忍者ブログ

私から見るマーケットの姿

基本デイトレ。システムで本来出るはずだった損を裁量で防ぐスタイルのシステム売買を目指し、たまに記事を更新してます。

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。


シストレ作成配信(決算絡みのオーバーナイト戦略)

●シストレ作成配信(お題)

前日決算をうけて大幅高した銘柄、大幅安した銘柄などをその日の終値で買って、次の日の寄り付きで決済するというロングショート戦略。

●内容(目次)

・上記のストラテジーについて
・Rについての説明
・個別銘柄のβ(ベータ)についての考え方や思っていること
・個別銘柄の年単位の最安値を買える人の特徴と、その人の思考
・自社株買いについて
・アベノミクス初期の相場と、中期の相場の違いについて
・2013/5/23の日経平均大幅下落の日に現場では何が起こっていたのか?
・過大なボラティリティの発生する日はアルゴのせいってほんと?の疑問の裏で起こっている真実


Rでシストレ!
http://livetube.cc/LONGSHORT/R%E3%81%A7%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%EF%BC%81%2819%29
(文字クリックでジャンプできない人は↑のURLをコピペでお願いします)

たぶん動画の保存期限2週間くらいなので、よかったら見てみてくだい

●配信中の配信画面




配信に対する要望、その他意見などありましたら、コメントかツイッターでお伝えくれたらできるかぎり対応します。

商用には使いません、また他人が商用に使用するのもNGです。
動画の2次使用も禁止です。

過去配信された動画は本人が動画ファイルを保存しているので、興味がある方はご連絡ください。



にほんブログ村 株ブログへ

PR

02/19 感想


--------------------------------------------------
 ●寄付後の行動
プログラムトレード

--------------------------------------------------
(内訳)

●プログラムトレード
実需狙いマイナス、仮需狙いプラス。トータルマイナス(実PLはプラス)。


・良かったトレード( 後場TOPIX 買いからの高値でドテン売り )
後場のTOPIX、昼休みの間に買いに傾けて後場寄ってからの上昇に合わせて一部利確。その後も強い展開が続き後場の高値付近で今度はドテンショートへ。これが上手くいきプラグラムに対して勝つ要因に。

・悪かったトレード( 4704トレンドマイクロ 寄り付きから買い )
前日決算発表の影響を受け、大幅安から始まった4704トレンドマイクロ。売り気配ついているときにかなり悩んdんですが寄り付きで一回買おうと決心。その後、寄り付いてからだだ下がり。一時ストップ安まで見えるとこまで売られて覚悟してました。結局ストップ安にはならなかったものの買値より低い位置で売ることになりマイナス。

 ---------------------------------------------------

 ●前場、後場のダイジェスト(主に先物

・前場

「 TOPIXは寄ってからすぐ下。弱い展開 」
最近はここまで安いと寄ってから戻る展開が多かったので、今日も戻るのかな?と思っていたら寄り天気味へ。寄り付きからちょっと買っていてマイナスくらいました。

・後場

「 TOPIXは寄った直後は日銀砲?14:00~は日銀砲+当日売っていた人の買い戻しで上昇へ 」
12:30に寄り付いた直後の上昇は日銀砲だったのでは?そして次の上昇は14:00。ここは

・1日取扱い銘柄

133銘柄
 

●1日トータル収益(運用枠に対して%で表示)


+0.04%。(プログラム完全依存は-0.06%)
(最大利益銘柄 4661 OLC ) 
(最大損失銘柄 9007 小田急電鉄 )
先物は除く

売買代金は約25億

●1日の総評(今日の感想、明日の注目点など)

 


-----------------------------------------------------------------

にほんブログ村 株ブログへ


02/18 感想

2/16  休み
2/17  休み

どちらも大して収支動いてなかったみたいです。
まあポジション傾けてなかったので。


--------------------------------------------------
 ●寄付後の行動
プログラムトレード

--------------------------------------------------
(内訳)

●プログラムトレード
実需狙いプラス、仮需狙いプラス。トータルプラス大。


・良かったトレード( 特に無し )

・悪かったトレード( 後場TOPIX 14:45~逆張りで落ちたとこを買いにいった )
後場のTOPIX先物、ちょっと値段が落ちてきたとこを野村ETFが最後買いにくるのかな?と安易に考え買いでIN。その後けっこう下まで振らされて(4ポイントくらい?)、マイナス2ポイントくらいでロスカット。
適当トレードはNGの代表3本柱に入るレベルなのになぜやってしまうのか。

 ---------------------------------------------------

 ●前場、後場のダイジェスト(主に先物

・前場

「 TOPIXは寄り位置がちょっと高い。寄ってからは売られる展開 」
今日の前場一番の驚きは始値。さすがにちょっと高いでしょうと。やっぱり一回売りで入って利益に。あの位置で寄るのはちょっとさすがに割高だよ。

・後場

「 TOPIXは野村ETF期待で買われて、14:30からそれを決済する玉がでて終わり 」
後場は野村レバレッジETFの意識で先物買われて、で、それを捌くような感じで落ちていって終わりといった感じ。これといって特に印象のない後場でした。野村レバレッジETFなかったらもっと小さいレンジになったのでは?

