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私から見るマーケットの姿

基本デイトレ。システムで本来出るはずだった損を裁量で防ぐスタイルのシステム売買を目指し、たまに記事を更新してます。

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05/11 感想

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●寄り前に注目していた点
シャープの超絶減資(株主価値はどうなるんだろう?という疑問)
東芝(不適切会計の問題はわりとややこしくなりそうなイメージなので)
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 ●寄付後の行動
プログラムトレード
NTロング利食い

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(内訳)
プログラムトレード・・・実需狙いプラス、仮儒狙いプラス。トータルプラス。
NTロング利食い・・・前日の引けから組んでいたNTロングを後場に利食い。プラス。
・良かったトレード( NTロング利食い )
上記のとおり

・悪かったトレード( 151.555/OD )
前場売りからはいっており、プログラムも売りサインだったが途中で一部買戻しして、そのまま下へ。
その分プログラムに対してアンダーパフォームしてしまった。
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 ●まとめ

・前場
「 現物は実需多め、先物は売り需要 」
現物はシャープ、東芝に目がいってた人が多そうだけどその他も実需の売りが割りと出てた印象。先物は売り買いともに激しい感じだったが、どっちかというと売りが強いなという感じだった。

・後場
「 現物は実需多め、先物は売り買い交じりでやや売り長 」
現物は前場と同じような印象で、やや実需が多めに混じってるかなという感じ、先物は後場はじまってすぐドンと売ってきてどうなのかな?と思っていたら戻り、その後ずるずる下げ。
14:40~も下げてちょっと意外な感じ。

・1日取扱い銘柄
168銘柄(損益0の銘柄を除く)


・1日トータル
+0.10%(完全プログラム依存は+0.08)

(最大利益銘柄 8035 東京エレクトロン )
(最大損失銘柄 6201 トヨタ織機 )
先物は除く
売買代金は約11億


シャープシャープシャープ~~~~と思っていたら、まさかの東芝がダークホースでストップ安張り付きだったという日。
東芝は4200万株の売りが出てて、これは発行済み株式総数の1%にあたるレベル。
大型銘柄でこれはすごいな。

明日の寄り位置が気になります。

シャープは中小企業になってしまいましたね。
日本の白物家電メーカーは、市場がほしいと思っている手軽な機能だけついている安価なモノを作っているのではなく、
自分たちの給料をまかなうための高価なモノを作っている現状だから売れないモノを作ってしまっているよね。と、セミナーで聞いたことがあり、
個人的にはその説を支持しようと思っています。

今回のシャープは利益剰余金を確保するために~の増資だったので、これから決算を見るときこれからは利益剰余金と損失の大きさをしっかり見といたほうがよさそうですね。


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05/08 感想

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●寄り前に注目していた点
本日SQ(CME高かった)
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 ●寄付後の行動
プログラムトレード
225売りオーバーナイト失敗
8035買い+TOPIX売り
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(内訳)
プログラムトレード・・・実需狙いマイナス、仮儒狙いマイナス。トータルマイナス。
225売りオーバーナイト失敗・・・SQを下予想してて見事に失敗。マイナス。寄りで踏みました。
8035買い+TOPIX売り・・・前日から組んでるオーバーナイトポジション。プラス。しばらく続けるつもり。

・良かったトレード( 8035 東京エレクトロン  )
上記のとおり

・悪かったトレード( 5110 住友ゴム )
決算で寄りから気配つく展開。寄ったあとの動きみてると思ってより強いのかな?と思い買いにいくもその後だだ下がりの展開。ダメダメでした。
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 ●まとめ

・前場
「 現物はSQに混じって実需祭り、先物は買い需要 」
現物はSQに混じってかなり実需の売買が混じってた模様。PL見てるとそうとしか思えない推移してました。

・後場
「 現物は実需仮儒いりまじり、先物は買い需要と14:40~売り需要 」
現物はいつもどおりに戻った印象。トヨタその他TOPIX型がかなり強い。先物は途中まで買い買い買いの感じで、14:40~謎の売りが出てきた日。雇用統計をまたぐのを嫌がった人が売ってきたんでしょうか。


・1日取扱い銘柄
185銘柄(損益0の銘柄を除く)


・1日トータル
-0.09%(完全プログラム依存は-0.14)

(最大利益銘柄 8035 東京エレクトロン )
(最大損失銘柄 5110 住友ゴム )
先物は除く
売買代金は約17億

うーんSQはずしたか。辛いです。
今日は色々なストラテジーが負け負け負けでSQははずすし、戦略は負けるしとダブルで辛い日でした。



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05/07 感想

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●寄り前に注目していた点
CME安い(セルインメイきましたか)
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 ●寄付後の行動
プログラムトレード
8035買い+TOPIX売り
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(内訳)
プログラムトレード・・・実需狙いプラス、仮需狙プラス。トータルプラス。
8035買い+TOPIX売り・・・前日から組んでるオーバーナイトポジション。プラス。しばらく続けるつもり。

