01/04 感想

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●寄り前に注目していた点
新年1日目（変な実需が出るかも？という予想）

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 ●寄付後の行動

プログラムトレード

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（内訳）

●プログラムトレード
実需狙いプラス、仮需狙いプラス。トータルプラス。

・良かったトレード（　7203-5401　ペアトレード。　）
前場早い段階で、7203と5401の値上がり差が大きくなりそこを挟んで逆張り同士のペアトレード。
その後サヤが縮まり成功でプラス。最近5401強いですね、アルセロール・ミッタルの影響でしょうか？

・悪かったトレード（　ランチ　TOPIX先物　書い　）
前場引けのとこでTOPIX先物。ちょっと安いのでは？と思い昼休みの間に買ったら、下がる下がる。あれよあれよという間に損切りに。マイナス。

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 ●前場、後場のダイジェスト（主に先物

・前場

「　上海の急落受け、日本市場も急落。久々の下り最速相場　」

TOPIXよりも225先物が落ちるのが早い早い。板が消えそうになるレベルではないけど、ちょっと席を立ったらもう全然違う値段って感じになったのでは？
個別ではフィンテック関連強かったですが、個人的にはノータッチ。

・後場

「　TOPIXにはなんだかんだで売りが出る、最後３０分に225銘柄の買い戻し入る　」

14：30まではなんだかんだで売られる売られるといった感じ。上海が全銘柄取引停止になったことで、日本市場で中国市場（アジア分）のヘッジをしようとする売りが入ったのでしょう。

14：30～は225銘柄に強烈に入っていた売りの買い戻しが凄かったです。
225銘柄買い＋TOPIXヘッジみたいなことをやってた人はあの30分でかなり儲かったのでは？
NT倍率では大したことはなかったけど、体感NT大幅ロングにって感じでした。

・１日取扱い銘柄

140銘柄

 

●1日トータル収益（運用枠に対して％で表示）

+0.16％（プログラム完全依存は+0.20％）

（最大利益銘柄　5401　新日鉄住金　）

（最大損失銘柄　9022　JR東海　）

先物は除く

売買代金は約25億

●1日の総評（今日の感想、明日の注目点など）

新年早々荒れ相場ですか。
今週はSQということもあり、上海の影響もありで、荒れる週になりそうですね。
荒れる週はなるべくプログラムにしたがって取引する（裁量を減らす）ようにしようと思っています。

