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私から見るマーケットの姿

デイトレ~スイングまで毎日こっそりやってます。 システムで本来出るはずだった損を裁量で防ぐスタイルのシステム売買を目指し、毎日のマーケットの感想を書いています^-^/

過去の失敗トレード(大暴落の1日編 2013年5月23日)

2013年5月23日。

その日、日経平均は1日でなんと前日比で-1080円の下落をしました。
そのとき、私は途中から買い下がって終わってみれば1ヶ月半~2ヶ月の利益を1日で飛ばす損をしていました^^;

そのときの日経平均先物の1日の日中の値動きが下図です。

始値 15750
高値 15960
安値 14480
終値 14590


(日経平均225先物の1日の日中チャート)

始値~終値の差が1160円
高値~安値の差が1480円

日経平均は、日ごろ高値~安値の差が300円いけばよく動いたという程度なのでこの2014年5月23日の値動きの異常性がわかると思います。

注目すべきは寄り付いてからしばらくは値上がりして、一時は寄り付き+210円の水準に行っていたということです。
寄り付きからすぐ下落しだしたのでは警戒もしますが、この値動きだと警戒はそこまでありませんでした。(買い始めるまでは、高値からよく落ちるなぁ程度)


さてここからが本題です。

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私がこの日とった大負けに繋がった行動の初動は、
高値の15960円から500円下がったとこだからという理由で15460円で軽い気持ちで買ったこと」
でした。
すると、それからすぐに日経平均先物はなんとさらに300円近く下落し、唖然とした記憶があります。その過程の中でも少しずつナンピンをしていきました。

そしてついに15000を割る瞬間が来ます。
そのとき15000を勢いよく割ったと思ったらすぐに買いが入り、15000前後でバタバタしたあとに、株価は勢いよく戻りだしました。


これを当時の私は、年金の買い(年金砲)が入ったと思い込みをしました。
当然買っていきます。
15020で買い、15060で半分売り。
15090で買い、15120で半分売り。
という感じで買ってあと利益があるとこで半分売りということを繰り返し、少しずつ買い玉を貯めていきました。


しかし、しばらくするとまた勢いよく株価は落ちていきます。このときの下落の仕方は日経平均先物が一瞬で30円売られて、そこからさらにもう20円の売りがドンと出るというような落ち方でした。
当時、日経平均先物の板がジャンプしてるように見え、一番下落が速いとこは板から注文が一気に消えたような錯覚の速さで落ちていったような感覚さえあります。


そしてついに2度目の15000円を割り込み。しかも今度は時間が2時過ぎをよくない展開です。
この時点で先ほど買い進めていた買い玉はもう含み損になっています。

このとき嫌な感覚を覚えながらも、
「これは年金が買ってるんだ、東日本大震災のときの2011年3月15日の昼サーキットブレーカー発動後の、後場の値動きを思い出せよ!上がりまくったやろ!」と自分に言い聞かせて、さらに買える分をポジション一杯まで買っていきました。

それでも止まらない下落。押されていく板。悪化していく損益。
信じられない光景がそこにありました。


そして自分の損益が会社のリスク管理に引っかかってしまい、ロスカットになりました。
このときがたしか14600円前後だった気がします。

最初に軽い気持ちで、15460円から買い始めて、投げたのは14600円前後。
なんと1日の下落1000円分を買いで喰らったのでした。

このときはさすがに放心状態になりました。

その日はなんとなく自分の出した損失が信じられないまま家に帰り、自分がやったことの実感を初めて持ったのは次の日の朝、管理サイドの方に怒られ、さらに自分のポジションを減らされたときでした。
その日は最初なんと発注単位を最小ロットの1単位(100株や1000株)まで落として売買していました。


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ここまでで、起こった出来事は終わりです。

それではこのような事態を避けるためにはどうすればいいのでしょうか?
まず今回の大敗の大きな原因の1つは

「初動の安易な気持ちのIN」

これにつきます。
高値から500円下がったという理由だけで買った。これをきっかけに損失が出たというサイクルが始まりました。
これ以来、○○からxx円下がったという理由でINするのをやめたのでした。


次にもう1つ大敗に繋がった大きな原因の1つは

「極端な値動きをしたときの対処方法を決めておらず、いままでのリスク管理でいけると思っていた」

これです。
当然このときも事前に自分の当月損益(当月PL)が0になったら全部やめようと思っていました。
ですが、このとき自分の当月PLが0になるラインは一瞬にして突破され投げる暇さえなかったのです。(成り行きで投げていたら、れば、ですが)

そうなると不思議なもので当月PLが0になったら投げよう、という感情にとらわれて、なぜかあろうことかその付近で買い増しをしていた気がします。
いま考えると笑い話ですが、当時はまじめにやっていました(笑

これはあとから色々な人の意見を聞いて決意したことですが、
日経平均が○○円以上値下がりした日はもう思い切ってポジションを取らないという選択肢を選ぶようにしようと思いました。

自分の理解の範疇を超えた値動きをする可能性があるときは、やらないのも手だよという意見をいただいたからです。



以上、この大敗トレードから導き出されたトレードルールは
①安易なINはダメ絶対
極端な値動きの対処方法は、通常のリスク管理の感覚ではダメ絶対
③実際そのようなことが起こったとき、リスクを取るのダメ絶対
のダメ絶対3か条でした。


特に②の部分は、なかなか痛いとこをついてるのではないでしょうか?^-^/

以上、私の過去の失敗トレード(大暴落の1日編 2013年5月23日)でした。
もう繰り返したくないですね(笑




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