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私から見るマーケットの姿

基本デイトレ。システムで本来出るはずだった損を裁量で防ぐスタイルのシステム売買を目指し、たまに記事を更新してます。

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07/12 感想


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 ●寄付後の行動
プログラムトレード

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(内訳)

●プログラムトレード
実需狙いマイナス、仮需狙いプラス。トータルプラス


・良かったトレード( 8306 UFJ 高値付近売り )
当日すごく強い動きをしていた8306UFJ。まさかの逆張りで入ったらそこら辺がたまたま高値になり、そのまま下落し買い戻し。プラス。ラッキートレード?


・悪かったトレード( 前場 TOPIX 売り )
今日はTOPIX、正直途中から垂れて陰線になると思ってました。ので、前場ちょっと上がったとこで感覚のみで逆張りでTOPIX売り。見事担がれ高値付近で踏みました。情けないトレード。マイナス。現物の動き方見てるとそこまで実需が入ってる印象なかったのにな。あそこまで担がれるのは正直想定外でした。


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 ●前場、後場のダイジェスト(主に先物

前場

「 TOPIXは続・選挙需給?で買われる。 」
前場の私のツイッターの内容


TOPIX、よく買われるなぁというレベル。何か選挙でものすごく大きい主体が動いてきたのでしょうか。正直ちょっと想定外という感じ。実需と仮需のバランスは昨日ほど崩れていない印象でしたが、上がるものは上がる。

・後場

「 TOPIXは13:30から垂れるも、15:00の大引けをきっかけに上昇へ 」
後場のツイッターの内容

15:00から買われたのが意外~!という印象。正直今日で一旦上昇終わりかなくらいの印象だったので自分の感覚が間違っているのかなと勘ぐってしまう値動きでした。


・1日取扱い銘柄

127銘柄
 

●1日トータル収益(運用枠に対して%で表示)


+0.04%(プログラム完全依存は+0.02%)

(最大利益銘柄 7974 任天堂 )
(最大損失銘柄 4503 アステラス製薬 
(裁量ロングショートの一部のペアの収益は除く。理由:銘柄名を出したくないため)
先物は除く

売買代金は約15億

●1日の総評(今日の感想、明日の注目点など)


実はちょっと任天堂触ってました。
旬な銘柄はあまり触らないタイプなのですが、どうしても触りたくなり空中戦にIN。
基本的には売りで参戦して前場で終戦という形でした。

イブニング見るといまもなお上がってますね、これはやっぱりニューマネーが市場に大量に入ってるんでしょうか。おおまかな大局観を考えなおさないといけないかも知れないなぁ。


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07/11 感想


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 ●寄付後の行動
プログラムトレード

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(内訳)

●プログラムトレード
実需狙いマイナス、仮需狙いマイナス。トータルプラス(スーパーセーブ)


・良かったトレード( デイリーの裁量売買 )
今日はプログラム売買が割りと大きめのマイナスでしたが裁量でカバーし実PLプラスに。
今日も色々がんばってました。売買代金もいつもより多く、必死になっていた形跡が伺える感じになってます。


・悪かったトレード( プログラム売買 )
全体的に沈んでました。前日選挙と実需と仮需のバランスが崩れるような日は相変わらずプログラムトレードのほうは苦戦することが多いようです。


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 ●前場、後場のダイジェスト(主に先物

前場

「 TOPIXは選挙の結果を好感されて買いか、実需の買いが多い印象 」
前場の私のツイッターの内容


TOPIXは寄り付いて一貫して上昇の展開。買いが入る入る。ズシンズシンと下から壁が上がってくるような感じで、たまに下落しても浅い位置で止まると展開。売ってた人は相当きつかったでしょう。
個別では任天堂がすごかったです、昔の「買って泣くなよ(7974)任天堂」だったのが、今日は「売って泣くなよ(7974)任天堂」でした。

・後場

「 TOPIXは14:30まで買いが続き、最後垂れる 」
後場のツイッターの内容

後場のTOPIXは14:30~まで上昇、そこで息切れをし大引けにかけて垂れる展開。最後は野村レバレッジETFを意識しすぎか買いすぎたのでは?という感覚でした。最近は大引けの野村レバレッジETFのりバランスが上手く決まることがあんまりない感じになってますね。もう知れ渡ったので終わりという感じなのでしょう。


・1日取扱い銘柄

124銘柄
 

●1日トータル収益(運用枠に対して%で表示)


+0.07%(プログラム完全依存は-0.21%)

(最大利益銘柄 8316 三井住友銀行 )
(最大損失銘柄 8306 UFJ銀行 
(裁量ロングショートの一部のペアの収益は除く。理由:銘柄名を出したくないため)
先物は除く

売買代金は約25億

●1日の総評(今日の感想、明日の注目点など)


