過去の失敗トレード（大暴落の１日編 ２０１３年５月２３日）

２０１３年５月２３日。

その日、日経平均は１日でなんと前日比で－１０８０円の下落をしました。
そのとき、私は途中から買い下がって終わってみれば１ヶ月半～２ヶ月の利益を１日で飛ばす損をしていました＾＾；

そのときの日経平均先物の１日の日中の値動きが下図です。

始値　１５７５０
高値　１５９６０
安値　１４４８０
終値　１４５９０


（日経平均２２５先物の１日の日中チャート）

始値～終値の差が１１６０円
高値～安値の差が１４８０円

日経平均は、日ごろ高値～安値の差が３００円いけばよく動いたという程度なのでこの２０１４年５月２３日の値動きの異常性がわかると思います。

注目すべきは寄り付いてからしばらくは値上がりして、一時は寄り付き＋２１０円の水準に行っていたということです。
寄り付きからすぐ下落しだしたのでは警戒もしますが、この値動きだと警戒はそこまでありませんでした。（買い始めるまでは、高値からよく落ちるなぁ程度）


さてここからが本題です。

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私がこの日とった大負けに繋がった行動の初動は、
「高値の１５９６０円から５００円下がったとこだからという理由で１５４６０円で軽い気持ちで買ったこと」
でした。
すると、それからすぐに日経平均先物はなんとさらに３００円近く下落し、唖然とした記憶があります。その過程の中でも少しずつナンピンをしていきました。

そしてついに１５０００を割る瞬間が来ます。
そのとき１５０００を勢いよく割ったと思ったらすぐに買いが入り、１５０００前後でバタバタしたあとに、株価は勢いよく戻りだしました。


これを当時の私は、年金の買い（年金砲）が入ったと思い込みをしました。
当然買っていきます。
１５０２０で買い、１５０６０で半分売り。
１５０９０で買い、１５１２０で半分売り。
という感じで買ってあと利益があるとこで半分売りということを繰り返し、少しずつ買い玉を貯めていきました。


しかし、しばらくするとまた勢いよく株価は落ちていきます。このときの下落の仕方は日経平均先物が一瞬で３０円売られて、そこからさらにもう２０円の売りがドンと出るというような落ち方でした。
当時、日経平均先物の板がジャンプしてるように見え、一番下落が速いとこは板から注文が一気に消えたような錯覚の速さで落ちていったような感覚さえあります。


そしてついに２度目の１５０００円を割り込み。しかも今度は時間が２時過ぎをよくない展開です。
この時点で先ほど買い進めていた買い玉はもう含み損になっています。

このとき嫌な感覚を覚えながらも、
「これは年金が買ってるんだ、東日本大震災のときの２０１１年３月１５日の昼サーキットブレーカー発動後の、後場の値動きを思い出せよ！上がりまくったやろ！」と自分に言い聞かせて、さらに買える分をポジション一杯まで買っていきました。

それでも止まらない下落。押されていく板。悪化していく損益。
信じられない光景がそこにありました。


そして自分の損益が会社のリスク管理に引っかかってしまい、ロスカットになりました。
このときがたしか１４６００円前後だった気がします。

最初に軽い気持ちで、１５４６０円から買い始めて、投げたのは１４６００円前後。
なんと１日の下落１０００円分を買いで喰らったのでした。

このときはさすがに放心状態になりました。

その日はなんとなく自分の出した損失が信じられないまま家に帰り、自分がやったことの実感を初めて持ったのは次の日の朝、管理サイドの方に怒られ、さらに自分のポジションを減らされたときでした。
その日は最初なんと発注単位を最小ロットの１単位（１００株や１０００株）まで落として売買していました。


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ここまでで、起こった出来事は終わりです。

それではこのような事態を避けるためにはどうすればいいのでしょうか？
まず今回の大敗の大きな原因の１つは

「初動の安易な気持ちのIN」

これにつきます。
高値から５００円下がったという理由だけで買った。これをきっかけに損失が出たというサイクルが始まりました。
これ以来、○○からｘｘ円下がったという理由でINするのをやめたのでした。


次にもう１つ大敗に繋がった大きな原因の１つは

「極端な値動きをしたときの対処方法を決めておらず、いままでのリスク管理でいけると思っていた」

これです。
当然このときも事前に自分の当月損益（当月PL）が０になったら全部やめようと思っていました。
ですが、このとき自分の当月PLが０になるラインは一瞬にして突破され投げる暇さえなかったのです。（成り行きで投げていたら、れば、ですが）

そうなると不思議なもので当月PLが０になったら投げよう、という感情にとらわれて、なぜかあろうことかその付近で買い増しをしていた気がします。
いま考えると笑い話ですが、当時はまじめにやっていました（笑

これはあとから色々な人の意見を聞いて決意したことですが、
日経平均が○○円以上値下がりした日はもう思い切ってポジションを取らないという選択肢を選ぶようにしようと思いました。

自分の理解の範疇を超えた値動きをする可能性があるときは、やらないのも手だよという意見をいただいたからです。



以上、この大敗トレードから導き出されたトレードルールは
①安易なINはダメ絶対
②極端な値動きの対処方法は、通常のリスク管理の感覚ではダメ絶対
③実際そのようなことが起こったとき、リスクを取るのダメ絶対
のダメ絶対３か条でした。


特に②の部分は、なかなか痛いとこをついてるのではないでしょうか？＾－＾/

以上、私の過去の失敗トレード（大暴落の１日編　２０１３年５月２３日）でした。
もう繰り返したくないですね（笑