忍者ブログ

私から見るマーケットの姿

基本デイトレ。システムで本来出るはずだった損を裁量で防ぐスタイルのシステム売買を目指し、たまに記事を更新してます。

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。


06/22 感想

--------------------------------------------------

●寄り前に注目していた点



前日中国株1000銘柄ストップ安(今日中国市場が休みなので、日本にヘッジ売りが出る?という事前の予想)
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
 ●寄付後の行動
プログラムトレード
トヨタ売り
--------------------------------------------------
(内訳)
プログラムトレード・・・実需狙いプラス、仮需狙いマイナス。トータルプラス。
トヨタ売り・・・今の時期はトヨタは売りが有利と思ってるので寄りから売り。上昇してマイナス。
・良かったトレード( 特になし )
・悪かったトレード( 151.555/OD TOPIX )
プログラムで寄り後すぐ買うはずだったTOPIX。中国市場を意識して(↑のより前に注目していた点参照)買えず。今期最大のミスといった感じ。これによりプログラムのPLに対して大きくアンダーぱフォームしてしまう。

 ---------------------------------------------------
 ●まとめ

・前場
「 買いしかいないという感じ 」
寄ってから即↑。中国株が~と怖がっていたらあっという間に上に行って、何もできませんでした。

・後場
「 後場も下がれば買いが入る。 」
引けまで、まあしっかりよく買ったねという感じ。

・1日取扱い銘柄
98銘柄

・1日トータル
+0.05%(プログラム完全依存は+0.13%)

(最大利益銘柄 8801 三井不動産 )
(最大損失銘柄 7203 トヨタ )
先物は除く
売買代金は約9億

今期最大のミスをした日になった感じ。
寄り前に怖いと思っていてもせめて半分は機械的に玉入れろよと。

成績はプラスですが、完全に追い詰められた人の精神状態。
いつか来るプログラム取引でのマイナスに怯えなければならない感じです。

取れるときにきちんと取らないと、どんどん追い詰められていくのがトレードの世界の鉄則です。

しばらくは少々マイナスくらう覚悟で体制立て直そうと思います。
体勢立て直すとは、
①最低半分は機械的に玉を入れる
②余分なポジションを減らす
③プログラムトレードの損益を受け入れる
ことから成り立ちます。

一旦防御力も攻撃力も下げて、自分の姿勢を正すイメージです。
なさけない。


にほんブログ村 株ブログへ

PR

06/19 感想

--------------------------------------------------
●寄り前に注目していた点
本日、WISDOMTREEリバランスの日(引けに影響するというイメージ)
本日、金融政策決定会合の日(現状維持だろうなというイメージ)
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
 ●寄付後の行動
プログラムトレード
9984ソフトバンク買い
--------------------------------------------------
(内訳)
プログラムトレード・・・実需狙いプラス、仮需狙いプラス。トータルプラス。
9984ソフトバンク買い・・・14:30~のWISDOMTREEのリバランスの動きに便乗して買いでIN。利食いでプラス。

・良かったトレード( 9984 ソフトバンク 買い )
上記のとおり

・悪かったトレード( 151.555/OD TOPIX )
寄り付近で売りでIN。前場安値の1625付近で買戻しをしていたはず・・・が。ロットが小さいため大したプラスにならず。プログラムに対して相対マイナス。

 ---------------------------------------------------
 ●まとめ

・前場
「 売り売り売りのあとにどっかん買いが来てからは、てんやわんやな展開 」
寄ってからすぐ売り売り売り~とずっと売りのターンと思いきや、ドーンというような買いが来てその後上昇という展開へ。てんやわんやという感じでした。

・後場
「 政策決定会合の現状維持で売られ?WISDOMTREEの影響で買われ? 」
よくわからない動きをした後場でした。

・1日取扱い銘柄
119銘柄

・1日トータル
+0.13%(プログラム完全依存は+0.13%)

(最大利益銘柄 9984 ソフトバンク )
(最大損失銘柄 6981 村田製作所 )
先物は除く
売買代金は約13億
ちょっと取りこぼしたなという感想の日。
数字だけ見るとプログラムとほぼ同じ利益に見えるが、裏では裁量で+0.7%取ってからの、-0.07%取りこぼした(TOPIXのロット足りずなど)日。

