忍者ブログ

私から見るマーケットの姿

基本デイトレ。システムで本来出るはずだった損を裁量で防ぐスタイルのシステム売買を目指し、たまに記事を更新してます。

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。


03/09 感想


--------------------------------------------------
 ●寄付後の行動
プログラムトレード

--------------------------------------------------
(内訳)

●プログラムトレード
実需狙いトントン、仮需狙いプラス。トータルプラス。(昨日と同じ感じ)


・良かったトレード( 5401-7203 ペアトレード )
寄ってすぐ5401-7203の値上がり率のサヤが広がりすぎたと思ったので逆張り同士でペアトレードIN。その後サヤが縮まってくれて成功、プラス。
ここも前日と同じ。

・悪かったトレード( 9613NTTデータ 買いで投げる )
9613NTTデータ、寄りからしばらくしたとこで買い始め、下がるたびにちょっとずつ追加で買い。その後先物が上がってもまったく反応せず、先物が下がったときに一緒に売られる展開で思わず投げ。はぁ。

 ---------------------------------------------------

 ●前場、後場のダイジェスト(主に先物

・前場

「 TOPIXは寄って前場は下げ。昨日と似た展開。 」
昨日は下げ方が早かった前場でしたが、今日は穏やかな下げ方でした。違いはただそれくらいって感じで。

・後場

「 TOPIXは後場力強い感じで、前場のショート買い戻しが入ったイメージ 」
TOPIXの値動き自体は昨日の後場と似てる感じ。ただ違うところもあり、昨日はNT倍率が前場ロングにいって後場行って来いになる感じでしたが、今日は1日中ロングに行っていました。ので、後場売買してた人は前場とは性質の違う人だったんでしょう。そんな気がしています。

・1日取扱い銘柄

137銘柄
 

●1日トータル収益(運用枠に対して%で表示)


+0.12%(プログラム完全依存は-0.03%)

(最大利益銘柄 5401 新日鉄住金 ) 
(最大損失銘柄 9613 NTTデータ )
先物は除く

売買代金は約21億

●1日の総評(今日の感想、明日の注目点など)

 
プログラムに対してスーパーセーブ。
実PLもプラスと今日はよくがんばったと言ってもいい結果になりました。
前場TOPIXの下落を買い目線にもかかわらず喰らわなかったのが大きかったです。

明日で3月限月の先物が終わるので、明日のオーバーナイトのTOPIXヘッジは6月限月のもの使うように注意しましょうね~!


-----------------------------------------------------------------

にほんブログ村 株ブログへ

PR

03/08 感想


--------------------------------------------------
 ●寄付後の行動
プログラムトレード

--------------------------------------------------
(内訳)

●プログラムトレード
実需狙いトントン、仮需狙いプラス。トータルプラス。


・良かったトレード( 5401-7203 ペアトレード )
寄ってすぐ5401-7203の値上がり率のサヤが広がりすぎたと思ったので逆張り同士でペアトレードIN。その後サヤが縮まってくれて成功、プラス。

・悪かったトレード( 後場 TOPIX 上がってから買わず )
プログラムベースでは後場TOPIXずっと買いのサインがついてるなか、途中からもう上がらないだろうと思ってしまい、自身の判断で半分のロットだけで買い。結果なんのことはないそのまま上昇して、取りこぼし大きめ。

 ---------------------------------------------------

 ●前場、後場のダイジェスト(主に先物

・前場

「 TOPIXは寄った直後は上がるも、その後下り最速を目指すような展開。 」
東証サーキット(下り最速を目指せ!)はじまったか?と思ってしまった前場でした。落ち方自体はそこまで早くないものの、変な圧力を感じる落ち方でした。ちょっと売り仕掛けと先物の次の限月への乗り換えなどいろんな需給があったんでしょうか?

・後場

「 TOPIXは後場力強い感じで、前場のショート買い戻しが入ったイメージ 」
TOPIXの後場は閑散で細かいレンジ相場。寝てた人もいるのでは?というくらいやることない感じでした。
NT倍率をみると前場に大きくロング側に、後場はショート側にといってこいになって、TOPIX自体も行って来いになったのがいい感じの茶番でした。

・1日取扱い銘柄

139銘柄
 

●1日トータル収益(運用枠に対して%で表示)


+0.24%(プログラム完全依存は+0.26%)

(最大利益銘柄 メモ紛失 ) 
(最大損失銘柄 メモ紛失 )
先物は除く

売買代金は約28億

●1日の総評(今日の感想、明日の注目点など)

 
前場TOPIXが落ちてる最中、ずっと買い向かっていて、おかしいなぁおかしいなぁと思っていたら後場反発してくれて助かった、そんな感じの1日でした。
前場は一時期-0.25%くらいまで突っ込んでいて、かなり辛い感じでしたが終わってみれば+0.25%の結果に。

SQ週はこんな感じの毎日になるんでしょうか?
気を引き締めていきたいものです。

-----------------------------------------------------------------

にほんブログ村 株ブログへ


03/07 感想


--------------------------------------------------
 ●寄付後の行動
プログラムトレード

--------------------------------------------------
(内訳)

