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私から見るマーケットの姿

基本デイトレ。システムで本来出るはずだった損を裁量で防ぐスタイルのシステム売買を目指し、たまに記事を更新してます。

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1/13 感想

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●寄り前に注目していた点

WTIの下落(先物に原油からのフローが来るのかなというイメージ
NYの下落(SGXの寄り位置に注目
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 ●寄付後の行動
プログラムトレード
REIT買い
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(内訳)
プログラムトレード・・・走らせてる戦略の9割が負け
REIT買い・・・寄って落ちたとこを買い、利益

・良かったトレード( 155 REIT)
前場寄り付き後に落ちたとこを買い、そのあと上がったとこで裁いて利食い

・悪かったトレード( 151.555/OD TOPIX)
寄り付きから買いにいって、すぐ評価益になり安心してるとその後すぐ下げだし切れずに負け。
前場の1358あたりで裁いてしまったので、その後の上昇でポジションを持っていないという醜態。
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 ●まとめ

・前場
「現物は右も左も実需、先物にも実需の売り」
ドカドカ売られた前場。現物の売られ方、先物の売られ方、まるで左右の足のようでした。現物が売られたと思ったら、今度は先物から売られるというような感じ。

・後場
「現物は実需多め、先物買い需要」
前場に比べると現物の実需の割合が減った印象。先物は途中から一転して買いオーダーが来てたのかな?ついていけませんでした。

・1日トータル
-0.13%

(最大利益銘柄 3231 野村不動産 )
(最大損失銘柄 2706 ブロッコリー )
先物は除く

売買代金は約6.5億(少ないっ!)

おーい!ブロッコリー!おーい!
昨日会社でブロッコリー1000円割ったら指さして笑ってください(笑って言ってたら現実になってしまった・・・。
やらかした1日になりました。

途中-0.25%くらいが見えてて焦ってました。

プログラムで本来出るはずだった損が-0.16%、実損が-0.13%で負けを抑えてるものの、もうちょっと抑えたかったという1日。
悔しいのは前場TOPIXを買っていて下で投げてしまったとこでした。
明日もがんばりますよ!^-^/


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1/9 感想

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●寄り前に注目していた点
SQ日(寄り付きのSQ値に注目、幻になるか?などの目安になるので)
NYダウ大幅高(SGXの始値など注目)
9983決算発表翌日(大幅高ならNTショート狙おうというイメージ)
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 ●寄付後の行動
プログラムトレード
REIT売り + TOPIX買い
ブロッコリー買い
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(内訳)
プログラムトレード・・・実需を対象としてる戦略がプラス、仮需を対象としてる戦略がマイナス。トータルプラス
REIT売り + TOPIX買い・・・REITが前場強かったが、あえて売ってTOPIXをヘッジで同金額買い。結果負け。
ブロッコリー買い・・・1000株だけ1042円で買ってしまった。利益
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・良かったトレード( 151.555/OD TOPIX)
前場早い段階に売り、下で買い戻しと、10時くらいに現物の売りを感じて売り、下で買い戻し。

・悪かったトレード( REIT売り + TOPIX買い)
前場REITが強く、本来だったら買いにいくところを前日、前々日の損を思いだしどうせまた下がるやろうくらいの感覚で逆のポジションを組む。
お決まりのようにこーゆーときは儲かるわけがない。REITが同値を保ってる間、TOPIXが下落で股先。損失。ダメすぎる取引。
というかサインどおりやってれば利益だっただけに反省すべき取引。
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 ●まとめ

・前場
「現物は右を見ても左を見ても実需+売りが強い、先物は現物についていっていただけのイメージ」

・後場
「現物は右を見ても左を見ても実需+売りが強い、先物は添えるだけ(まるで左手のよう)」

・1日トータル
+0.04%
(最大利益銘柄 9735 セコム )
(最大損失銘柄 8933 NTT都市 )
先物は除く

売買代金は約10億
SQ値17341.88円。予想通り上で落ち着きました。

1日通してすごい量の実需があった日だった印象。
こんな実需だらけだと思ったのはいつ以来だろう。少なくともブログを書き始めてからはもっとも実需の割合が多かった日という印象。

