忍者ブログ

私から見るマーケットの姿

基本デイトレ。システムで本来出るはずだった損を裁量で防ぐスタイルのシステム売買を目指し、たまに記事を更新してます。

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。


12/21 感想

--------------------------------------------------
●寄り前に注目していた点
アメリカ安い(FOMCの影響でもしかすると今日実需が出てくる?)
--------------------------------------------------
     
--------------------------------------------------
 ●寄付後の行動
プログラムトレード

--------------------------------------------------
(内訳)
プログラムトレード・・・実需狙いマイナス、仮需狙いプラス。トータルプラス。

・良かったトレード( 4661-9009値上がり差ペアトレード )
4661-9009が前日値上がり差が広がったと思ったとこでIN。寄り付き付近。その後サヤが縮まってくれてプラス。

・悪かったトレード( 前場TOPIX買い )
昨日と同じ、TOPIX買い。9:10までは強かったんだけどな。それ以降売ってきたのは米利上げの影響から来る実需+下値を掘っていくディーラーたち(仮需)だったんでしょうか?それにしても最近は9:10前と後では先物の雰囲気がガラっと変わるので注意しないとな。先物今月2%近く負けてます

 ---------------------------------------------------
 ●まとめ

・前場
「 TOPIXは9:10から売られる売られる売られまくる 」
まあよくこれだけ売りが出るねというくらい売り込まれた前場。意識では買い目線でした、が、多少弱さ感じてたためロット小さめに買っててそれが正解という感じでした。このおかげでプログラムに対して勝ちが出たという感じ。スーパーセーブクラスの差つけれました。

・後場
「 まさかのTOPIX陽線(笑)。買われまくる 」
やりすぎでしょ。と言いたくなるくらい14:00あたりから強かったです。最後15:00になった瞬間先物がズドンとかなり売られたのは、それまでの時間に現物を買いに買って引けでドンと売ってきた人いたからでしょう。トヨタとか引け方ひどかった。ちょっと価格の釣り上げ感出てるくらいよく上がりました。


・1日取扱い銘柄
142銘柄

 
・1日トータル

+0.27%プログラム完全依存は+0.04%
(最大利益銘柄 6273 SMC )
(最大損失銘柄 4716 日本オラクル )
先物は除く

売買代金は約31億

売買代金30億超えか。。。
売買代金増えるのは、前場TOPIXを買っては投げ、更に下でまた買ってってガチャガチャやってたせい。
後場は先物、現物ともにずっとロングで、途中からポジションだいたい外してしまったので損益の伸び方が最後は失速したという感じ。

今日の14:00~の上昇、あれをずっとロングで引っ張れる人は下手な人か、めちゃくちゃ上手い人のどっちかな気がするな。
下手な人は何も感じず、考えずトレンドはフレンドだみたいなこと言ってロングを引っ張れる。
めちゃくちゃ上手な人は、この買いは異質な買いでこれが続く限りはロングで敢えて乗ってみよう。
って発想だと思う。

個人的にTOPIXの14:00~のあんな感じの上げのときは途中からロングを捌いていって、ショートするか?やめとくか?の判断をしてることが多くて、今日はたまたま途中でもちょっとずつ逆に買いに行けた(ロット極小)のでまあ及第点。

よくあるパターンは、途中から売りに回って今までの1日の利益の半分くらいを引けにかけて飛ばすパターン。これやっちゃうと翌日以降にも響きやすいんだよね、気持ちが甘くなってる兆候。
今日の午後のTOPIX上げは
初級者:取れる
中級者:負ける(チャートパターンにこだわり過ぎの人たち)
上級者:勝ち負けどっちもあり
超上級者:取れる
こんな感じの印象。


超上級者で取れた人はおそらくものすごく精緻なレベルで相場を測れる人だと思うな。
板を見て、歩み値(タイムアンドセールス、約定の記録)を見ていると、まるで画面の向こうにいる人が何を考えて何を思っているかわかるようなレベルで。

板、歩み値から違和感を感じても普通の人はなかなかその違和感(自分の感覚)を信じられない、逆に超上級者はそんな感覚の中に生きてる、感覚を信じて迷いを断つ。

超上級者はしっかりと考えたあとに、しっかりと感じて、感じたことを信じる強さがある。

論理を持ちながら感覚に生きる。


そんなことを感じてる今日このごろ。
できない理由として、統計的には~。理論上は~。いろいろ言い訳は思いつくもんです。

にほんブログ村 株ブログへ

PR

12/18 感想

--------------------------------------------------
●寄り前に注目していた点
本日金融政策決定会合(現状維持だと予想)
--------------------------------------------------
     