スーパーセーブ炸裂の日。
対プログラムのPLで+0.28%勝ちと大きくオーバーパフォーム。

すごく疲れたな、というのが今日の最初にくる感想。

疲れすぎておもわず非常階段の床(カーペット)で仰向けになってたりしてました。腰までカーペット、足階段みたいな形(誰にも見られないようにこっそり)
それでも気持ちのいい疲れ方で、天井を眺めながらあぁ自分はやっぱり株が好きなんだなと改めて思わされた日になりました。


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07/08 感想


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 ●寄付後の行動
プログラムトレード

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(内訳)本日SQ

今日のSQ

N225_SQ = 15331.34
TPX_SQ = 1229.90

ほとんど波乱のないSQ

●プログラムトレード
実需狙いプラス、仮需狙いプラス。トータルプラス(実pLはプラス大)


・良かったトレード( デイリーの裁量売買 )
オーバーナイトで組んでいる裁量のロングショートや、前日のSQプレイ(下予想)が見事はずれ、裁量の収支がひどいことになってる状態からスタート。デイリーの裁量(デイトレ)でなんとか回復させていきました。今日の裁量はよくやれたといいたい。これにより対プログラムの収支はプラスに。


・悪かったトレード( オーバーナイトの裁量売買 )
これはまあしょうがないですが、なぜ昨日SQを下予想したかや、なぜあんな負けるポジションをオーバーナイトで組んだんだと自分に言いたいところ。今日も似たようなポジションオーバーナイトしているので明日こそはおねがいしますよ・・・本当。


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 ●前場、後場のダイジェスト(主に先物

前場

「 TOPIXは9:15まで上昇ののち、下落相場へ 」
前場の私のツイッターの内容


TOPIXは寄り付いて~9:15までは割りと強い展開を保つも、そこから先はあれよあれよと下落。9:15までの動きをみて下落途中に買い向かった人多数だろうなという感じの値動きでした。

・後場

「 TOPIXはETFの換金売り需給により?下落。 」
後場のツイッターの内容

後場のTOPIXは下落。売り板が重いというより、売りが買い板に降ってくるという感じでちょっと値動きの軽さ(速さ)を感じながら下落する感覚でした。個人的にこの値動きに買い向かってたら辛かっただろうなという印象。


・1日取扱い銘柄

127銘柄
 

●1日トータル収益(運用枠に対して%で表示)


+0.16%(プログラム完全依存は+0.15%)

(最大利益銘柄 5121 フジクラゴム )
(最大損失銘柄 4502 武田薬品 
(裁量ロングショートの一部のペアの収益は除く。理由:銘柄名を出したくないため)
先物は除く

売買代金は約14億

●1日の総評(今日の感想、明日の注目点など)


裁量のデイリー売買をものすごくがんばった1日でした。
今日はSQでしたが、特段面白いことも起きず、SQを下と予想していたので順当にマイナスを喰らいというスタートでした。

次のSQからは先物の開始時間が変更後になるらしいので、今回が現物、先物が同時に寄り付く最後のSQだったようです。次のSQはどうなるのかちょっと怖いのでスルーするか迷うところ。



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07/07 感想


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 ●寄付後の行動
プログラムトレード

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(内訳)

●プログラムトレード
実需狙いプラス、仮需狙いプラス。トータルプラス(実pLはプラス大)


・良かったトレード( TOPIX 10:40あたり 裁量買い下がり (収益的な目線) )
10:40あたりのTOPIXの下落に対して裁量で買い下がり。その後反発してくれ成功。結果的に対プログラムの収益に勝つ要因に。プラス(大きめ)


・悪かったトレード( TOPIX 10:40あたり 裁量買い下がり (リスク管理的な目線) )
良かったトレードと同じ。実はここの局面はかなり大きめに買い下がったので、リスク管理的な観点から見ると危なかったの一言。たまたま結果的に上にいったからよかったものの、そのまま下にいってたら笑えません。
なのでプログラムトレーダーとしての売買としてはNG。
買い下がった量にしてはPLが出てないなと言えるくらい買い下がってました(勝負させられた感がすごかった)
普段あんなことほとんどしないだけにマウスに汗が滲んでた気がするな。


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 ●前場、後場のダイジェスト(主に先物

前場

「 TOPIXは寄ってから大きく上下上下、レンジというより上下にそれぞれトレンドといった感じ 」
前場の私のツイッターの内容


今日はそもそも前日比マイナスで始まると思っていたのが、朝起きてみれば前日比プラスで始まるというびっくりな展開。朝から事前のイメージを作りなおすのが大変でした。寄ってからは上下上下。裁量売買がちょっとやりづらいなぁと思いつつも割りと上手く立ち回れたかなという感想。

・後場

「 TOPIXはレンジでやや下落気味 」
後場のツイッターの内容

今日も後場は閑散でした。SQ前というのに特にやることなし。前場に組んだポジションの収益が後場になって拡大してくれたのもあり後場は特にすることはなかったですが、PLはプラスとラッキーな日に。


