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私から見るマーケットの姿

基本デイトレ。システムで本来出るはずだった損を裁量で防ぐスタイルのシステム売買を目指し、たまに記事を更新してます。

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04/24 感想

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●寄り前に注目していた点
花王の決算がちょっと悪い(売り目線)
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 ●寄付後の行動
プログラムトレード
4452花王売り
4661OLC売り + 9009京成電鉄買い
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(内訳)
プログラムトレード・・・実需狙いプラス、仮需狙いプラス。トータルプラス。
4452花王売り・・・前日開示された決算短信を見て、あまりよくないなと思い、売りで参戦。成功。プラス
4661OLC売り + 9009京成電鉄買い・・・久々に自分専用のIDで組んだオーバーナイトのロングショート。大失敗。


・良かったトレード( 4452花王売り )
上記のとおり

・悪かったトレード( 4661OLC売り + 9009京成電鉄買い )
股裂きに会いました(涙 

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 ●まとめ


・前場
「 現物は仮需多め、先物は売り需要 」
特に感想なしという落ち着いた前場。
・後場
「 現物は仮需多め、先物は売り買い交じり、」
先物12:30~13;00までは1分毎に上を12枚ずつわかりやすく買ってくる人がいて買い需要あるのかな?と思ってたが
それ以降消える。その後は売り買い交じりといった感じでフラフラ。
・1日取扱い銘柄
121銘柄(損益0の銘柄は除く)

・1日トータル
-0.04%(プログラム完全依存は+0.10%)

(最大利益銘柄 2801 キッコーマン )
(最大損失銘柄 9009 京成 )
先物は除く
売買代金は約13億
プログラムトレードの執行コストと、4661OLC売り+9009京成電鉄買いのペアトレードの負け分でプログラムに対して大きく負ける。

京成電鉄が一番負けた銘柄になってるなら、4661OLCが一番勝ってる銘柄になってほしかったところが、4661OLCも負けというこの辛さ。
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04/23 感想 やーらーかーしーたー

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●寄り前に注目していた点
特になし
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 ●寄付後の行動
プログラムトレード
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(内訳)
プログラムトレード・・・実需狙いトントン、仮需狙いマイナス。トータルマイナス。

・良かったトレード( 特になし )

・悪かったトレード( 151.555/OD TOPIX )
前場、1628、1629あたりをけっこう買い貯めて上に行くかな?と思いきや1627あたりで投げになるという失態、しかもその後上昇。これでプログラムに対し有利分がなくなる。

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 ●まとめ


・前場
「 現物は実需ラッシュ、先物は売り需要 」
現物は昨日に引き続きJTすごかったです。全体的にかなり実弾が入っていた印象。先物は昨日と一転して前場に売りうり売り。


・後場
「 現物は実需仮儒いりまじり、先物は途中とんでない動きをはらみながら売り買い交じり 」
先物に久々に日経レバと先物本体の裁定をやる人が出て、先物がものすごい動きに。個人的には途中逆ばっててかなり持っていかれてたので戻って安心というところ。
あの下落は久々なだけに半端なかったですね。


・1日トータル

1日取扱い銘柄総数 178銘柄(損益0の銘柄は除く)

-0.17%(プログラム完全依存は-0.19%)
(最大利益銘柄 8830 住友不動産 )
(最大損失銘柄 2914 JT )


先物は除く
売買代金は約19億

昨日に続いてJTで損を喰らう日。
昨日と違い今日は先物の利益がないのでやーらーかーしーたーという日になりました。

9009京成電鉄買い + 4661OLC売り のロングショートポジションが今いいと思っています。
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04/22 感想

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●寄り前に注目していた点
CMEが20000円越え(NY安いのに大台突破するのはすごいなという感覚)
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 ●寄付後の行動
プログラムトレード
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(内訳)
プログラムトレード・・・実需狙いプラス、仮需狙いマイナス。トータルマイナス。

・良かったトレード( 特になし )

・悪かったトレード( 151.555/OD TOPIX )
プログラムでは寄りからTOPIXを買いに行く日だったとこが、裁量でびびってしまい買う量を減らす。その分減益といった感じになる。
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 ●まとめ


