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私から見るマーケットの姿

基本デイトレ。システムで本来出るはずだった損を裁量で防ぐスタイルのシステム売買を目指し、たまに記事を更新してます。

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12/09 感想

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●寄り前に注目していた点

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 ●寄付後の行動
プログラムトレード

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(内訳)
プログラムトレード・・・実需狙いプラス、仮需狙いプラス。トータルプラス。

・良かったトレード( 4661-9009ペアトレード )
前日値上がり差を見て、逆張り同士でペアトレード。値上がり差が縮まってくれて成功、プラス。


・悪かったトレード( 特に無し )
悪いトレード特になしは久しぶり

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 ●まとめ

・前場
「 現物の寄り付きの個別強弱が目立った日。先物は寄ってから上、からの大幅下落で陰線。 」
現物の寄り付きの個別の強弱がかなりはっきり出てた日で、珍しい感じの寄り付きでした。SQ意識されてなのか、ボーナス買いでも来てたのか。一体なんだったんでしょう。

・後場
「 先物はレンジで上下上下 」
SQ意識してあげたい人、さげたい人が殴りあってたイメージ。


・1日取扱い銘柄
148銘柄 
 
・1日トータル

+0.15%プログラム完全依存は+0.13%
(最大利益銘柄 7262 ダイハツ工業 )
(最大損失銘柄 8750 第一生命 )
先物は除く
売買代金は約12億


売買代金12億で利益0.15%はコスパいい。
毎日これくらいのコスパで儲かればいいのにな。と理想語り。

明日はSQ木曜日なので思惑玉や、NTがトレンドが出やすい傾向にあるので気をつけましょう。


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12/08 感想

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●寄り前に注目していた点
WTI下落(久々にでかい下落、先物に影響する?
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 ●寄付後の行動
プログラムトレード

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(内訳)
プログラムトレード・・・実需狙いマイナス大、仮需狙いプラス。トータルマイナス。

・良かったトレード( 1605買い+8058売り ペアトレード )
WTIの影響で1605国債帝石が大幅安から始まり、商社は割りと高い位置で始まる。逆張り同士のペアを組み、その後サヤが縮まり成功。プラス。


・悪かったトレード( 前場 TOPIX )
寄りからしばらくして落ちてないのを見て買い。その後まあよく下がる下がる。死にましたわ。大幅マイナス。

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 ●まとめ

・前場
「 TOPIXは09:20くらいから?売り売り売り、すごい量の売りがきた前場 」
タイトルどおり。WTIの影響でしょうか、ものすごい量の売りが来てました。本人はTOPIXを買っていたので死にました。

・後場
「 TOPIXは戻しそうになるも結局は安い 」
ものすごい売りが1日中きてたんでしょうね。たまに買ってきたのはおそらく日銀と短期の買い戻しだったんでしょう。


・1日取扱い銘柄
140銘柄 
 
・1日トータル

-0.06%プログラム完全依存は-0.11%
(最大利益銘柄 8801 三井不動産 )
(最大損失銘柄 1963 日揮 )
先物は除く
売買代金は約19億


先物が爆死。先物ストラテジー今日1日で1%超えで負けてました。
現物で多少補填できたとはいえマイナス。
ちょっとWTI見てたなら先物ポジション減らせばよかったなぁ。と後から後悔してるめぅ。
WTIの下落は09:20から先物に影響大きいとおぼえておきましょう。

そして明日からMSQ意識する相場に。
難しいなぁ!


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12/07 感想

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●寄り前に注目していた点
アメリカ大幅高(昨日の大幅安とは一体なんだったのか
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 ●寄付後の行動
プログラムトレード

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(内訳)
プログラムトレード・・・実需狙いマイナス、仮需狙いプラス。トータルマイナス。

・良かったトレード( TOPIX 後場はじまったときからしばらくの時間だけ売り )
TOPIX先物後場始まってから少しの値段落ちるまで売りでIN。多少ですがプラス。


