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私から見るマーケットの姿

基本デイトレ。システムで本来出るはずだった損を裁量で防ぐスタイルのシステム売買を目指し、たまに記事を更新してます。

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07/28 感想


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 ●寄付後の行動
プログラムトレード

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(内訳)

●プログラムトレード
実需狙いマイナス、仮需狙いプラス。トータルマイナス(実pLはプラス)


・良かったトレード( 前場 TOPIX 裁量売買 )
安寄りから下落した前場のTOPIX。裁量で売ったり買ったりをちょこちょこ繰り返しコツコツとりました。対プログラムにプラス。

・悪かったトレード( 8306UFJ 後場 買い )
後場TOPIXに対して相対的に弱かったUFJ。さすがにここはもう落ちないだろうという箇所まで来たので逆張りでIN。が、その後も順調に?落ち続け損切りで失敗。マイナス。



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 ●前場、後場のダイジェスト(主に先物

前場

「 TOPIXは寄ってから下、じりじり売られる展開 」
前場のツイッターの内容

寄ってじりっじりっと段を追って売られていく展開でした。ゆっくりでも着実な売りが入ってるという感じで、チャートを見て売買する人はやりやすかったのかな?と思っていました。

・後場

「 TOPIXはレンジで閑散、明日の決定会合に備えてポジション取りづらい感覚? 」
後場のツイッターの内容

TOPIXは後場はレンジで閑散。明日の決定会合の影響で売りも買いもポジションが取りづらかったのでしょうか?まあ動いたら動いたで、仕掛けがきたと書く都合いい日なんですが。


・1日取扱い銘柄

129銘柄
 

●1日トータル収益(運用枠に対して%で表示)


+0.04%(プログラム完全依存は-0.07%)

(最大利益銘柄 9531 東京ガス )
(最大損失銘柄 8411 みずほ 
(裁量ロングショートの一部のペアの収益は除く。理由:銘柄名を出したくないため)
先物は除く

売買代金は約15億

●1日の総評(今日の感想、明日の注目点など)


政策決定会合の前日、前場は売られ後場は小動きになりました。
それ以外は特に感想なし、強いていえばグラウカスから空売り推奨レポートの出た8001伊藤忠商事が大幅安したというところでしょうか。

ぶっちゃけですけど、自身が空売りしたあとで空売りレポートを出して値段が下げるなら最強のスタイルだなぁと。噂によれば値段が下がれば対象の企業に不正がなくても空売りを買い戻して利益を得て終了するとか。

私もそうなりたいものです。



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07/27 感想


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 ●寄付後の行動
プログラムトレード

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(内訳)

●プログラムトレード
実需狙いプラス、仮需狙いプラス。トータルプラス


・良かったトレード( 8306UFJ 買い )
後場寄り付き付近で何故か売られたUFJ、買えました。すぐに上昇してくれプラス。

・悪かったトレード( NTショート )
1日じゅうNTがロングに動いた今日まさにNTショート組んでいました。持っていかれる持っていかれる、これ裁量でやったので持っていかれた分だけ対プログラムでマイナスを喰らった結果に。
上記のUFJ買いも裁量でやっていたので結果として対プログラムに対しての利益損失を相殺する形に。



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 ●前場、後場のダイジェスト(主に先物

前場

「 寄ってから下、からのレンジ 」
前場のツイッターの内容

寄って下落からのレンジでした。ちゃんちゃん。というくらいの印象で特段感想なし。個別では8001伊藤忠商事が外部要因(ニュース)で安かったねという感じでした。

・後場

「 昼休みにニュースで大きく上昇して、そこからハイボラ相場。結局全値戻し 」
後場のツイッターの内容

・14:50 日銀の引け値付近の高関与って普通に考えて多分ダメだよね。日銀の後場ETF買いっておそらくだけど引け前N分までって時間制限あるんだろうなぁ。

TOPIXは昼休みにBloomberg?のニュースを受け急騰(5分間で日経平均先物が200円上がるような急騰)。が、後場寄り後は今度は急落、ハイボラの様相を呈しながら結局は全値戻しして超絶いってこいになりましたとさ。なにがやりたんだという感想。


・1日取扱い銘柄

133銘柄
 

●1日トータル収益(運用枠に対して%で表示)


+0.11%(プログラム完全依存は+0.11%)

(最大利益銘柄 8001 伊藤忠商事 )
(最大損失銘柄 7707 PSS 
(裁量ロングショートの一部のペアの収益は除く。理由:銘柄名を出したくないため)
先物は除く

売買代金は約4億

●1日の総評(今日の感想、明日の注目点など)


