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私から見るマーケットの姿

基本デイトレ。システムで本来出るはずだった損を裁量で防ぐスタイルのシステム売買を目指し、たまに記事を更新してます。

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04/01 感想


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 ●寄付後の行動
プログラムトレード

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(内訳)

●プログラムトレード
実需狙いマイナス特大、仮需狙いマイナス大。トータルマイナス特大。


・良かったトレード( 特に無し )


・悪かったトレード( 前場 151.555/OD TOPIX先物 買い )
前場寄り付き付近から安い?と思って買いにいったTOPIX先物、前場の間中ナンピンしながらずっと買っていて全部喰らいました。情けない

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 ●前場、後場のダイジェスト(主に先物

今日からツイッターを使って相場を振り返ることにします

・前場

「 TOPIXは寄ってから弱い弱い&弱い 」
前場の私のツイッターの内容
・つぶやきなし


つぶやき0からまったく余裕がなかった感じが察せられます。TOPIX買っては投げ、買って買ってナンピンしてという感じで、ずっと買いで傾いていて食らいまくっていました。

・後場

「 TOPIXは弱い動き、現物から売られていったイメージの後場 」
後場のツイッターの内容
13:21 たまに買いがくるけどなんかすぐ戻っていくなぁ

つぶやき1つしかない感じから余裕のなさが伝わってきますね。
前場はプログラムに対して+0.20近くアドバンテージがあったんですが、後場全部飛ばしてしまい更にプログラムに対して負ける結果になった後場。
プログラムが色々な現物をバスケットでショートしてるところを、実際にはTOPIXを売りにいっており、そのバスケットの現物のほうが1%近くTOPIXより落ちていたみたいです。(その分取り逃し)

・1日取扱い銘柄

89銘柄(期末なので運用できないストラテジーが合った結果、扱い銘柄数が少ない)
 

●1日トータル収益(運用枠に対して%で表示)


-1.45&プログラム完全依存は-1.36%

(最大利益銘柄 7269 スズキ自動車 ) 
(最大損失銘柄 8801 三井不動産 
先物は除く

売買代金は約40億

●1日の総評(今日の感想、明日の注目点など)

 
年度開始から、株人生で1番のやられをやってしまった日。
さらに1日でなんと1%以上負ける失態(去年の最大DDは0.70%)
去年のDD比で行くと、すでに倍以上やってしまっています。

戦略の見直しが必要なのと、現物ショートの代替にTOPIXショートをするのは急激に動く相場では危ないという教訓ができました。

もう気持ち切り替えて、向こう2ヶ月3ヶ月くらいで返していくしかないよね。


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03/31 感想


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 ●寄付後の行動
プログラムトレード

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(内訳)

●プログラムトレード
実需狙いマイナス、仮需狙いプラス。トータルマイナス(実PLはプラス)。


・良かったトレード( 9009京成電鉄 オーバーナイト 買い )
前日から持っていた9009京成電鉄、寄り付き買い気配で返ってきて大きくプラスに寄与。プラス。


・悪かったトレード( 8306-8766 ペアトレード )
8306-8766の値上がり率のサヤが広がりすぎたと思ったので逆張り同士でペアトレードIN。その後サヤが縮まらずに失敗、ショートした銀行が強いままでフィニッシュしました。マイナス。

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 ●前場、後場のダイジェスト(主に先物

今日からツイッターを使って相場を振り返ることにします

・前場

「 TOPIXは寄ってからちょっと上がるも、そこから下に 」
前場の私のツイッターの内容
・9:30 今日もまた実需の量が半端ないな。この2日間は実需仮需のバランス明らかにおかしいね。
・なんか先物も現物も一気に歪みの解消きてる
・10:12 銀行株は変なプライド入ってる玉の存在を感じるなぁ。あほらしい文化だと思うけどそれもまた現実ですか
・10:16 いろんな現物は本来あるだろう株価に収束していってるけど、銀行株だけは収束していかないという。期末ということもあり変な思惑を感じざるを得ない、自分の金ならいいけどそうじゃないならこれはいけないことなのでは?と言いたい。

こんな感じで銀行株の不思議な強さを、期末のドレッシング買い?と変な疑惑を感じて腹立っていた感じでした。個人的には今日の銀行株は期末だからちょっと特別に買いが入っていたと思っています。くだらない理由ですが、期末は値上がりで1日を終わりたいという願望があったりなかったりするのでは。


・後場

「 TOPIXはこの3日の傾向である昼直後に下がるのを否定し上昇、が、14:30~大きく下落 」
後場のツイッターの内容
13:46 後場は全体的に個別の需給のせいか前場よりもさらに歪みがでかくなってる気がする、期末の影響でやっぱりマーケットのバランスがちょっとおかしい?
13:48 さっきの先物でかい売りがこれから引けまでのマーケットの動きの合図になったりするのかな?