今日の収益が単にプラスで喜んでしまった自分がいた事実。
緩んでるなと気づき、取りこぼしの対策がいるなと実感しました。

本来は、今日の損益は+0.20%(プログラム完全依存は+0.13%)になるはずで、
そこに対して-0.07%負けたんだという感覚になるべきなんだよな。

プラスが出たときに、「もうリスクを少なめにしたい」のでポジションを減らしたい(利食いたい)という感覚。
「とりあえずプラス出てるんだからだから、いいじゃないか」という感覚。
プログラムに対して負けている位置からプログラムと同じポジションを作りにいくと、「プログラムに対して負けが確定するので嫌だ」という感覚。

これらが今日の癌です。全身に回る前に取り除かなければいけません。



にほんブログ村 株ブログへ


06/18 感想

--------------------------------------------------
●寄り前に注目していた点
FOMCの景況感下方修正(為替に影響するかな?というイメージ)
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
 ●寄付後の行動
プログラムトレード
7203トヨタ売り
--------------------------------------------------
(内訳)
プログラムトレード・・・実需狙いマイナス、仮需狙いマイナス。トータルマイナス。
7203トヨタ売り・・・前日に引き続き売り継続、プラス。理由は06/17感想を参照されたし。

・良かったトレード( 7203トヨタ売り )
上記のとおり。

・悪かったトレード( 151.555/OD TOPIX )
寄り後ちょっと下がったとこを買いでIN。そのまま下がりマイナス。トヨタ落ちると思っていたのでTOPIXを買う量を減らすべきだったなという印象。

 ---------------------------------------------------
 ●まとめ

・前場
「 トヨタの下落に合わせて先物にも売り売り売り 」
もう前日とほぼ同じ感じ。

・後場
「 先物に売り売り売り、トヨタの値が重い 」
トヨタ引けピンで安値引け。ちょっと思ったより弱い動きでした。トヨタは一旦ショート利食いの買戻し。

・1日取扱い銘柄
126銘柄

・1日トータル
-0.08%(プログラム完全依存は-0.12%

(最大利益銘柄 7203 トヨタ )
(最大損失銘柄 確認できず )
先物は除く

売買代金は約16億

昨日に引き続きトヨタが弱い動きの代表格という日。
一旦ここでちょっと小反発くらいあるのかな?と思ってしまうくらい弱かった印象。
イブニングでNTロング組みましたが、明日どうなるんでしょうか。

個人的には、7259アイシン精機と7243シロキのサヤがそろそろ大きくなりだしてるので注目したいとこです。


にほんブログ村 株ブログへ


06/17 感想

--------------------------------------------------
●寄り前に注目していた点
7203トヨタAA株承認(値決めルールがあるので売られそうなイメージ)
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
 ●寄付後の行動
プログラムトレード
7203トヨタ売り
--------------------------------------------------
(内訳)
プログラムトレード・・・実需狙いプラス、仮需狙いプラス。トータルプラス。
7203トヨタ売り・・・前日、株主総会で承認されたAA株の値決めに向けて売り玉が出るイメージで、トヨタを売りでIN。成功でプラス。

・良かったトレード( 7203トヨタ売り )
上記のとおり。

・悪かったトレード( 5110 住友ゴム )
寄り付きから買いでIN。そのままずるずる下がって損切り。マイナス。

 ---------------------------------------------------
 ●まとめ

・前場
「 トヨタの下落に合わせて先物にも売り売り売り 」
TOPIXに実需の売りが来てた感じがしました。おそらくトヨタのことを考えて、先物を売ってきたんじゃないでしょうか。

・後場
「 14:00~買いが来るも続かず 」
14:00ジャストにドンと売ってきたがそこで止まって胡散臭いなと思ってたらその後すぐ上昇。TOPIXを売っていて下で買い戻していたので助かりました。

・1日取扱い銘柄
132銘柄

・1日トータル
+0.12%(プログラム完全依存は+0.13%)

(最大利益銘柄 7203 トヨタ )
(最大損失銘柄 5110 住友ゴム )
先物は除く
売買代金は約16億
トヨタが主役で先物にも影響したのでは?という印象の1日。
トヨタは個人的にはしばらくは増資後~値決めまでの値動きのイメージでいこうと思っています。

今回のAA株の値決めが7/2~7/6の間の終値の1.2倍~1.3倍と告知されており、
普通に考えると発行価格は安いほうがうれしいはずなので、しばらくはトヨタは下落圧力がかかるのかな?と思っています。
(増資後の値動きのイメージ)
それに伴ってNT倍率もちょっと高い程度のとこではNTショートを組むのは危ないのかな?というイメージ。
にほんブログ村 株ブログへ




06/16 感想

--------------------------------------------------
●寄り前に注目していた点
特になし
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
 ●寄付後の行動
プログラムトレード
--------------------------------------------------
(内訳)
プログラムトレード・・・実需狙いプラス、仮需狙いとんとん。トータルプラス。

