忍者ブログ

私から見るマーケットの姿

基本デイトレ。システムで本来出るはずだった損を裁量で防ぐスタイルのシステム売買を目指し、たまに記事を更新してます。

配信で作った戦略(マルチファクターモデルを使ったTOPIXの寄り引けトレード)

マルチファクターモデルを使ったTOPIXの寄り引けトレード
Rでシストレ!


使ったファクターは3つでした

http://gyazo.com/9ca61398277adedc07cafc70e850fe20
(画像は累積損益グラフ)

以下、システムの特性をR上から抜粋(手数料コストなどは1トレード0.0004%
---------------------------------------------------------------------------

> #平均収益
> 100 * 252 * mean(PL)
[1] 12.32416
> #収益のボラティリティ
> 100 * sqrt(252) * sd(PL)
[1] 5.373355
> #シャープレシオ
> SR =sqrt(252) * mean(PL) / sd(PL)
> SR
[1] 2.293568
> #MAXDDの計算とMAXDD
> maxDD = 0
> for ( t in 1:length(CPL) ) {
+ maxDD = min( maxDD, CPL[t]-max(CPL[1:t]) )
+ }
> maxDD
[1] -0.03895578
> #勝率
> WIN_ARRAY / COUNT_ARRAY
[1] 0.587963
> #プロフィットファクター
> abs(WIN_LOT / LOSE_LOT)
[1] 1.546878
> #サイン発生率
> COUNT_ARRAY / NISSUU
[1] 0.6735967
---------------------------------------------------------------------

年率12%、
シャープレシオ2.29、
最大DD3.89%、
勝率58%、
PF1.54、
サイン発生率が67%(約3日に2回)

いいんでないでしょうか。
マルチファクターモデルなのでちょっと慎重に検証して実運用に繋げて行きたいです。




にほんブログ村 株ブログへ

PR