・良かったトレード( 151.5655/OD TOPIX )
後場の行き過ぎをちょこちょこ逆張って取ってました。
・悪かったトレード( 5273 三谷セキサン )
プログラムミスで謎に買っていた銘柄。6273SMCを買うはずがミスで5273の謎銘柄を買ってしまっていた。どうしましょう。
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 ●まとめ

・前場
「 現物は寄り付きに大き目オーダー、先物は09:05に謎の買い来るも、その後続かず 」
現物は寄り付きだけでかめのオーダー入ってたけど続かなかったねという感じの値動き。先物は09:05に500枚の成り行き買いが2発トータル150億円分↑まで買ってきてなんだなんだと思って身構えてましたが続かず。その後↓。

・後場
「 現物は実需多め、先物は売り買い交じりも、やや売り需要? 」
現物はNTに絡む銘柄(主に値がさ)に実需が来てた印象。先物もやや売りが来てるのかな?という印象。


・1日取扱い銘柄
165銘柄(損益0の銘柄を除く)


・1日トータル
+0.14%(完全プログラム依存は+0.14)

(最大利益銘柄 6273 SMC )
(最大損失銘柄 8801 三井不動産 )
先物は除く
売買代金は約14億
09:05のTOPIX成り行き買いの印象が強い日。が、その後の展開を見てるとどうもSQを↓に持って行きたい勢が頑張ってる模様。
素直にSQは↓予想にしたほうが無難な気がしてます。


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0501 感想

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●寄り前に注目していた点
JTの決算に注目
富士通の通期予想がちょっと悪い(どこで寄るかな?というイメージ)
NTの寄り位置が気になる(経験則でちょっと離れそうな気がした)
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 ●寄付後の行動
プログラムトレード
7203トヨタ買い
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(内訳)
プログラムトレード・・・実需狙いトントン、仮儒狙いトンとん。トータルトントン。
7203トヨタ買い・・・14:00~日本全体が買われてる感じがして、この買い方はトヨタが引けピンで高くなること多いのでトヨタを引けにかけて買い。成功でプラス。

・良かったトレード( 特になし )
・悪かったトレード( 特になし )


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 ●まとめ

・前場
「 現物は10:00~実需がはいってきて個別強弱を目立たせ、先物は売り買いまじり 」
現物は10;00くらいから実需が入ってきて個別銘柄の強弱感をより目立たせる感じになったイメージ。
どっちかっていうと仮需の人たちが相場にいなかった?

・後場
「 現物は実需多め、先物は14:00~買い需要 」
現物は前場と同じで仮儒が少ないイメージ。先物は最近よくある14:00~強くなるパターン。


・1日取扱い銘柄
177銘柄(損益0の銘柄除く)

・1日トータル
+0.00%(プログラム依存は-0.00%)

(最大利益銘柄 7203 トヨタ )
(最大損失銘柄 6902 デンソー )
先物は除く
売買代金は約13億

富士通にびっくり。という1日。まさかストップ安まで売られて張り付くとは・・・。
やりすぎでしょと思いながら買いにいけませんでした。
最近決算に対して反応がすごいですね。

アイシン精機といい、富士通といい、JTもそうかな?
当面の注目はしばらくは 8035東京エレクトロンかなぁ 
どこかでタイミング計って何かとロングショート組めないのかな。



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04/30 感想

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●寄り前に注目していた点
本日、日銀金融政策決定会合の日(動いたときに先物逆張りやめようというイメージ)
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 ●寄付後の行動
プログラムトレード
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(内訳)
プログラムトレード・・・実需狙いマイナス、仮需狙いトントン。トータルマイナス。

・良かったトレード( 4661売り+9009買い )
ちょっと前から組んでいたロングショートがプラスになりました。この分でプログラムに対してアウトパフォーム。

・悪かったトレード( 2212 ヤマザキパン )
決算がコンセンサスより悪い決算で売られていたのを寄りから拾いにいって沈没。せめて寄ってから下が固まるまで待つべきだったな。

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 ●まとめ

・前場
「 現物は寄り付きに大き目の実需、先物は売り需要 」
現物は寄り付きに大き目の実需が入っていてぶれる寄り付きに。先物は最初↑に行ったと思ったらそこから売り売りが来て止んだと思ってからも、ねっとり売りが入ってる感じ。

