03/01 感想

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 ●寄付後の行動

プログラムトレード

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（内訳）

●プログラムトレード
実需狙いプラス、仮需狙いマイナス。トータルプラス。

・良かったトレード（　メモ忘れ　）

・悪かったトレード（　メモ忘れ　）

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 ●前場、後場のダイジェスト（主に先物

・前場

「　TOPIXは寄った直後は強い展開もすぐに売られる。現物に色濃く実需が出ている展開　」
TOPIX、寄った直後は急騰したもののそこで終わりで、そこからはダラダラ下げる展開。現物は個別に色濃く実需がでてセクター内でも強弱はっきりの展開

・後場

「　TOPIXは大きくレンジ。イメージは買いトレンドがきたあとに売りトレンドが来ての行って来い　」

TOPIXはランチから上昇で、後場からも寄ってすぐ上昇する展開。その後今日は後場ずっと高いのかな？と思わせるような位置から一転今度は売り需給に。そのまま行って来いになりました。

・１日取扱い銘柄

140銘柄

 

●1日トータル収益（運用枠に対して％で表示）

+0.06％（プログラム完全依存は+0.17％）
（最大利益銘柄　9009　京成電鉄　）　

（最大損失銘柄　2914　JT　）

先物は除く

売買代金は約23億

●1日の総評（今日の感想、明日の注目点など）

　
今日はTOPIXの動きよりも、個別の銘柄が前場と後場で需給が現物のガラっと変わった日。
前場強い動きしてた銘柄群は割りと後場弱く、逆に前場弱い動きしてた銘柄群は割りと後場強くといった感じであべこべな感じの動き。

上記の需給に振らされたのもあり、プログラムの利益に比べ実PLはしょぼい感じでフィニッシュでした。
（強い動きは基本買いイメージ、弱い動きは基本売りイメージ）

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02/29 感想

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 ●寄付後の行動

プログラムトレード

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（内訳）

●プログラムトレード
実需狙いマイナス、仮需狙いトントン。トータルマイナス（大）。

・良かったトレード（　特になし　）

・悪かったトレード（　後場　TOPIX先物　）
後場の14：00～のTOPIX先物の下落に対して買い向かっていってしまった日、損失大。

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 ●前場、後場のダイジェスト（主に先物

・前場

「　前場は会社休んでたので、わからず　」

・後場

「　TOPIXは14：00～下落下落下落。売り板に圧力を感じる感じ　」

TOPIXは後場は14：00～弱い展開、MSCIリバランスもあったのでしょうか？個人的にはまったく意識できておらず、買い向かって完全に被弾しました。

・１日取扱い銘柄

1銘柄

 

●1日トータル収益（運用枠に対して％で表示）

-0.49％（プログラム完全依存は+0.00％）
（最大利益銘柄　　）　

（最大損失銘柄　151.555/OD　TOPIX先物（今日はこれしか売買してない）　）

先物は除く

売買代金は約20億

●1日の総評（今日の感想、明日の注目点など）

　
よくまあ後場のTOPIXだけ売買して-0.49％も負けられたねと、自分に嫌味を言いたくなります。
今日の負けを受けて思いついた反省点は３つ
①TOPIXの急落を買わない
②リバランスでトヨタがある日は影響でかそうなので、TOPIXを逆張らない
③ある程度買って落ちたら投げるようにする

①、②は対策もすぐ思いつきますが、③に関してはまだまだ煮詰めていかないと解決しない感じぽいです。
まあ反省が見えて、２/３解決も見えてるだけマシとしておきますか。

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シストレ作成配信（続・決算絡みのオーバーナイト戦略） 20160228

●シストレ作成配信（お題）

前回の配信内容の続編で、前回の分析から更に実践に近づくための分析をしています。
前回
http://kabuyuuyou.blog.shinobi.jp/Entry/290/
（シストレ配信、決算絡みのオーバーナイト戦略）

●内容（目次）

・システムトレードを手数料の関係の大事さ（歪みがあっても取れない利益がある？）（0：00：00～）
・ストラテジーに求める年率についての考え方（00：26：00））
・ストラテジーは個人投資家は福利計算、機関投資家は単利計算？（00：30：00～）
・ピアソンの相関とケンドールの順位相関について（00：55：00～）
・デイトレベースに近いシステムの効率的な運用の考え方（1：03：00～）
・株価雑談（個別銘柄の週足チャートと過去業績）（1：00：07～）
・ファンドクローズに伴うアンワインドのタイミングについて（1：15：00～）
・暴落相場は全部一緒に下がる？リーマンの破綻とガウス型コピュラについて（1：22：00～）
・機関投資家の取れる限られたリスクについて、運用者と出資者が違うジレンマ（1：29：00～）
・機関投資家の自分の資金でも売買についての制約について（1：33：～）
・自身の売買失敗談、マザーズロング＋TOPIXヘッジ（1：38：00～）