先物も割と派手に動いてるように見えるけど、どっちかというと現物について行ってるだけという感覚だった。
そのくらい現物に大きなフローが入っていたのでしょう。
年明けで初めての休み+3連休のせいだけとは思えないレベルで、ちょっと大きなロングショートファンドの解約売りなどを疑ってしまうような1日でした。

あまりにも実需ばっかりなイメージで「いつもと違う」を感じたので、13:30からは新規発注を止め、残りの時間は決済作業だけでした。

今月なかなか儲かりません。

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1/8 感想

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●寄り前に注目していた点
SQ前日(先物に変な需給が来るのかな?というイメージ
NYの上昇(SGXの寄り付きの場所が気になる
WTIの落ち着き(特に意識することはなし
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今日はいつもと比べいろいろ動いた日でした。
くたくたで引けたあと会社で寝てしまっていました(。・ˇ_ˇ・。)
 ●寄付後の行動

プログラムトレード
NTロングからのNTショート
海運売り + TOPIX買い
REIT買い + TOPIX売り
ガンホー買い
任天堂売り
(内訳)
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・プログラムトレード・・・今日は手動でかなり機動的に動いて本来マイナスなのに対しプラスで終了。
・NTロングからのNTショート・・・寄り付きにNTロングを組んで、その後10:30くらいに決済。11:00くらいにNTショートへ。トータルでトントンか負け;。
・海運売り+TOPIX買い・・・トータルで負け
・REIT買い+TOPIX売り・・・トータルで負け
・ガンホー買い・・・後場のパズドラマリオニュースで参戦。負け
・任天堂売り・・・後場のパズドラニュースで参戦。勝ち
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・良かったトレード( 151.555/OD TOPIX)
今日はTOPIXを全体的に上手くトレードできた。
売りメインでやっていて持っていかれても、いいとこで決済してトントンか利食いを繰り返して、最後の大きな下落を取って、引け間際の急騰のとこも売りで取れた。

・悪かったトレード( REIT買い + TOPIX売り)
前場REITが強く、今日はTOPIXも強い動きをしてたので、今日こそは!と前日と同じく前場引け辺りにREIT買い+TOPIX売りを出動したが、その後REIT値段変わらず、TOPIX上昇で苦しい展開。
結局一度も評価益にならずに引け間際決済。損失。
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 ●まとめ

・前場
「現物は実需多め+ファストリ買い需要」
全体的に現物に実需の買いが入っていた印象。特に値がさ、その中でもファストリに買いが入ってる印象だった。今日の引けがファストリ決算、明日がSQなので思惑売買が多く混じってるのでしょう。急騰した局面はおそらく短期筋が買い煽ってたんだろうと予想。

・後場
「現物は実需多め+先物は売り買いまばら」
現物は通常状態よりも実需の売買が多かったような印象。先物は明日のSQを意識してか、買いにも売りにもオーダーが入ってるような印象。

・1日トータル
+0.01%
(最大利益銘柄 4088 エアウォーター )
(最大損失銘柄 2282 日本ハム )
先物は除く
売買代金は約18億


今日はほぼトントンと数字はしょぼいですが、プログラムに完全にしたがっていたら-0.21%の負けだったところを裁量でトントンまで持っていた日。
ブログの説明書きとおり、「システムで本来出るはずだった損を裁量で防ぐスタイルのシステム売買」を体現できたのでよく頑張った1日だと思います。

さあ明日はSQです!
明日もがんばって戦いますよ!れっつファイティング^-^/

個人的にはSQは上かなぁと思っていますが、NTショートを組んでるという矛盾したポジションになってます。
正直NTはイブニングの間に決済したい・・・。
(イブニングの間に無事決済しました)
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1/7 感想

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●寄り前に注目していた点
WTIの下落(WTIからのフローが出るのかなというイメージ)
ダウの下落(SGXの寄り付きの値段に注目しようというイメージ)
SQが近づいてきている(SQを意識して荒れやすいかなというイメージ)
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 ●寄付後の行動

プログラム売買
REIT買い + TOPIX売り
ソフトバンク売り

・良かったトレード( 151.555/OD TOPIX)
寄りでSGXが比較的堅調だったので、寄り付きすぐに買いにいくとすぐに上がり利食い。
ソフトバンクは前場急騰したとこをほんのちょっとだけ逆張ってすぐOUT。利食い。

・悪かったトレード( REIT買い + TOPIX売り)
前場REITが堅調だったので、REITを前引け~後場寄りあたりに買いにいって、同金額をTOPIXでヘッジ。
後場途中からREITが下がり+TOPIXが上がるという最悪の展開。
引け間際で決済して損失。
 
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 ●まとめ

・前場
「実需多め+先物買い需要」
プログラム売買のPLを見ていると現物は割りと実需が多いのかなという印象。不動産株の一角に多かった?