あけましておめでとうございます。
読者の方、今年も宜しくお願いします。

2015年 週次パフォーマンス

●2015年

2015/01/05～2015/01/09 +0.09％

2015/01/13～2015/01/16 -0.08％

2015/01/19～2015/01/23 +0.22％

2015/01/26～2015/01/30 +0.24％

2015/02/02～2015/02/06 +0.03％

2015/02/09～2015/02/13 -0.10％

2015/02/16～2015/02/20 +0.04％

2015/02/23～2015/02/27 +0.27％

2015/03/02～2015/03/06 -0.06％

2015/03/09～2015/03/13 +0.15％

2015/03/16～2015/03/20 +0.02％

2015/03/23～2015/03/27 -0.49％

2015/03/30～2015/04/03 +0.14％

2015/04/06～2015/04/10 +0.38％

2015/04/13～2015/04/17 +0.12％

2015/04/20～2015/04/24 +0.10％

2015/04/27～2015/05/01 +0.19％

2015/05/07～2015/05/08 +0.04％

2015/05/11～2015/05/15 +0.09％

2015/05/18～2015/05/22 +0.15％

2015/05/25～2015/05/29 +0.21％

2015/06/01～2015/06/05 +0.17％

2015/06/08～2015/06/12 +0.36％

2015/06/15～2015/06/19 +0.30％

2015/06/22～2015/06/26 -0.01％

2015/06/29～2015/07/03 +0.57％

2015/07/06～2015/07/10 +0.31％

2015/07/13～2015/07/17 +0.05％

2015/07/20～2015/07/24 +0.15％

2015/07/27～2015/07/30 +0.33％

2015/08/03～2015/08/07 +0.44％

2015/08/10～2015/08/14 +0.17％

2015/08/17～2015/08/21 +0.05％

2015/08/24～2015/08/28 +0.41％

2015/08/31～2015/09/04 -0.15％

2015/09/07～2015/09/11 +0.68％

2015/09/14～2015/09/18 +0.09％

2015/09/24～2015/09/25 +0.45％

2015/09/28～2015/10/02 -0.09％

2015/10/05～2015/10/09 +0.02％

2015/10/13～2015/10/16 -0.08％

2015/10/19～2015/10/23 +0.17％

2015/10/26～2015/10/30 +0.16％

2015/11/02～2015/11/06 +0.02％

2015/11/09～2015/11/13 +0.23％

2015/11/16～2015/11/20 +0.39％

2015/11/24～2015/11/27 +0.14％

2015/11/30～2015/12/04 +0.30％

2015/12/07～2015/12/11 +1.14％

2015/12/14～2015/12/18 +0.03％

2015/12/21～2015/12/25 +0.23％

2015/12/28～2015/12/30 -0.10％
（運用資金は非公開です）

2015年は　52週中　42勝　10負

年間成績 2015年

●2015年の1月～12月の成績をグラフと表にしました。

（表の説明）
プログラムのみ・・・プログラムに完全に従った場合
プラグラム＋裁量・・・実運用の成績（プログラムの損失を裁量で防ぐスタイル）

プラグラムに勝った月は右に○の記号
TOTAL・・・1年の利益（％）
SR・・・年率シャープレシオ（ 計算はsqrt(252) * average(毎日のPL) / STDEV(毎日のPL)　）
日ベース勝率・・・1日あたりの勝率

●上記２つが基本的に高ければ高いほどいい。

TOTAL・・・儲けの量（高いほど効率的に儲けている）
SR・・・運用安定度の指標（高いほど安定度高い）

（表）

（％）	プログラムのみ	プログラム＋裁量
1月	0.45	0.57	○
2月	0.52	0.23
3月	-0.32	-0.47
4月	0.69	0.77	○
5月	-0.06	0.52	○
6月	0.97	1.29	○
7月	0.32	1.50	○
8月	2.39	1.03
9月	1.37	1.00
10月	0.38	0.27
11月	0.57	1.03	○
12月	1.00	1.78	○
TOTAL	8.28	9.52	1.24
SR（年率シャープレシオ）	3.28	4.78	1.50
日ベース勝率	52%	61%	0.09
SQRT	15.87	15.87
MEAN	0.03	0.04
STDEV	0.17	0.13

（’グラフ）

●TOTAL  年率9.52％（プログラムに完全依存は年率8.28%）
MDDは裁量込み-0.70％、プログラム完全依存-0.79％

１０％届かず。ちょっと悔しいですね
上の表を見る限り、年初の成績の出方がちょっと鈍いかな？といったとこで、反省の余地ありです
後半からからは（特にチャイナショックで）かなり成績を伸ばし、後半も順調に推移してフィニッシュといったとこ


対プログラムの成績では月ベースで7勝5負（○が7個）でまずまず。
基本的にはプログラムに対して勝てていて、概ねやり方としては正しいといったとこですが、

チャイナショックのような相場のボラティリティが一気に加速するとこでは、裁量が逆に邪魔になっている

ようです。
これは来年から意識したほうが良さそうです。

相場のボラティリティが高まったときは、プログラムに完全に依存して売買する。

これが来年の決め事の１つになりそうです。

●年率シャープレシ4.78（プログラム完全依存は3.28）

年率シャープレシオ4.78はよく頑張ったと言えるでしょう。
上のグラムで見るとギザギザに見えますが、エクセルである程度長期の時間軸で描くとまっすぐに見えるレベルのシャープレシオです。
シャープレシオは２を超えてくると周りからも安定運用に見えてくるレベルなので、4.78は周りにかなり安心感を与える運用だったといえます。

月間単位でⅠ回負けてるのは気に入らないですが、それでも負けた量の少なさ（-0.47％）を考慮すると、まあまあ周りの賛同を得られながら運用できており、これからも運用枠を自分に回してもらえるだけの成績だと思います。


