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私から見るマーケットの姿

基本デイトレ。システムで本来出るはずだった損を裁量で防ぐスタイルのシステム売買を目指し、たまに記事を更新してます。

配当利回りに注目した戦略(DIV_YIELD)

続編もあります

続・配当利回りに注目した戦略(DIV_YIELD)

財務のシステムトレードを強化したいな?と思い、財務のシステムを作ろうと思いました。

その中で何に注目して作ろうかと思っていたら、ふと少し前に配当の権利落ち日だったことを思い出し、そうだ配当利回りに注目してシステムを組んでみようと思いました。


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配当利回りとは?・・・自分がその株を買うときに使った金額の何%が配当で返ってくるか?という指標です。
例えば、株を買うときに10万円使って1年で1万円配当をもらえると配当利回り10%です。
おおむね配当利回りが5%超えるとかなり配当利回りがいい株価という感じになると思います。

私は配当利回りをDIV_YIELDとしてプログラムを書いてます。

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1日かけてこつこつRを書き、できた戦略の損益図が下。
(X軸が日数、Y軸が儲かる%,(0.1で10%))




年率でいうと8%くらいでしょうか?
損益のばらつき度は割りとばらついていて、負ける部分は最大10%くらい覚悟がいりそうです。
2011年付近で大きく負けてるとこは、おそらく東日本大震災です。
2013年付近で大きく負けてるとこは、おそらく黒田バズーカでしょう。

2つともリアルタイムに体験してきた身からすると、
システムトレードで上記の箇所はだいたい損益図が変になることが多いのが理解できるので。

何日も同じポジションを持つという、のんびりやるタイプだけに東日本大震災も、黒田バズーカも被弾するでしょう。

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一番気がかりなのは直近2年間そこまで損益がでてないことなので、
2014年のデータを使ってしっかりフォワードテストしてみないとダメです。

2014年の事前予想として10/31日に金融緩和(黒田バズーカ2)があったのでそこから1ヶ月~2ヶ月は負けると思います。
ですので、2014年は

①1月~10月前までしっかり儲かっているか?という視点と
②10月~現在までどれだけ負けていないか?

という視点で評価すると思います。

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戦略の説明として、
100銘柄~150銘柄くらいをずっと持ち続ける戦略で、
売買自体は年4回程度なので、そこまで頻繁にバシバシやる戦略ではないです。
のんびりタイプですね。(逆にいうと鈍感力が試されるタイプ^^;)


この損益図自体には実際の売買手数料と配当分は考慮にいれてないですが、
売買回数がほぼなく、そもそも配当利回りに注目した戦略なので、
差っぴきでもう少しプラスにはなるんでしょう。


いまの個人的な予想では、上昇相場のときによくない戦略なのかな?という視点なので、
TOPIXのロングのヘッジになる部分があるのでは?と思っています。



実践で使うかどうかはいまのとこまだ思案中です。
会社のほかの方に戦略のやり方を公開して意見を伺ってみて、いいと思うよ!がたくさん返ってきたり、自分なりに鈍感になれる理由をもてたらやってみようと思っています。

最初は3000万円くらいで運用してみて、最後は3億くらいで運用できる戦略に育つと理想的な気がします。





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