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私から見るマーケットの姿

基本デイトレ。システムで本来出るはずだった損を裁量で防ぐスタイルのシステム売買を目指し、たまに記事を更新してます。

1/27 感想

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●寄り前に注目していた点
丸紅の悪い決算(商社セクターに影響するというイメージ)
ランドの増資(もしランド上がるようなら全体的に低位株が火付きそうなイメージ)
CMEの値段(思ったより高くてびっくり。いつもなら+50円くらいのイメージ)
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 ●寄付後の行動
プログラムトレード
9983ファストリ 買い
8002丸紅 売り
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(内訳)
プログラムトレード・・・実需狙い微プラス、仮需狙いマイナス。トータルマイナス
9983ファストリ 買い・・・前場為替より225先物が強く、ファストリが調子よかったので買い。半分は上で裁き、半分残してたら後場今度はファストリが弱くなりだし辛い展開。少し戻したとこで投げ。トータルマイナス。
8002丸紅 売り・・・決算発表翌日の買い気配、売り気配には順張りでついていきたいと思っているので、寄りから売りでIN。担がれて踏みました。マイナス。

・良かったトレード( 151.555/OD )
後場売りから入って、下の1418あたりで買戻し。その後上昇してきた1424、1425あたりで売り再度IN。1423あたりで買戻し、もう1度今度は1425あたりでIN、1422買戻し。
TOPIXはプログラムトレードでは後場ずっと売りサインだったので、プラグラムに比べかなりアウトパフォームできた。

・悪かったトレード( プログラムトレード(現物)の玉入れミス )
今日一番稼げていたはずの戦略の玉を入れられなかった。途中からはもうINできず。
全資金枠からみて+0.05%のプラスを逃す。痛いミス。現物はポジション取るタイミングを逃すと再度作り直すのはむつかしいな。
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 ●まとめ

・前場
「 現物は実需多め、先物は買い需要 」
前日の夜、225のCMEが高かったから、先物を誰か買っているのかな?と思って注意していたが、前場も陽線。誰か買っているのでしょう。
現物はまだ実需多めですが、若干落ち着いてきてます。

・後場
「 現物は実需仮需トントン、先物は買い需要+買いを見せてからのズドン下 」
後場TOPIXをずっと1分毎に5枚ずつ買っている筋がいた。14時前くらいの1421~1425あたりまで昇っていくときに、買板の詰め方がえげつないやり方。
50枚~30枚の板を上下に詰め詰めに詰めて、指値をさせず値段が移るときは消すというやり方。ちょっと悪質なんじゃないですかね。

現物は途中から銀行が強含み。8316三井住友銀行の決算前のプレポジが入ったんでしょうか。

・1日トータル

-0.03%(プログラム完全依存も-0.03%)

(最大利益銘柄 2914 JT )
(最大損失銘柄 2801 キッコーマン )
先物は除く
売買代金は約17億
タラればになるが、現物のストラテジーをちゃんとプログラム通り玉を作れていたら・・・・プラスの日。
現物はしっかりプログラム通り玉を作るって意識しないと、先物と違って玉を作れなかったときにやりにくい。
意識してても、かなり執行コストかかりやすいのでどう対応すればいいのかな・・・うーん悩みます。
現物に関してはもうちょっとプログラムトレードがしやすい環境が欲しいのが本音。

今月は現物の成績が悪いです。
毎日毎日、現物の損失を先物で補てんしてる気がするな。本当に先物必死になってやってる(きれいな上手いトレードではない)。

プログラムトレードの理想は
「現物のストラテジーはまるでオプションの売りのように穏やかに緩やかに儲かって」、「先物で収益にバズーカ砲発射」ってスタイルなのにもかかわらず、
いまは足元が毎日沈んでいく感じ。必死に沈まないように先物で継ぎ足してます。

システムトレードを調べる際にすごくよく思うのは、現物のシステムトレードは難しいなぁということ。

そもそも1つ1つの企業っていつも同じことしてるわけでもないから、1つずつの企業に対してシステムを作るのに意味を見いだせないし、
逆にユニバースを作ってその銘柄群に対してバスケット取引をすると年率パフォーマンスと安定性がほぼ逆相関になって、
「安定して儲かりたいなら低い年率パフォーマンス」、「がっつり儲けたいなら途中のドローダウンかなり耐えろよ」的になるんですよね。

だいたい1つのストラテジーにつき1億の運用枠で設計を考えてるけど、ハイパフォーマンスのストラテジーはそもそも玉を作るのが難しいとかそんな問題を孕んでることがほとんど。

うーーーーん。
今月辛いですが、こーゆーときはやる気勢になってまう。
負けたときは、休まずに新しいやり方調べるの経験上、精神的に一番いいです。


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