならそもそも買ってくるなよ。といいたい

・後場
「 比較的しっかり売られたねという印象 」
明日の金融政策決定会合期待で買われるのかとおもいきや、ズドンと売られた印象。昨日買いすぎた人がポジション外してきたんでしょうか。

・1日取扱い銘柄
156銘柄

・1日トータル
+0.17%ログラム完全依存は-0.16
(最大利益銘柄 2914 JT )
(最大損失銘柄 5110 住友ゴム )

先物は除く
売買代金は約20億

今日はプログラムによくここまで勝てたねというくらい、プログラムと実際の結果が違った日。
プログラムで負ける日を、裁量で毎日ここまで勝ちに持っていけるなら最強ですな。



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