・前場
「 現物は仮需多め、先物は買い需要 」
現物はJTと金融周辺にすごい需給が来てた印象、先物は寄ってすぐ売られたと思いきやそこから買いカイ買いラッシュ。


・後場
「 現物は実需多め、先物は売り買い交じり 」
現物は後場寄りで強弱別れその後も強弱が出る感じ、金融がやっぱり強いです。先物は最後だけちょっと買ってきたねという印象。


・1日トータル

1日取扱い銘柄総数 161銘柄(損益0の銘柄は除く)

+0.01%(プログラム完全依存は-0.08%)
(最大利益銘柄 8801 三井不動産 )
(最大損失銘柄 2914 JT )


先物は除く
売買代金は約13億
先物で勝って、その分を全部現物で飛ばした日。
しょうがないと割り切りましょう。



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04/20 感想

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●寄り前に注目していた点
中国H株が6%安(日本の機械セクターに影響しそうというイメージ)
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 ●寄付後の行動
プログラムトレード
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(内訳)
プログラムトレード・・・実需狙いプラス、仮需狙いプラス。トータルプラス(大きめ)。
・良かったトレード( 151.555/OD TOPIX )
前場寄り直後TOPIXが急激に下がったとこでTOPIXを買いでいけたのが○、利益の半分がTOPIXからの日になった

・悪かったトレード( FNT.555/JPN NTロング )
前場の寄りからそろそろNTロングにいくと思ってNTロングを組むも、少し高いとこで組んでしまいそんなに儲からず。NTロングにいくと思っているなら寄りから思い切って組むべきだったという反省。


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 ●まとめ


・前場
「 現物は寄り付近に大きめのオーダーその後続かず、先物は買い需要 」

現物はちょっと寄りがぶれたイメージ。先物は最初ものすごい売られたと思いきやその後すぐものすごい買いが来てあっさり高値を抜くという変な展開の日。

・後場
「 現物は実需仮儒いりまじり、先物は売り買い交じり 」

現物はいつもどおりの現物といった感じ、先物は後場寄りから買われてこれはかなり買いが入ってるのかな?と思いたいところあたりから落ちていったというイメージ。引っかかった人多かったのでは?

・1日トータル

+0.23%(プログラム完全依存は+0.26%)

(最大利益銘柄 2802 味の素 )
(最大損失銘柄 7270 富士重工 )
先物は除く
売買代金は約15億

前場先物で勝負ありだったという日。あれ売ってた人は辛いだろうな。
寄りからさらに↓にいってどんどん売りがきそうなイメージを持てるとこからの買い買い買いラッシュになったのでは?


04/17 感想

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●寄り前に注目していた点
特になし
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 ●寄付後の行動
プログラムトレード
9983ファストリ売り
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(内訳)
プログラムトレード・・・実需狙いプラス、仮需狙いマイナス。トータル微マイナス。
9983ファストリ売り・・・後場225先物に売りが出てると思っていて、ファストリを見ると弱い動きをしていたので順張りの売り。成功してプラス。


・良かったトレード( 9983ファストリ売り )
上記の通り

・悪かったトレード( 151.555/OD TOPIX )
前場寄り付き付近で売っており、下がりその後倍上がりという値動きをしたときに、上がる兆候を感じたのにもかかわらず売りを持ち続け踏み上げをくらう。
ちゃんと安いとこで決済する、またはそれなりのとこで踏むべきだった。

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 ●まとめ


・前場
「 現物は前場中実需祭り、先物は買い需要 」

現物は前場の間ずっと実需実需実需の実需ラッシュ。先物に最初下がったのみて今日はどっちかという売りなのかな?と思ったらつかの間、強烈な買いが襲ってきました。

・後場
「 現物は寄り付きは大きめのオーダーその後は続かず、先物は売り需要 」

前場の流れから後場の実需ラッシュになるのかな?とおもいきや寄り付きだけに留まったという感じ。寄り付きは安いとこで寄った銘柄が多かった印象。先物は225先物にずっと大きめの売り需要が続きNT倍率がかなり落ちた格好に。

・1日トータル

-0.025%(プログラム完全依存は-0.025%)

(最大利益銘柄 8933 NTT都市開発 )
(最大損失銘柄 7201 日産自動車 )
先物は除く
売買代金は約17億

後場の225先物への売り需要が目立った日。
ちょっと225とTOPIXの強さがバラバラだったな。TOPIXが高値付近にいるときに225先物は安値付近というかなり変な感じ。