・良かったトレード( 151.555/OD TOPIX )
いきすぎをちょこちょこ逆張ってとる感じで、プラスに貢献。

・悪かったトレード( 7203 売り )
トヨタの後場急騰したとこ(新株の株主総会可決ニュース後)を売りでIN。かなりひきつけてから入ったのでプラスになったが、あの急騰は買いでとるべきなところを売りで入ってるのでNG。

 ---------------------------------------------------
 ●まとめ

・前場
「 売り需要がちょっと強いか? 」
先物の落ち方がちょっと加速したかな?という感じの前場でした。1640割れたとことか逆張っていればその後利益になってたねというチャートですが、あれはなかなか逆張れない(黒田さんの発言で上がった)

・後場
「 トヨタの動き目立つ 」
トヨタが株主総会で新株発行の可決のニュースが出たあとに怒涛の買いが来て、TOPIXが連れ高したといった印象。コンセンサス的にはトヨタの可決ニュースはネガティブなはずだったのにあの上げは凄まじいの一言。
時価総額No1の銘柄に似つかわしくない上げ方をした後場でした。
・1日取扱い銘柄
116銘柄

・1日トータル
+0.05%(プログラム完全依存は+0.02%
(最大利益銘柄 失念 )
(最大損失銘柄 2801 キッコーマン )

先物は除く
売買代金は約12億

前場最初に先物が上がったのはWTIのフローなのかな?その後はずるずる下がりました。
今日風の噂で聞きましたがプ○ーガキャピタルはもう運用停止になってたんですね。
東大教授とゴールドマンサックス出身者の組み合わせで注目してましたがダメだったようですね。
1ヶ月に10%の利益上げたり、10%のドローダウンをしたりするファンドで何かと目立つ感じだっただけにちょっと残念というか、まあそうなるよなというか。


にほんブログ村 株ブログへ


06/15 感想

--------------------------------------------------
●寄り前に注目していた点
特になし
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
 ●寄付後の行動
プログラムトレード
--------------------------------------------------
(内訳)
プログラムトレード・・・実需狙いトントン、仮需狙いマイナス。トータルマイナス。

・良かったトレード( 151.555/OD TOPIX )
後場寄り後すぐドスンと来たとこを拾う。その後上昇して利食い。1647付近かその前あたりで外してるので微プラス。

・悪かったトレード( 4661 OLC )
後場7970円あたりで売りで入り、7980↑あたりで踏まされる。マイナス。

 ---------------------------------------------------
 ●まとめ

・前場
「 特に感想なし 」

・後場
「 思ったより底堅い先物? 」
先物ドスンと売られても拾われる、拾われるといった感じ。
大引け間際はTOPIXが高いもトヨタは高値引けせず↓で引けるとこ見ると完全に買い目線というわけでもないです。

・1日取扱い銘柄
43銘柄(かなり少ない)

・1日トータル
+0.05%(-0.02%
(最大利益銘柄 3231 野村不動産 )
(最大損失銘柄 5108 ブリジストン )

先物は除く
売買代金は約5億

ほとんど売買しない日でした。
前場寄ってすぐのとこを買うか買わないか迷って、買わない選択をしたのがすべての決着の日。
買いにいけよ自分という日でした。

あそこ買いに行けてれば、後場落ちたとこ買ったのももう少し引っ張れたのかな?というイメージ。
甘いです。


にほんブログ村 株ブログへ




システムトレードのストラテジーの作成方法

今回書く内容は
「システムトレードのストラテジーを0の状態から作るざっくりとした作成方法」
です。

ストラテジーってどうやって作るんだろうか?と疑問に思ってる人の参考になれば幸いです。


(ここに近いうちに日ごろ使ってるノートの写メを貼ろうかと思っています)
思いついたことを書き、実際調べたり開発の終わったものを線引きしてます。

こんな感じで 
 ←分析、開発が終了した項目

ストラテジー開発ノートの一部その1



ストラテジー開発ノートの一部その2



-------------------------------------------------------------------------------------------

①・・・毎日板を見て、チャートを見て、個別企業なら財務を見て、日々思っていること、リアルタイムに思ったことをノートにメモ。(泥臭い作業)

②・・・①で書いた内容をプログラムを書いて検証。損益の出力までするか、その前の説明力を見る段階でやめるかなど、細かいとこはそこまで気にせずとにかくざっくり検証。

③・・・ある程度想像通りの結果が出た場合だけ、その後に詳細な分析をしてストラテジーとして使えるものに育つかどうか見る。

④・・・③で完成しかけているストラテジーをもう一度、本当に実現可能なのかを検証。
(リアルタイムで取れるはずのないデータを取っていないか?)
(1銘柄のインパクトや手数料などはちゃんと考慮されているか?)
(そもそもプログラミングの段階でミスっていて変な売買になっていないか?)