こんな感じで、個別の値動きに注目していた感じでした。
14:30~の下落はツイートする余裕のないくらいで、ただただ板を見てうーんと考えていたり、対応に追われる感じに。

・1日取扱い銘柄

89銘柄(期末なので運用できないストラテジーが合った結果、扱い銘柄数が少ない)
 

●1日トータル収益(運用枠に対して%で表示)


+0.11プログラム完全依存は-0.05%

(最大利益銘柄 9009 京成電鉄 ) 
(最大損失銘柄 8766 東京海上(ペアトレードの失敗分) 
先物は除く

売買代金は約19億

●1日の総評(今日の感想、明日の注目点など)

 
プラグラムに大きく勝ち気味も昨日の負けをカバーできないレベルの終わりに。
場中は+0.25%くらいのプラスになってたので、かなり減らした感じで気分はよくない感じの終わり方。

とりあえず年度末なので、1年間お疲れ様でした。
来年度も安定して、更に成績を伸ばせるように精進したいと思っています。

来年の抱負は「恐怖を論理で克服してロットを上げる」です
私は相場の中で恐いと思う心を持ってしまう人なので、まるで恐怖を持たないように振る舞うには論理が必要なわけで、その論理を今以上にもっと突き詰めていき、大きなポジションを張れるよう頑張りたいと思っています。

何に恐怖を感じ、どう対処すればいいのか?をずっと考え、精神論に頼るのではなく具体的な解決方法を探し続ける1年でありたいなと。


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03/30 感想


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 ●寄付後の行動
プログラムトレード

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(内訳)

●プログラムトレード
実需狙いプラス、仮需狙いマイナス。トータルプラス(実PLはマイナス)。


・良かったトレード( 5802-4041 ペアトレード )
5802-4041の値上がり率のサヤが広がりすぎたと思ったので逆張り同士でペアトレードIN。その後サヤが縮まってくれて成功、プラス。


・悪かったトレード( 7267 ホンダ 買い )
後場7312タカタの急落を受け、その余波で売られたホンダ。思わずなにこれ安いで一回買ってしまい、20円くらい投げになる結果に。マイナス

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 ●前場、後場のダイジェスト(主に先物

今日からツイッターを使って相場を振り返ることにします

・前場

「 TOPIX下がって上がって、現実に実需祭り 」
前場の私のツイッターの内容
・今日実需の量がすごいな。
・なんか先物も現物も一気に歪みの解消きてる
・10:50 個別銘柄はまだうーん?という銘柄あるもののだいぶ歪みはなくなった感じするなぁ。
・10:56 今日前場の寄り付き付近のとこ、現物に(先物もちょっと?)なんかでかい実需入ってたんだろうなぁ。

こんな感じで、TOPIXよりもむしろ現物の強弱感がいつもに比べ強く、戸惑っており、現物の需給を主に見ていた前場でした。
10:30くらいに一回私が見てるファクターの歪みを解消するような需給がはっきりと来ていた感じでした。


・後場

「 TOPIXは落ちてから一回戻って、また落ちるの展開 」
後場のツイッターの内容
13:15 ちょっとまた歪み解消くる?
13:43 この買いはちょっと歪み訂正っぽいな
13:48 うーん前場みたいに強烈に訂正が起こってるわけじゃないなぁ。
14:29 やっぱりある程度歪みの修正玉は入ってるんだろうけど、前場ほどのインパクトはないなぁ。14:00~の下げが一番修正効いた感じだった。

こんな感じで、やはり現物に注目していた感じ。
前場との違いは、後場は私の見ているファクターの歪みを解消するような値動きがあまり見受けられなかったかな?といった感じでした。

・1日取扱い銘柄

133銘柄
 

●1日トータル収益(運用枠に対して%で表示)


-0.16%プログラム完全依存は+0.09%

(最大利益銘柄 8830 住友不動産 ) 
(最大損失銘柄 9009 京成電鉄 
先物は除く

売買代金は約22億

●1日の総評(今日の感想、明日の注目点など)

