ブログ｜私から見るマーケットの姿

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2025年01月24日

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12/27　感想

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●寄り前に注目していた点

権利落ち日（個別の銘柄に変な需給が出る可能性？）

寄り前にSGXの市場に障害で注文が通らず（別市場にヘッジ玉が来るのかな？と思っていた）

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●寄付後の行動

寄ってすぐTOPIXをショート。

すぐ担がれて辛い展開。

1421でショートした玉を1424あたりで踏み。

現物を見ていると強さはバラバラで個別にかなり実需の玉が来ている印象。

2503キリンＨＤは安いなと思っていたとこからさらに売り込まれていき、

2331ＡＬＳＯＫは前場ずっと実弾の買いが入ってたのかな？という感じ。

・良かったトレード（9983　ファストリ）

前場底の45275あたりで買い→45385決済

今日はＮＴロングが有利だと思っており、

ＮＴロングのつもりで買ったのでTOPIXでヘッジ。

トータル利益。1日通してみるとＮＴロングの感覚は外れ。

・悪かったトレード（2503　キリンＨＤ）

前場1530で買い→1520決済

食料品セクターの銘柄でこの値動きは戻るでしょと思い買い。

結果戻らず。

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●まとめ

・前場

「実需大量」

ちょっと配当権利落ちの日の実需の多さに四苦八苦。

個別の強弱がはっきり分かれた

・後場

「実需多め」

前場に比べると個別の強弱感は薄れ、逆に先物に買い。

・1日トータル

-0.13％

（最大利益銘柄　5110　住友ゴム　）

（最大損失銘柄　2503　キリンＨＤ　）

先物は除く

売買代金は約8.0億

やーらーれーたー。

12/25　感想

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●寄り前に注目していた点

権利つき最終日（後場TOPIX高くなるかな？という目線）

他は特になし（前日イブニングで少し利益が出ていたので減らさないのを意識）

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●寄付後の行動

今日は朝6時30にNYの結果を見たときに、そんなに動かないだろうと感じたので、

前場休んでプライベートの用事を済ませ、後場から。

今日の後場はTOPIXは引けにかけて高くなると思っていたため、

TOPIX安いとこがあったら買いたいと思っており、下がってきた1421.5を買い。

その後1420あたりまでいって心揺さぶられる展開。

TOPIXの歩み値を見てると2分毎に9枚ずつ上を買う人がいたので、

最後はやっぱり上がるのかな？とやや決め打ち気味にポジション保持。

引けにかけて上がってきたので買い玉を捌くも15：00をピークに下落、ドスンパンチ喰らい。

期待してたのは15：00からの値上がりなんですが・・・。

・良かったトレード（TOPIX）

後場1420で買ったのを1422付近で少しはずせたこと

・悪かったトレード（TOPIX）

後場、需給微妙なのを感じながら1422で全部は裁かずにその後負けに。

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●まとめ

・前場

「」

・後場

「優待の買い需給＋全体的に売りの実需」

・1日トータル

+0.01％

（最大利益銘柄　8801　三井不動産　）

（最大損失銘柄　8170　アデランス　）

先物は除く

売買代金は約6.56億

トータルで見るとイブニングの利益を日中で減らした日。

1日休めばよかったな。
今日はもう動けるとこがなかった印象。出来高ないよ出来高。

あとアデランスを空売りしたら担ぎ上げられて自分が禿げました（笑

12/24　感想

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●寄り前に注目していた点

NYダウが18000突破（寄り前のSGXが買われるのかな？という目線）

WTIの値下がり（石油、鉱業セクターの寄付）

ドル円の120円突破（NT倍率への影響→NTロングが正解？）

自分の気持ちが浮ついてると感じていた（プログラムにいつもより従うことに決めた）

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●寄付後の行動

・良かったトレード（TOPIX）

寄り後すぐTOPIXをショートして、1426.5あたりで買い戻し

買ってくるかな？と思ったけど、想定より来なかったよりショートできた

・悪かったトレード（TOPIX）

前場TOPIXを見てると売り買い混じってる感じがしたので、

上ではショート、下ではロングというイメージでトレードしていたが、

ショートしている時にすっ高値1429.5で踏み。

TOPIXをズバッと買われたとこで心折れました。

我慢してたられば・・・。

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●まとめ

・前場

「実需、仮需入り混じり」

WTIの値下がりから来るフローも多すぎず、少なすぎずだった印象。

為替の120円突破から来るフローは想定よりも、少し大目に来てた印象。

値がさ（特にユニクロ）が強かった。

・後場

「実需が多め」

特に14時くらいまでに多く出ていた印象。

