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私から見るマーケットの姿

基本デイトレ。システムで本来出るはずだった損を裁量で防ぐスタイルのシステム売買を目指し、たまに記事を更新してます。

07/26 感想


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 ●寄付後の行動
プログラムトレード

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(内訳)

●プログラムトレード
実需狙いトントン、仮需狙いプラス。トータルプラス


・良かったトレード( 8306UFJ 売り )
後場急騰した8306UFJ。さすがにこの上昇の勢いは続かないだろうと引きつけて引きつけて売り。ちょうど後場高値付近で売ることができその後すぐに買い戻し。成功でプラス。

・悪かったトレード( 特に無し )



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 ●前場、後場のダイジェスト(主に先物

前場

「 前場お休みしてたのでわからず 」
前場のツイッターの内容


・後場

「 TOPIXは14:30~14:45の時間に買い。日銀か? 」
後場のツイッターの内容

・14:50 日銀の引け値付近の高関与って普通に考えて多分ダメだよね。日銀の後場ETF買いっておそらくだけど引け前N分までって時間制限あるんだろうなぁ。

TOPIXは後場の14:30~14:45の時間に買いが来る展開。これは日銀だったのでしょうか?ツイッターでも書きましたがこれが日銀だった場合はもしかしたら日銀が日中にETFを買える時間は14:45付近までという時間制限があるのかな?と想像してしまいます。


・1日取扱い銘柄

25銘柄
 

●1日トータル収益(運用枠に対して%で表示)


+0.06%(プログラム完全依存は+0.03%)

(最大利益銘柄 9984 ソフトバンク )
(最大損失銘柄 5991 ニッパツ 
(裁量ロングショートの一部のペアの収益は除く。理由:銘柄名を出したくないため)
先物は除く

売買代金は約4億

●1日の総評(今日の感想、明日の注目点など)


収益のメインはオーバーナイトでこっそり買っていた9984ソフトバンクでした。

それは置いておいて、ここから本題。
上記にも書いた内容ですが今日気になったのは後場の買いが14:45でぱったりと止んだところ。
これは日銀だったのでは?と思っています。

理由は日銀はおそらく引け値に関与することができないという条件があり、
(終値の関与は機関投資家も多々制限があるため、日銀もおそらくあるのでは?という推測)、
14:45~14:50あたりで買いを終えないといけないという制限があるのではないでしょうか。

もしそうだとすると一時的にではありますが相場の歪みということでαが生まれているかもしれないので調べてみたいところですね。
システムトレードの本質はチャート分析することではなく、このような相場の歪みの理由を考え、見つけ、そこを収益源にしていくことだと思っています。

まあネットではこのようなシストレ派はマイナーで、メインはやっぱりチャート分析+出来高分析派(というかほぼこの方たちしかいないだろうという状況)なんで声を大にして言い難いですが・・・。

p.s.
ちなみに私は上記のような歪みから逆算してαを考えても過去分析は一応必要だよね派閥なほうです。


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