 
プログラムに対して大敗。やってしまった。
ちょっと裁量で組んでるペアトレードが大きくマイナスに寄与したこと、7267ホンダを裁量で買って投げたこと、また執行コストも想定以上にかかったことで、プログラムに対して負け。

反省の1日です。
ペアトレードの負けはしょうがないと言ったとしても、他2つはNG。というわけでそこの対策はしっかりやらないと生き残っていけないですよねきっと。


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03/29 感想


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 ●寄付後の行動
プログラムトレード

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(内訳)

●プログラムトレード
実需狙いマイナス、仮需狙いプラス。トータルマイナス。


・良かったトレード( 151.555/OD 前場TOPIX先物 寄り付き後売り )
寄り付き直後急騰したTOPIX先物を高いところで売れたのがよかったトレード。その後、TOPIX先物は下落しプラスに。



・悪かったトレード( 9009 京成電鉄 オーバーナイト買い )
前日から買っていた9009京成電鉄。権利落ち日の影響もあったものの想定以上に下落し失敗。マイナス。

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 ●前場、後場のダイジェスト(主に先物

・前場

「 TOPIXは寄り直後急騰し、その後落ち着いてから再度上昇 」
9:00~の上昇は配当の再投資でしょうか、それが一服してからまた上昇しだしたねという感じの値動きでした。
前場最初に買った人と、そのあとから買った人は別人でしょう。

NT倍率の寄り付き位置がとんでもなく下だったのが印象的でした。前日NTロングにしていてかなりの被弾しました。

・後場

「 TOPIXは寄り後急落したものの、持ち直した展開に 」
昨日と似た感じだったねという感じで、寄ってから下を試しその後上昇したという感じでした。
安いとこ買えた人は恐怖に耐えてよくがんばった!感動下!というくらい上手い人でしょう。

・1日取扱い銘柄

138銘柄
 

●1日トータル収益(運用枠に対して%で表示)


+0.05%プログラム完全依存は-0.05%

(最大利益銘柄 8830 住友不動産 ) 
(最大損失銘柄 3231 野村不動産 
先物は除く

売買代金は約22億

●1日の総評(今日の感想、明日の注目点など)

 
プログラムに対してはややスーパーセーブ。
特にいうことなし、しいて言えば前場の寄り付き直後のTOPIX急騰取れてたらなぁという感じでした。


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03/28 感想


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 ●寄付後の行動
プログラムトレード

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(内訳)

●プログラムトレード
実需狙いマイナス、仮需狙いプラス。トータルプラス。


・良かったトレード( 特に無し )


・悪かったトレード( デイトレ戦略の執行 )
デイトレ戦略の執行の仕方がまずく、想定以上にコストがかかってしまいそれに伴ってプログラムに負ける結果に。

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 ●前場、後場のダイジェスト(主に先物

・前場

「 TOPIXはやる気なく上下上下の狭いレンジ 」
9:00~ちょっとの時間だけ強く、その後は3倍返しで売られる感じ。買った人は辛すぎる感じでした。
現物では3231野村不動産の下落がちょっと目立ってた感じがしました。
昨日5232住友大阪セメント、今日3231野村不動産とちょっと個別で値動き目立つ銘柄がちらほらという感じ。なんなんでしょう。

・後場

「 TOPIXは途中派手に下落するの、配当の再投資意識されて?か上昇、最後先物タイムは配当の再投資炸裂 」
後場途中下落したTOPIX、が、配当の再投資意識されてかTOPIXが堅調な感じで値段を戻していく展開へ。
15:00付近ではかなり強さを感じ状態になり、15:00ジャストにしっかり配当の再投資来たねという感じになりました。

・1日取扱い銘柄

137銘柄
 

●1日トータル収益(運用枠に対して%で表示)


+0.07%プログラム完全依存は+0.11%)

(最大利益銘柄 9009 京成電鉄 ) 
(最大損失銘柄 3231 野村不動産 
先物は除く

売買代金は約3億

●1日の総評(今日の感想、明日の注目点など)

 
デイトレ戦略の執行が下手だった分プログラムに対して負けたねという日。
きれいに執行コスト分負けました。

配当の再投資は今回はきれいに出たねという感じでした。


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03/25 感想

体調不調で、なんと3日間会社休んでました。

火・・・-0.01% 
水・・・+0.05%
木・・・+0.04%



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 ●寄付後の行動
プログラムトレード

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(内訳)