●プログラムトレード
実需狙いマイナス、仮需狙いマイナス。トータルマイナス。


・良かったトレード( 8766-8306 ペアトレード )
寄ってすぐ8766-8306の値上がり率のサヤが広がりすぎたと思ったので逆張り同士でペアトレードIN。その後サヤが縮まってくれて成功、プラス。

・悪かったトレード( 執行の仕方 いろいろ 2日目連続 )
寄った直後付近の執行が今日は全然上手くいかなかった日。最近寄った直後に急変動することが多いですね。

 ---------------------------------------------------

 ●前場、後場のダイジェスト(主に先物

・前場

「 TOPIXは寄った直後に下落、そこからは閑散になり小さいレンジ 」
TOPIXは寄った直後ズドンと落ちて、おいおい怖いなと思わされる展開になるも、そのあとは膠着状態になりそのまま細かいレンジに。閑散相場でした。

・後場

「 TOPIXは後場はもうレンジで印象なし 」
TOPIXの後場は閑散で細かいレンジ相場。寝てた人もいるのでは?というくらいやることない感じでした。

・1日取扱い銘柄

129銘柄
 

●1日トータル収益(運用枠に対して%で表示)


-0.10%(プログラム完全依存は-0.05%)

(最大利益銘柄 7270 富士重工 ) 
(最大損失銘柄 9009 京成電鉄 )
先物は除く

売買代金は約18億

●1日の総評(今日の感想、明日の注目点など)

 
プログラムに対して負け。
2日連続で売買代金が20億未満で、全然売買してないなという印象。
MSQ週にしてはちょっと穏やかな感じで変な感覚です。

明日からはまた激しく動いてくるのかな?と勝手に予想してたりします。
個人的には最近の寄ってからの動きは苦手でやりにくいなと感じてる毎日。

-----------------------------------------------------------------

にほんブログ村 株ブログへ


シストレ作成配信(月末からN日前、月初からN日後の特定日のアノマリーについて)2016/03/06

●シストレ作成配信(お題)

Rでシストレ! 今日のテーマは 「月末~N日前の特定の1日は値動きアノマリーはあるのか?」 前場、ランチタイム、後場、大引け前の4つの時間に区切ってそれぞれに特徴的な値動きはないか?を簡単に検証
(ツイッターから引用)


●内容(目次)

・配信開始、今回の検証の簡単な説明など(0:28:00~)
・月末のお化粧買いはあるのか?(00:36:00))
・戦略のPLを見たときの感覚から作る特別フィルターの例(00:54:30~)
・プログラムができない人でも0から優位性の見つけ方3ステップ(01:17:00~)
・イザナミの紹介や(1:22:00~)
エクセルでやる簡単なシステムの検証のざっくりした作り方(1:26:00~)
・先週の相場の回顧録(1:39:00~)
・裁量トレードをやる理由(1:44:00~)



Rでシストレ!
http://livetube.cc/LONGSHORT/R%E3%81%A7%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%EF%BC%81(21)

(文字クリックでジャンプできない人は↑のURLをコピペでお願いします)

マイク不調で今回は声小さめ

たぶん動画の保存期限2週間くらいなので、よかったら見てみてくだい



●配信中の配信画面




配信に対する要望、その他意見などありましたら、コメントかツイッターでお伝えくれたらできるかぎり対応します。

商用には使いません、また他人が商用に使用するのもNGです。
動画の2次使用も禁止です。

過去配信された動画は本人が動画ファイルを保存しているので、興味がある方はご連絡ください。



にほんブログ村 株ブログへ


03/04 感想


--------------------------------------------------
 ●寄付後の行動
プログラムトレード

--------------------------------------------------
(内訳)

●プログラムトレード
実需狙いプラス、仮需狙いマイナス。トータルプラス。


・良かったトレード( 9020-9502 ペアトレード )
寄ってすぐ9020-9502の値上がり率のサヤが広がりすぎたと思ったので逆張り同士でペアトレードIN。その後サヤが縮まってくれて成功、プラス。

・悪かったトレード( 執行の仕方 いろいろ )
いろいろな戦略の執行の部分を失敗して思った以上にロスを出す結果に。
執行はいまだに大きな課題の1つ。

 ---------------------------------------------------

 ●前場、後場のダイジェスト(主に先物

・前場

「 TOPIXは寄り付いてすぐ下にいって怖いと思った位置から、終わってみればレンジ。 」
TOPIXは上記の通り、現物は実需ラッシュで仮需狙いのストラテジーが壊滅してました。

・後場

「 TOPIXは大きく売られたあとにしっかり買われたという感じ 」
TOPIXの後場は、寄ってからしばらくはずっと弱い弱い弱いという感じで、かと思えば今度は強くなる~と思えば弱くなり最後は強くなるとよくわからない感覚で動いていました。

・1日取扱い銘柄

145銘柄
 

●1日トータル収益(運用枠に対して%で表示)


+0.17%(プログラム完全依存は+0.03%)

(最大利益銘柄 4661 OLC ) 
(最大損失銘柄 8766 東京海上 )
先物は除く

売買代金は約19億

●1日の総評(今日の感想、明日の注目点など)

 
プログラムに対して勝ち。
4661OLCショートの利益が大きかったです。
全体で見ると、今日で個別の後場で変な需給が一服したのかな?という印象を持つ感じに。
後場はだいぶいろいろな価格が理論的になってきてました。

1605国際帝石が想定以上に買われ、最後のほうはショートをふって踏まされていました。
1605国際帝石は明日の寄り付き~ちょっと注目したいなと思っています。(買うという意味ではなく需給を見るため)

ビットコインが通過承認されましたね、それにともなって金(GOLD)は相対的に価値が落ち値段が下がるという圧力がかかるんですかね??