今日は8001伊藤忠商事が目立った動きをしていましたが、それを置いておいてと言えるくらい先物がすごかった日でした。

まず単純にTOPIXの値動きだけでも、昼休みからハイボラでこれ本当?というような値動きの連発でした。更に注目すべきはNT倍率。今日一気にNTロングにいきました、NTに関してはここ最近で一番動いた日といっても過言ではないレベルでした。
おそらく政策決定会合が意識されてるのでしょう。難しい相場になってきてるなという感覚です。

政策決定会合意識は単になにも考えずN225を買ってるだけなのか、それとも何かしら意思があってN225だけを買っているのかどっちなんでしょう。できれば前者がありがたいですが。




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07/26 感想


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 ●寄付後の行動
プログラムトレード

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(内訳)

●プログラムトレード
実需狙いトントン、仮需狙いプラス。トータルプラス


・良かったトレード( 8306UFJ 売り )
後場急騰した8306UFJ。さすがにこの上昇の勢いは続かないだろうと引きつけて引きつけて売り。ちょうど後場高値付近で売ることができその後すぐに買い戻し。成功でプラス。

・悪かったトレード( 特に無し )



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 ●前場、後場のダイジェスト(主に先物

前場

「 前場お休みしてたのでわからず 」
前場のツイッターの内容


・後場

「 TOPIXは14:30~14:45の時間に買い。日銀か? 」
後場のツイッターの内容

・14:50 日銀の引け値付近の高関与って普通に考えて多分ダメだよね。日銀の後場ETF買いっておそらくだけど引け前N分までって時間制限あるんだろうなぁ。

TOPIXは後場の14:30~14:45の時間に買いが来る展開。これは日銀だったのでしょうか?ツイッターでも書きましたがこれが日銀だった場合はもしかしたら日銀が日中にETFを買える時間は14:45付近までという時間制限があるのかな?と想像してしまいます。


・1日取扱い銘柄

25銘柄
 

●1日トータル収益(運用枠に対して%で表示)


+0.06%(プログラム完全依存は+0.03%)

(最大利益銘柄 9984 ソフトバンク )
(最大損失銘柄 5991 ニッパツ 
(裁量ロングショートの一部のペアの収益は除く。理由:銘柄名を出したくないため)
先物は除く

売買代金は約4億

●1日の総評(今日の感想、明日の注目点など)


収益のメインはオーバーナイトでこっそり買っていた9984ソフトバンクでした。

それは置いておいて、ここから本題。
上記にも書いた内容ですが今日気になったのは後場の買いが14:45でぱったりと止んだところ。
これは日銀だったのでは?と思っています。

理由は日銀はおそらく引け値に関与することができないという条件があり、
(終値の関与は機関投資家も多々制限があるため、日銀もおそらくあるのでは?という推測)、
14:45~14:50あたりで買いを終えないといけないという制限があるのではないでしょうか。

もしそうだとすると一時的にではありますが相場の歪みということでαが生まれているかもしれないので調べてみたいところですね。
システムトレードの本質はチャート分析することではなく、このような相場の歪みの理由を考え、見つけ、そこを収益源にしていくことだと思っています。

まあネットではこのようなシストレ派はマイナーで、メインはやっぱりチャート分析+出来高分析派(というかほぼこの方たちしかいないだろうという状況)なんで声を大にして言い難いですが・・・。

p.s.
ちなみに私は上記のような歪みから逆算してαを考えても過去分析は一応必要だよね派閥なほうです。


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07/25 感想


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 ●寄付後の行動
プログラムトレード

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(内訳)

●プログラムトレード
実需狙いプラス、仮需狙いプラス。トータルプラス大きめ


・良かったトレード( TOPIX 天井ショート )
前場に急騰した局面のあったTOPIX先物、そのほぼ天井でショートできその後の下落を売り持ちで享受。成功でプラス。

・悪かったトレード( 裁量でポジション外し )
前場に自分のストラテジーの一部がここからPLが悪化するのでは?という感覚にとらわれ?(何かを感じ?)、裁量でポジションを外しに。これがハズレでその後ポジションを持ってタラ利益が増えましたとさ、という結果に。対プログラムの収支マイナス。


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 ●前場、後場のダイジェスト(主に先物

前場

「 TOPIXは大きく上に行ってから、行ってこいで下にいき全値戻し委員会発動 」
前場のツイッターの内容

前場TOPIXは現物が安く寄り付いたと思ったとこから急騰する展開に。何かTOPIX先物に変な買いが入った印象でした。その後、買いが消えるとTOPIXは値段を下げ全値戻しの展開。中の人のTOPIXの買い方が雑だったねという感想を持った前場でした。

