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私から見るマーケットの姿

基本デイトレ。システムで本来出るはずだった損を裁量で防ぐスタイルのシステム売買を目指し、たまに記事を更新してます。

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03/18 感想


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 ●寄付後の行動
プログラムトレード

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(内訳)

●プログラムトレード
実需狙いプラス、仮需狙いマイナス。トータルプラス。


・良かったトレード( 特になし )

・悪かったトレード( 4661 OLC 売り )
前日からオーバーナイトで売っていた4661OLC,先物が場中落ちていくなか、この銘柄プラ転しましたよ。あらまあ。3月末の株主優待の権利意識されて買いが入ってるんでしょうか?
強かったです、損切りしてマイナス。

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 ●前場、後場のダイジェスト(主に先物

・前場

「 TOPIXは最初上がって、その後ズルズル下落 」
9:00~ちょっとの時間だけ強く、その後は3倍返しで売られる感じ。買った人は辛すぎる感じでした。

・後場

「 TOPIXは寄り後は下落、その後ダラダラした展開からの14:15~は今日の1日の動きの巻き戻し買い 」
後場は寄りから売られていった展開。そこからダラダラ上がったり下がったりを繰り返しながら、14:15~今日1日の巻き戻しで買われていったといった感じ。巻き戻しの展開では現物も1日の中で売られていた銘柄ほど戻した感覚。

・1日取扱い銘柄

133銘柄
 

●1日トータル収益(運用枠に対して%で表示)


+0.02%プログラム完全依存は+0.02%)

(最大利益銘柄 2503 キリンHD ) 
(最大損失銘柄 7270 富士重工 
先物は除く

売買代金は約18億

●1日の総評(今日の感想、明日の注目点など)

 
前場寄付きの上がった箇所を売れた人はにっこりの日といった感じ、あとは14:15~買いに行けた人がややにっこりみたいな感じかな?
個別銘柄では8306UFJの引けに買い注文が集まっており、引け間際が強かったです。


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03/17 感想


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 ●寄付後の行動
プログラムトレード

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(内訳)

●プログラムトレード
実需狙いマイナス、仮需狙いプラス。トータルプラス。


・良かったトレード( 後場 TOPIX ショート )
プログラムでは途中ロングのサインになっていた後場のTOPIX。裁量でショートしていた箇所があり、その後TOPIXが下落したので、その分プログラムに対してプラスが出る感じに。

・悪かったトレード( 前場 TOPIX ショート )
前場TOPIX、寄り付き付近からショートにして、そのまま上昇を食らう。WTI40ドル乗せを見ながらショートに行ったので、ちょっと軽率ショートだったなという感じでした。

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 ●前場、後場のダイジェスト(主に先物

・前場

「 TOPIXはWTIの影響か寄り付きから高く、そのまま買われる展開。10:00を天井に高値モミ合い 」
9:00~10:00までTOPIXの上昇の際に買えていたかどうかが勝負の分かれ目といった感じの前場でした。

・後場

「 TOPIXは下落最速復活か?!という展開の下落の仕方。14:30で反発しだす。 」
後場は寄りから売られていった展開。NT倍率の日中の値動きからTOPIXの需給を推測すると、12:30~最初の下落はNEWショート。その後の2段下げ、3段下げの部分は前場買った人が投げてきたという感じなのかな?と想像してます。
分析の内容はツイッターを引用しておくので、参考に。

13:00あたりのつぶやき。
NTが寄ってからいってこいにならずNTロングに進んでるの見る限り、前場買ってきた人と後場売ってきてる人はちょっと別の主体混ざってる気がする。

14:00あたりのつぶやき。
NTの動きでみると、13:30~の下げでNTが当日行って来いになったから、後場最初に売ってきた人は前場と別の主体、その次に13:30~売ってきた(投げてきた?)のが前場と同じ主体と考えたらしっくりくる。


・1日取扱い銘柄

131銘柄
 

●1日トータル収益(運用枠に対して%で表示)


+0.06%プログラム完全依存は-0.02%

(最大利益銘柄 9064 ヤマトHD ) 
(最大損失銘柄 9009 京成電鉄 
先物は除く

売買代金は約28億

●1日の総評(今日の感想、明日の注目点など)