・後場
「実需多め+先物売り買い交じり」
プログラムのほうを見てると現物は後場も割りと実需多めなのかな?という印象。REIT、不動産あたりが弱くなる。
REITの下落思いっきり喰らいました(泣
1日通しては銀行が弱かった。長期金利の低下が影響してるのでしょうか。

・1日トータル
+0.08%
(最大利益銘柄 4202 ダイセル )
(最大損失銘柄 3231 野村不動産HD )
先物は除く

売買代金は約11億

3231野村不動産HDと8933NTT都市開発は寄り前にゴールドマンサックス(GS)がレーティング引き上げしていたのがそのまま利いた格好になったみたいです。

3231は売りにいくならせめてもうちょっと待ってからすぐべきだったなぁと反省してます。




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1/6 感想

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●寄り前に注目していた点
・WTIの下落(先物にフローが来るのかなというイメージ)
・NYの大きな下落(個別の振れが大きくなるのかなというイメージ)
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 ●寄付後の行動
プログラムトレード
鉱業買い+TOPIX売り
2706ブロッコリーを買いにいこうと思ったが留まる


・良かったトレード(鉱業買い+TOPIX売り)
後場の鉱業が下がった1238円あたりで1605国際帝石を買いにいき、同時にTOPIXでヘッジ。
2つポジションを合算して計算すると、その後マイナス評価にならないまま決済。
途中決済で利益
・悪かったトレード(6586 マキタ)
寄り後すぐ5190まで売られたとこを少し買ってみてすぐ利益になるも、
売らずにそのままズルズル。
大引け決済で損失
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 ●まとめ

・前場
「現物は実需仮需入り混じり+先物に売り需要」
もう少し現物にも実需が入るかと思っていたが、プログラムの損益など見る限り現物はおとなしい感じだったのでそこまでオーダーはなかったように見えた。
あえていうと10:30~30分くらいは実需の売買の色が強かったように見える。
前場最初のあたりはもう少し上がるかなぁと思ってたとこにドンと売られた。

・後場
「現物は実需仮需入り混じり+先物に売り需要」
前場と特に変わらない印象。
あとで先物の日中チャートを見ると、割と直線に見えるのも同じような売られ方をしたせいなのでしょう。
ふと2706ブロッコリーを見ると、「なにこれ安い?!」の感情。日足チャートを見ても下げ幅が大きく見える。
買いたくなる衝動がありましたが、小型銘柄でこれは需給悪そうなので買わず。しばらくスルーして落ち着いたらまた考えようかなと思いました。


・1日トータル
-0.04%

(最大利益銘柄 2331 ALSOK )
(最大損失銘柄 6586 マキタ )
先物は除く
売買代金は約20億
今日1日ずっとネット金額でロングだった割りにこの損なら抑えたと思っておくのがいいんでしょう。
負ける日だったと割り切ります(泣

鉱業をセクターで買いたいときは時価総額的にほとんど1605国際帝石のみの売買になるのがネック。
ふと外をみると雨が降っておりました。相場も雨模様ですねぇ。
晴れるのを祈っております^-^/

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過去の失敗トレード(サンリオ編)

2014年5月22日
(苦しくも、2013年5月23日日経平均ー1000円を喰らったちょうど約1年後でした)
過去の失敗トレード(大暴落の1日編)

その日サンリオはなんと前日比で-512円(-16.43%)の下落をしました。
この日の4本値はこちら

サンリオ(8136)
始値 2800
高値 2801
安値 2410
終値 2598
前日終値 3110

225先物日中(101.555/OD)
始値 14190
高値 14380
安値 14150
終値 14310
前日終値 14040


(図は日経平均225先物の1日の日中チャート)


上記2つを見比べてもらえるとわかりますが、
この日は前日に比べ先物は高く寄った(なんと150円高)にもかかわらず、サンリオ8136は売り気配でした。
通常でしたら、先物が150円高で始まるときは、サンリオもだいたい高く寄って始まるのが普通なのでこの異常性が伝わると思います。