・1日取扱い銘柄

133銘柄
 

●1日トータル収益(運用枠に対して%で表示)


+026%。(プログラム完全依存は+0.33%)
(最大利益銘柄 8830 住友不動産 ) 
(最大損失銘柄 4661 OLC(オーバーナイト込み) )
先物は除く

売買代金は約25億

●1日の総評(今日の感想、明日の注目点など)

 
順当にプログラムに対して負け。
特段いいトレードなかったしな。いいトレードがないと執行コスト分プログラムに負けるのは当然といった感じ。

プラス出るときもマイナス出るときも、対プログラムをもっと意識してやりたいもんですね。
ただ、マイナスが出るときはプラスのとき以上にプログラムに打ち勝つぞという意識は持っていたいです。

そこを適当に考えて売買するか、ちゃんと意識した上で売買するかは年間のドローダウンに大きく影響すると思っています。ちょっとの意識の差だけど馬鹿にできないイメージ。

-----------------------------------------------------------------

にほんブログ村 株ブログへ


02/15 感想


--------------------------------------------------
 ●寄付後の行動
プログラムトレード

--------------------------------------------------
(内訳)

●プログラムトレード
実需狙いプラス、仮需狙いマイナス。トータルマイナス。(実PLはプラス)


・良かったトレード( N225先物オーバーナイト 買い )
前日の終値14800円で片張り勝負で買ったN225先物、当日大幅上昇で大幅にプラスに寄与。
他にも裁量でTOPIX型の銘柄(トヨタや、第一生命、UFJなど)を持っていたのでそれらもプラスに寄与。


・悪かったトレード( 後場TOPIX 売り )
後場にTOPIXが力強い上昇をしてる最中、ずっとTOPIXを売りでIN。担がれながらなんとか四苦八苦といった展開でした。

 ---------------------------------------------------

 ●前場、後場のダイジェスト(主に先物

・前場

「 N225先物は15500円で底値をつけ、そこから下固めし上昇へ 」
今日の前場はTOPIXよりもN225先物の15500円が意識されてた気がするので、N225先物で解説。
寄ってからちょっと下がった値段の15500円、かなり何回も下抜けようとトライしてましたが、そこら辺の値段で毎回とまり最後には上昇へといった感じ。
15500つけてる間はいつ下に抜けてもおかしくない雰囲気だったとメモに書いているので、買いに行くには相当怖い感じだったと思います。

・後場

「 TOPIXは強い強い強い、野村ETFの意識もあり後場一段高へ。 」
後場途中まではTOPIX型が主に買われNTもショートで推移しながら指数は上昇。午後14:00からは引けの野村レバレッジETFのりバランスが意識され今度はN225先物に買いが入りNTはロング傾向になりながら指数としてはずっと上昇といった感じ。

野村ETFの影響でやはり後場の需給が歪んでる気がしますね。
そろそろ野村レバレッジETFはもっと問題視されてもいい頃だと思うんだけどな。(2回目)


・1日取扱い銘柄

145銘柄
 

●1日トータル収益(運用枠に対して%で表示)


+0.56%
プログラム完全依存は-0.03%
(最大利益銘柄 1357 野村ダブルインバース ) 
(最大損失銘柄 4661 OLC(ショートでオーバーナイト) )
先物は除く

売買代金は約29億

●1日の総評(今日の感想、明日の注目点など)

 
プラグラムに対して大勝。(ここまで勝てたのは初めて)
主にN225先物のオーバーナイト、現物TOPIX型のオーバーナイト分が大きかったです。

今日は陽線をつけるのかな?とイメージできてたこともあり、前場は15500あたりを丹念に拾えたり、割りと裁量も上手くいきプログラムに対して大きく勝つ結果に。

マーケットのボラティリティが高いので、今日の勝ちは今日で終わり。明日に気分持ち越さずでいきたいと思います。

個別では3323レカムにOrk爆弾が来てましたね。
ストップ高大量買い気配から14:59に大量の売りで約定からの売り気配。
食らった個人はひとたまりもないでしょうね、ストップ高の比例配分もらうために大量に買い注文を入れてた人もいるでしょう。
注文を入れた以上約定する意思があるということで、これはもうルール上どうしようもないことです。