・後場

「 TOPIXは閑散相場、現物は7974任天堂ストップ安の展開 」
後場のツイッターの内容



TOPIX自体は特に感想のない後場という感じでした。現物は金曜の夜に株価に対してネガティブIRを出した7974任天堂がストップ安まで売り込まれる展開に。そのまま張り付いて寄らずになりました。明日も寄り付きは安いのでしょうか?気になるところです。


・1日取扱い銘柄

111銘柄
 

●1日トータル収益(運用枠に対して%で表示)


+0.08%(プログラム完全依存は+0.16%)

(最大利益銘柄 3271 グローバル社 )
(最大損失銘柄 2702 マクドナルド 
(裁量ロングショートの一部のペアの収益は除く。理由:銘柄名を出したくないため)
先物は除く

売買代金は約18億

●1日の総評(今日の感想、明日の注目点など)


プログラムに対して大きめの負けになりました。原因は裁量でポジションを削ったことです。
また今日は昨日懸念したような、7974任天堂の影響で出てくる特別な需給だったであろう2702マクドナルドの下落にやられ、実PLプラスもなんだか釈然としない1日になりました。
予想できたならちゃんと対処しろよな、と自分に言いたい日でした。

またオーバーナイトのロングショートを実装しようとしているのですが、そちらもちょっと作業が詰まっており明日に持ち越しです。うーん。

そろそろ収益を加速させたいんですよ正直。実は先輩と3年計画なるものをしており、今の運用枠ベースで考えると3年で収益を毎月5%平均レベルの収益力(絶対額が)にしたいね、という話しをしていたり。
もちろん運用枠の拡大を伴っての話しなので、毎月5%取るというわけではありません。
が、今のままでは軌道に乗っていないので収益ペースを加速させ、自分の成長を3年計画に間に合う軌道に乗せたいなと思っています。

いや。乗せたいというより乗せにゃならんのです。そうだよ。やりますよー!


私はもともと収益を0から1にするのは割りとできるんですが、1を100にするのは苦手というタイプ。が、ここから先はこの1から100を無視できない段階に来てるなぁと思っています。

具体的にいうと資金管理。プログラムの検証を金額ベースにして1銘柄毎に投入資金を変えるような分析をして、結果的にもっと大きな資金を扱えるようにする必要があるなぁと感じています。
まあやることが見えている分、私はまだがんばれるんじゃないかな、という気持ちがあるので素直にやっていきたいと思っていますよ!

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07/22 感想


木曜日はお休み・・・+0.02%


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 ●寄付後の行動
プログラムトレード

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(内訳)

●プログラムトレード
実需狙いプラス、仮需狙いプラス。トータルプラス大きめ


・良かったトレード( 8306 UFJ 買い )
8306UFJ寄り付きで安いかな?と思い買いでIN。最近UFJは寄り付き後ちょっとだけでも上がることが多かったのでそれ狙い。すると思った以上に上がってくれ思わぬ成功。プラス。

・悪かったトレード( TOPIX 寄り付き 買わず )
水曜と同じ失敗、今日も寄り付き付近のTOPIXを買わず機会損失。想定よりちょっとだけ高寄りしたTOPIX、やっぱり買いでいいのかな?という感覚ともうちょっと下がってほしいなという感覚を持ち下で買い指値を出していたものの刺さらずそのまま上に。


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 ●前場、後場のダイジェスト(主に先物

前場

「 TOPIXは寄ってすぐ上に行くも、その後戻す 」
前場のツイッターの内容


寄り付き付近想定より高寄りしてそのまま上。素直に強さを感じて買えよという展開でした。最近寄り付き付近はJ-GATEの影響もあるんでしょうか、手が出しづらいです。寄り付近をやるなら要対策、もうそのままやらないと決めてもいいかなと思ってもいる今日このごろ。

・後場

「 TOPIXはレンジ。15:00~多少買われる 」
後場のツイッターの内容



特に感想のない後場という感じでした。自分のPL的にも面白い動きは着実といった感じでした。


・1日取扱い銘柄

111銘柄
 

●1日トータル収益(運用枠に対して%で表示)


+0.18%(プログラム完全依存は+0.15%)

(最大利益銘柄 5444 大和工業 )
(最大損失銘柄 5938 LIXILグループ 
(裁量ロングショートの一部のペアの収益は除く。理由:銘柄名を出したくないため)
先物は除く

売買代金は約10億

●1日の総評(今日の感想、明日の注目点など)


売買代金10億で+0.18%はコスパのいいトレードになりました。
対プログラムもプラスになり、終わってみれば割りといい1日だったねという感じに。

引け後に任天堂が「ポケモンGOはほとんど業績に関係ないです」というIR出してきましたね、任天堂はいま現在相場の中心銘柄なのでそれが荒れ相場確定ということは、月曜は相場全体も荒れそうなので注意しようと思います。任天堂株の影響で、本来なら出るはずのない思わぬ実需が出てきたりするのかな?と変に勘ぐってしまうね。