そして先物はこの日さらにそこから高く14380となっているのにも関わらず、サンリオ8136の高値はたったの+1円、ほぼ寄り付き高値です。
つまりサンリオ8136は売り気配で寄り付いたあとに、そこを高値にさらに落ち続けたのです。

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この日、答えから言うと

サンリオは前日にアナリスト説明会を開いており、そこで従来(ここ何年か)重視していたキティーちゃんなどのライセンス収入を得るのをメインにしたビジネスから一転し、
物販ビジネスに軌道修正をするというアナウンスがありました。
これを嫌気した大口が売ってきたのだと思われます。

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しかし、当時の当日私はそのようなことを知らず(知っていてもたいしたニュースだとも思わず)、何これ安いで買い始めます。
まず寄り付きが売り気配で目立つ上に、さらにそこから安くなっていったのを見て、どうせ短期の買いが投げてるだけで、ちょっとすればすぐ戻るでしょう。くらいの気持ちで買い始めました。

そこから下がる、下がる。
板で見ていた私は、2万株、1万株の売り板がどんどん値段訂正で下がり続けていたのを覚えています。

買い板が一桁が並んでる値段のとこ(つまり○百株)に容赦なく、1万、2万株の売りが下のほうまで飛んできて、それを見た短期がさらにその下を売っていく。そしてまた1万、2万の売り板が下に(ry という連続でした。

正直値段が落ちるのが早くて、端末で板を追っていくのも大変でした。

そしてたまに値段が止まるとこ(大きな売り板に対してどーんと買いが入るとこ)で私も買っていた気がします。それでも落ちる落ちる。落ちていきます。


そしてなんとストップ安が見えてきました。
たしかあと数円のとこまで行った気がします。
もしかしたらストップ安の値段をつけたのだったかも知れません。


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ストップ安になってはりついたらどうしよう。
明日このまま売り気配になったらどんだけ損するんだろう。
(この辺りではサンリオの下落が上記のニュースのせいだと知っていました、余計不安になってます)
どうしよう。
どうしよう。



投げました。


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そこからは株価はけっこう戻った気がしますが、よく覚えてない放心状態でした。
まあストップ安見えてはりつかなかったなら、ストップ安の恐怖で投げた人がいる分、そこから株価が高くなるのは当然でしょう。


最初は1000株から何これ安いで買い始めたサンリオ8136。最後はたしか○万株(四捨五入後半)くらい持っていた気がします。

ニュースのない下落はただの意味のない下落だと思って、安易に逆張り過ぎました。


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ここまでで起こった出来事は終わりです。
それではこのような事態を避けるためにはどうすればいいのでしょうか?


まず今回の大敗の大きな原因の

1つ目は

ニュースが見えない下落はたいした下落にならないと思ってたとこです。
基本的に特的の株が大きく売られるときは、
何か業績に大きなアナウンスがあって、それを元に機関投資家などが大きく投げてきて戻らない株価の下落になるという思い込みでした。
(今回の例では大きなニュースを大きなニュースと認識できていなかった点で、知らなかったのと同じ)


2つ目は

大型銘柄の株価が急激に落ちた、つまり急落したときは短期的に戻る局面が来る。大きな短期的な下落ほど、リバウンドも大きいと思い込んでいた。です。
このせいで途中損が膨らんでいく。板を見ていつもと違う異常な売り板と売られ方を見ても投げれませんでした。その後リバウンドはしましたが、あれは事前に買っていた人はほとんど全員耐えられなかったのではないでしょうか。
ストップ手前あたりから買った人が勝者でしょう。



以上、この大敗トレードから導き出されたトレードルールは
①ニュースがなくても株価は落ちるときは落ちるので思い込みをしない
②まずい時ほどリバウンドは遅い。基本的には途中から買っている人は耐えられないくらい遅いので、板を見て、売られ方を見て耐えられないと思うときは自分から下に投げる。


でした。

①、②の両方ともデイトレで慣れてる人が割りと陥りやすい罠だと思います^-^/

以上、過去の失敗トレード(サンリオ編)でした。
こうやって失敗トレードを書いてると私の場合の共通は「逆張り、安易なIN」ですねぇ。



明日から新年が始まるのでこうやって過去の痛い記憶を書いて、気負いすぎないようにしてます。





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