 
TOPIXが行ってこいからの大きめの下落になった感じの日でした。
ちょっとやりづらさありますね、WTIが40ドルに戻しても結局陰線ですか。
うーん。といった感じ。

ちょっとここから日経平均が下落すると相場のボラが高まる?と思わせられる感じの値動きでした。
あと気になるのは最近毎日毎日、15:15の先物の引け直前にTOPIX先物に大きめの売りを出してくる人がいて、その売り主体がなんなのか、誰なのか気になっています。


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03/16 感想


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 ●寄付後の行動
プログラムトレード

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(内訳)

●プログラムトレード
実需狙いプラス、仮需狙いプラス。トータルプラス。


・良かったトレード( 5401-7203 値上がり差ペアトレード)
寄ってすぐ5401-7203の値上がり率のサヤが広がりすぎたと思ったので逆張り同士でペアトレードIN。その後サヤが縮まってくれて成功、プラス。
ここも前日と同じ。

・悪かったトレード( 前場 TOPIX 買いにいかず )
プログラムでは寄ってすぐ買いサインがでていたTOPIX先物。個人的に想定よりも高く寄り付いて、もうちょっと落ちてこないかなぁと思ってるとこにスルスルとそのまま上昇。結局半分のロットでしか買いにいけず、プログラムに対して負ける原因に。

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 ●前場、後場のダイジェスト(主に先物

・前場

「 TOPIXは想定より高く寄り付いて、そのまま上昇、10:00を天井に下げに転じる感じに。 」
9:00~10:00までTOPIXの上昇の際に買えていたかどうかが勝負の分かれ目といった感じの前場でした。

・後場

「 TOPIXはレンジ。最後に安値引けした結果に。 」
正直よくわからないという後場でした。閑散な感じ。

・1日取扱い銘柄

128銘柄
 

●1日トータル収益(運用枠に対して%で表示)


+0.04%(プログラム完全依存は+0.09%)

(最大利益銘柄 9503 関西電力 ) 
(最大損失銘柄 9706 日本空港ビルデング 
先物は除く

売買代金は約18億

●1日の総評(今日の感想、明日の注目点など)

 
TOPIXは寄り付き~10:00の箇所以外とくに注目するとこなかったねという印象でした。
個別株では、PBRに注目すると高PBRのグロース株が買われ、低PBRの割安株が更に売られているという展開がはっきりと出ていました。
日銀政策決定会合を受けての次の日だったので、実需も大量に混じってたんでしょう。



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03/15 感想

月曜はお休み +0.04% くらい


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 ●寄付後の行動
プログラムトレード

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(内訳)

●プログラムトレード
実需狙いプラス、仮需狙いプラス。トータルプラス。


・良かったトレード( 特になし )


・悪かったトレード( 後場 政策決定会合発表後 8604野村買い + 8306UFJ売り )
後場、日銀政策決定会合の結果が発表され、MRFをマイナス金利の対象外にするという発表を見て、それに伴って8604が急上昇してる最中に8604を買いにいき、ヘッジとして8306を売りに。
これが悪手で、その後8604野村HDは下がるのに対して8306UFJは高値を取る始末。
損切りしてマイナス。(大きめ)

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 ●前場、後場のダイジェスト(主に先物

・前場

「 閑散相場、11:15~は日銀政策決定会合のマイナス金利を意識する動き? 」
9:00~11:15までは閑散相場という印象しかない感じで値幅も微妙。途中ちょっと買いに来た感じありましたが続かず。11:15~はマイナス金利がネガティブな銘柄(8306UFJや8750第一生命)が売られてたので、ちょっと政策決定会合でマイナス金利拡大!を意識された売買があったのでしょう。

・後場

「 政策決定会合で、証券が一時期買われるもその後マイナスへ。 」
この解説は上記の悪いトレードに書いてある通り。
思ったより証券株が伸びなかったどころか、逆に売られていきました。想定外でした。
後場のトレードミスにより、当然のようにプログラムに対して負ける結果に。

・1日取扱い銘柄

133銘柄
 

●1日トータル収益(運用枠に対して%で表示)


+0.05%(プログラム完全依存は+0.16%)

(最大利益銘柄 8801 三井不動産 ) 
(最大損失銘柄 8750 第一生命 
先物は除く

売買代金は約14億

●1日の総評(今日の感想、明日の注目点など)