・後場
「 現物は寄りに大き目のオーダー、先物は政策決定会合の需給で激しい展開に 」
現物は前場と同じ感じ、先物は政策決定会合が現状維持で下に売られる展開。日経平均前日比-500円のとこで逆張りが正解だったようです。

・1日取扱い銘柄
168銘柄

・1日トータル
+0.12%(プログラム依存は-0.04%)

(最大利益銘柄 4661 OLC )
(最大損失銘柄 6201 豊田織機 )
先物は除く
売買代金は約18億
4661、9009ペアが決まった日。

思うとこあってこのペアは今日で全部決済しました。

今度同じようなことをやるとしたら4661裸ショートにしようかなと思ってます。
来月は現物の利益をもっと増やしたいな。


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04/28 感想

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●寄り前に注目していた点
東京エレクトロンまじかよ(やってくれたなという感想)
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 ●寄付後の行動
プログラムトレード
8035東京エレクトロン買い
7272ヤマハ発動機売り
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(内訳)
プログラムトレード・・・実需狙いマイナス、仮儒狙いマイナス。トータルマイナス。
8035東京エレクトロン買い・・・値段を安いと思い買いにいく。下記に詳しく記述。
7272ヤマハ発動機売り・・・東エレの代わりに225銘柄入りの候補筆頭だった7272が期待剥落で売られると思い売ったが、かつがれて踏み。マイナス。

・良かったトレード( 特になし )
・悪かったトレード( 8035東京エレクトロン買い )
経営統合が白紙に戻ったニュースで大幅安からはじまる展開。あの値段はそれなりに安いと思って下がったとこを買っていったら沈没しました。途中で投げてマイナス。 
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 ●まとめ

・前場
「 現物は実需多め(決算期待?)、先物は売り買い交じり。」
現物はなんとなく決算銘柄周辺に商いが集中してたイメージ。特に自動車部品がすごかったです。デンソー↑からの豊田織機超絶↓とかもうね。
・後場
「 現物は決算銘柄中心に実需祭り、先物は売り買い交じり、 」
後場も主役は自動車部品といった感じ。特にすごかったのがアイシン精機。ついでにシロキ。アイシン精機はもしかしたらストップ高?と思った人も多かったのでは?

・1日取扱い銘柄
132銘柄(損益0の銘柄を含まず)

・1日トータル
-0.04%(プログラム完全依存は-0.07%)

(最大利益銘柄 6201 豊田織機 )
(最大損失銘柄 4661 オリエンタルランド )
先物は除く
売買代金は約13億

決算メガ粒子砲が炸裂した日。
アイシン精機とかやりすぎだと思うんだけどな。
デンソーも増配と自社株買いっていってもどっちも微妙なインパクトしかない気がするんだな。
逆に8035東京エレクトロンとかいまは安いと思ってるので、
その辺でロングショートを機を見て組みたいところっていうのが正直な印象。

あとアイシン精機みたいな大型銘柄がストップ高近辺まで買われる展開はさすがにそろそろ・・・・って意識してしまう。・・・・のとこはご想像にお任せします(笑


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04/27 感想

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●寄り前に注目していた点
WTIの下落(先物に影響するのかな?というイメージ)
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 ●寄付後の行動
プログラムトレード
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(内訳)
・良かったトレード( 151.555/OD TOPIX)
買いも売りも行き過ぎをちょこちょこ逆張り成功。プログラムに対してアウトパフォーム部分を作る
・悪かったトレード( プログラムトレードのサイン忘れ )
1つのトレードサインを見落としており、本来作るはずのポジションを作れず。ここでプログラムに対しアンダーパフォーム。
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 ●まとめ

・前場
「 現物は仮需多め、先物はよくわからず。」
現物はそんなに実需が入っておらず、フラフラしてたイメージ。寄り後も続かない銘柄おおし。
先物は↓にいったと思ったら今度は買い戻され↑にいくといった感じでフラフラ。
行き過ぎを逆張ってればねという日。

・後場
「 現物は仮需多め、先物は売り買い交じり」
前場に引き続き現物は似たような展開。先物はちょっと売ってくるかな?と思いきや14:00から買い戻され上がるというフラフラぐらい。

・1日取扱い銘柄
122銘柄(損益0の銘柄を含まず)

・1日トータル
+0.08%(プログラム完全依存は+0.06%)

(最大利益銘柄 4661 OLC )
(最大損失銘柄 9009 京成電鉄 )
先物は除く
売買代金は約13億
3月末から運用していたHFTに近いものを使う取引が一旦システム停止。

ちょっと執行コストが大きすぎて、ペイできないので相手方(アルゴを提供してくれている業者)に相談してみるしか。

これで改善要求をのんでくれないとなるとほかの業者探すか、運用停止になっちゃうのでなんとかしたい。


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