・1日取扱い銘柄

128銘柄
 

●1日トータル収益(運用枠に対して%で表示)


+0.33%(プログラム完全依存は+0.23%)

(最大利益銘柄 8028 ファミリーマート )
(最大損失銘柄 8113 ユニ・チャーム 
(裁量ロングショートの一部のペアの収益は除く。理由:銘柄名を出したくないため)
先物は除く

売買代金は約12億

●1日の総評(今日の感想、明日の注目点など)


今日は実PLが+0.33%と割りと大きめの勝ちになりました。

対プログラムの収支も+0.1%と大きめの差をつけてプラス、が、これは上記のTOPIX買い下がりの影響なので他の局面で裁量でプラスをしっかり出せたかと言われるとNO。

相場を決め打ち気味に張って、結果的によかったねという結果でした。プログラムトレーダーとして裁量売買をするなら、相場を決め打ちするのではなく、もっとリスク管理の視点からポジションの作り方を考えないといけないなと実感した日になりました。

プログラムトレーダーとしての裁量トレードの理想のイメージは

・プログラムトレーダー+裁量トレーダーが自分の中に独立に存在、というよりは、
・プログラムトレーダー+プログラムトレーダーとしての自分のポジションを知ってる上で、リスク管理やリスクテイク、またプログラム売買に効くマーケットの何かをリアルタイムにノートにメモするトレーダー

です。


イブニングは上がっていますが、SQは下目線です。



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07/06 感想


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 ●寄付後の行動
プログラムトレード

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(内訳)

●プログラムトレード
実需狙いマイナス、仮需狙いプラス。トータルマイナス


・良かったトレード( 特に無し )


・悪かったトレード( 後場 14:30~ TOPIX売り )
後場の最後のTOPIX上昇を売りで向かっていってしまい、マイナス。個人的にUFJは後場反発するかも?と思っていただけに、それならTOPIXも売り向かうのではなく売り目線を保ちながらもスルーするとか、やりようは色々あったはず。ちょっとTOPIXのみの判断で未来を決め打ち過ぎたかなと反省。

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 ●前場、後場のダイジェスト(主に先物

前場

「 TOPIXは寄ってから下落する展開、銀行株をはじめ金融系の銘柄が弱い 」
前場の私のツイッターの内容


前日と同じ感じの展開。特に銀行が弱いです。一時期日経平均-500円を超えるなど、やや波乱の展開という感じでした。
11:00~売られた箇所は強烈に実需が入っていた?と感じた場面で、仮需狙いのPLが一気に悪化していきました。

・後場

「 TOPIXはほとんど戻し委員会発動。じりじり上がる展開 」
後場のツイッターの内容

昨日と同じ感想。最近後場は閑散相場で実需の影響が強めにでる気がします。前場売られすぎた銀行株の反発が会った分余計にTOPIXは値段を戻した部分があったねという印象。


・1日取扱い銘柄

131銘柄
 

●1日トータル収益(運用枠に対して%で表示)


-0.07%(プログラム完全依存は-0.10%)

(最大利益銘柄 8411 みずほ )
(最大損失銘柄 8306 UFJ 
(裁量ロングショートの一部のペアの収益は除く。理由:銘柄名を出したくないため)
先物は除く

売買代金は約19億

●1日の総評(今日の感想、明日の注目点など)


実需勢にやられたね、という日でした。ここ何日かは銀行に強烈な需給が来てますね、やはり世界的に銀行株が怪しい感じが出ている一環なんでしょう。今日のUFJなんか途中とんでもない重たさになっていました。売り板がまるで岩で蓋をされてズシンズシン落ちてくるよう。

個人的に、最近裁量売買、裁量感覚が何か壁を超える寸前まで来てるのでは?と感じています。
こういうときはプログラミングをしないわけではないですが、プログラムに逃げずにしっかりとマーケットを見て、肌で感じるのが大事なのでは?と思っています。
どう伝えたらいいんだろうこの感じ。

パズルのピースがだいぶ揃ってきてるけど、まだ何か足りないような・・・そんな感覚。
マーケットの何かを感じてるけど言葉にできない、知覚しきれない。そんな感覚。
マーケットの何を感じてるのか分からないけど、この先には何かありそう、そんな感覚。

裁量の感覚の壁を超えた際には、おそらくプログラム売買に効くフィルターが何か見つかる気がするんだよな。
最近はシステムトレードの中でも「フィルター」という部分は、マーケットの本質を捉えているかどうかが最も試される部分なのでは?という気がしてきています。

マーケットの本質を捉えているフィルターなら効くし、そうでないものなら過剰最適化。そんなイメージ。


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07/05 感想


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 ●寄付後の行動
プログラムトレード

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(内訳)