⑤・・・④までクリアすると、あとは既存のストラテジーとどう組み合わせていけばいいのかを分析。ストラテジー同士の相関などをエクセルのソルバー機能を使いざっくりと確認。
(いわゆる効率的フロンティアを見つける作業)

⑥・・・⑤で出た分析結果を元に運用枠を設定し、運用用の管理シートその他を作成して、実践に投入。

-------------------------------------------------------------------------------------------



流れをざっくりと書くと、このような流れになります。
特に大事なのは①~④までで、⑤はそこまで重視はしていません。

基本的には帰納的な流れになります。(日々、目の前で起こってる生のマーケットを見て、メモを取り、マーケットとはこう動くものでは?と一般化していくスタイル


逆のスタイルとしては、演繹的、つまり大量のデータから収益に繋がる要素(ファクター)を抜き出し、それを元にストラテジーを作っていくという方法がありますが、個人的にはこれは相当にシステムトレードに慣れている人以外にはおススメしていません。
(そもそもそんな人とはストラテジーの作り方の会話などほとんどしない)


-------------------------------------------------------------------------------------------
A.日々マーケットを見て、メモを取り、ストラテジーを作る方法と(帰納的)
B.大量のデータを分析して、ファクターを抜き出しストラテジーを作る方法、(演繹的)
どう違うと思いますか?
-------------------------------------------------------------------------------------------


個人的な経験談で書けば、
シングルファクターモデルか、マルチファクターモデルかの違いになりやすいです。

A.日々マーケットを見る方法 が シングルファクターモデル
B.大量のデータを分析する方法 が マルチファクターモデル

になりやすい傾向があります(B.はシングルファクターモデルも作ろうと思えば作れる)


シングルファクターモデルとは1つの要素(シングルファクター)で対象銘柄の値動きを推定するモデルで、
マルチファクターモデル多数の要素(マルチファクター)で対象銘柄の値動きを推定するモデルのことです。


シングルファクターモデルが、
「○○が起こったので、対象銘柄はおそらくこの後●●のような値動きをする」といった感じで、
マルチファクターモデルが、
「○○と△△と☆☆がそれぞれこのような割合で動いたので、対象銘柄はおそらくこの後●●のような値動きをする」といった感じです。


そしてここが大事なのですが、
A.日々メモを取る方法(シングルファクターモデル)で上手く機能する戦略が出来た場合は、その後の管理が非常にしやすいことが多いです。

それは何故かと言えば
自分自身がメモに書くほど特定のファクターを感じることができている状態にある
からです。


要するに自分の中で
「○○がこんな感じのとき、対象銘柄ってだいたい●●な値動きするよね?」
と思っている状態でプログラムを書いて検証して、想像通りの結果が出ると

「やっぱりね!そうだよね!」

という感覚になると言う事です。
そして、この「やっぱりね!そうだよね!」というレベルの感覚になるときは、損益も相当いいことが多いです(ドローダウンが小さい、PFが高い、シャープレシオが高いなど)


また、特定のファクターが無くなったときも自分の感覚で感じ取れやすいです。日々見ているとこにファクターを感じ、見つけているのですから。

この「やっぱりね!そうだよね!」という感覚と、「ファクターを肌で感じられている」という感覚の合わせ技が強力で、これらの感覚はストラテジーの自信に繋がっていきます。

ストラテジーに対する自信は精神的な安定に繋がります。

そもそも堅実なストラテジーが、自分自身の自信により、「より運用しやすい状況」になります。
それは少々のドローダウンが来てもひよらないし、ファクターがなくなりかけているときは思い切って運用停止にもしやすいということです。


上記のような理由があるので、ぜひ
-------------------------------------------------------------------------------------------
①・・・毎日板を見て、チャートを見て、個別企業なら財務を見て、日々思っていること、リアルタイムに思ったことをノートにメモ。
-------------------------------------------------------------------------------------------
を実践してみてください。
泥臭い作業ですが、生のマーケットを見てメモを取る作業はいいことだと思いますよ!




逆にマルチファクターモデルの作り方がざっくりと知りたいなと思った方はこちらの記事がマルチファクターモデルを使った記事になるので、まあこんなもんかという感じで見てみてください。(ブログカテゴリーでは配信(らいつべ)の箇所)



にほんブログ村 株ブログへ