Rでシストレ！
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(文字クリックでジャンプできない人は↑のURLをコピペでお願いします）

たぶん動画の保存期限2週間くらいなので、よかったら見てみてくだい

●配信中の配信画面

配信に対する要望、その他意見などありましたら、コメントかツイッターでお伝えくれたらできるかぎり対応します。

商用には使いません、また他人が商用に使用するのもNGです。
動画の２次使用も禁止です。

過去配信された動画は本人が動画ファイルを保存しているので、興味がある方はご連絡ください。

02/26 感想

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 ●寄付後の行動

プログラムトレード

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（内訳）

●プログラムトレード
実需狙いプラス、仮需狙いプラス。トータルプラス。

・良かったトレード（　8750-8766　ロングショート　）
8750と8766の値上がり差が広がったと思ったとこで、逆張り同士でペアトレードでIN。14時頃だったかな？その後お互いの値上がり率差が縮まってくれて成功。プラス。

・悪かったトレード（　特に無し　）
悪いトレード特に無しは久々

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 ●前場、後場のダイジェスト（主に先物

・前場

「　TOPIXは寄った直後は昨日と同様に上昇、が、その後は失速からの売りが出る展開　」

昨日と同じ展開で売るにはちょっと怖かったですが、売りが正解だった展開。売るにはちょっと勇気いる感じだった印象。個人的には割りきって売れたので結果オーライでした。

・後場

「　TOPIXはレンジの展開～14：20起点に売りが多少出る　」

TOPIXは後場はレンジという感じ。下げたとこは買いたかった感じでしたが手がでたり出なかったり。

・１日取扱い銘柄

143銘柄

 

●1日トータル収益（運用枠に対して％で表示）

+0.41％（プログラム完全依存は+0.35％）
（最大利益銘柄　8750　第一生命　）　

（最大損失銘柄　9007　小田急電鉄　）

先物は除く

売買代金は約20億

●1日の総評（今日の感想、明日の注目点など）

　
昨日の損失をまさか1日で埋めれるとは思ってなかったな。
プログラムに対しても勝ちで、今日はGOODトレードでした。

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02/25 感想

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 ●寄付後の行動

プログラムトレード

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（内訳）

●プログラムトレード
実需狙いマイナス、仮需狙いマイナス。トータルマイナス。

・良かったトレード（　5401-7203　ペアトレード　）
寄り付き直後に組んだペアトレード。5401が高寄りからさらに買われたあたりで作った、5401売り＋7203買いのペアトレード。7203はそもそも安寄りで弱いなぁと思っていましたが、5401と組み合わせて勇気を出して買いでIN。結局、値上がり差が縮まってくれて成功。プラス。

・悪かったトレード（　後場TOPIX　151.555/OD　）
後場TOPIXを売りまくってしまった。完全に担がれました。ギブアップ。失敗。マイナス大。

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 ●前場、後場のダイジェスト（主に先物

・前場

「　TOPIXは寄りを安値にあげあげ。　」

TOPIX、寄ってから更に上昇していって、寄り付き＝ほぼ安値の展開でした。個人的には売りで参戦してたので、手痛い思いさせられました。

・後場

「　TOPIXは後場寄ってすぐに下がるもそこを安値に上昇。後半は力強い感じに　」

TOPIXは後場寄った直後はちょっと怪しいかな？という雰囲気でてましたが、一旦安値から切り返すと今度は不思議な底堅さを発揮し高値ととっていく動きに。個人的には売っていたので死亡。

・１日取扱い銘柄

129銘柄

 