(この記事を書いてる時間は現在 2016/07/23 1:43 ですがカレンダー通りにするため記事の公開時間をはやめています)

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07/20 感想


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 ●寄付後の行動
プログラムトレード

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(内訳)

●プログラムトレード
実需狙いプラス、仮需狙いマイナス。トータルマイナス


・良かったトレード( 8306 UFJ 買い )
後場にかけて売られていったUFJ、さすがにやりすぎでしょうと逆張り気味で買いに。するとその付近が底値になってくれ成功。プラス。

・悪かったトレード( TOPIX 寄り付き 買わず )
TOPIXの寄り付き見逃しで機会損失。TOPIXの寄り付きの値段が想定より安いなぁと思っていたら、あれよあれよと上昇。その後下がりましたが、あそこは一回買ってもよかったし、プログラム的にも一回買いにいけばいいよとなっていた気がしました。対プログラムでもマイナス。


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 ●前場、後場のダイジェスト(主に先物

前場

「 TOPIXは寄ってすぐ上も小動きで上下 」
前場のツイッターの内容


前場のTOPIXは特に印象なし。

・後場

「 TOPIXは13:15~買い 」
後場のツイッターの内容



TOPIXは後場は13:15~買いが入ったねという印象。8306UFJの反発を起点にTOPIXも上昇していった感覚でした。


・1日取扱い銘柄

121銘柄
 

●1日トータル収益(運用枠に対して%で表示)


-0.04%(プログラム完全依存は-0.06%)

(最大利益銘柄 2702 マクドナルド )
(最大損失銘柄 2413 エムスリー 
(裁量ロングショートの一部のペアの収益は除く。理由:銘柄名を出したくないため)
先物は除く

売買代金は約14億

●1日の総評(今日の感想、明日の注目点など)


ちゃっかり2702マクドナルド、売買してました。
さすがに高いのでは?と思ったので前場に逆張り風味で売りメインでちょこちょこ。

1日の総括としては昨日の利益なくなりました。前場はプラス収支だったのにも関わらず後場にマイナスに。後場は現物の強烈な実需がきてた印象。昨日も同じような感覚だったので、同じ主体が連日実需を入れてきたのでしょうか。

p.s. マーケットフォーラムお疲れ様でした。ぶっちゃけ今回も立食パーティーだと思ってただけにちょっとだけ寂しさ感じた会でした。(セミナー風でご飯がなかった)

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07/19 感想


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 ●寄付後の行動
プログラムトレード

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(内訳)

●プログラムトレード
実需狙いプラス、仮需狙いマイナス。トータルプラス


・良かったトレード( 特に無し )


・悪かったトレード( 裁量売買 J-GATEの対応で手こずる )
今日はTOPIXの寄り付きの時間が8:45になる変更の開始日。その影響か、いつも動いているアルゴが動いておらず?裁量の感覚がいつもと狂ってしまい(思い込みかもしれないが)、裁量売買やTOPIXを売買(ヘッジも込)のときに失敗を繰り返す展開に。マイナス。


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 ●前場、後場のダイジェスト(主に先物

前場

「 TOPIXは寄って下、下、下からの少し戻す 」
前場の私のツイッターの内容


今日から初めての8:45寄り付きのTOPIX。そのせいか寄ってからしばらくは不安定な動きで下、下、下といった形に。その後安定した動きをしたのちに少し戻して前場終わりという展開。
現物は先物が落ちている間にも買われて高値を取る銘柄が多数あった印象。

・後場

「 TOPIXはじりじり強い動き 」
後場のツイッターの内容



TOPIXは後場はじりじり強い動きで値を上げる。前場に現物に地味に買いが入っているなぁと思っていたら後場に現物ベースに先物が収束していったねという印象。後場は利益を相当削られました。


・1日取扱い銘柄

121銘柄
 

●1日トータル収益(運用枠に対して%で表示)


+0.03%(プログラム完全依存は+0.11%)

(最大利益銘柄 4502 武田薬品 )
(最大損失銘柄 4751 サイバーエージェント 
(裁量ロングショートの一部のペアの収益は除く。理由:銘柄名を出したくないため)
先物は除く

売買代金は約19億

●1日の総評(今日の感想、明日の注目点など)


対プログラムがやや大きめの負け。久々にプログラムに対してやらかしたね、という日になりました。
ちょっとよくない展開だったので、明日からはプログラムに対してきっちり売買できるようにリアルタイム売買チェックリストのようなものを作り、明日に備えました。

J-GATEに直接不利益はなかったれけども、感覚が狂ったせいで不利益を被ったねという形になりました。
泥臭い工夫や努力なども込みで、早く対応していきたいと思います。


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