・悪かったトレード( 前場 TOPIX )
寄りから売ってしまう。寄ってしばらくしてからではなく寄りから。直撃被弾。マイナス。

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 ●まとめ

・前場
「 寄り付き付近だけ買われたねという前場。 」
昨日と同じタイトル。寄り付きだけ買われたねという感じ。それ以外は特筆なし。

・後場
「 前場の上げを全戻し。前場買って後場投げた人いるのでは 」
TOPIXは全戻し委員会発動。茶番ですな。


・1日取扱い銘柄
140銘柄 
 
・1日トータル

+0.02%プログラム完全依存は-0.06%
(最大利益銘柄 失念 )
(最大損失銘柄 失念 )
先物は除く
売買代金は約20億


最近毎日毎日、先物で負け。現物で損失補てんという日々。
いつになったら現物の利益を担保に先物で利益を伸ばすというスタイルが実現するのか。

イライラがやばいです。


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12/04 感想

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●寄り前に注目していた点
アメリカ大幅安(ECBのせいで世界全体が大幅安、日本も死にそう)
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 ●寄付後の行動
プログラムトレード

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(内訳)
プログラムトレード・・・実需狙いマイナス、仮需狙いプラス。トータルプラス。

・良かったトレード( 寄り付き付近TOPIX買い、利益でたとこでポジション半分外し )
上記のとおり。寄り付き付近買って、利益出たとこで半分玉外し。そこからTOPIXは下落。ポジション外した分利益でました。


・悪かったトレード( 7203 トヨタ 買い )
前場トヨタが力強く上昇してるように見え、最近強いのも考慮して買いでついていって参戦。その後落ちる落ちる、思った以上に値段が下がって後場に損切り。マイナス。

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 ●まとめ

・前場
「 寄り付き付近だけ買われたねという前場。 」
寄りの動き方は昨日に似ていて、寄ってすぐ上昇、その後すぐ下落からの下げ止まりで上昇。昨日は10:00に天井を打ったので今日はそれ(昨日の天井の時間)を見越して先に売ってくる人いるだろうというとこまで考慮して、09:45くらいに天井打つかな?と思っていたら、逆に10:30くらいに天井になりました。

・後場
「 ダラダラ下げ。たまに買われる 」
日銀が買ったのでしょうか?それ以外はダラ下げというイメージ。思ったより値幅出ないね。後場の値段自体はそんな下がってないですが、需給的にはあんまり↑って感じじゃなかったみたいなイメージ。


・1日取扱い銘柄
149銘柄 
 
・1日トータル

+0.11%プログラム完全依存は+0.01%
(最大利益銘柄 失念 )
(最大損失銘柄 失念 )
先物は除く
売買代金は約26億


荒れた寄り付きのあと意外と穏やかな値動きだった日。日中の値幅は全然でしょ。
まあSQ週前にこれだけ値下がりすると、きっと来週のSQは荒れるのでしょう。
気をいれていきたいです。


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外国人投資家とTOPIXの関係

Rでシストレ!

で即興で分析した内容です。(↑のURLは動画保存期間内であればリアルタイムにプログラミングした映像が見れます)

日本市場では、トレンドは外国人(外国人投資家)が作る?

と言われています。
はたしてそれは本当なのか、そしてそれが本当だとしたらどのような部分にそれが現れているのかを分析しました。

外国人が買い越した月はTOPIXも値上がりやすい

東証から発表されている「投資主体別売買動向」の外国人の欄を月毎の買い越し、売り越しにまとめ、それを同じ月のTOPIX先物との相関をとってみると、相関係数は0.43(1に近いほど相関がある)。
たしかに外国人がTOPIXの上昇下落に影響を及ぼしているのは間違いなさそうです。
・外国人が買い越した月はTOPIXがも値上がりやすい
・外国人が売り越した月はTOPIXがも値下がりやすい

参考までに事前に外国人の月間の動向を知っている人が、その月の外国人の売買動向と同じ方向にTOPIXを売買(外国人買い越しならTOPIX買い、外国人売り越しならTOPIX売り)をした場合、収益はどのようになるかというと、下の図のようになります

(月足ベースの分析) ifの世界のPLです。実際には実現不可能

 

綺麗に右肩上りになります。

値上がりの中身を分解してみる

外国人が買い越しなら値上がりしやすいTOPIX、逆もしかり。
その中で日本市場の日中とオーバーナイトに分類して、日本市場の値動きのどの部分が外国人の影響を主に受けているのかを分析して見ました。

外国人の月間の売買に従い、上記のPL図をオーバーナイト分、日中分を別々に分解した図がこちら(日足ベースになっているので細かくなっています)

緑がオーバーナイト分の累積PL(外国人と同じ方向にTOPIXを売買)

黒が日中分(      ゛     )

になります。

オーバーナイトに現れる外国人の影響

上の2つ目の図(緑と黒の2本の線のある図)から見て取れるのは、
外国人がTOPIXを買い越したときはTOPIXは値上がりしやすい、そしてその値上がりはオーバーナイトとして現れる。逆に売り越したときも然りという結果です。