3231（野村不動産）あたり後場高寄りして、よくあそこまで伸びたな～と感じていました。

・1日トータル

+0.07％

（最大利益銘柄　8830　住友不動産）

（最大損失銘柄　8801　三井不動産）

先物は除く

売買代金は約12.6億

明日は権利付き最終日なので、特別な需給に注意したいですね＾－＾/

12/22　感想

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●寄り前に注目していた点

ロシアズベルバンクの破たん可能性の噂

WTIの値上がり（　寄り前に銀行の気配と国債の気配をいつもよりチェック　）

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●寄付後の行動

・プログラム売買（システムトレード）

・ポーラオルビスの利食い

・ブロッコリーの利食い

・石油ショート＋TOPIXロング

・鉱業ショート＋TOPIXロング

昭和シェル買収のニュースから昭和シェルは寄りから高かったが、

ほかの石油銘柄も寄付から軒並み高の展開。

さすがに昭和シェル絡み以外は行き過ぎだろうと思って、

「石油ショート＋TOPIXロング」

を同金額同士でポジション作り。

その後、今度は国際帝石も上がってきて、こちらもやりすぎだと思い、

「鉱業ショート＋TOPIXロング」

結果からいうと

「石油ショート＋TOPIXロング」失敗

「鉱業ショート＋TOPIXロング」ほぼトントン

WTIから来るフロー＋地合に負けました。

全体的に日足ベースで、

今まで強かった銘柄が弱くなり、今まで弱かった銘柄が強くなるという、

ポジションのアンワインドが起こってる地合の中で、

それだけで売られすぎの石油セクターは買われやすい＋WTI値上がりで更に援護射撃があったのかな？

焼き豚にされました。

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●まとめ

その他も自分のプログラム売買のPLを見てると思った以上に実弾が出てた感想。

特に11時～11時30分のあたりが実弾の割合が多かった印象。

1日トータルでは　＋0.01％

（最大利益銘柄　2706　ブロッコリー）

（最大損失銘柄　5007　コスモ石油）

先物は除く

売買代金は約１０．２億

今日1日で石油セクターの銘柄をここまで買ってくるなんてびっくりな1日。

配信で作った戦略（マルチファクターモデルを使ったTOPIXの寄り引けトレード）

マルチファクターモデルを使ったTOPIXの寄り引けトレード
Rでシストレ！

使ったファクターは３つでした

http://gyazo.com/9ca61398277adedc07cafc70e850fe20
（画像は累積損益グラフ）

以下、システムの特性をR上から抜粋（手数料コストなどは1トレード0.0004%）
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> #平均収益

> 100 * 252 * mean(PL)

[1] 12.32416

> #収益のボラティリティ

> 100 * sqrt(252) * sd(PL)

[1] 5.373355

> #シャープレシオ

> SR =sqrt(252) * mean(PL) / sd(PL)

> SR

[1] 2.293568

> #MAXDDの計算とMAXDD

> maxDD = 0

> for ( t in 1:length(CPL) ) {

+ maxDD = min( maxDD, CPL[t]-max(CPL[1:t]) )

+ }

> maxDD

[1] -0.03895578

> #勝率

> WIN_ARRAY / COUNT_ARRAY

[1] 0.587963

> #プロフィットファクター

> abs(WIN_LOT / LOSE_LOT)

[1] 1.546878

> #サイン発生率

> COUNT_ARRAY / NISSUU

[1] 0.6735967

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年率12％、
シャープレシオ2.29、
最大DD3.89％、
勝率58％、
PF1.54、
サイン発生率が67％（約3日に2回）

いいんでないでしょうか。
マルチファクターモデルなのでちょっと慎重に検証して実運用に繋げて行きたいです。

12/19 　感想

今日はFTSEリバランスの日でした。

前日の海外マーケットの目立った値動きは
WTI -2.36
NY +421.28
FT100 +129.5
DAX +266.6
CAC40 +137.6
とてんこ盛り

今日指標で特に注目したのは

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WTI
ドル円

●WTIが一気にこれだけ動くと寄りからWTI絡みの実需フローが来るかな？と警戒モード。
●NYがこれだけ上がってるのに為替が全然動いてなかったのも違和感を感じてました。

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1日の結論からいうと短中期のアンワインドが凄まじい日。
WTIがこれだけ落ちてるのにも関わらず、セクターの強さ的には
鉱業セクター　＞　海運、空運セクター

途中、鉱業と海運が逆転したときに、
鉱業ショートの、海運ロングのロングショートを組みにいきましたが、結果は負けになりました。

また毎日やってるプログラム売買のほうの感じを見ても実需が来てる感じびんびんでした。
まさかこれほどアンワインドが起こってるとは。

今日は短中期で売られすぎが買われ、買われすぎが売られという相場でした。

WTIフローも多少はきてるものの、普段と真逆の動きをしたのがびっくりな日でした。

らいつべ配信（livetube）

Rでシストレ！