そろそろNTは一回反転するころじゃないかな?という目線で狙ってます。
ここ2日間銀行が強いですね。なんとなく銀行が吹き上がると相場終わりなイメージあるからちょっと警戒モードなってます。

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04/16 感想

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●寄り前に注目していた点
3231野村不動産の業績修正(内容いいねという感覚)
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 ●寄付後の行動
プログラムトレード
7203トヨタ買い
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(内訳)
プログラムトレード・・・実需狙いプラス、仮需狙いマイナス。トータルトントン。
7203トヨタ買い・・・引け前TOPIXが買われていると思い、それならトヨタが高値引けするのかな?と思いトヨタを買い。


・良かったトレード( 7203トヨタ買い )
上記の通り

・悪かったトレード( 3231 野村不動産 )
1日売り続ける予定のところ、途中で気持ちが引いてしまい高いとこで一度けつを入れて、下がったとこでまた売り直すもその差分プログラムトレードに対しアンダーぱフォームして負け。

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 ●まとめ


・前場
「 現物は10;00まで実需祭り、先物は買い需要 」

寄り付きすぐあと~現物はものすごい動きをした日。同じセクター内で強弱がかなり目立つ。ロングショートの解消なのか新規のポジション作成なのか、変なでかい実弾ぽかったです。

・後場
「 現物は実需仮儒いりまじり、先物は14:00~買い需要 」

現物も先物も14:00~かなり強めの買いが入った日。あそこからは世界が変わった感じでした。


・1日トータル

-0.025%(プログラム完全依存は-0.00%)

(最大利益銘柄 3231 野村不動産 )
(最大損失銘柄 6201 トヨタ織機 )
先物は除く
売買代金は約17億

野村不動産を売り目線でいって正解だったという日。あれがなかったらやばかった。
トヨタ織機は寄りから売っていって思い切り担がれた。今日の損の4割がトヨタ織機でした。
今日は寄り付きたときはシステムに対してオーバーぱフォームしていたのに、終わってみるとシステムに対してアンダーぱフォーム。
まだまだ場中にシステムに対しオーバーぱフォームのみを考えて行動するという行動ができてないです。

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04/15 感想

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●寄り前に注目していた点
特になし(最近あまり注目してるものがない)
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 ●寄付後の行動
プログラムトレード
7203トヨタ買い
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(内訳)
プログラムトレード・・・実需狙いプラス、仮需狙いプラス。トータルプラス。
7203トヨタ買い・・・引け前TOPIXが買われていると思い、それならトヨタが高値引けするのかな?と思いトヨタを買い。
TOPIXは下がったがトヨタは高値引けでプラス。たまたま感つよし。


・良かったトレード( 7203トヨタ買い )
上記の通り

・悪かったトレード( 現物のシステムトレード )
昨日に続きHFTに近いシストレの執行コスト(間接コスト)がすごいことになり、理論PLに大きくアンダーパフォーム。
まあ昨日に比べて改善はしてるけどまだまだという感じ。

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 ●まとめ


・前場
「 現物は寄りに大き目の注文、その後は続かず。先物は買い需要 」

現物は寄り値がちょっとぶれた印象。安寄りが上がり高寄りは値段保ちといった感じでチグハグな感じだった。


・後場
「 現物は実需多め、先物は売り需要 」

現物はなんとなく前場強かった銘柄は今度は弱くなり、前場弱かった銘柄が後場強くなった印象。先物は読み間違えたがチャートで見ると売りが入っていたんでしょう。自身は買っていました。


・1日トータル

+0.07%(プログラム完全依存は+0.13%)

(最大利益銘柄 7262 ダイハツ工業 )
(最大損失銘柄 6902 デンソー )
先物は除く
売買代金は約14億
ちょっと現物のストラテジーの執行に問題ありが続く。
理論上この値段でポジションを作るはずという値段と、実際にポジションを作れた値段がかなりずれていてそのずれ分プログラムに負けている感じ。
実PLも理論プラス、実PLマイナスと苦しい感じに。
流動性はかなり意識して銘柄選んでるんだけど、それでもまだ甘いのかな。
ちょっとずつ前に進んで執行コストをなんとか約定代金の5bp(ベーシスポイント)、つまりは0.05%まで落としたいです。
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