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私から見るマーケットの姿

基本デイトレ。システムで本来出るはずだった損を裁量で防ぐスタイルのシステム売買を目指し、たまに記事を更新してます。

03/11

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●寄り前に注目していた点
NYの割にCMEが強い(寄り付き~しばらく注意しようかなというイメージ)
本日3.11(特になし)
機械受注が思ったより良かった(前のGDPショックから指標に反応しやすい気がするので)
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 ●寄付後の行動
プログラムトレード
REIT買い+TOPIX売り
9983ファストリ買い
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(内訳)
プログラムトレード・・・実需狙いプラス(大き目)、仮需狙いプラス。トータルプラス(大き目)
REIT買い+TOPIX売り・・・後場REITに広く薄く買いを入れ、同金額をTOPIXでヘッジ。引けあたりで決済。トータルプラス。
9983ファストリ買い・・・後場今日は高値引けするのかな?というイメージで買い。途中で垂れて損切り。マイナス。


・良かったトレード( 前場 151.555/OD TOPIX )
機械受注に注目して寄りから買いでIN。その後上昇して利食い。

・悪かったトレード( 後場 151.555/OD TOPIX )
プログラムトレードで売りサインが前提。
裁量で後場寄ってすぐは売り目線で見てたが、その後すぐに買い目線になり最後の急落を食らう。

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 ●まとめ


・前場

「 現物は実需仮需いりまじり、先物は買い需要 」

現物は一部ねがさ銘柄を除いて落ち着いた動きという印象。
先物は雑な買い方をする買い需要があったという印象だった。
ある程度決め打ちをしないと今日の最初の上昇は取れないのでは?


・後場

「 現物は実需多め、先物は??? 」

現物は実需多めで、強弱が出た印象。
前場強い銘柄が最後垂れだして、その後先物に波及して落ちていった感じ。
先物は個人的には最初の下落は売り目線で、その後はずっと買い目線で見ていた。
なので最後の急落はびっくりという感じ。

たしかに急落前は買いのはずなのに値段重いな重いなと思っていたが、売り目線にはなれず。
ちょっと需給が判断できない後場だった。


・1日トータル

+0.15%(プログラム完全依存は+0.24%)

(最大利益銘柄 4521 科研薬 )
(最大損失銘柄 4202 ダイセル化学 )
先物は除く
売買代金は約25億

やーらーかーしーたー。
ちょっとプラグラムに対し大きくアンダーパフォームしてしまった日。

原因は後場先物は売りサインに対して、自身は裁量で買っていて最後の急落を食らったのがメイン。

REIT買い+TOPIX売りのポジションのサイズがいつもより小さかったのもアンダーパフォームの原因。

MSQ近づいてきてるときは裁量で違和感感じたら、すぐにプログラム通りのポジションに戻すべきなのか?

プログラムにたいして負けるときは0.025%以内に抑えたい。


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