●1日トータル収益（運用枠に対して％で表示）

-0.29％（プログラム完全依存は-0.15％）
（最大利益銘柄　8801　三井不動産　）　

（最大損失銘柄　9022　JR東海　）

先物は除く

売買代金は約28億

●1日の総評（今日の感想、明日の注目点など）

　
プログラムトレードに対し大敗。
実PLも大敗。
凹むわー！

TOPIX気づいたら１日中ずっと売ってました。そら勝てんわな。
反省。

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02/23 感想

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 ●寄付後の行動

プログラムトレード

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（内訳）

●プログラムトレード
実需狙いプラス、仮需狙いマイナス。トータルプラス。

・良かったトレード（　1605　国際帝石　前日オーバーナイト買い　　）

昨日の引け近くで買った1605国際帝石。本日割りと高く寄り付いて始まってプラスに。裁量でやったトレードなので、プログラムに大してアウトパフォームする要因に。
買った理由は、この前の配信にちょっと出てるのでそっちを見てみてください。
http://livetube.cc/LONGSHORT/R%E3%81%A7%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%EF%BC%81(19)
1：25：00～くらいのとこから（国際帝石のことを第一生命って言い間違えてますが）

・悪かったトレード（　4307　野村総研　）
寄り付きが高い位置から始まったので強いのかな？と思い、途中から買い買い買いで買い向かってしまったトレード。結局安値で投げになって損失。マイナス。

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 ●前場、後場のダイジェスト（主に先物

・前場

「　TOPIXは最初上げからの、その後倍返しの下げ。個別はロングショートの解消かバラバラの動き　」

TOPIXも動きすごかったですが、現物のほうがもっと動きがすごかった印象の前場。昨日から何か変ですね。今日なんかは4612と4613のペイント同士。寄ってからすぐに片方は大きく買われ、もう片方は大きく売られるというヘンテコな感じ。
5401新日鉄なんかも寄ってからすぐに大幅高の展開。
個人的には、これらは新規で誰かが買っているというよりも、ロングショートの決済が入ってるという感じ。
5401新日鉄で説明すると、いままで空売りしてた人が買い戻しで買ってる感じ。

・後場

「　TOPIXは為替レートチェック？で一時期買われる展開もレンジ相場、個別はまだ強弱が色濃い展開　」

TOPIXはレートチェック？が入り、為替が急に円安になり先物も買われる展開があり急変動にびっくりしたねという展開。
個別は前場ほどではないものの、個別物色が続いてる感じでした。

・１日取扱い銘柄

140銘柄

 

●1日トータル収益（運用枠に対して％で表示）

+0.30％（プログラム完全依存は+0.08％）
（最大利益銘柄　9064　ヤマトHD　）　

（最大損失銘柄　4307　野村総研　）

先物は除く

売買代金は約25億

●1日の総評（今日の感想、明日の注目点など）

　
プログラムトレードに対し大勝。
が、昨日大敗してるので、実は昨日と差っ引きすると完全にプログラムの利益と同じだねというレベル。
こう考えるとやっぱり毎日プログラムに対して負けないという大事さが実感できるね。
結局、大きく勝つ日があっても大きく負ける日があったら対してプラス残らないんだよな。

実際のトレードでも負けを小さくするのが大事なのと同様に、プログラムに対しても大きく負けないのが大事だね。

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02/22 感想

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 ●寄付後の行動

プログラムトレード

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（内訳）

●プログラムトレード
実需狙いプラス、仮需狙いプラス。トータルプラス（実PLはマイナス）。

・良かったトレード（　特に無し　）
2日連続いいトレードなし。

・悪かったトレード（　プログラムトレードの執行全般　）
またやらかした執行。全部で20bpくらい執行コストに払ってしまった。ちょっと問題が改善してないんだよな。頭が痛い。

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 ●前場、後場のダイジェスト（主に先物

・前場

「　TOPIXはとにかく強い、個別ではセクターによって強弱がはっきりと出た前場　」

TOPIXは寄ってから強い強い。個別では陸運セクター（JR系など）が強く、電力セクターがはっきりと弱い感じ。

・後場

「　TOPIXはレンジ相場、個別では銀行が変な動き　」

TOPIXは後場寄ってすぐ買われるもすぐに売られ。そのあとは買っては売られ、売られては買われのレンジ相場。個別では銀行株が変な動きで手があわずといった感じ。

・１日取扱い銘柄

133銘柄

 

●1日トータル収益（運用枠に対して％で表示）

-0.04％（プログラム完全依存は+0.16％）
（最大利益銘柄　2914　JT　）　

（最大損失銘柄　9007　小田急電鉄　）

先物は除く

売買代金は約35億

●1日の総評（今日の感想、明日の注目点など）

　
プログラムに大敗。実PLもマイナスというコンボ喰らい心がきつい。
原因はプログラムトレードの執行。
ちょっと執行の注文の仕方をいじったり、執行のオーダーのサイズをいじったりの作業をしたので、
明日の改善を期待。


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