●プログラムトレード
実需狙いマイナス、仮需狙いプラス。トータルプラス


・良かったトレード( 裁量オーバーナイトロングショート )
裁量オーバーナイトロングショートの中でも主力にしているペアトレードが炸裂。1ペアで運用枠ベースで+0.12%の収益になり、これが大きく対プログラムに勝つことに寄与。プラス。

・悪かったトレード( 前場 8306UFJ 買い )
寄り付き付近からなにこれ安いで買った8306UFJ。そのまま下落し損切り。マイナス。
8316三井住友がレーティング格下げされた影響で下落に巻き込まれたのでしょうか。それとも世界的に銀行株がきな臭くなってきている影響でしょうか。

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 ●前場、後場のダイジェスト(主に先物

前場

「 TOPIXは寄ってから下落する展開、銀行株をはじめ金融系の銘柄が弱い 」
前場の私のツイッターの内容
・09:35 金融の売られ方が半端ない

寄ってから金融系の銘柄の売られ方がすごいな・・・という感想の前場。寄りつき後にここまで極端に売られたのは久しぶりなんじゃ?と感じるレベルでした。(実際久しぶり)

・後場

「 TOPIXはレンジ。閑散相場 」
後場のツイッターの内容

昨日と同じ感想。最近後場は閑散相場で実需の影響が強めにでる気がします。


・1日取扱い銘柄

122銘柄
 

●1日トータル収益(運用枠に対して%で表示)


+0.17%(プログラム完全依存は+0.02%)

(最大利益銘柄 7453 良品計画 )
(最大損失銘柄 2670 ABCマート 
(裁量ロングショートの一部のペアの収益は除く。理由:銘柄名を出したくないため)
先物は除く

売買代金は約10億

●1日の総評(今日の感想、明日の注目点など)


裁量オーバーナイトのロングショートが決まったのが大きかったねという1日になりました。
今日で大きめのペアはかなりの金額を決済。またチャンスがきたら組もうかなという感覚。

+0.17%とれたといっても昨日、一昨日と負けていて月間収支ではほとんとないので、いい傾向ではないです。
むしろ個人的には裁量ペアの期待利益も今日で消費した分、ちょっと嫌な感じ。

今日で裁量オーバーナイトロングショートは4月からの累計利益が10%超え(全体の運用枠に対してではなく、ストラテジーベースの運用枠計算)
個人的に、オーバーナイトのペアトレードをこれからもっとやっていって精度高くしていくべきなのでは?という思いを頭の中に漠然とあります。
ある程度ワークする(ざるでもいい)モデルを作ってずっと繰り返していくと精度高まると思うんだよな。



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07/04 感想


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 ●寄付後の行動
プログラムトレード

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(内訳)

7/1 は休み ・・・ -0.08%

●プログラムトレード
実需狙いプラス、仮需狙いマイナス。トータルマイナス


・良かったトレード( 後場 TOPIX 買い )
前場から現物のポジションがショートになっており、後場に嫌な予感がしたのでランチの間にTOPIXをヘッジで買い。結果的にヘッジ買いが成功し、その分損失を減らす結果に。対プラグラムでプラス。

・悪かったトレード( 前場 現物 売り )
今日の夜にアメリカが休場なのを考え、今日の日本はいきすぎの逆張りがいいのかな?という発想でいろいろと前場にショートに傾ける。結果的にこれが悪手でこの戦略が枠計算で-0.1%程度の負けになりました。

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 ●前場、後場のダイジェスト(主に先物

前場

「 TOPIXは寄り付きから高く、前日比プラスの水準まで買い進まれる 」
前場の私のツイッターの内容


今日の夜にアメリカが休場なのでそんな動かないのかなと思っていたら、まあ上がる上がる。スルスルと買われ結局前日比プラスまで。買い板がどんどん補充される形でした。

・後場

「 TOPIXはレンジ。閑散相場 」
後場のツイッターの内容

TOPIXはレンジ。閑散相場でした。それだけ。引けかけてに少し売られて、引けと同時に大きく買われてとやや動いたねという感想。


・1日取扱い銘柄

115銘柄
 

●1日トータル収益(運用枠に対して%で表示)


-0.03%(プログラム完全依存は-0.09%)

(最大利益銘柄 1983 東芝プラント )
(最大損失銘柄 5707 東邦亜鉛 
(裁量ロングショートの一部のペアの収益は除く。理由:銘柄名を出したくないため)
先物は除く

売買代金は約18億

●1日の総評(今日の感想、明日の注目点など)


アメリカ休場にしてはよー買われたなぁ。という感想。
今日の引けのファストリ(ユニクロ)の既存店売上高は+104.5%ですか。
NTロング組もうかと思いましたが思いとどまりやめました。
客数も+だったら多分NTロング組んだだろうなという考え。

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