逆に日本市場が開いてから(日中分)にはあまり影響がないようです。


以上から言える結論としては

外国人の売買動向はTOPIXの値上がり値下がりに影響をしている。そしてそれはオーバーナイト分に現れる。
つまりTOPIXをオーバーナイトして利益を出したければ外国人の動向を推測する何かを見つけるといいかもしれない。ということです
逆に外国人の買い越し売り越しをあまり日中の売買(つまりはデイトレ)に考慮する必要はなさ
そうです。


上記のことを知っておくだけでも最近海外勢が買い越し~売り越し~というニュースが流れたときに、それではTOPIXのどこに影響が出て、どこには影響がないかを判断できるようになるので覚えておくといいことがあるかもしれないですね。

私個人としては、外国人投資家の売買動向を推測する何かを見つけ、それをTOPIXのオーバーナイト売買に生かそうと思っています


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12/03 感想

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●寄り前に注目していた点
特になし
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 ●寄付後の行動
プログラムトレード

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(内訳)
プログラムトレード・・・実需狙いマイナス、仮需狙いプラス。トータルプラス。

・良かったトレード( 7203トヨタ買い )
最近だいたいトヨタ強いですね。買い板に2万株くらいの買いが刺さるときはだいたい上いってる気がします。買っていてプラス。


・悪かったトレード( 前場TOPIX 買って利益でるも裁かず損失 )
今日はしっかりTOPIX寄り付近で落ちなければ買おうと思い、ちょっとまってみて落ちましたが値段戻したので買いでIN。その後上昇してけっこう利益でてたのですが、利食いいれずに見てたら戻ってきてまさかのマイナスに。

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 ●まとめ

・前場
「 TOPIX先物に買いからの陰線コース 」
ちょっと以外なくらい売られたという日。あそこまで買われたらあんな落ちると思わないよ。

・後場
「 終わってチャートを見れば一応右肩あがり 」
買いが入ってたのでしょう。あまり買いでついていけずちょっとだけの金額をずっとロングに恐る恐るしてたので微益。最後トヨタと一緒にTOPIXが上がりだしたとこはちょっと強めに買ったけどすぐ手放しました。


・1日取扱い銘柄
136銘柄 
 
・1日トータル

+0.11%プログラム完全依存は+0.09%
(最大利益銘柄 6861 キーエンス )
(最大損失銘柄 4689 ヤフー )
先日と同じ

先物は除く
売買代金は約17億


キーエンスは場中安いとこで買って、高くなったら売ってを繰り返していたらいつの間にか利益大きくなってました。あれは1単位の金額が600万と大きいのでちょっとの株数でも思った以上に損益振れやすいです。

値動きちょっと落ち着いてきたかな?という印象を受けた日でした。


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12/02 感想

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●寄り前に注目していた点
NY100ドル高でCMEマイナスですか(そうですか昨日の日経引け間際詐欺の影響ですね)
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 ●寄付後の行動
プログラムトレード

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(内訳)
プログラムトレード・・・実需狙いプラス、仮需狙いプラス。トータルプラス。

・良かったトレード( 4661-9009ペアトレード )
値上がり差ペアトレード。4661-9009の値上がり差が広がったと思ったときに逆張り同士でIN。その後サヤが縮まって成功。プラス。


・悪かったトレード( 前場TOPIX 買えず )
今日はTOPIX先物寄り付きから買いにいきたいと思っていながら買えず。儲かるときはポジションあんまり取れてないっていうこのダメな感じ。

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 ●まとめ

・前場
「 TOPIX先物に買いからの売り、からの買い 」
寄ってすぐ今日は上昇。が、昨日とは違いそこまで値動きは続かず今日は戻し。そしてそこから買われたという感じでした。今日の見てると今日で寄り付き後の極端な値動きは一服していくのかな?と思える感じに。

・後場
「 閑散 」
以外の感想なし。現物は前場に上昇、下落極端な値動きしていた銘柄が後場寄ってすぐ値段戻す感じの動きになってました。


・1日取扱い銘柄
136銘柄 
 
・1日トータル

+0.09%プログラム完全依存は+0.12%
(最大利益銘柄 8801 三井不動産 )
(最大損失銘柄 4151 協和キリン )
先日と同じ

先物は除く
売買代金は約15億


絶対額ではプラス。プログラムに対しては負け。
特に感想なしの日。10:30~11:10あたり実需が多かったなぁというくらいですかね。


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