--------------------------------------------------
 ●寄付後の行動
プログラムトレード

--------------------------------------------------
(内訳)
プログラムトレード・・・実需狙いマイナス、仮需狙いマイナス。トータルマイナス。

・良かったトレード( 前場 トヨタ買い+TOPIX売り )
トヨタに強さを感じたので素直にトヨタを買って、同金額TOPIXをヘッジ売り。成功してプラス。

・悪かったトレード( 前場TOPIX買い )
片張りでTOPIXを前場の寄り付近で買ってしまう。前場の下げにつきあってしまいマイナス。前場はTOPIX片張りの買い+トヨタ買い+TOPIX売りのポジションでした。

 ---------------------------------------------------
 ●まとめ

・前場
「 TOPIXは10:00まで最弱モード。実需売りぽい 」
前場、寄ってからしばらくしてTOPIXが下落下落最弱モードきてました。現物は実需の売りが多数といった感じで、個別で弱いのはとことん弱い。ここまで現物で強弱はっきりしてるとやりづらい。

・後場
「 日銀がやらかしてくれた後場。10分で500円上げて500円下げる 」
昼休みの間に金融政策決定会合の結果がでなかったので、まさか?と思っていたら、緩和の補完措置という発表が瞬間的にTOPIXが買われ大幅高、が、その後大したことないというのが判明し、全戻しからのマイナス圏にツッコミ委員会発動。こんな派手な動きは年単位で久々でした。


・1日取扱い銘柄
143銘柄

 
・1日トータル

-0.01%プログラム完全依存は-0.11%
(最大利益銘柄 2282 日本ハム )
(最大損失銘柄 2914 JT )
先物は除く

売買代金は約24億

イブニング含めると日経平均先物の高値安値1000円あるとかどんだけ。
ボラティリティの高すぎる市場は誰も望んでいない気がするな。



にほんブログ村 株ブログへ


12/17 感想

--------------------------------------------------
●寄り前に注目していた点
FOMC(予想通り利上げ開始)
--------------------------------------------------
     
--------------------------------------------------
 ●寄付後の行動
プログラムトレード

--------------------------------------------------
(内訳)
プログラムトレード・・・実需狙いトントン、仮需狙いプラス。トータルプラス。

・良かったトレード( 4661-9009ペアトレード )
4661-9009の値上がり差が広がったとこで逆張り同士のペアトレード。値上がり差が縮まってくれてプラス。

・悪かったトレード( 前場TOPIX売り )
前場寄り付きからすぐ後、寄った値段より下にいったときにこれは内側に戻る?と思ってしまい、TOPIXを売りでIN。その後急反発でダメージ中。一番安いあたり売ってしまった感じ。

 ---------------------------------------------------
 ●まとめ

・前場
「 TOPIXはFOMC好感買い?で上昇 」
前場、TOPIXは寄って瞬間に下にいったあと上昇につぐ上昇。FOMCの好感買い&短期筋のでしょうか?FOMCは寄ってからしばらくして反応が来ると覚えておいたほうがよさそうです。寄ってすぐの反応をFOMCと勘違いせず、寄ってしばらくした後に初めて反応が出ると覚えておきます。

・後場
「 TOPIXは前場買った人が総投げ相場。想定以上の売り。 」
前場買った人の一部が投げてきたのでは?と思いたくなる感じの後場。前場上昇を牽引したのは実需ではなく仮需も多分に入っていたんでしょう。それにしても想定以上に売りがきてびっくりしていました。


・1日取扱い銘柄
152銘柄

 
・1日トータル

+0.12%プログラム完全依存は+0.10%
(最大利益銘柄 4661 OLC )
(最大損失銘柄 9009 京成電鉄 )
先物は除く

売買代金は約23億

最近毎日売買代金が20億超えてるので売買コスト(手数料)が辛いことなってきてる。
理想は売買代金10億につき0.1%取れるくらいかな。
TOPIXの片張りの方向が当たればもっと利益でるはずなだけに、TOPIXの精度上げていきたい。

明日は政策決定会合のday2なので昼のオーバーランチは気をつけたいですね。
おそらく現状維持で木内さんだけ反対という構図でしょうが。


にほんブログ村 株ブログへ


12/16 感想

--------------------------------------------------
●寄り前に注目していた点
特に無し
--------------------------------------------------
     
--------------------------------------------------
 ●寄付後の行動
プログラムトレード

--------------------------------------------------
(内訳)
プログラムトレード・・・実需狙いマイナス大、仮需狙いプラス。トータルマイナス。

