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私から見るマーケットの姿

基本デイトレ。システムで本来出るはずだった損を裁量で防ぐスタイルのシステム売買を目指し、たまに記事を更新してます。

11/30 感想


●プログラムトレード
実需狙いマイナス、仮需狙いプラス。その他マイナス。トータルマイナス



・良かったトレード( 裁量オーバーナイトロングショート )
久々によかったトレードが裁量のオーバーナイトロングショート。業績ベースで組んでいるオーバーナイトロングショートが好調な展開でした。
 
・悪かったトレード( その他のトレード )
実質アーブ(と思っている)のストラテジーがマイナス。んーこれは思わぬリスクを引き受けてるのかなぁと思い始めてます。もしかしたらとんでもない勘違いをしてる・・・?ということにならないといいですが。もう怪しい雰囲気プンプンなのでこれ以上ポジション拡大とかできないです。


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 ●1日の取扱銘柄数

134銘柄
 

●1日トータル収益(運用枠に対して%で表示)


+0.03%(プログラム完全依存は-0.05%)

(最大利益銘柄 5411 JFE )
(最大損失銘柄 4661 OLC )
(裁量ロングショートの一部のペアの収益は除く。理由:銘柄名を出したくないため)
 
先物は除く
 
売買代金は約14億

●1日の総評(今日の感想、明日の注目点など)


鉄鋼(高炉)が昨日から引き続き続落で割りと強烈ぽい売られ方でした。
場中の展開としては前場と後場ではちょっと雰囲気が変わったねという日。後場が月末最終日+MSCIリバランスがあったのでその影響で後場に特別な需給が生まれたのでしょう。
現物が引けてから(15:00~)のTOPIX急伸もなかなか凄かったです。

●明日の注目点や、注目銘柄など


注目銘柄銘柄
鉄鋼株



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p.s.
プログラム完全依存は連勝ストップになりました。んー。
なかなか上手くいかないもんですね!
ちなみに完全裁量ディーラー時代の連勝記録は35連勝(日ベース)くらいで、完全プログラム依存の連勝記録は13連勝くらいがMAXだった気がします。
連勝するだけならやっぱりリスクを極限まで減らせる裁量売買が一番なのかなという感覚です。

勝率はかなり重要視するほうです。
個人的には、1勝9敗でもプラスを出せる人は、そもそも9勝1敗でプラスが出せるという戦い方ができる上でわざと期待値を上げるため勝率を落としていってるという考え方なので、そもそも勝率を高くできない(高くしないではない)人は生き残れないというイメージです。

期待値 = 勝率 * 勝ち幅

↑の計算式は期待値を求めるものですが、これを言葉通り捉えるのではなく、最初のうちは勝率に重みを置いた計算方法を取り、だんだんと勝率の重みを少なくし純粋な期待値を測っていくような感覚でいいと思っています。

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