-----------------------------------------------------------------

にほんブログ村 株ブログへ


03/03 感想


--------------------------------------------------
 ●寄付後の行動
プログラムトレード

--------------------------------------------------
(内訳)

●プログラムトレード
実需狙いプラス、仮需狙いプラス。トータルプラス。


・良かったトレード( 5401-7203 ペアトレード )
寄ってすぐ5401-7203の値動きがあべこべで値上がり率のサヤが広がりすぎたと思ったので逆張り同士でペアトレードIN。その後サヤが縮まってくれて成功、プラス。

・悪かったトレード( 8306 UFJ 逆張り売り )
感想からいうとまさかあそこまで上がるとは。おそらく空売りのでかい決済注文が入っていたんでしょう。ちょっと想像以上にいきました。途中から売りでINして踏まされてマイナス。UFJがここまで動いたとなると変な注文入ってる意識でちょっと注意する必要ありそうです。

 ---------------------------------------------------

 ●前場、後場のダイジェスト(主に先物

・前場

「 TOPIXは強い強い&強いという感じ 」
TOPIXはこの水準で買われます?というような位置でも買い注文がきてた感じでした。

・後場

「 TOPIXはなんだかんだで底堅く上昇 」
特に感想なし。後場は一旦下がる局面はあるだろうなぁと思ってましたが、その後は上がるか下がるか予想ついておらず結果として上がったね、という感じ。

・1日取扱い銘柄

130銘柄
 

●1日トータル収益(運用枠に対して%で表示)


+0.01%(プログラム完全依存は+0.11%)

(最大利益銘柄 8750 第一生命 ) 
(最大損失銘柄 9983 ファーストリテイリング )
先物は除く

売買代金は約22億

●1日の総評(今日の感想、明日の注目点など)

 
プログラムに対して負け。
最近収益的には、前場かなり負けていて後場寄り~しばらくでプラ転して、そこから収益削られてちょっとプラスが残るorマイナスになるという感じが多い。

相場は本来こっちが買われるべきだよなぁという銘柄が売られ、売られるべきだよなぁという銘柄が買われたりとあべこべな感じで、ちょっとやりにくい感じです。

-----------------------------------------------------------------

にほんブログ村 株ブログへ


03/02 感想


--------------------------------------------------
 ●寄付後の行動
プログラムトレード

--------------------------------------------------
(内訳)

●プログラムトレード
実需狙いマイナス、仮需狙いマイナス。トータルマイナス。


・良かったトレード( ちょこちょこいろんな銘柄をペアトレード )
個別の株は昨日に比べ強烈に実需で動いてるわけではなかったっぽかったので、行き過ぎを逆張る感じでちょこちょこいろんな銘柄を値上がり差のサヤみてペアトレード。割りとプラス寄与してくれました。

・悪かったトレード( 前場 TOPIX先物 売り )
前場TOPIX先物、寄り付き付近から売りでIN。寄ってからすぐ落ちただけに売りでいいのかな?と思ってしまい、売り増し売り増しで底値売りからの全踏みやってしまいました。マイナス大。

 ---------------------------------------------------

 ●前場、後場のダイジェスト(主に先物

・前場

「 TOPIXは寄った直後は下。そこから底堅い展開を経て上昇へ。 」
TOPIXは上記の悪いトレードに書いた通り。現物はまだちょっと実需が多い感じでしたが、それでも昨日よりは暴れてない印象でした。

・後場

「 TOPIXは後場寄り直後は強く、そこからはレンジ 」
後場は最近レンジなこと多い気がするなぁ。あんまり印象なし。ちょこちょこいろいろ逆張ってました。

・1日取扱い銘柄

138銘柄
 

●1日トータル収益(運用枠に対して%で表示)


-0.02%(プログラム完全依存は-0.16%)

(最大利益銘柄 6201 トヨタ織機 ) 
(最大損失銘柄 6902 デンソー )
先物は除く

売買代金は約28億

●1日の総評(今日の感想、明日の注目点など)

 
今日マイナスはちょっと凹むな。これだけ日経平均が上がってるのに、自分はマイナス。
しかも前場終わった時点では-0.2%越えてて、あっこれは死んだなと思ってましたが後場諦めずにコツコツ返しました。

ただ今日は見てると、日経平均に関係ある特定の銘柄以外は弱い銘柄も多数あった印象。
なので、自分の銘柄だけは上がってないという現象が起こった人が多いはず。
めげないでくださいね。自分もそうでしたから!

-----------------------------------------------------------------

にほんブログ村 株ブログへ