このような事故にあわないためには特定の人たちが触ってる銘柄をそもそもやらないというくらいの気持ちがいりそうですね


-----------------------------------------------------------------

にほんブログ村 株ブログへ


02/12 感想


--------------------------------------------------
 ●寄付後の行動
プログラムトレード

--------------------------------------------------
(内訳)

本日SQ、SQはツイッターから抜粋
N225_SQ = 15156.81
TPX_SQ = 1215.77(値付率99.95%)
まったく波乱のないSQ。これだけ寄り付きでGDしたのに、ここまでSQ値と先物の始値がぴったりになるのは素晴らしいな


まったく波乱のない感じのSQでした。


●プログラムトレード
実需狙いプラス、仮需狙いプラス。トータルプラス。


・良かったトレード( 8306 UFJ オーバーナイト買い )
実は水曜からオーバーナイトしていたUFJ,今日きました。TOPIXを売ってヘッジしてたので大幅にプラスに寄与。プラグラムに対して勝つ要因の1つに。


・悪かったトレード( 戦略の1つを裁量で動かさず )
SQの日で、ちょっと感覚として嫌だなぁと思い戦略の1つを裁量で停止。その戦略が今日は上手く動いてたようで、利益取りこぼしました。

 ---------------------------------------------------

 ●前場、後場のダイジェスト(主に先物

・前場

「 TOPIXは寄りより更に安くなっていく展開で終わった前場 」
みんな思ってたでしょう、寄り底であってほしい。この思いが強すぎるとなんとなく寄ってから下がるイメージありますね。SQだったし今日はもうみんな思ってたはずだよ、寄りで反発してほしいって。

・後場

「 TOPIXは途中ニュースなどもあり買われるも、安値引けの展開へ 」
後場のTOPIX、黒田さんや財務官の方が内閣官邸に呼ばれいろいろ話してるとニュースが流れ、金融緩和期待から一時買われるも、その後期待が剥げ落ち下落。14:00からは断続的に売りがでて値段を下げる展開。
そして引け間際は野村レバレッジETFの弊害で強制的に売り需要が出る始末。
今日安値引けしたのは正直なところ野村レバレッジETFのせいだと思うな、イブニングが後場の大引けより高く始まるのもそのせいだと思う。

そろそろ野村レバレッジETFはもっと問題視されてもいい頃だと思うんだけどな。
というか様々なETFは欠陥の特性を持っていることが多い気がするな、今後いろんな問題出てくると思ってますよ。

・1日取扱い銘柄

133銘柄
 

●1日トータル収益(運用枠に対して%で表示)


+0.34%
プログラム完全依存は+0.17%
(最大利益銘柄 4661 OLC ) 
(最大損失銘柄 8604 野村HD )
先物は除く

売買代金は約29億

●1日の総評(今日の感想、明日の注目点など)

 
SQの下予想がピタリ当たりました。
寄り付きで割りと利益出て、SQプレイで更にちょっと上乗せ+UFJオーバーナイト買いでおまけプラス。といった感じ。

あとはちょこちょこやって取ったり取られたりでした。

この相場、終わった時に自分の成長を感じる相場にしたいですね。
市場で最も業績が伸びて注目を浴びる銘柄群はスーパーグロースと言われますが、自分自身そうなりたいもんです。
あの子はスーパーグロースだねって言われると最高にかっこいい気がするな
言われてみたいな・・・。

松井証券の信用評価損益率の指標がいいとこまできたので、一回買いでオーバーナイト勝負してみました。(小さめロット)

-----------------------------------------------------------------

にほんブログ村 株ブログへ


02/10 感想


--------------------------------------------------
 ●寄付後の行動
プログラムトレード

--------------------------------------------------
(内訳)

●プログラムトレード
実需狙いマイナス、仮需狙いプラス。トータルプラス。(実PLはマイナス)

・良かったトレード( 特に無し )


・悪かったトレード( 4661OLC 売り持ち )
前日ショートしたOLC、実はそのままオーバーナイトで持ち越してました。ヤラレヤラレ。先物こんな安くなって返ってきたのに、4661OLCは寄り付きでもう前日比プラス。ダメダメでした。マイナス。

 ---------------------------------------------------

 ●前場、後場のダイジェスト(主に先物

・前場

「 TOPIXは弱い弱いよわい。SQ意識されてかちょっと思惑すら感じる弱さ。 」
よくここまで落ちるねぇ。というくらい売り込まれていった前場。特に銀行株。寄り付きでも随分安いなぁと思ってたのに、寄ってから更に売り込まれ。ちょっとびっくりしました。