 
政策決定会合後の 8604買い + 8306売りが 悔やまれるところ。
大きめに組んだ分損失も大きかったです。
特に8604野村HDは行けるはずと思い込んだ分、損切りも遅れました。
まあ勝負したといえばそうなんですが、大きめに売買しにいって根拠もあるけど思惑とちょっと違った値動きしてる・・・というときの対処は難しいですね。



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シストレ作成配信(PBR戦略ー個別銘柄の過去PBRに注目した割安買い+TOPIXヘッジ)2016/03/13

●シストレ作成配信(お題)

Rでシストレ! (お題)

①PBR戦略ー個別銘柄の過去PBRに注目した割安買い+TOPIXヘッジ。 また、同じ発想をPER戦略に適応するとどんな感じのPLの違いになるか?

②シストレのやりがちなミスー未来の情報の先取りについて

(ツイッターから引用)


●内容(目次)

・配信開始、今回の検証の簡単な説明など(0:00:00~)
・PBR戦略についての説明と検証開始(0:10:00))
・実践に求められる年率シャープレシオについての説明(0:35:00~)
・システムトレードにおいて手数料やコストを加味しないことについての説明(0:44:00~)
・逆張りシステムを調べるときに陥りやすい欠陥について(0:45:00~)
PBR戦略をそのままPER戦略にしてみるとPLはどう変化するか(0:49:00~)
・今回のPBR戦略を売買銘柄数を増やすとどうなったか?(1:11:30~)
・PBR戦略まとめ、実際の分析にどう使うか簡単な例(1:16:00~)
・PBR戦略まとめ、今後の課題やこのストラテジーをどう活かしていくのかなどの考え方(1:19:00~)
システムトレードの罠ー未来の情報を先取りしてしまうことについて(例:価格データの先取り)(1:22:00~)
システムトレードの罠ー未来の情報を先取りしてしまうことについて(気付かずに先取りしやすい箇所とは?キーワード:期日ベース、業績修正)(1:35:00~)
・この配信の効率的な使い方の説明や、簡単な個別銘柄の意見など(1:45:00~)



Rでシストレ!
http://livetube.cc/LONGSHORT/R%E3%81%A7%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%EF%BC%81%2822%29

(文字クリックでジャンプできない人は↑のURLをコピペでお願いします)

たぶん動画の保存期限2週間くらいなので、よかったら見てみてくだい



●配信中の配信画面




配信に対する要望、その他意見などありましたら、コメントかツイッターでお伝えくれたらできるかぎり対応します。

商用に使う可能性はないです。
動画の2次使用も禁止です。

過去配信された動画は本人が動画ファイルを保存しているので、興味がある方はご連絡ください。


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03/11 感想


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 ●寄付後の行動
プログラムトレード

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(内訳)
MSQでした。SQ値についてはこちら。(ツイッターから引用)
N225_SQ = 16586.95 TOPIX_SQ  = 1333.61(値付率99.95%) SQ全然波乱に思えなかった。下に来る、下に来る。と思ってただけに上で波乱だけど対応できず。ちょっと悔しいなこれは!

●プログラムトレード
実需狙いプラス、仮需狙いプラス。トータルプラス。


・良かったトレード( 8306 UFJ 空売り  )
前場寄った直後から鬼の強さになったUFJ、みるみる上がっていく株価でしたが、他の銘柄とバランスを見ながら09:30くらいに空売りでIN。その後すぐ下がりだしてくれ10:00くらいに買い戻して成功。プラス大きめ。

・悪かったトレード( 前場 TOPIX 買わず )
SQの寄り直後のTOPIX、本来は買わないといけなかったところを買いで参加するタイミングが遅れ、ちょっとのロットでしか買えず利益取り逃し。SQ値が思ったより高く返ってきて予想外で???となってたところで反応が遅れました。

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 ●前場、後場のダイジェスト(主に先物

・前場

「 MSQ。個人的には波乱の寄り付き。思ったより高いSQ値 」
安くなる、安くなると思っていたSQ値。想定より150円くらい高いSQ値でした。完全に予想外。
3月なので配当の再投資の先回り買いでも入ったんでしょうかね??
ちょっと違和感あるSQで、6月の次のMSQにむけてやや変な感覚を残す結果に。

