> 100 * 252 * mean(PL)
[1] 12.32416
>
> #収益のボラティリティ
> 100 * sqrt(252) * sd(PL)
[1] 5.373355
>
> #シャープレシオ
> SR =sqrt(252) * mean(PL) / sd(PL)
> SR
[1] 2.293568
>
> #MAXDDの計算とMAXDD
> maxDD = 0
> for ( t in 1:length(CPL) ) {
+ maxDD = min( maxDD, CPL[t]-max(CPL[1:t]) )
+ }
> maxDD
[1] -0.03895578
>
> #勝率
> WIN_ARRAY / COUNT_ARRAY
[1] 0.587963
>
> #プロフィットファクター
> abs(WIN_LOT / LOSE_LOT)
[1] 1.546878
>
> #サイン発生率
> COUNT_ARRAY / NISSUU
[1] 0.6735967
>
>
---------------------------------------------------------------------
年率12％、
シャープレシオ2.29、
最大DD3.89％、
勝率58％、
PF1.54、
サイン発生率が67％（約3日に2回）
いいんでないでしょうか。
マルチファクターモデルなのでちょっと慎重に検証して実運用に繋げて行きたいです。