・後場

「 TOPIXは弱いも途中で反転、最後買いが入る 」
後場TOPIXは寄り付き~は前場と同様弱いなぁという感じでしたが、途中から誰かがリスクとったんでしょうか、鬼のような強さになっていきました。ただ、弱いとこからすぐ強くなったのではなく、弱い→モミ合い→強くなったという感じ。
イメージとして今日の後場買いで取るには鋭角に戻るTOPIXを想像して逆張るのではなく、ゆっくりちょっとずつ安いと思う水準を拾っていって、そこから引けまで長い時間の戦いをするというイメージで拾わないと買いで耐えられなかったのでは?と思います(実体験で、私は耐えられなかったです)


・1日取扱い銘柄

133銘柄
 

●1日トータル収益(運用枠に対して%で表示)


-0.17%
プログラム完全依存は+0.03%
(最大利益銘柄 メモ忘れ ) 
(最大損失銘柄 9009 京成電鉄 )
先物は除く

売買代金は約46億 (過去最高かもしれない)

●1日の総評(今日の感想、明日の注目点など)

 
逆スーパーセーブ炸裂(スーパーオウンゴールか?)

何やってるんだか。はぁ。
まあひとつ収穫があったのでよしとしますか。
今日の後場のTOPIX、途中から買いで参戦してだいたい底値付近で買ってたのですが、その後の値動きに耐えられず半分損切りに、半分しょぼい利益で確定。

個人的にTOPIXは後場下げたとこから急激に鋭角に戻るイメージで、急いで逆張っていったのですがこれが間違いでした。
ここまでボラティリティの高い相場は1日の中の底の形成は急激な鋭角のイメージよりも、なべ底を作るような底のイメージを持って覚悟を決めて逆張る必要があるなと体感しました。
(チャートでは鋭角に見えても、実際やってみるとなべ底イメージのほうがきっと上手くいくはず)

思っただけのではなく、一応底を耐え切って体感した部分もあったので次回はもっと上手く立ち回れる気がします。

そしてもう一つ、イブニングちょっとお酒飲んだあとトレードしてしまった。。。
もちろん負け。N225先物100円口投げました。
これはホントいけないね。もう2度とやらない。

明日売買端末がマイナスPLから始まりますが、自戒の意味も込めてしっかりとそのマイナス眺めようと思います。


ちなみにSQ予想は下です。
(イブニング見るととても下で返ってくると思えないくらいあがってますが、下予想です)

-----------------------------------------------------------------

にほんブログ村 株ブログへ


02/09 感想


--------------------------------------------------
 ●寄付後の行動
プログラムトレード

--------------------------------------------------
(内訳)

●プログラムトレード
実需狙いマイナス、仮需狙いプラス。トータルマイナス。

・良かったトレード( 4661 OLC 売り )
OLC値上げのニュースから寄り付きが高い気配。さすがにそこまでのインパクトはないだろうと思い売りでIN。その後OLCは値下がっていき成功。プラス。


・悪かったトレード( 前日イブニング TOPIX先物 買い )
夜間のイブニングセッションで、TOPIX先物が当日終値から-2%くらいのとこで買い。夜をまたいでオーバーナイト勝負。そうしたら下がる下がる。死亡という感じでした。寄り付きはほんとひどいPLになってました。

 ---------------------------------------------------

 ●前場、後場のダイジェスト(主に先物

・前場

「 TOPIXは寄ってから更に下。弱い日本到来 」
寄り付きでも安いなぁと思ってたのに、場中に更に安くなるとはね・・・。という印象。ちょっと安すぎる値段で寄った現物が多かった感じなので、そう思う現物をいろいろ拾ったら多少プラスになりました。

・後場

「 先物は野村ETFの売り需要狙い、引けでN225ラージとN225ミニで値段の差が広がった 」
後場はもう知ってる人はだいたいの人が野村ETFから来るN225ラージ売り需要を意識してたのでは?と思うような後場でした。
N225ラージの引けが16060円で、N225ミニの引けが16125円。ここまで両者の値段が広がったのは久々に見た気がします。波乱でした。


・1日取扱い銘柄

140銘柄
 

●1日トータル収益(運用枠に対して%で表示)


+0.16%
プログラム完全依存は-0.02%
(最大利益銘柄 4661 OLC ) 
(最大損失銘柄 7203 トヨタ )
先物は除く

売買代金は約26億

●1日の総評(今日の感想、明日の注目点など)

 
PL的にはスーパーセーブ炸裂。

まあよく売られますわ。ヨーロッパの信用不安(主にドイツ銀行)で売られてるんでしょうが、日本株の個別企業に目を向けたときに、ここまで売る?という水準がちらほらしてる気がするな。

何の銘柄とはポジショントーク100%になるから名言しないけど、某赤い銀行もそろそろいい水準まで来てる気がするよね。

-----------------------------------------------------------------

にほんブログ村 株ブログへ