・後場

「 TOPIXは上げ上げモード、3/11効果? 」
TOPIXは後場強めの買いが入り、上げ上げモードに。買い方の存在を感じらさせらました(個人的には売り目線だったのでちょっと被弾)。もしかして3.11は株価が下がってはいけないルールでもあるんでしょうか?もしそういう理由で公的資金が買ってるとしたらそれは問題だと思うけどな。年金は将来世代にとって大切なもので。やっていいこといけないことはあるでしょう。

・1日取扱い銘柄

201銘柄
 

●1日トータル収益(運用枠に対して%で表示)


+0.25%(プログラム完全依存は+0.17%)

(最大利益銘柄 メモ忘れ ) 
(最大損失銘柄 目も忘れ 
先物は除く

売買代金は約28億

●1日の総評(今日の感想、明日の注目点など)

 
MSQにしては不発といっても差し支えない感じでした。
1日トータルの利益としてはまあまあの水準までいったんですが、これはSQとは関係ないところで発生したもので、SQプレーだけで見るとほとんど利益になってないくらい。
ちょっと取りこぼした感が強いです。(想定外に対応できず)
不安を残した結果になったという感じ。

今日のイブニングは下がると思ってたら、朝起きてみたら17000超えてますねびっくり。
どっちかっていうと下目線だったんだけどな。ふーむ。
個別株の値動きは落ち着いてきてるし、どこからかニューマネーがちょっと入ってきてるんでしょうか?

やっと先月末作ってしまった大きめドローダウン(-0.49%)から回復できたって言えるレベルになりました。
長かった。一回やられると次の日から負けられない戦いになっていくので辛い。



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03/10 感想


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 ●寄付後の行動
プログラムトレード

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(内訳)

●プログラムトレード
実需狙いプラス、仮需狙いプラス。トータルプラス。


・良かったトレード( 前場TOPIX 売りからのドテン買い  )
前場Uの字を描いたTOPIX、そのチャートの通りに売買できた感じで、寄り付き付近で売りでIN。底値付近で今度はロット小さめでドテン買い。前場はTOPIX上手く流れに乗れたねという感じでした(ロット小さいので利益はそうでもない)

・悪かったトレード( 9503 関西電力 買い )
原発停止のニュースを受け、寄りから大幅安し、その後場中にも売られていった関西電力。まさかの寄り付き付近でけっこう買ってしまい場中の下落を直撃で受ける形に。けっこう痛かったです。こういうの被弾するのもったいないし避けられるようになりたいというのが本音。

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 ●前場、後場のダイジェスト(主に先物

・前場

「 TOPIXは下がって上がって始値=前場終値 」
大きめな行ってこいの感じでした。最初はなんとなく売ってきてる感じあったので素直に売りでINでき、そのあとは疑心暗鬼でしたら買いに回れたら儲かったみたいな感じなのでは?ずっと前場売り続けてひやっとした人もいるんじゃないかな。

・後場

「 TOPIXは下がって上がって、前場と込みでWの字チャートに 」
TOPIXは前場と似たようなチャートに。ただ後場はS&P500は下がってるのにもかかわらずTOPIXだけ強いという時間もあり、TOPIXが上がった箇所の買い方などを見てるとちょっと買いの主体の存在を感じる感じでした(噂では公的)。
あの感覚覚えとくと役に立ちそうです。TOPIX系に思い切り買いが入り、トヨタ、UFJ、軒並み高値をじりじり更新して、NT倍率はショートに行くといった感じでした。

・1日取扱い銘柄

133銘柄
 

●1日トータル収益(運用枠に対して%で表示)


+0.14%(プログラム完全依存は+0.10%)

(最大利益銘柄 6201 トヨタ織機 ) 
(最大損失銘柄 9503 関西電力(自戒のため赤文字) )
先物は除く

売買代金は約15億

●1日の総評(今日の感想、明日の注目点など)

 
売買代金15億で+0.14%はなかなかのコスパといってもいい日。
TOPIXをロット小さいものの上手く売買できるとこんな感じになることが多いかな?

明日はMSQ(メジャーSQ)ですね、前場で勝負が決まる日になると思われるので前場がんばりましょう!


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