以上でした。

●来年は年率１５％、シャープレシオ４を目指したいです。

運用資金自体はこれくらいの安定運用してると基本は増え続けてます。
ですので、利益の絶対額自体は年初より年末のほうが大きいですし、来年もきっともっと大きくなることが予想されます。
が、基本は％ベースの損益報告でいこうと思います。

12/28 感想

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●寄り前に注目していた点
特になし（強いていえば前日のイブニング出来高少なすぎやろ）

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 ●寄付後の行動

プログラムトレード

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（内訳）

プログラムトレード・・・実需狙いプラス、仮需狙いプラス。トータルプラス。

・良かったトレード（　後場　TOPIX買い　14：00～　）
14：00～のTOPIXの上昇に割りと上手くついていけたのでGOOD。プラス

・悪かったトレード（　7751-4063ペアトレード　）
7751キャノンが寄り付きから安く、ちょっと2銘柄の値上がり差が気になったので、逆張り同士で挟んでペアトレード。ちょっと変なペアでどうなるかな～？と見てたら見事に股裂きに会いました。マイナス。

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 ●まとめ

・前場
「　レンジの値動き、参加者が少ないせいかちょっと荒い値動き目立つ　」

TOPIXはレンジでゆっさゆっさといった感じ。現物は09：00～09：30くらいまでに主に実需が動いてきてて、そこから先はほとんどいつものバランスといった感じ。

・後場

「　14：00～14：30にかけて強いも最後失速　」

TOPIXは14：00から、おっ？と思わせるような値動きで上昇。が、トヨタなどそこまでついてこず最後に失速。30分の間に買いを持ってた人は決済できてたらある程度プラスになったという感じ。

・１日取扱い銘柄
133銘柄

 

・1日トータル

+0.15％（プログラム完全依存は+0.10％）

（最大利益銘柄　9504　中国電力　）

（最大損失銘柄　3407　旭化成　）

先物は除く

売買代金は約15億

今日で今年は仕事納にしようと思います。
明日明後日は休みをとって帰省。

1年お疲れ様でした。
ブログを見てくれてる人は来年もよろしくおねがいします。

次の記事で今年1年から年率パフォーマンスを週ベースくらいでアップしようと思います。

12/25 感想

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●寄り前に注目していた点
本日クリスマス（相場からのプレゼントある？

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 ●寄付後の行動

プログラムトレード

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（内訳）

プログラムトレード・・・実需狙いマイナス、仮需狙いマイナス。トータルマイナス。

・良かったトレード（　特に無し　）

・悪かったトレード（　4612-4613ペアトレード　）
ペイント会社ペアトレード。値上がり差が広がったとこで逆張り同士でIN.サヤ広がって失敗。マイナス。

・悪かったトレードその２（　1332日水　売り　）
昨日ストップ高した1332日水。寄り付いてしばらく上にいったとこでもうそろそろ限界やろと思い、売りでIN。そしたらまあ来るわ来るわ、買いが。死にましたよ。チャーシューです。マイナス。

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 ●まとめ

・前場
「　TOPIXは弱い？09：10から売り売り売り　」

最近09：00から売りが来ること多いですね。ファンド絡みの何かなのか、それとも権利付き確定に関係ある売買なのか。どっちもありそうだけど。何かロングショートの解消需給を感じるなぁ。4612-4613ペアとか、その他いろいろ見ててもちょっと雑な値動きになってきてる。

・後場

「　TOPIXはじりじり弱い　」

買い手不在といった感じ。それだけ。

・１日取扱い銘柄
138銘柄

 

・1日トータル

-0.21％（プログラム完全依存は-0.10％）

（最大利益銘柄　9504　中国電力　）

（最大損失銘柄　1332　日水　）

先物は除く

売買代金は約16億


売買代金16億で0.21％も負けるなんて、なんて効率いい負け方してるんだ。
やらかしたなぁ。プログラムにも負け。
朝一に1332日水売って負けたのがすべての始まりだった気がするな。
日頃自分がやらないトレードに中途半端に大きめの玉入れるといいことないね。スケベ心出しすぎました。

