シストレ作成配信(続・決算絡みのオーバーナイト戦略) 20160228 毎日のマーケット 2016年02月28日 ●シストレ作成配信(お題)前回の配信内容の続編で、前回の分析から更に実践に近づくための分析をしています。前回http://kabuyuuyou.blog.shinobi.jp/Entry/290/(シストレ配信、決算絡みのオーバーナイト戦略)●内容(目次)・システムトレードを手数料の関係の大事さ(歪みがあっても取れない利益がある?)(0:00:00~)・ストラテジーに求める年率についての考え方(00:26:00))・ストラテジーは個人投資家は福利計算、機関投資家は単利計算?(00:30:00~)・ピアソンの相関とケンドールの順位相関について(00:55:00~)・デイトレベースに近いシステムの効率的な運用の考え方(1:03:00~)・株価雑談(個別銘柄の週足チャートと過去業績)(1:00:07~)・ファンドクローズに伴うアンワインドのタイミングについて(1:15:00~)・暴落相場は全部一緒に下がる?リーマンの破綻とガウス型コピュラについて(1:22:00~)・機関投資家の取れる限られたリスクについて、運用者と出資者が違うジレンマ(1:29:00~)・機関投資家の自分の資金でも売買についての制約について(1:33:~)・自身の売買失敗談、マザーズロング+TOPIXヘッジ(1:38:00~)Rでシストレ!http://livetube.cc/LONGSHORT/R%E3%81%A7%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%EF%BC%81(20)(文字クリックでジャンプできない人は↑のURLをコピペでお願いします)たぶん動画の保存期限2週間くらいなので、よかったら見てみてくだい●配信中の配信画面配信に対する要望、その他意見などありましたら、コメントかツイッターでお伝えくれたらできるかぎり対応します。商用には使いません、また他人が商用に使用するのもNGです。動画の2次使用も禁止です。過去配信された動画は本人が動画ファイルを保存しているので、興味がある方はご連絡ください。 PR