日次ベースの決算発表銘柄数

・日次ベースの決算発表銘柄数とは、

今日、決算発表日に該当する銘柄が何銘柄合計でありましたか？
という数字のヒストリカルデータです。

例えば2010/01/04の決算発表銘柄数が10となっているとすると、
2010年1月4日には決算発表日に該当する銘柄が10銘柄あったということを意味します。

個別銘柄に関しては○月○日が決算発表日だというデータを持っている人（記憶している人）も、意外と全体で当日何銘柄が決算発表日であったか？というデータはなかったりするのではと思い、Rを使い当データを出力してみました。


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縦軸：決算銘柄発表日に該当する銘柄数の合計（日別）
横軸：2010年1月～2014年の終わりまで日付（日別）
（2014年の後半はSQL整備ミスで出力できず）

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・2010年から大して変わっていない決算発表日銘柄数の推移

こうして見てみると、2010年から大差なく一定間隔で決算発表日に該当する銘柄が多い日があることが分かります。
直近ちょっとグラフの縦軸が長くなっている箇所があることから、決算発表日が集中する傾向が出てきた？くらいの感じでしょうか。

・このデータをどのようなことに使うのか？

なぜこのようなデータを紹介したか？といいますと、決算発表は個別企業にとって１つの大きなイベントであり、価格変動に大きな影響を与えることが多いからです。
つまり、１つのファクターになることがあるということです。

一番ある可能性としては決算発表が集中する日は個別銘柄のボラティリティが上昇するであろうということ。
個別の決算発表にもとづいて、様々な売買が行われるために個別銘柄自体の需給＋α（個別銘柄に多分に相関のある銘柄も影響を受ける）が生まれ、日経全体の値動きと個別企業の値動きがいつもよりバラバラになる傾向があります。

・売買ルールを適応しない除外フィルターに使えたり

そこでたとえば毎日の個別銘柄の相関にもとづいてロングショートを組むといった戦略は、上記のデータ（決算発表日銘柄数）が多い日に該当するときは運用を停止するなどの、ルールを除外するフィルターなどに使えたりします。

特に中型銘柄同士のセクターをまたいだロングショートをするときなどは、その銘柄たちは当セクター同士の1番手銘柄（自動車でいう7203トヨタ、鉄鋼でいう5401新日鉄住金など）の決算発表の影響を多少受けるため有効なことが多いです。

・データの需要は？

このデータ、特段隠すようなデータでもなくプログラムが書ける人ならすぐに取得できる類のものなので需要があるならテキスト形式にでもして公開しようと思っていますが、
需要あるんでしょうか？うーむ。