くう。

日本市場に変な需給きてるね。ファンドのロングショートの解消需給なのか、それとも年末の権利付き最終日に向けての需給だったのか。とりあえず明日はもう権利確定日なので明日になればわかるでしょう。（明日は月曜の意味）

盛大に市場にクリスマスプレゼント上げる形になりましたわ。
メリーくるしみます。

12/24 感想

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●寄り前に注目していた点
特に無し

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 ●寄付後の行動

プログラムトレード

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（内訳）

プログラムトレード・・・実需狙いプラス、仮需狙いマイナス。トータルプラス。

・良かったトレード（　4661-9009値上がり差ペアトレード　）
前日と同じペアトレード。成功してプラス。

・悪かったトレード（　7203トヨタ買い　）
前場始まったあと10：00くらいにやってましまったトレード。トヨタを買い。その後まあよく落ちる落ちる。マイナス。大きめ。

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 ●まとめ

・前場
「　TOPIXは高寄りから落ちる落ちる、ダラダラした売られ方　」

買い方不在からのちょっとずつ売られていった感じでした。弱い現物はとにかく弱い。1332日水がまさかのストップ高。やりすぎな気もしますが、売ってません。

・後場

「　TOPIXは買い手不在からのダラダラ落ちる。前場と似た感じ　」

やりすぎでしょ。と言いたくなるくらい14：00あたりから強かったです。最後15：00になった瞬間先物がズドンとかなり売られたのは、それまでの時間に現物を買いに買って引けでドンと売ってきた人いたからでしょう。トヨタとか引け方ひどかった。ちょっと価格の釣り上げ感出てるくらいよく上がりました。

・１日取扱い銘柄
139銘柄

 

・1日トータル

-0.00％（プログラム完全依存は+0.03％）

（最大利益銘柄　5401　新日鉄住金　）

（最大損失銘柄　7203　トヨタ　）

先物は除く

売買代金は約26億


ちょっと買い手がおらず、売り手はいてダラダラ、ダラダラ売られるという展開。
TOPIXの日中チャートが珍しくまっすぐ落ちていく感じになってました。

昨日とガラッと変わって一気に閑散になった気がしますね。

12/22 感想

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●寄り前に注目していた点
特になし

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 ●寄付後の行動

プログラムトレード

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（内訳）

プログラムトレード・・・実需狙いプラス、仮需狙いプラス。トータルプラス。

・良かったトレード（　特になし　）
特に無し

・悪かったトレード（　様々な注文の執行　）
いろいろなポジションを作っていく際に執行の仕方がまずく、思ったより理論値と実際に組めたポジションの単価に差ができてしまい、その分プログラムに対して負ける。この執行コストは正直悔しい。

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 ●まとめ

・前場
「　ちょっと割高で寄り付いたTOPIX。寄りからしばらくして売られる。　」

TOPIX。寄り付いた位置がちょっと割高だったのでは？という印象。寄ってからすぐはちょっと買われましたが、そこで上手く売りポジションを作れたのでその後の下落取れました。

・後場

「　引けに向けて買われる意外な展開　」

前場の感じなどから後場もそこまで強くないのかな？と思いきや、後場は強い強い。引けに向けて買われていきました。後場もTOPIXは売っていたため利益減らす。TOPIXは高値で踏み。

・１日取扱い銘柄
133銘柄

 

・1日トータル

+0.12％（プログラム完全依存は+0.23％）

（最大利益銘柄　8591　オリックス　）

（最大損失銘柄　2503　キリンHD　）

先物は除く

売買代金は約15億

キリンHDちょっと買い向かってみましたが見事に撃沈という感じに。途中で投げました。

今日印象的だったのは9983ユニクロの弱さ。ちょっと想像以上に弱く、NT倍率も低下。
うーん。どっちかっていうと年末にかけては6178郵政のTOPIX組み入れから来るであろう金融セクターの売り需要でNT倍率はロング目線なんだけど。どうなんでしょうか。

イブニングでも更にNT倍率低下してたし、なんか気持ち悪いなという感じ。


そうそう、IRroidのカレンダーいただきました。
かわいいです（笑