・良かったトレード( 7203トヨタ 買い )
強さを感じたので素直に買い。それだけ。プラス。

・悪かったトレード( 6201トヨタ織機 売り )
寄りから高くなったとこをさすがにもう高いやろうとスケベ売り。そのままずっと上に持って行かれて踏み。マイナス。大きめ。

 ---------------------------------------------------
 ●まとめ

・前場
「 実需ラッシュ。先物上がってるのに、現物は全然ついてこず、一部の現物以外は陰線な前場。 」
先物が寄ってから上昇しているのにもかかわらず、個別銘柄はむしろ売られた銘柄のほうが多いのでは?と言いたくなるくらい一部の個別銘柄にしか買いが入ってなかった印象の前場。珍しい感じでした。

・後場
「 引けにかけて高い 」
先物は大引けにかけて買いがきて結局高値引け。個別銘柄は、前場上下に派手に一方的に動いていた銘柄は後場は失速して値段を内側に戻してた感じでした。


・1日取扱い銘柄
148銘柄

 
・1日トータル

-0.08%プログラム完全依存は-0.08%
(最大利益銘柄 7203 トヨタ )
(最大損失銘柄 2914 JT )
先物は除く


途中までめちゃくちゃ負けてたのを最後縮小できたという日。
ツイッターから引用すると
今日途中、桁が1つ多いやられになってたけど終わってみたら0.1%以内の負けで済んだ。結局負けなんだけどなんか助かった気分になる。

こんな感じでした。
しかも途中までプログラムに対しても大幅に負けていたので、最後プログラムに対してもトントンまで持っていけたので良かったです。
プログラムの負け量と同じ負けならよしです。
私は私のプログラムを信じられます。



にほんブログ村 株ブログへ


日次ベースの決算発表銘柄数

・日次ベースの決算発表銘柄数とは、

今日、決算発表日に該当する銘柄が何銘柄合計でありましたか?
という数字のヒストリカルデータです。

例えば2010/01/04の決算発表銘柄数が10となっているとすると、
2010年1月4日には決算発表日に該当する銘柄が10銘柄あったということを意味します。


個別銘柄に関しては○月○日が決算発表日だというデータを持っている人(記憶している人)も、意外と全体で当日何銘柄が決算発表日であったか?というデータはなかったりするのではと思い、Rを使い当データを出力してみました。


----------------------------------------------------------------------------------

 
縦軸:決算銘柄発表日に該当する銘柄数の合計(日別)
横軸:2010年1月~2014年の終わりまで日付(日別)
(2014年の後半はSQL整備ミスで出力できず)

----------------------------------------------------------------------------------

・2010年から大して変わっていない決算発表日銘柄数の推移

こうして見てみると、2010年から大差なく一定間隔で決算発表日に該当する銘柄が多い日があることが分かります。
直近ちょっとグラフの縦軸が長くなっている箇所があることから、決算発表日が集中する傾向が出てきた?くらいの感じでしょうか。

・このデータをどのようなことに使うのか?

なぜこのようなデータを紹介したか?といいますと、決算発表は個別企業にとって1つの大きなイベントであり、価格変動に大きな影響を与えることが多いからです。
つまり、1つのファクターになることがあるということです。

一番ある可能性としては決算発表が集中する日は個別銘柄のボラティリティが上昇するであろうということ。
個別の決算発表にもとづいて、様々な売買が行われるために個別銘柄自体の需給+α(個別銘柄に多分に相関のある銘柄も影響を受ける)が生まれ、日経全体の値動きと個別企業の値動きがいつもよりバラバラになる傾向があります。

・売買ルールを適応しない除外フィルターに使えたり

そこでたとえば毎日の個別銘柄の相関にもとづいてロングショートを組むといった戦略は、上記のデータ(決算発表日銘柄数)が多い日に該当するときは運用を停止するなどの、ルールを除外するフィルターなどに使えたりします。

特に中型銘柄同士のセクターをまたいだロングショートをするときなどは、その銘柄たちは当セクター同士の1番手銘柄(自動車でいう7203トヨタ、鉄鋼でいう5401新日鉄住金など)の決算発表の影響を多少受けるため有効なことが多いです。

・データの需要は?

