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私から見るマーケットの姿

基本デイトレ。システムで本来出るはずだった損を裁量で防ぐスタイルのシステム売買を目指し、たまに記事を更新してます。

08/04 感想 


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 ●寄付後の行動
プログラムトレード

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(内訳)

●プログラムトレード
実需狙いプラス、仮需狙いマイナス大。トータルマイナス大


・良かったトレード( 寄ってしばらくしてからTOPIX 売り )
寄ってから上昇したTOPIX先物、さすがにちょっと上がりすぎかなぁと思っていたところを売りでIN。そうするとちょうど天井付近で売ることができ、その後の下落で決済。プラス。

・悪かったトレード( 仮需狙いのストラテジー 全般 )
昨日に引き続き仮需狙いのストラテジーがボロボロに。今日はいままで過去で見ても一番というレベルでボコボコにされました。マーケットニュートラル戦略をとってここまでひどく負けたのって初めてかも知れない。マイナス大。


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 ●前場、後場のダイジェスト(主に先物

前場

「 TOPIXは寄ってから上に行くも倍返しで下 」
前場のツイッターの内容

TOPIXは上にいってからの下。今日は先物よりも現物の需給がひどかった。もう実需実需実需。直近買われていたグロース株(大型も含め)に売りが出るわ出るわ。もう凄かったです。巻き込まれて死亡。

・後場

「 TOPIXは昼休みの間にも上がり後場は高い展開。日銀の効果もあるが、イメージはファンドのアンワインド 」
後場のツイッターの内容

TOPIXはランチの間に大きく上昇。後場上から始まり更に高くなる展開へ。ここですごいのが現物。TOPIXがランチ大幅高しているのに直近買われていた成長株の現物は値段かわらずから始まりそこから売られる展開へ。1銘柄2銘柄程度ならこのような動きは毎日見るレベルですが、上記のバスケット全体がそんな感じの値動きになったのは初めてみました。震える。というか震えました。


・1日取扱い銘柄

136銘柄
 

●1日トータル収益(運用枠に対して%で表示)


-0.65%(プログラム完全依存は-0.54%)

(最大利益銘柄 8316 三井住友 )
(最大損失銘柄 9009 京成電鉄 
(裁量ロングショートの一部のペアの収益は除く。理由:銘柄名を出したくないため)
先物は除く

売買代金は約21億

●1日の総評(今日の感想、明日の注目点など)


ぶっこきました。死亡。
こういう日に裁量で損を抑えていたらかっこいいものですが、現実はプログラム依存よりも更に酷い結果に。
まあそれでも個人的にはがんばったと言いたいところですが、負けは負けです。

今回の値動きはもう、成長株ロング+先物ショートをしていたヘッジファンド(投信)が解約を受けたために大きくそのポジションを解消してきたとしか思えない値動きでした。
先物上がると同時、成長株が下がるんですよ。同時刻に。絶対同じ主体が発注してましたよ。

会社の人と話していたのですが、こういうときはもしかしたら今までずっと続いた物色対象がガラっと大きく変わる転換点になるのかもしれないね、という話しをしていました(主に聞く側)

しばらく高PBR株は怖いなぁという印象と、もしかしたらこれはクオンツショックが起こっているのでは?という気持ちが起こりちょっと備えないといけないなという気持ちになりました。

完全に防御体制です。今月マイナスでもいいから大事にならないように気をつけたいです。




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