●プログラムトレード
実需狙いプラス、仮需狙いマイナス。トータルプラス。


・良かったトレード( 3807 フィスコ 売り )
後場14:30くらいから急落しだした3807フィスコ、下落局面でちょっとだけ売りで参戦。そのまま下落して利益に。プラス。

・悪かったトレード( 特になし )


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 ●前場、後場のダイジェスト(主に先物

・前場

「 体調不良で前場お休み 」
9:00~ちょっとの時間だけ強く、その後は3倍返しで売られる感じ。買った人は辛すぎる感じでした。

・後場

「 TOPIXは寄ってからじり上げ、現物は保険株が強し 」
後場は寄りからじりじり上がっていく感じになったTOPIX。特にいうことなし。
現物は保険株が後場寄りから強く、ちょっとやり過ぎだと思うので8766東京海上とか叩いてました。

・1日取扱い銘柄

53銘柄(少ない)
 

●1日トータル収益(運用枠に対して%で表示)


+0.05%プログラム完全依存は+0.00%)

(最大利益銘柄(2番目) 9009 京成電鉄 )(今日は利益最大銘柄は流動性の観点から伏せ) 
(最大損失銘柄 9989 サンドラッグ 
先物は除く

売買代金は約3億

●1日の総評(今日の感想、明日の注目点など)

 
体調が優れなかった今週。
今日だけはどうしても会社に行かねばならず出社。
結局今週はほとんど相場に参加しておらずといった感じで、儲かりもせず、損もせずな感じでした。

季節の変わり目で、寒暖の差が日によって激しいときは苦手です。
M&Aに関する本をAmazonで1冊ポチったので今週の土日はおとなしく本読みーの、プログラムしーので部屋の中で過ごそうかなと思ってます。

●最近思うこと


そういえば最近、商材がなんとかとか、訴訟がなんとかとか。他証券に借金あるのを隠して先物を売買したりだとか。色々市場で変な噂が多いですね。
個人的には、日本市場は今までより健全で安心して売買できる場所になってほしいと思っているので、
そういう人を良く思うことはありません。

他人のことだからどうでもいいじゃないかという風潮もあるみたいですが、そういう人たちが暴れたあとに残るのって結局評価の下がった市場が残るだけだよね、
それは自分たちにとって害があるんじゃないのかな?だから健全な市場を害する人は非難されて然るべきだと思うんだけどな。

みんなで作ってる市場でしょう。もっと周りから信頼されたり評価されたりする世界にしようよ。



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続・シストレ作成配信(PBR戦略ー自動でプログラムにファクターを検索させるやり方)2016/03/20

●シストレ作成配信(お題)

Rでシストレ! (お題)

(お題) 続PBR戦略ー個別銘柄の過去PBRに注目した割安買い+TOPIXヘッジ。 前回の続きで今回は前回手動でやってたファクターの切り替えを自動で検索する感じのプログラムを紹介。 PCの調子ちょっと悪いので簡単に
(ツイッターから引用)


配信動画の内容(目次

・配信開始、今回の検証の簡単な説明など(0:00:00~)
・続・PBR戦略についての説明、なぜ自動で分析する必要があるのか?(0:17:00))
・プログラムですべて自動で調べることについてのリスク等(0:32:00~)
・株やってる人の印象はおそらく悪い(0:55:00~)
・システムトレードの分析期間はどれくらい必要なのか?(1:06:00~)
他人の作ったシステムは信用しづらい?(1:26:00~)
・プログラムでは見つかったけど、頭で理解できないファクターの使い方(1:29:00~)
・みせかけの相関の罠について(1:37:00~)
・その他雑談など(フラッシュトレード、見せかけの相関)(1:42:00~)
・会社予想の数字を使うときの処理のアイデア(2:02:00~)




Rでシストレ!(←動画を見るには、ここをクリック)
http://livetube.cc/LONGSHORT/R%E3%81%A7%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%EF%BC%81%2823%29

(文字クリックでジャンプできない人は↑のURLをコピペでお願いします)

たぶん動画の保存期限2週間くらいなので、よかったら見てみてくだい



●配信中の配信画面




配信に対する要望、その他意見などありましたら、コメントかツイッターでお伝えくれたらできるかぎり対応します。

商用に使う可能性はないです。
動画の2次使用も禁止です。

過去配信された動画は本人が動画ファイルを保存しているので、興味がある方はご連絡ください。