このデータ、特段隠すようなデータでもなくプログラムが書ける人ならすぐに取得できる類のものなので需要があるならテキスト形式にでもして公開しようと思っていますが、
需要あるんでしょうか?うーむ。





にほんブログ村 株ブログへ


12/11 感想

--------------------------------------------------
●寄り前に注目していた点
本日メジャーSQ日(予想は上)
--------------------------------------------------
     
--------------------------------------------------
 ●寄付後の行動
プログラムトレード

--------------------------------------------------
(内訳)
プログラムトレード・・・実需狙いプラス大、仮需狙いプラス大。トータルプラス大。

・良かったトレード( 波乱のSQ 寄り付きで買いに行く )
SQは下で若干波乱のSQになりました。寄ったときに安いと思い、TOPIXを買いに。その後急上昇して成功。プラス。ロット大きめだったので利益大きめ。

・悪かったトレード( 1925-1928 ペアトレード )
1925-1928の値上がり差を見て逆張り同士でIN、建設ペア。前日決算発表のあった1928が思いのほか弱く、サヤが広がってしない失敗。マイナス。

 ---------------------------------------------------
 ●まとめ

・前場
「 若干荒れたSQ、現物の 」
最後の・・・からの下は最近珍しい感じでした。そのまま上で値段保つかと思っていただけに意外といった感じ。それにしても最近寄り付いたあとダイナミックに上下すること多いですね。

・後場
「 特に印象なし。 」
前場寄り付きに買えたかどうかが勝負のすべてだったよねという感じの日。後場は印象なし。


・1日取扱い銘柄

302銘柄 (過去最高数)

 
・1日トータル

+0.77%プログラム完全依存は+0.43%
(最大利益銘柄 4151 協和キリン )
(最大損失銘柄 2801 キッコーマン )
先物は除く

売買代金は約28億(いつもより多め)



ツイッターから引用
SQは N225-MSQ値 18943.54 TPX-MSQ値 1531.17 で確定っぽいですね。

SQは幻のSQになりました。
寄り前のSGXタイムでSGXが思ったより安くなるのでもしや?と思いましたが、まかさの19000円割れのSQ値。
ちょっと現物で無理やり下に値段決めた感じが強かったですね。
オプション絡みでよっぽどSQ値を19000円以下にしたい人がいたのでしょう。

昨日の時点で上手な人は割りとSQは下予想だっただけに見事だなぁという感じです。
私は上予想だったのでハズレです。


なにはともあれ気を張るメジャーSQも終わりました。
ちょっと土日ゆっくりしたいです。

まあ今週はいろいろと課題も見えたのでどうせ土日で分析やるんですけどね。
もう習慣になってきてるというか、執念になってきてるというか。
成績あげたいの一心です今。

先輩と約束してるんですよ、3年後には月間○○万円パーで行けるようになりたいなりますって。
3年って書くと長いですが36ヶ月って書くとすごく短く感じます。36回しかチャンスがないってことですから。



にほんブログ村 株ブログへ


12/10 感想

--------------------------------------------------
●寄り前に注目していた点
日本だけ安い。(為替のせい?)
--------------------------------------------------
     
--------------------------------------------------
 ●寄付後の行動
プログラムトレード

--------------------------------------------------
(内訳)
プログラムトレード・・・実需狙いプラス大、仮需狙いプラス。トータルプラス。

・良かったトレード( とくになし )
とくになし


・悪かったトレード( 前場 9984 ソフトバンク 買い見逃す )
前場寄ってすぐにソフトバンクが急落、そのとき買おうかどうか迷った末買わず。その後上昇しプラ転までして買ってたら、、れば・・・の展開。

 ---------------------------------------------------
 ●まとめ

・前場
「 先物は寄ってすぐ上からの下からの上・・・からの下 」
最後の・・・からの下は最近珍しい感じでした。そのまま上で値段保つかと思っていただけに意外といった感じ。それにしても最近寄り付いたあとダイナミックに上下すること多いですね。

・後場
「 先物は後場寄り付近だけ買われてあとは売りが出た 」
SQ意識されてる?と疑問に感じるほど穏やかな後場だった印象。TOPIXの限月間スプレッドが昨日から急激に動いてましたが、最後の最後にまたも急激に動く。


・1日取扱い銘柄
148銘柄 
 
・1日トータル

+0.28%プログラム完全依存は+0.26%
(最大利益銘柄 7259 アイシン精機 )
(最大損失銘柄 5101 浜ゴム )
先物は除く

売買代金は約18億


売買代金18億で、0.28%の利益はまたもコスパいいな。

今日の注目はTOPIXのスプレッドマーケットでした。昨日急激に動いてどうなるかと思って始まった今日。
TOPIXを期先に売りでロールオーバーした人が多かったのでしょうか?それともただ単に買いでロールオーバーした人が少なかったのでしょうか。前日と同じ方向にまたもや急激に動いた形となりました。

とにかくこの2日でTOPIXのスプレッドがかなり動きました。
スプレッドマーケットはなまじ玉が張りやすいだけに、これは死んだ人もいるのでは?


にほんブログ村 株ブログへ